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| 嘉合磐昇纯债A(007332) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1957720 | ||||||||
| 基金代码 | 007332 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2020年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2020年第1号） 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 二○二〇年七月 【重要提示】 一、嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金（“本基金”）经2019年4月8日中 国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金注册 的批复》（证监许可[2019]655号）注册，进行募集。本基金的基金合同于2019 年11月15日正式生效。 二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”） 保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益或市场 前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中可能 出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风 险及其他风险等。 四、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混 合型基金、股票型基金。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出 投资决策，并自行承担投资风险。 五、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 六、本招募说明书所载内容截止日为2020年6月22日，有关财务数据和净值 表现数据截止日为2020年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）本 招募说明书已经基金托管人复核。 七、基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年9月1日起执行。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：嘉合基金管理有限公司 住所：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 邮政编码：200082 法定代表人：郝艳芬 成立日期：2014年7月30日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可[2014]621号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币30,000万元 存续期间：永久存续 联系人：商林华 电话：021-60168300 股权结构：中航信托股份有限公司占27.27%、上海慧弘实业集团有限公司占 27.27%、福建圣农控股集团有限公司占18.18%、广东万和集团有限公司占17.83%、 山东通汇资本投资集团有限公司占4.90%、北京智勇仁信投资咨询有限公司占 4.55%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 郝艳芬女士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于中 国农业银行青岛分行、上海慧弘实业集团有限公司等单位，现任嘉合基金管理有限 公司董事长。 刘燕女士，江西省教育学院学士。曾就职于中国农业银行、江南证券有限责任 公司、江西江南信托投资股份有限公司等单位，现任中航信托股份有限公司计划财 务部总经理兼工会副主席，兼任嘉合基金管理有限公司董事。 朱秋燕女士，江西财经大学硕士。曾担任中航信托股份有限公司投资管理部投 资经理助理、投资经理，现任中航信托股份有限公司投资管理部高级投资经理，兼 任嘉合基金管理有限公司董事。 卢础其先生，现任广东万和集团有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有 限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件 有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董 事长，兼任嘉合基金管理有限公司董事。 陈剑华先生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于福 建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单 位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福 建圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限公司董事。 蔡奕先生，厦门大学法学博士。曾在深圳证券交易所博士后工作站工作，先后 任深圳证券交易所综合研究所副所长、深圳证券交易所市场监察部副总监，现任嘉 合基金管理有限公司总经理、董事。 曹凤岐先生，北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院荣休教授、 博士生导师，北京大学金融与证券研究中心主任，并任教育部社会科学委员会委员， 中国金融学会常务理事，中国投资学会常务理事，北京市金融学会副会长等职，兼 任嘉合基金管理有限公司独立董事。 姚长辉先生，北京大学金融学博士。现为北京大学光华管理学院教授、博士生 导师，北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任， 北京大学保险与社会保障研究生中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会 理事，北京市投资学会理事，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 刘振亚先生，中国人民大学经济学博士。曾担任国际货币基金总部华盛顿亚洲 局经济学家、中国人民大学金融与证券研究所所长助理兼研究总部主任、中国人民 大学世界经济研究所所长等职务，现为中国人民大学财政金融学院教授、博士生导 师，英国伯明翰大学国际金融与跨国银行项目教授，兼任嘉合基金管理有限公司独 立董事。 2、监事会成员 单兵先生，监事会主席，上海财经大学硕士，上海交通大学学士。曾就职于南 通机床股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴安证券有限责任公司、上海源吉 投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、 上海贝元投资管理有限公司等单位，现任嘉合基金管理有限公司监事会主席。 卢宇凡先生，监事，英国伯恩茅斯大学硕士。曾就职于格兰仕集团、佛山市宏 图中宝电缆有限公司等单位，现任广东万和新电气股份有限公司副总裁、董事会秘 书。 廖俊杰先生，监事，同济大学硕士。现任福建圣农控股集团有限公司副总经理、 董事会秘书。 付祥先生，职工监事，南京大学硕士、学士，曾就职于华泰证券股份有限公司， 现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部副总监。 刘歆茹女士，职工监事，武汉大学硕士、学士。现任嘉合基金管理有限公司风 控合规高级专员。 王奕人先生，职工监事，美国德雷塞尔大学硕士，山东大学学士。现任嘉合基金管 理有限公司研究部研究员。 3、高级管理人员 郝艳芬女士，简历同上，现任嘉合基金管理有限公司董事长。 蔡奕先生，简历同上，现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事。 崔为中先生，武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统管理员 资金主管，中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任，长城证券 公司信息技术部总助，英大证券公司IT技术总监，嘉合基金管理有限公司副总经 理，现任嘉合基金管理有限公司督察长。 高明先生，英国诺丁汉大学商学院硕士。曾任中国石化集团市场开发部经理、 财务部经理，加拿大贝祥投资集团高级投资经理，中非发展基金有限公司投资二部 总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。 张文炜先生，武汉大学金融学硕士。曾在马应龙药业集团股份有限公司、广东 盈峰创业投资管理有限公司等单位任职。曾任嘉合基金管理有限公司董事会秘书、 总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 沈珂先生，南京大学信息学学士。曾任交银施罗德基金管理有限公司信息技术 部高级工程师，国联安基金管理有限公司信息技术部总监助理，嘉合基金管理有限 公司信息技术部总监、总经理助理等职务，现任嘉合基金管理有限公司副总经理、 首席信息官。 4、本基金基金经理 于启明先生，上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士，曾任宝盈货币 市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015 年6月加入嘉合基金管理有限公司。于启明先生于2012年7月6日至2015年6 月13日期间任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理，2014年5月21日至2015 年6月13日期间任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月29 日至今任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2018年 11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2019年3月13 日至今任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理，2019年7月24日至今任嘉合 磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理, 2019年11月15日至今任嘉合磐昇纯债 债券型证券投资基金的基金经理，2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证 券投资基金的基金经理。 