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| 国富恒裕6个月定期开放债券(005822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1870530 | ||||||||
| 基金代码 | 005822 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年2号）本基金不向个人投资者公开销售 | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2020年2号） 【本基金不向个人投资者公开销售】 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 本基金的募集申请于2018年1月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）166号文注册，本基金的基金合同于2018年4月10日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基 金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承 担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风 险；流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；本 基金的特定风险等。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收 益品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币 市场基金。 本基金单一投资者持有的基金份额或构成一致行动人的多个投资者持有的 基金份额可达到或超过基金总份额的 50% ，本基金不向个人投资者销售。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理 人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质 性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有 相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为 准。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书 及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人 复核。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年3月27日，有关财务数 据和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一 期A-13栋三层306号房 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人：吴显玲 成立日期：2004年11月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.2亿元人民币 存续期限：50年 联系人：施颖楠 联系电话：021-3855 5555 股权结构：国海证券股份有限公司（原名“国海证券有限责任公司”）持 有51%股权，邓普顿国际股份有限公司持有49%股权 （二）主要人员情况 1、董事会成员 董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行 广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面 工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任 公司副总裁、国海证券有限责任公司副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司 督察长、董事长、副董事长兼总经理，国海富兰克林资产管理（上海）有限公 司董事长，国海富兰克林投资管理（上海）有限公司执行董事兼总经理。现任 国海富兰克林基金管理有限公司董事长，兼任国海富兰克林资产管理（上海） 有限公司董事长、代为履行总经理职责。 副董事长麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生，文学学士，硕士学位以及 法学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前，麦敬恩先生是美国证券 交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于1986年加入富兰克林邓普顿投资集团， 担任Templeton Worldwide Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰 克林邓普顿公司董事，包括但不限于Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.（卢森堡），富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司（香 港），Templeton Asset Management Ltd.（新加坡），Franklin Templeton Holding Limited（毛里求斯），Franklin Templeton Services Limited（爱尔 兰），国海富兰克林基金管理有限公司董事长，中国人寿富兰克林资产管理有 限公司股东代表。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问，Franklin Templeton France S.A董事，Franklin Templeton Investment Services Gmbh咨询委 员会委员，Brinker Destinations Trust独立董事，国海富兰克林基金管理有限公 司股东代表、副董事长，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事，中国 人寿富兰克林资产管理有限公司董事，国寿富兰克林（深圳）股权投资基金管 理有限公司董事， Global Capital Plc.独立董事。 董事何春梅女士，中共党员，工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅 第五秘书处科员、副主任科员，广西开发投资有限责任公司融资部副经理、国 际业务部副经理、证券部副经理、财务部副经理、经理、总经理，广西投资集 团有限公司总裁助理兼办公室主任，国海证券有限责任公司监事，广西壮族自 治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记，中国证监会非上市公 众公司部副主任（挂职），广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。现任广 西投资集团有限公司党委副书记，国海证券股份有限公司党委书记、董事长， 国海良时期货有限公司董事，国海创新资本投资管理有限公司董事，国海富兰 克林基金管理有限公司董事。 董事燕文波先生，中共党员，工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司 人力资源部职员、资产管理部职员，上海浦东科创有限公司投资部经理，民生 证券有限责任公司人力资源部总经理，联合证券有限责任公司人力资源部总经 理、机构客户部总经理，国海证券有限责任公司总裁助理（并先后兼任总裁办 公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务）、副总裁 兼北京分公司总经理，国海证券股份有限公司副总裁兼资本市场部总经理、北 京分公司总经理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼企业金融服务委员会主 任及深圳分公司总经理，国海富兰克林基金管理有限公司董事，国海富兰克林 资产管理（上海）有限公司董事。 董事吴凌翔先生，中共党员，博士研究生，经济师。历任上海市虹口区人 民法院书记员，上海浦东发展银行总行法律事务室法务专员，交通银行股份有 限公司总行法律合规部法律顾问，中海信托股份有限公司风险管理总部总经理 助理、总经理、风控总监兼风险管理总部总经理，中建投信托有限责任公司首 席风险官，齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（2017.10月更名为中泰证券 （上海）资产管理有限公司）副总经理，国海证券股份有限公司副总裁兼首席 风险官、风险管理一部总经理、代行风险管理二部负责人职责。现任国海证券 股份有限公司副总裁兼首席风险官、风险管理一部总经理，国海创新资本投资 管理有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。 董事梁葆玲（Linda Liang）女士，CPA，加利福尼亚执照，经济学文学学 士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员，安 永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。梁 葆玲女士于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团，历任富兰克林邓普顿投资总 部美国公司税及全球税总监，富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司（新加 坡）亚洲规划与策略总监。