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| 交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968543 | ||||||||
| 基金代码 | 003900 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 基金主代码 003900 交易代码 003900 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 14日 报告期末基金份额总额 300,312,677.12份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争为投资者提供长期 稳健的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判 断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上 而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置 比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深 入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票 和债券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力 争获取投资组合的较高回报。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合全价指数收 益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 15页 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 9,485,960.49 2.本期利润 11,663,203.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0388 4.期末基金资产净值 389,694,949.81 5.期末基金份额净值 1.2976 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.08% 0.18% 5.80% 0.45% -2.72% -0.27 % 过去六个月 3.83% 0.31% 1.59% 0.74% 2.24% -0.43 % 过去一年 11.71% 0.27% 5.81% 0.60% 5.90% -0.33 % 过去三年 23.98% 0.23% 11.17% 0.62% 12.81% -0.39 % 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 15页 自基金合同生 效起至今 29.76% 0.22% 14.12% 0.58% 15.64% -0.36 % 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 12月 14日至 2020年 6月 30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李娜 交银 周期 回报 灵活 配置 2016-12-14 - 10年 李娜女士，美国宾夕法 尼亚大学应用数学与计 算科学硕士。历任国泰 基金管理有限公司研究 员。2012年加入交银施 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 15页 混合、 交银 新回 报灵 活配 置混 合、交 银多 策略 回报 灵活 配置 混合、 交银 优选 回报 灵活 配置 混合、 交银 优择 回报 灵活 配置 混合、 交银 瑞鑫 定期 开放 灵活 配置 混合、 交银 裕祥 纯债 债券、 交银 恒益 灵活 配置 混合 的基 金经 理 罗德基金管理有限公 司，历任债券分析师、 基金经理助理。2017年 3月 2日至 2018年 4月 10日担任交银施罗德瑞 安定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理。2017 年 2 月 24 日至 2018年 7月 18日 担任交银施罗德瑞利定 期开放灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2017 年 3 月 31 日 至 2018年 8月 23日担 任交银施罗德启通灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016年 12月 21日至 2018年 11 月 16 日担任交银施罗 德瑞景定期开放灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年 2 月 17日至 2018年 12月 7 日担任交银施罗德卓 越回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2016 年 9 月 13 日 至 2019年 1月 21日担 任交银施罗德领先回报 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 15页 凌超 交银 定期 支付 月月 丰债 券、交 银增 强收 益债 券、交 银强 化回 报债 券、交 银周 期回 报灵 活配 置混 合、交 银新 回报 灵活 配置 混合、 交银 多策 略回 报灵 活配 置混 合、交 银优 选回 报灵 活配 置混 合、交 银优 择回 报灵 活配 置混 合、交 2019-07-20 - 14年 凌超先生，华中科技大 学数量经济学硕士、武 汉科技大学信息与计算 科学学士。2006 年至 2009年任长江证券股份 有限公司研究员、投资 经理，2009 年至 2012 年任光大保德信基金有 限管理公司研究员、基 金助理、基金经理，2012 年至 2016 年任海富通 基金管理有限公司投资 顾问、基金经理，2016 年至 2017 年任天弘基 金管理有限公司固定收 益部副总经理、基金经 理。2010 年 8 月 31 日 至 2012年 3月 1日任光 大保德信货币市场基金 基金经理，2013 年 12 月 19日至 2016年 1月 12日任海富通一年定期 开放债券型证券投资基 金基金经理，2014 年 4 月 2 日至 2016 年 1 月 12日任海富通纯债债券 型证券投资基金基金经 理，2014 年 12 月 1 日 至 2016年 1月 12日任 海富通稳固收益债券型 证券投资基金基金经 理，2016 年 5 月 14 日 至 2017年 7月 13日任 天弘弘利债券型证券投 资基金基金经理，2016 年 5月 14日至 2017年 7月 13日任天弘裕利灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理，2016年 5 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日任天弘债券型 发起式证券投资基金基 金经理。2017年 7月加 入交银施罗德基金管理 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 15页 银瑞 鑫定 期开 放灵 活配 置混 合、交 银增 利增 强债 券、交 银恒 益灵 活配 置混 合、交 银裕 祥纯 债债 券、交 银稳 固收 益债 券的 基金 经理， 公司 固定 收益 (公 募)投 资副 总监 有限公司。2019年 2月 28日至 2019年 5月 30 日担任转型前的交银施 罗德荣祥保本混合型证 券投资基金的基金经 理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 15页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，债券市场初期走势仍然较为火热，但随着后期资金面利率水平上行、 央行货币政策防空转及经济逐步复苏的影响，收益率呈现先下后上的 V型走势。四月， 因市场资金面仍然相对宽裕，国外新冠病情持续发酵，受悲观预期影响，债市仍在持续 火热。但步入五月伊始，国内疫情逐步控制，经济逐步恢复企稳，央行开始关注资金空 转的影响，引导资金利率水平上行，政策开始趋向精准投放以提高信用派生的针对性和 有效性，债券收益率开始触底回升；进入六月，经济持续恢复，资金利率水平维持在高 位，信用派生政策持续发力，债券利率持续上行后，逐步进入高位震荡状态。 