季慧娟女士，上海财经大学经济学硕士，同济大学经济学学士，曾任华宝信托 有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理 有限公司债券交易员。2014 年加入嘉合基金管理有限公司。季慧娟女士于2015 年7月8日至今任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理， 2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金 经理，2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理， 2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年 4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 蔡奕先生，现任嘉合基金管理有限公司总经理职务。 姚文辉先生，现任嘉合基金管理有限公司固定收益部总监职务。 于启明先生，现任嘉合基金管理有限公司固定收益部副总监职务。 付祥先生，现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部副总监职务。 骆海涛先生，现任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监职务。 李国林先生，现任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监职务。 王玉英女士，现任嘉合基金管理有限公司研究部副总监职务。 朱萍女士，现任嘉合基金管理有限公司中央交易室副总监职务。 梁凯先生，现任嘉合基金管理有限公司基金配置管理部FOF基金经理职务。 张卫宇女士，现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部投资经理职务。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：徽商银行股份有限公司（简称“徽商银行”） 住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人：吴学民 成立时间：1997年4月4日 组织形式：股份有限公司 注册资本：1,215,480.1211万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]63号 联系人：金鑫 联系电话：0551-65195712 2、主要人员情况 徽商银行基金托管部拥有一支高素质人才队伍，100%的人员具有5年以上金融 从业经历，100%以上的人员具有本科及以上学历。人员知识构成中，涉及证券、基 金、银行、会计、计算机、法律、国际金融等专业，能够为托管业务提供全方位的 知识支持,所有人员均拥有证券投资基金从业资格。通过系统的业务培训和从业道 德操守教育，能够适应银行理财资产以及其他各类证券化资金托管业务发展和市场 的需要。 3、基金托管业务经营情况 截至2020年3月底，徽商银行托管规模达8212.22亿元，开展项目包括公募 基金、信托、证券、基金子公司、产业基金、资产证券化、银行理财托管等。产品 投资范围成功覆盖货币市场、交易所、银行间、中金所等各大场内交易市场。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 徽商银行制定了一套健全的管理制度，并通过严密的风险管理组织架构、按照 监管标准不断完善的风险管理制度和独立的稽核监督机制，切实履行托管人职责， 有效防范和化解业务风险，从而确保受托资产的安全完整，最大限度地维护投资人 的利益，促进托管业务的稳健发展。 针对基金托管工作开展中可能面临的多项风险，徽商银行围绕制度建设、流 程完善、工作机制、岗责设置、授权管理等事关基金资金风险防范的关键领域，建 立三级内部风险控制体系，健全业务管理制度，规范业务操作流程，完善岗责体系 建设，建立授权工作机制，实施实时监视，切实做到将各项风险防患于未然。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 徽商银行根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协 议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面或其他形式通知基金管理人 限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人 改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉合基金管理有限公司直销中心 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：郝艳芬 电话：021-60168270 传真：021-65015087 联系人：商林华 客户服务电话：400-060-3299 网址：www.haoamc.com （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台 网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/ （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台 微信公众号：嘉合基金 2、其他销售机构 基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构销售本基金。其他销 售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。 （二）登记机构 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：郝艳芬 电话：021-60168300 传真：021-65015080 联系人：蔡文婷 网址：www.haoamc.com （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25楼 住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 合伙人：邹俊 电话：021-22123075 传真：021- 62881889 联系人：张楠 经办注册会计师：张楠、欧梦溦 四、基金的名称 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的运作方式 契约型开放式基金 七、基金的投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，在合理充分的定量分析 及定性研究基础上，通过参与债券类资产的投资运作，力争获取超越业绩比较基准 的稳健回报。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行 票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金以及其他货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯 债部分除外)、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值 的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比 例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，或可以调整上述 投资品种的投资比例。 九、基金的投资策略 1、大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势、估值水平、市场风险及金融市场运 行趋势的基础上，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债 券类资产和类固定收益资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变 化，动态调整大类资产的投资比例。 2、债券投资策略 （1）久期策略 久期策略是指根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，并考虑在运作周 期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当 拉长债券组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平， 以此提高债券组合的收益水平。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组 合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限 结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型 策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的 比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 （3）类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风 险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、交易所和银行 间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属 之间利差变化所带来的投资收益。 （4）杠杆投资策略 杠杆投资策略即以组合现有债券为基础，利用回购融入资金，增加债券投资仓 位，以期获取超额收益的操作方式。对资金面进行判断分析后，比较债券收益率和 融资成本，预测利差套利空间，通过杠杆操作获取债券票息收益和回购利率成本之 间的利差以此增加组合收益。杠杆比例根据市场利率水平调整，合理控制杠杆水平， 当流动性紧张或回购价格高企时，可降低甚至取消杠杆来控制风险。 （5）信用债投资策略 本基金“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、分析发行主体的行业的发展前 景，“自下而上”地分析发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后， 对信用债券进行信用评级。本基金将分析判断信用利差的变化来进一步做好信用债 投资。 