现任邓普顿资产管理有限公司权益投资团队首席行 政官，国海富兰克林基金管理有限公司董事，国海富兰克林资产管理（上海） 有限公司董事。 董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主 任，香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁，银行家信托有限公司（英 国）联席董事，德意志信托（香港）有限公司董事。2000年7月加入富兰克林邓 普顿投资，先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香 港区总监。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事， 国海富兰克林基金管理有限公司董事。 独立董事徐同女士，复旦大学经济学硕士，曾任上海普陀区政协委员。历 任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理，国泰证券公 司总经理助理，北京证券公司副总经理，北京华远集团总经济师，国都证券公 司总经济师、三亚财经论坛发展有限公司董事。现任国海富兰克林基金管理有 限公司独立董事。 独立董事刘戎戎女士，MBA商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员，昆仲 亚洲基金合伙人，Vision Investment Management(Asia) Limited董事总经理，博 信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事及副总经理，联新国际医疗集 团投资管理委员会首席顾问，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事，万辉 化工控股有限公司执行董事。 独立董事施宇澄先生，工商管理硕士，为奥迈资本管理有限公司创办人兼 管理合伙人。施先生曾经担任中国人寿资产管理有限公司独立董事，中国人寿 富兰克林资产管理（香港）公司独立董事及上海发展研究基金会理事及兼职研 究员。现任中国人寿资产管理公司另类投资咨询委员会成员，笔克远东控股公 司（香港联交所主板上市公司）独立董事，国海富兰克林基金管理有限公司独 立董事，以及中国人民财产保险股份有限公司监事会独立监事。 独立董事孙伟先生，美国纽约州律师执业资格，美国杜克大学、华东政法 大学法律硕士。2000 年加入上海市君悦律师事务所，任该所合伙人及公司法部 门主管，2007 年组建上海原本律师事务所，现任上海原本律师事务所主任、管 理合伙人，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。 管理层董事林勇先生，工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调 查分析员，江西省资金融通中心融资部交易员，招商银行总行计划资金部资金 交易中心经理，嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理，国泰基金管理有 限公司固定收益部总监助理、基金经理，平安银行股份有限公司资金交易部总 经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理，资产管 理事业部副总裁，平安磐海资本有限公司董事长兼总经理，平安证券股份有限 公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管 理层董事。 2、监事会成员 监事会主席余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投 资服务代表，Asiabondportal.com营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区 项目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副 董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞 信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有 限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事，国海 富兰克林基金管理有限公司监事会主席。 监事梁江波先生，研究生班学历，中共党员，经济师、会计师。历任广西 信托投资公司计划财务部核算一科副科长，太平洋保险公司（寿险）南宁分公 司财务部会计，国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理，国海良时 期货有限公司财务总监兼财务部总经理，国海证券股份有限公司财务管理部副 总经理（主持工作）。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富 兰克林基金管理有限公司监事。 职工监事张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士， 中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程 师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高 级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部 总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数 投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金和国富中证100指数 增强（LOF）基金基金经理、职工监事。 职工监事赵晓东先生，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江 证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责 任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国 富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理，国富沪深300指 数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、 QDII投资总监，国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值 混合基金、国富恒瑞债券基金和国富基本面优选基金基金经理、职工监事。 3、经营管理层人员 总经理林勇先生，工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分 析员，江西省资金融通中心融资部交易员，招商银行总行计划资金部资金交易 中心经理，嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理，国泰基金管理有限公 司固定收益部总监助理、基金经理，平安银行股份有限公司资金交易部总经 理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理、资产管理 事业部副总裁，平安磐海资本有限公司董事长兼总经理，平安证券股份有限公 司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理 层董事。 副总经理徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财 经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管 理有限公司基金经理，申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有 限公司”）基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部 总经理兼投资经理、管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经 理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混 合基金和国富研究精选混合基金基金经理。 副总经理于意女士，管理学硕士，中共党员，经济师、注册会计师。历任 上海银行浦东分行国际业务部副主管，中银基金管理有限公司基金运营部负责 人，农银汇理基金管理有限公司运营部总经理、监事及农银汇理基金管理有限 公司子公司监事，上海源实资产管理有限公司运营总监、风控负责人、合伙 人，光大证券资产管理有限公司运营总监(COO)。现任国海富兰克林基金管理 有限公司副总经理。 4、督察长 督察长储丽莉女士，中共党员，律师（非执业），英国伦敦大学亚非学院 法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经 理，李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理 有限公司，先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监 察稽核部总经理、管理层董事，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事 会秘书。