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| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968987 | ||||||||
| 基金代码 | 008968 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 2 月 27 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 基金主代码 008968 交易代码 008968 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日 报告期末基金份额总额 310,030,550.00 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长 期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏 观政策方向及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和 信用风险等风险的基础上，实施积极的债券投资组合管 理，以期获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型 及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年4月1日-2020年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 1,791,244.60 515,181.06 2.本期利润 97,691.79 485,007.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0003 0.0016 4.期末基金资产净值 310,024,191.52 310,515,557.77 5.期末基金份额净值 1.0000 1.0016 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认 购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后， 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.03% 0.03% -1.70% 0.19% 1.73% -0.16% 基金合同生 效日至 2020 年 6 月 30 日 0.18% 0.02% -0.51% 0.19% 0.69% -0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益 注： 2）本 4.1 姓 叶瑜 率变动的 1）自基金合 基金目前正 基金经理 名 职务 珍 本基金 基金经 理 申万菱信 比较 申万菱信安泰 累计净值增 同生效以来 处于建仓期 (或基金经 任本基 任职 2020-0 安泰鼎利一年 鼎利一年定 长率与业绩 (2020 年 2 月 ，本基金运 。 §4 理小组)简 金的基金经 日期 离 2-27 定期开放债券 4 期开放债券 比较基准收 27 日至 20 作未满一年 管理人报 介 理期限 证 业任日期 - 型发起式证券 型发起式证 益率历史走 20 年 6 月 3 。 告 券从 年限 15 年 叶瑜 年 理有 信用 申万 资基 合型 可转 金 券型 现任 投资基金 20 券投资基金 势对比图 0 日) 说 珍女士，硕 01 月加入申 限公司，曾 分析师、基 菱信添益宝 金、申万菱 证券投资基 换债券债券 、申万菱信安 证券投资基 申万菱信收 20年第 2季度 明 士研究生，2 万菱信基金 任风险分析 金经理助理 债券型证券 信安鑫精选 金、申万菱 型证券投资 泰惠利纯债 金基金经理 益宝货币市 报告 005 管 师、 ， 投 混 信 基 债 ， 场 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 基金、申万菱信安鑫优选混合 型证券投资基金、申万菱信安 泰瑞利中短债债券型证券投资 基金、申万菱信安泰鼎利一年 定期开放债券型发起式证券投 资基金、申万菱信安泰鑫利纯 债一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳 健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》， 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括 研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性 的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投 资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度 环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设 检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本 报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和 交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度， 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种 可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识 别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以 及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，在疫情防控常态化背景下，国内经济活动逐步恢复，生产逐步进入平稳 期。同时随着海外逐渐复工，尽管复工到需求恢复仍有时滞，但前期对外需的担忧也有一定 缓解，进一步考虑到相应的纾困政策仍将持续落地，2季度外需降内需升，经济总体将有所 恢复。政策方面，下半年将是财政和货币齐发力的政策组合，其中财政成为主角,货币政策 定位逐渐由“救急”转向为财政政策“搭台”，监管也提出防止资金空转套利。 5 月以来，债券市场遭遇基本面修复、货币政策向常态化转变以及债券供给压力上升的 轮番冲击，债券收益率在 4月阶段性低点后出现较大幅度的调整。随着资金利率向常态化回 归，短端利率中枢上行，长端收益率波动加大，收益率曲线平坦化上行。 报告期内，基金仍处于建仓阶段，在现金类管理操作基础上，筛选资质较好的信用债等 品种进行配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为 0.03%，同期业绩基准表现为-1.70%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 204,040,887.53 65.78 其中：债券 156,354,300.00 50.40 资产支持证券 47,686,587.53 15.37 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 103,495,623.15 33.36 7 其他各项资产 2,667,751.54 0.86 8 合计 310,204,262.22 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,919,400.00 13.20 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 44,244,500.00 14.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 71,190,400.00 22.96 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 156,354,300.00 50.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 1822043 18 福特汽车 03 210,000.00 21,197,400.00 6.84 2 101800387 18 普陀山 MTN001 200,000.00 20,324,000.00 6.56 3 101752028 17 华能集 MTN001 200,000.00 20,226,000.00 6.52 4 163568 20 海通 06 200,000.00 19,768,000.00 6.38 5 2028009 20 浙商银行小微债 02 200,000.00 19,722,000.00 6.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 159413 铁建 009A 200,000.00 20,232,926.03 6.53 2 156279 18 浣水 06 70,000.00 7,162,137.26 2.31 3 156278 18 浣水 05 70,000.00 7,152,926.98 2.31 4 168193 浙资 01 优 70,000.00 7,000,000.00 2.26 5 156277 18 浣水 04 40,000.00 4,092,506.85 1.32 6 156276 18 浣水 03 20,000.00 2,046,090.41 0.66 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除20浙商银行小微债02（2028009.IB） 外，在报告编制日前一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形。本报告编制日前 一年内，浙商银行股份有限公司由于未按规定履行客户身份识别义务等多个违规 事实而被中国人民银行及其派出机构处以罚款。 本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响，因此也不影 响基金管理人对该证券的投资决策。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 518.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 4 应收利息 2,667,233.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,667,751.54 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 310,030,550.00 本报告期期初基金份额总额 310,030,550.00 报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 310,030,550.00 注：本基金基金合同于2020年2月27日生效。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,050.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,050.00 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,050.00 3.23% 10,000,050.00 3.23% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,050.00 3.23% 10,000,050.00 3.23% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200227—20200630 300,030,500.00 0.00 0.00 300,030,500.00 96.77% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况 下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保 护持有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人向截至 2020 年 6 月 24 日登记在册的本基金全体基金份额持 有人按每 10 份基金份额派发红利 0.019 元。详见本基金管理人 2020 年 6 月 23 日发布的相 关公告。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 10.2存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其更新、基金发售公告和基金成立公告均放置 于本基金管理人及基金托管人的住所；定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。 本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。 10.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅， 查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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