债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是信用利差曲线变化。信用利差曲 线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此本基金一方面通过分 析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，另一方面将分析债券市 场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响，综合各种因 素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 二是债券本身的信用变化。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着 力分析信用券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态 的角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素， 进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券 的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资 产支持证券。 十、基金的投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产 净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于主体信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用级别评级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述投资限制第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持 有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程 序后，本基金可不受上述规定的限制。 十一、基金的业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的 范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场 等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地 反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合全价指数各项指标值的时间 序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和 代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择市场认同度 较高的中债综合全价指数收益率作为业绩比较基准。 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以根据 本基金的投资范围和投资策略，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行 适当程序后调整本基金的业绩比较基准并及时公告。 十二、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基 金、股票型基金。 十三、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2020年7月7日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 361,390,500.00 96.28 其中：债券 361,390,500.00 96.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 475,731.88 0.13 8 其他资产 13,490,145.88 3.59 9 合计 375,356,377.76 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,061,000.00 6.21 其中：政策性金融债 20,061,000.00 6.21 4 企业债券 40,473,000.00 12.52 5 企业短期融资券 35,004,500.00 10.83 6 中期票据 265,852,000.00 82.24 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 361,390,500.00 111.80 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 101800784 18光明MTN001 300,000 30,837,000.00 9.54 2 101900936 19苏交通MTN003 200,000 20,684,000.00 6.40 3 101900733 19中铝MTN001 200,000 20,672,000.00 6.40 4 101901249 19北排水MTN001 200,000 20,604,000.00 6.37 5 101901616 19大横琴MTN001 200,000 20,600,000.00 6.37 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,132.85 2 应收证券清算款 3,895,739.04 3 应收股利 - 4 应收利息 4,150,600.46 5 应收申购款 5,418,673.53 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,490,145.88 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金业绩截止日为2020年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 1、嘉合磐昇纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年11月15日至 2019年12月31日 0.53% 0.02% 0.76% 0.04% -0.23% -0.02% 2020年1月1日至 2020年3月31日 3.14% 0.10% 1.85% 0.10% 1.29% 0.00% 基金合同生效日至 2020年3月31日 3.69% 0.08% 2.63% 0.08% 1.06% 0.00% 2、嘉合磐昇纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年11月15日至 2019年12月31日 0.50% 0.02% 0.76% 0.04% -0.26% -0.02% 2020年1月1日至 2020年3月31日 3.12% 0.10% 1.85% 0.10% 1.27% 0.00% 基金合同生效日至 2020年3月31日 3.64% 0.08% 2.63% 0.08% 1.01% 0.00% （二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于2019年11月15日生效。截至本报告期末，本基金基金合同 生效不满一年。 2、本基金合同于2019年11月15日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为基 金合同生效之日起6个月。 注：1、本基金合同于2019年11月15日生效。截至本报告期末，本基金基金合同 生效不满一年。 2、本基金合同于2019年11月15日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为基 金合同生效之日起6个月。 十五、基金的费用和税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为0.20%。销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关 协议规定支付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。 4、上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴 义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规及《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新 的内容主要包括以下几部分： （一）“重要提示”部分，更新了基金合同的生效时间。本招募说明书所载内 容截止日为2020年6月22日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年3 月31日。 （二）“第三部分 基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。 （三）“第四部分 基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。 （四）“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。删去“其 他销售机构”中的机构信息，更新为“基金管理人可以根据相关法律法规要求，选 择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示”的表述。 （五）“第六部分 基金的募集”部分，根据实际情况进行了更新。 （六）“第七部分 基金合同的生效”部分，更新了基金合同生效日期。 （七）“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了本基金开始办 理日常申购、赎回业务的日期。 （八）“第九部分 基金的投资”部分，新增了截至2020年3月31日的投资组 合报告信息，及基金托管人复核的日期。 （九）新增“第十部分 基金的业绩”部分，更新了本基金截至2020年3月 31日的业绩表现情况。 （十）“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分，根据实际情况进行了 更新。 （十一）新增“第二十二部分 其他应披露事项”部分，更新了本招募说明书 更新期间刊登的与本基金相关的公告。 嘉合基金管理有限公司 二〇二〇年七月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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