自2006年起，还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管 理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。 5、基金经理 沈竹熙女士，长沙理工大学金融学学士。历任平安银行股份有限公司交易 员，华融湘江银行股份有限公司交易员及平安证券股份有限公司金融市场部固 定收益团队执行副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司 固定收益投资副总监，国富恒裕6个月定期开放债券基金、国富新趋势混合基金 及国富恒嘉短债债券基金的基金经理。 历任基金经理 2018年4月至2019年10月，邓钟锋先生担任本基金基金经理，其中2018年5 月至2019年10月，与现任基金经理沈竹熙女士共同担任本基金基金经理。 6、投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成：林勇先生（公司总经理）；徐荔蓉先生 （公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）；张志强先生 （量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事）；赵晓东 先生（权益投资总监、QDII投资总监、基金经理、职工监事）；刘怡敏女士 （固定收益投资总监、基金经理）；叶斐先生（风险控制部副总经理）。 储丽莉女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经 历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托 管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券 投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。 在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供 个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年12月31日，中国银行已托管764只证券投资基金，其中境内 基金722只，QDII基金42只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金 托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原 则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评 估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全 员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国 银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安 全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知 基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金 管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规 定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券 监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一 期A-13栋三层306号房 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人：吴显玲 联系人：王蓉婕 联系电话：021-3855 5678 传真：021-6887 0708 网站：www.ftsfund.com （二）登记机构 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一 期A-13栋三层306号房 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人：吴显玲 电话：021-38555610 传真：021- 68880120 联系人：肖燕 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 联系电话：021- 31358663 传真：021- 31358600 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦 507 单元01 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、陈腾 联系人：陈腾 电话：021-2323 8888 传真：021-2323 8800 四、基金名称 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 债券型定期开放式证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过定期开放的形式保持适度流动 性，通过积极主动的资产配置和组合管理，力争获得超越业绩比较基准的投资 收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中 期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规 和监管机构的规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始 前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受前述比例限制。开放期内， 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期 内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 （一）封闭期投资策略 1、久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的 未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当 预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当 预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。 2、收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑 债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及 市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整 基金的债券投资组合。 3、债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债（公司债）等债券品种与同期限国债之间利 差变化分析与预测，确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 4、个债选择 本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分 析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投 资价值的债券品种进行投资。 5、信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用 利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会 的优质信用债券产品进行投资。 6、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的 构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风 险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 7、杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资 金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对 回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间， 从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信 用风险及流动性风险。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 四、业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等资产来获取的 收益，力争获取相对稳健的回报，追求基金财产的保值增值。中债综合全价指 数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，具有专业 性、权威性以及广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所 市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）， 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。