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| 中银消费活力混合(007334) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1879613 | ||||||||
| 基金代码 | 007334 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银消费活力混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银消费活力混合 基金主代码 007334 交易代码 007334 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 14日 报告期末基金份额总额 7,717,603.23份 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于消费活力相关的优质上 市公司，在力争严格控制风险和保持良好流动性的前提下， 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多 方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断经济周期的位置 及未来的发展方向，并结合证券、期货市场的特点和各类证 券及其衍生品风险收益特征的变化确定投资组合中各类资 产的合适配置。本基金将通过对指标的分析，动态调整基金 资产在股票、债券、衍生品及现金等类别资产间的分配比例， 动态优化投资组合。本基金投资于受益中国经济可持续增 长、经济结构转型趋势和消费活力驱动的大消费行业及其上 游相关行业，具体行业包括衣（纺服零售）、食（食品饮料）、 住（房地产、轻工家电、装饰材料）、行（旅游、汽车、航 空）、文（K12 教育、职业教育）、娱（传媒影视、共享经 济、消费电子）、健（医疗保健、体育、空气净化）等七大 领域，筛选出受益消费活力发展迅速、竞争优势明确的各行 业优质上市公司。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 财富(总值)指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资 港股通标的股票，将面临需承担汇率风险以及境外市场风险 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 4,503,429.66 2.本期利润 313,829.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 4.期末基金资产净值 8,621,399.64 5.期末基金份额净值 1.1171 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.19% 1.16% -8.73% 1.53% 7.54% -0.37% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中银消费活力混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 6月 14日至 2020年 3月 31日) 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个 月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱亚风云 基金经理 2019-06-14 - 10 中银基金管理有限公司助 理副总裁（AVP），金融学 硕士。2010年加入中银基金 管理有限公司，曾任研究 员、基金经理助理。2015 年7月至今任中银消费主题 基金基金经理，2015 年 11 月至 2018 年 2 月任中银新 财富基金基金经理，2015 年 11 月至今任中银战略新 兴产业基金基金经理，2016 年 2月至 2018年 2月任中 银宝利基金基金经理，2017 年 4月至 2018年 12月任中 银文体娱乐基金基金经理， 2019 年 6 月至今任中银消 费活力基金基金经理，2019 年9月至今任中银增长基金 基金经理。具有 10 年证券 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 从业年限。具备基金从业资 格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济遭遇疫情冲击，供应链中断、企业停工导致欧美制造业 PMI 出现明显下滑，人员流动中止导致消费者信心、服务业 PMI 大幅下降，劳动力市场也受到 影响，3月末美国申领失业金人数上升至 328万。主要经济体均采取大规模的财政和货币刺 激政策，美联储连续降息至有效下限、启动无限量 QE，重新启用次贷危机期间的定向流动 性工具，欧央行、日本央行、英国央行也跟进降息和 QE等措施，同时 G20国家宣布 5万亿 美元刺激计划，美国推出 2万亿美元财政计划。综合来看，全球经济陷入 1-2个季度的衰退 或将是大概率事件，之后的向上修复取决于疫情进展和刺激的有效性。 国内经济方面，内外需均遭受新冠疫情大幅冲击，经济下行压力加大，通胀预期逐渐回 落。具体来看，领先指标中采制造业 PMI大幅震荡走低后反弹至 2020年 3月份的 52.0，同 步指标工业增加值 1-2月同比增长-13.5%，较 2019年末下降 19.2个百分点。从经济增长动 力来看，出口消费投资全面下滑：1-2月美元计价出口累计增速较 2019末下滑 17个百分点 至-17.2%左右，1-2 月消费同比增速较 2019 年末回落 28.5 个百分点至-20.5%，制造业、房 地产、基建投资全面下行，1-2月固定资产投资增速较 2019年末回落 29.9个百分点至-24.5% 的水平。通胀方面，CPI冲高回落，2月同比增速较 2019末上行 0.7个百分点至 5.2%；PPI 低位震荡，2月同比增速较 2019年末小幅上升 0.1个百分点至-0.4%。 2. 市场回顾 受新冠疫情影响，一季度股票市场大幅震荡。其中上证综指下跌 9.83%，代表大盘股表 现的沪深 300指数下跌 10.02%，中小板综合指数下跌 2.54%，创业板综合指数上涨 2.12%。 3. 运行分析 一季度股票市场分化明显，以创业板为代表的成长股小幅上涨，而以沪深 300为代表的 价值蓝筹跌幅较大，其中消费板块受疫情影响下跌尤为明显。组合在疫情后被大量赎回，导 致不能满足最低规模要求，当前已经进入清盘流程。该产品自 2019年 6月成立以来，为持 有人创造了 16.01%的绝对回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为-1.19%，同期业绩比较基准收益率为-8.73%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 截至本报告期末，本基金已连续超过 60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情 形，相应解决方案已报送中国证监会，于 2020年 2月 25日进入清算程序。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,552,176.95 17.63 其中：股票 1,552,176.95 17.63 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,220,243.23 82.03 7 其他各项资产 29,407.71 0.33 8 合计 8,801,827.89 100.00 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,552,176.95 18.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,552,176.95 18.00 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 13.55 2 601077 渝农商行 73,889 384,222.80 4.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市 场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金 管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎 进行投资，以降低投资组合的整体风险。 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经 济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期 货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,972.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,435.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,407.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 601916 浙商银行 1,167,954.15 13.55 新股锁定期内 2 601077 渝农商行 384,222.80 4.46 新股锁定期内 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 36,019,126.33 本报告期基金总申购份额 2,500,987.73 减：本报告期基金总赎回份额 30,802,510.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,717,603.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 个人 1 2020-02-25至 2020-03-31 1,990, 449.75 - - 1,990,449.7 5 25.7910% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中银消费活力混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人中银基金管理有限 公司于 2020年 2月 25日发布的《中银基金管理有限公司关于中银消费活力混合型证券投资 基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于 2020年 2月 25日进入财产清算程序。 中银消费活力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银消费活力混合型证券投资基金募集的文件； 2、《中银消费活力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中银消费活力混合型证券投资基金托管协议》； 4、《中银消费活力混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。 9.3 查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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