二季度，权益市场走势较为良好，在经济逐步企稳恢复、全球流动性同时宽裕的背 景下，主要指数表现趋势上涨的势头，特别是创业板指数更是持续上行并创出年内新高。 在四月，市场逐步企稳恢复，消费医药和业绩较好的科技类个股表现突出，五月国内经 济逐步恢复，经济托底相关政策也不断出台，市场出现进一步回暖，医药消费、消费电 子龙头品种、新能源汽车产业链等品种均表现亮眼。步入六月之后，虽然国外疫情仍然 持续，但各国主要股指均进一步回升，部分指数甚至接近大跌之前的位置。A股主要指 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 15页 数也大幅恢复，创业板指数更是创下年内新高。 在基金操作中，债券部分我们维持中短久期高等级信用债的底仓配置，以获取稳定 的票息收益。权益方面，随着市场逐步回暖，在总体稳健的基础上，将持仓结构调整得 更加平衡。此外，组合积极参与权益及转债的一级申购，以增厚组合收益。 展望 2020年三季度，随着经济的逐步复苏，新冠疫情影响的逐步趋弱，债券预期 将维持震荡的格局。目前来看，政策带来的经济复苏更多是出于对冲经济下滑幅度和就 业维持稳定的良好状态，在不出现政策大幅度向投资转向的背景下，经济向上弹性较弱， 债券收益率暂时看不到太大的上行空间。由于经济目前仍在复苏过程之中，货币政策短 期进一步宽松的可能性下降，债市在目前收益率水平下趋于震荡的概率偏大。未来基金 将维持底仓配置中短久期高等级信用债品种，以获取票息收益，并根据市场变化动态调 整组合久期。权益方面，我们将继续维持稳健品种配置，保持对景气度较高行业投资机 会的关注。同时我们将继续积极参加权益及转债的一级申购，以期增厚组合收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 129,180,699.92 24.20 其中：股票 129,180,699.92 24.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 385,044,000.00 72.14 其中：债券 385,044,000.00 72.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 15页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 13,636,281.90 2.55 8 其他各项资产 5,904,910.02 1.11 9 合计 533,765,891.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,041,100.00 0.27 C 制造业 43,454,663.27 11.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 9,381,297.40 2.41 F 批发和零售业 2,555,112.00 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 9,802,629.03 2.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,424,858.17 1.65 J 金融业 39,637,843.73 10.17 K 房地产业 12,293,186.00 3.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,577,244.00 1.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 15页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 129,180,699.92 33.15 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 601398 工商银行 2,242,000 11,165,160.00 2.87 2 601288 农业银行 2,957,300 9,995,674.00 2.56 3 600048 保利地产 566,100 8,366,958.00 2.15 4 601628 中国人寿 230,900 6,282,789.00 1.61 5 001965 招商公路 897,139 6,037,745.47 1.55 6 000001 平安银行 451,600 5,780,480.00 1.48 7 002271 东方雨虹 132,848 5,397,614.24 1.39 8 601668 中国建筑 993,700 4,739,949.00 1.22 9 300070 碧水源 563,700 4,577,244.00 1.17 10 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 1.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,028,000.00 5.14 其中：政策性金融债 20,028,000.00 5.14 4 企业债券 324,428,000.00 83.25 5 企业短期融资券 - - 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 15页 6 中期票据 40,588,000.00 10.42 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 385,044,000.00 98.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 143662 18国电 02 300,000 30,543,000.00 7.84 2 155025 18光大 01 300,000 30,501,000.00 7.83 3 143793 18深航 06 300,000 30,480,000.00 7.82 4 112802 18电科 02 300,000 30,429,000.00 7.81 5 136479 16华能 01 300,000 30,201,000.00 7.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 15页 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 300,312,677.12 本报告期期间基金总申购份额 - 减：本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,333.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,896,576.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,904,910.02 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 15页 报告期期末基金份额总额 300,312,677.12 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020/4/1-2020/6 /30 299,99 9,000. 00 - - 299,999,000 .00 99.90% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加 强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集注 册的文件； 2、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15页共 15页 5、关于申请募集注册交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金的法 律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上 各项公告的原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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