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| 国投瑞银核心企业混合(121003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 194956 | ||||||||
| 基金代码 | 121003 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银核心企业股票 基金主代码 121003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月19日 报告期末基金份额总额 5,751,215,205.16份 投资目标 追求基金资产长期稳定增值 投资策略 借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 （一）借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法，并加以本土化，投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。 （二）战略资产配置遵循原则： （1）股票组合投资比例：60～95%。 （2）债券组合投资比例：0～40%。 （3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 （三）股票投资管理 以自下而上的公司基本面分析为主，自上而下的研究为辅。 筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是：确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整。 （四）债券投资管理 借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 业绩比较基准 5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年10月1日-2012年12月31日） 1.本期已实现收益 -70,377,248.24 2.本期利润 244,071,075.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0422 4.期末基金资产净值 4,219,849,379.97 5.期末基金份额净值 0.7337 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.16% 1.15% 9.28% 1.19% -3.12% -0.04% 注：1、本基金业绩比较基准为5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率，其中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔（Standard & Poor's）共同开发的中国A 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述A 股市场的总体趋势。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例85.8%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例5.04%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例11.49%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 綦缚鹏 本基金基金经理 2010年4月23日 － 10 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银成长优选基金基金经理。 黄顺祥 本基金基金经理 2011年8月17日 2012年10月30日 13 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券、招商基金，从事证券研究和基金投资工作。2009年6月加入国投瑞银，曾任国投瑞银核心企业基金和国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，实体经济逐渐企稳，同时政策预期也开始转向正面。在这样的背景下，A股市场在经历了急速下跌后出现了大幅反弹。行业方面，房地产、金融、建筑建材、汽车等因为估值低而出现了较大幅度的反弹。 我们在三季度报告中提到相对看好业绩稳定、估值明显偏低的大盘蓝筹股，但市场表现还是超出了我们的预期。我们尽管卖出了部分成长股转向买入大盘蓝筹股，但占净值比例不够多，又卖出较早，以至于拖累了业绩表现。 展望后市，我们认为市场将进入震荡整理阶段。十二月末的反弹，更多的来自投资者对经济企稳的反应，所以低估值的大盘蓝筹股及部分周期股率先反弹。接下来，我们认为将进入等待观察期。市场能否继续反弹，取决于经济能否持续回升。而数据的观察时点在3月初，1、2月份合并数据出来后才能得出较为明确的结论，在此之前，我们预计市场将以震荡整理为主，投资机会更多的来自个股。 在投资标的选择上，大盘蓝筹股在经历了一轮反弹后，相对于成长股的估值优势不再明显，并且从长期角度看成长股的表现更加值得期待。因此，我们会有选择的买入部分估值合理、具有长期增长潜力的成长股，同时等待经济是否持续反弹的确认。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.7337元，本报告期份额净值增长率为6.16%，同期业绩比较基准收益率为9.28%，基金净值增长率低于业绩比较基准，主要因为在市场较快上涨时，尽管基金有所加仓，但基金股票仓位整体仍低于基准。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,620,710,138.76 83.80 其中：股票 3,620,710,138.76 83.80 2 固定收益投资 212,507,650.60 4.92 其中：债券 212,507,650.60 4.92 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 48,230,192.35 1.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 434,841,944.01 10.06 6 其他各项资产 4,533,413.92 0.10 7 合计 4,320,823,339.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 367,235,201.12 8.70 C 制造业 1,426,788,391.69 33.81 C0 食品、饮料 18,241,157.28 0.43 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,230,506.00 0.17 C5 电子 106,319,253.20 2.52 C6 金属、非金属 11,769,542.52 0.28 C7 机械、设备、仪表 479,005,899.55 11.35 C8 医药、生物制品 804,222,033.14 19.06 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,219,311.75 0.36 E 建筑业 108,669,877.40 2.58 F 交通运输、仓储业 12,359,732.23 0.29 G 信息技术业 48,289,097.50 1.14 H 批发和零售贸易 541,035,916.61 12.82 I 金融、保险业 － － J 房地产业 665,962,223.31 15.78 K 社会服务业 431,624,898.39 10.23 L 传播与文化产业 3,525,488.76 0.08 M 综合类 － － 合计 3,620,710,138.76 85.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000069 华侨城Ａ 52,637,240 394,779,300.00 9.36 2 600028 中国石化 44,225,356 306,039,463.52 7.25 3 600276 恒瑞医药 9,943,238 299,291,463.80 7.09 4 000028 国药一致 5,938,566 209,631,379.80 4.97 5 000002 万 科Ａ 18,179,528 193,066,587.36 4.58 6 002223 鱼跃医疗 9,882,907 153,185,058.50 3.63 7 601933 永辉超市 5,901,288 148,771,470.48 3.53 8 600724 宁波富达 19,481,080 143,185,938.00 3.39 9 002073 软控股份 17,983,160 135,952,689.60 3.22 10 600436 片仔癀 1,207,292 131,498,244.64 3.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 150,385,000.00 3.56 其中：政策性金融债 150,385,000.00 3.56 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 62,122,650.60 1.47 8 其他 － － 9 合计 212,507,650.60 5.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 090407 09农发07 1,000,000 100,500,000.00 2.38 2 110015 石化转债 603,660 62,122,650.60 1.47 3 120228 12国开28 500,000 49,885,000.00 1.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,878,265.65 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,461,120.97 5 应收申购款 194,027.30 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,533,413.92 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 62,122,650.60 1.47 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000002 万 科A 193,066,587.36 4.58 重大事项停牌 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 5,819,566,921.32 本报告期基金总申购份额 8,572,732.29 减：本报告期基金总赎回份额 76,924,448.45 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 5,751,215,205.16 §7 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人深圳分公司成立，指定媒体公告时间为2012年10月23日。 2.报告期内基金管理人变更本基金的基金经理，指定媒体公告时间为2012年10月30日。 3.报告期内基金管理人总经理离任，指定媒体公告时间为2012年11月7日。 4. 报告期内基金管理人对本基金持有的万科A（证券代码：000002）进行估值调整，指定媒体公告时间为2013年1月4日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》（证监基金[2006]38号） 《关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]84号） 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2012年第四季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一三年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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