根据本基金的投资范 围和投资比例，选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特 征。同时也能较恰当地衡量本基金的投资业绩。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加 适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围 和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和 基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案，且 无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等资产来获取的 收益，力争获取相对稳健的回报，追求基金财产的保值增值。中债综合全价指 数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，具有专业 性、权威性以及广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所 市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）， 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。根据本基金的投资范 围和投资比例，选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特 征。同时也能较恰当地衡量本基金的投资业绩。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加 适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围 和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和 基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案，且 无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收 益品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币 市场基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2020 年1月15日复核了本投资组合报告的内容。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日，本报告财务资料未经审 计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,364,934,000.00 97.49 其中：债券 1,364,934,000.00 97.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,627,691.31 0.97 8 其他资产 21,550,313.11 1.54 9 合计 1,400,112,004.42 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 715,426,000.00 65.37 5 企业短期融资券 70,077,000.00 6.40 6 中期票据 579,431,000.00 52.94 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,364,934,000.00 124.72 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101900602 19汇金MTN007 1,000,000 101,490,000.00 9.27 2 1926001 19东亚 1,000,000 101,220,000.00 9.25 银行01 3 155240 19华泰G1 1,000,000 100,660,000.00 9.20 4 155510 19恒健01 1,000,000 100,060,000.00 9.14 5 101901014 19苏国信MTN002 900,000 90,630,000.00 8.28 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 10. 投资组合报告附注 1) 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的 证券如下： 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2019年8月23日收 到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）的处罚， 公告如下：经查，华泰证券在代销“聚潮资产-中科招商新三板I期A，B专项 资管计划”过程中,存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证 券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定,反映出华泰证券内部控制不完 善。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，江苏证监局决定对华泰 证券采取责令改正的监督管理措施。华泰证券应采取切实有效措施,完善内部控 制,并于收到决定之日起30日内向江苏证监局提交书面整改报告。 本基金对华泰证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为 上述事件仅对华泰证券短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于 本基金看好券商长期发展，因此买入华泰证券。本基金管理人对该股的投资决 策遵循公司的投资决策制度。 2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,141.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,544,171.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,550,313.11 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 截至2019年12月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 比较： 阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2018年4月10日 － 2018年12月31日 3.98% 0.04% 3.26% 0.07% 0.72% -0.03% 2019年1月1日 – 2019年12月31日 4.21% 0.05% 1.31% 0.05% 2.90% 0.00% 2018年4月10日 – 2019年12月31日 8.36% 0.04% 4.62% 0.06% 3.74% -0.02% 十三、基金的费用概述 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关 的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易及结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第（三）－（九）项费用”，根据有关法规 及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、更新了招募说明书及摘要的版本号。 2、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020年3月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据 未经审计）。 3、“基金管理人”一章相关内容更新如下： （1）更新了副董事长麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生的信息； （2）更新了董事何春梅女士的信息； （3）新增了董事吴凌翔先生的信息； （4）更新了独立董事刘戎戎女士的信息； (5) 更新了职工监事张志强先生的信息； （6）更新了职工监事赵晓东先生的信息； （7）更新了副总经理徐荔蓉先生的信息； （8）删除了副总经理王雷先生的信息； （9）新增了副总经理于意女士的信息； （10）更新了投资决策委员会成员的信息。 4、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。 5、“相关服务机构”一章更新了审计基金财产的会计师事务所、经办注册 会计师以及联系人信息。 6、更新了本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到2019年12月31日。 7、在“基金的业绩”一章中，描述了基金合同生效以来至2019年12月31日 的本基金投资业绩。 8、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基 金的相关公告。 国海富兰克林基金管理有限公司 2020年4月17日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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