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| 汇添富鑫永定开债A(005590) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880321 | ||||||||
| 基金代码 | 005590 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富鑫永定开债 基金主代码 005590 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 25日 报告期末基金份额总额 5,430,639,148.55份 投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业 绩比较基准的较高收益。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特 征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上 而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评 级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取 的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信 用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 3页 共 14页 增值 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风 险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平 高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富鑫永定开债 A 添富鑫永定开债 C 下属分级基金的交易代码 005590 005591 报告期末下属分级基金的份额总额 5,430,639,148.55份 -份 注:本基金 C类份额为 0。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 添富鑫永定开债 A 添富鑫永定开债 C 1.本期已实现收益 61,767,395.50 - 2.本期利润 99,507,854.67 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 - 4.期末基金资产净值 5,751,018,367.80 - 5.期末基金份额净值 1.0590 - 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金 C类份额为 0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 4页 共 14页 添富鑫永定开债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.76% 0.05% 1.85% 0.10% -0.09% -0.05% 注:本基金 C类份额为 0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 1月 25日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 本基金 C类份额为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡娜 添富鑫盛定 开债基金、 2019年 8月 29日 - 11年 国籍：中国。 学历：西南财 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 5页 共 14页 汇添富纯债 （LOF）基 金、添富鑫 永定开债基 金、汇添富 盛安 39个月 定开债基金 的基金经 理。 经大学经济学 硕士。相关业 务资格：证券 投资基金从业 资格。从业经 历：2009年至 2012年期间任 职于华泰联合 证券固定收益 部，担任自营 交易员职务； 2012年 11月 加盟银华基金 管理有限公 司，曾担任研 究员、基金经 理助理职务， 自 2015年 1月 29日至 2016 年 10月 18日 任银华增强收 益债券型证券 投资基金、银 华信用季季红 债券型证券投 资基金和银华 永泰积极债券 型证券投资基 金基金经理。 2015年 5月 14 日至 2016年 10月 18日任 银华汇利灵活 配置混合型证 券投资基金、 银华聚利灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2015 年 5月 21日至 2016年 10月 18日任银华稳 利灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 6页 共 14页 理。2016年 11 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司任投 资经理。2017 年 4月 25日至 2017年 7月 2 日任添富年年 泰定开混合基 金、汇添富鑫 瑞债券基金的 基金经理助 理，2017年 7 月 3日至 2019 年 9月 17日任 添富年年泰定 开混合基金的 基金经理， 2017年 7月 3 日至 2020年 3 月 23日任汇 添富鑫瑞债券 基金的基金经 理，2018年 2 月 13日至 2019年 9月 17 日任添富民安 增益定开混合 基金的基金经 理，2018年 4 月 16日至今 任添富鑫盛定 开债基金的基 金经理，2018 年 7月 6日至 今任汇添富纯 债（LOF）基金 的基金经理， 2019年 8月 29 日至今任添富 鑫永定开债基 金的基金经 理，2019年 9 月 24日至今 任汇添富盛安 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 7页 共 14页 39个月定开债 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全 程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 8页 共 14页 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，疫情扩散打破了全球经济回暖的态势，随着疫情演绎，海外陷入危机，各国 央行全力以赴维稳金融市场，防范流动性危机，市场风险偏好有所修复，然而本轮危机的核心在 于疫情失控，根据当前各国的防疫政策和国情，未来海外疫情仍存较大不确定性。短期内，疫苗 与特效药难以期待，国内主要城市输入性病例与无症状感染者陆续爆出，仍面临着外防内控的严 峻形势。 政治局会议提出财政政策货币政策要更有担当，财政方面，提高赤字率、发行特别国债和地 方债扩容等政策陆续出台，货币方面，央行定向降准并下调超额准备金率，一方面释放流动性支 持实体经济，另一方面加强对货币市场短期利率的调控，稳定预期管理。在国内强力防疫措施和 各项稳增长措施的支持下，当前国内疫情基本得到控制，经济金融环境得以快速修复。 一季度债券收益率大幅下行。具体看，10年国债下行 54bp，10年国开下行 63bp，3年 AAA 中票下行 53bp，5年 AAA中票下行 38bp，3年 AA+中票下行 44bp，5年 AA+中票下行 48bp。 基于对基本面走弱和流动性宽松的判断，一季度本基金根据行情预判对组合进行了结构调整， 维持了中性的久期和较高的杠杆，期间对利率债进行了波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富鑫永定开债 A基金份额净值为 1.0590元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.76%；同期业绩比较基准收益率为 1.85%。本基金 C类份额为 0。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 9页 共 14页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,563,797,247.86 96.55 其中：债券 8,492,728,178.00 95.75 资产支持证券 71,069,069.86 0.80 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 115,299,027.97 1.30 8 其他资产 190,999,130.69 2.15 9 合计 8,870,095,406.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,122,758,000.00 36.91 其中：政策性金融债 577,541,000.00 10.04 4 企业债券 4,810,508,178.00 83.65 5 企业短期融资券 161,093,000.00 2.80 6 中期票据 666,619,000.00 11.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 731,750,000.00 12.72 9 其他 - - 10 合计 8,492,728,178.00 147.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 10页 共 14页 净值比例（%） 1 111906171 19交通银行 CD171 2,500,000 242,900,000.00 4.22 2 190208 19国开 08 2,000,000 206,680,000.00 3.59 3 1828005 18浙商银行 01 2,000,000 206,140,000.00 3.58 4 136292 16中星 01 1,900,000 192,451,000.00 3.35 5 200203 20国开 03 1,500,000 154,305,000.00 2.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 165910 荣茂 07优 350,000 35,000,000.00 0.61 2 138122 南链 2优 2 150,000 15,069,069.86 0.26 3 138478 旭日 05A 110,000 11,000,000.00 0.19 4 138474 元熹 4优 1 100,000 10,000,000.00 0.17 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 11页 共 14页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 49,939.79 2 应收证券清算款 38,111,548.74 3 应收股利 - 4 应收利息 152,837,642.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 190,999,130.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富鑫永定开债 A 添富鑫永定开债 C 报告期期初基金份额总额 5,430,639,148.55 - 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,430,639,148.55 - 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 本基金 C类份额为 0。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 添富鑫永定开债 A 添富鑫永定开债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 12页 共 14页 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.18 - 注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.18 10,000,000.00 0.18 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.18 10,000,000.00 0.18 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 1 月 1日至 2020年 3 月 31日 5,420,639,148.55 0.00 0.00 5,420,639,148.55 99.82 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 13页 共 14页 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自动终 止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的， 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 添富鑫永定开债 2020年第 1季度报告 第 14页 共 14页 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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