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| 富安达增强收益债券C(710302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 180923 | ||||||||
| 基金代码 | 710302 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月25日(基金合同生效日)起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月25日 报告期末基金份额总额 421,280,412.95份 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。本基金通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 下属两级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属两级基金的份额总额 185,485,833.29 235,794,579.66 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年7月25日-2012年9月30日） 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 1.本期已实现收益 606,362.89 902,842.83 2.本期利润 592,001.53 781,309.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0029 0.0020 4.期末基金资产净值 186,034,173.40 236,315,656.48 5.期末基金份额净值 1.0030 1.0022 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富安达增强收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今（2012年07月25日-2012年09月30日） 0.30% 0.01% -1.00% 0.13% 1.30% -0.12% 富安达增强收益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今（2012年07月25日-2012年09月30日） 0.22% 0.01% -1.00% 0.13% 1.22% -0.12% 注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金A/B类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。 本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄强 研究发展部副总监 2012年4月25日 18年 黄强先生，上海财经大学经济学硕士，18年证券投资研究从业经验。历任浙江财政证券公司投资二部投资经理，光大证券有限公司资产管理部投资经理、研究所策略分析师，泰信基金管理有限公司投资理财部高级投资经理，光大保德信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、首席策略分析师， 2011年4月至今任富安达基金管理有限公司研究发展部副总监。 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金成立之时，债市跨年度行情已经连续涨了9月，品种轮动演绎充分，基准利率明显下行，企业债信用利差也显著缩减。考虑到三季度通胀或将抬头、债市供给压力提升和国内货币政策的按兵不动将造成资金利率水平上升，本基金在封闭期内债券投资采取短久期的防守策略，由于经济增速下滑或将造成企业债信用风险恶化，信用品主要投资于高等级信用债和可参与条款博弈的可转债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年9月30日，富安达增强收益债券A份额净值为1.0030元，C份额净值为1.0022元；富安达增强收益债券A份额净值增长率为0.3%，C份额净值增长率为0.22%，同期业绩比较基准增长率为-1%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济季度同比增速已经连续5个季度下降，时间跨度上已基本与2007-08年接近，未来在经济的内生性恢复和宏观政策的刺激下，有望缓慢企稳。四季度通胀压力会有所小幅反弹，但翘尾因素逐步走弱，更多的是体现了新涨价因素的环比提升，总体上未来半年经济增速和通胀数据均处于低位企稳弱势反弹的格局。四季度国内政府换届，货币政策放松脚步将继续放缓，资金利率将维持相对高位。债市经过近两月调整，利率品和信用债的收益率均已达到5月债市上涨行情前的水平，信用利差也有所放大，均已具备较高的安全边际，随着四季度资金的介入及债市深跌反弹机会的出现，我们认为债市配置型机会已经显现。未来债券投资将仍以防御策略为主，保持中性久期，以取得票息收入为主，品种方面我们将优先选择违约风险较低的高等级信用债，同时对于有票息优势且风险可控的中低等级信用债我们也予以关注。此外，我们也将保有一定的流动性，以便进行股债攻守适时切换，抓住交易性的权益投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,000.00 － 其中：股票 3,000.00 － 2 固定收益投资 74,999,224.46 16.94 其中：债券 74,999,224.46 16.94 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 170,000,695.00 38.40 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 197,239,645.54 44.55 6 其他各项资产 522,963.70 0.12 7 合计 442,765,528.70 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 3,000.00 － C 制造业 － － C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 － － C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 － － C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 － － J 房地产业 － － K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 3,000.00 － 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603993 洛阳钼业 1,000 3,000.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 52,432,590.76 12.41 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 22,566,633.70 5.34 8 其他 － － 9 合计 74,999,224.46 17.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 115003 中兴债１ 392,120 38,815,174.56 9.19 2 113003 重工转债 146,510 15,071,483.70 3.57 3 126002 06中化债 79,250 7,893,300.00 1.87 4 126008 08上汽债 59,620 5,724,116.20 1.36 5 113001 中行转债 40,000 3,846,400.00 0.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 522,963.70 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 522,963.70 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 3,846,400.00 0.91 2 110015 石化转债 3,648,750.00 0.86 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 基金合同生效日2012年7月25日基金份额总额 204,823,108.94 401,446,058.91 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 84.44 83.43 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 19,337,360.09 165,651,562.68 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 185,485,833.29 235,794,579.66 注：本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 2012-07-03 关于新增华泰证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告 2012-07-03 关于新增国泰君安证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告 2012-07-10 关于新增招商证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告 2012-07-09 关于新增江苏银行股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告 2012-07-03 关于新增中信建投证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告 2012-08-07 关于新增中信万通证券有限责任公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告 2012-07-26 富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 2012-09-21 关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告 2012-09-21 富安达增强收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2012-09-27 富安达基金管理有限公司旗下基金通过上海长量基金销售投资顾问有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告 2012-09-27 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与南京证券有限责任公司非现场交易系统申购开放式基金费率优惠活动的公告 2012-09-27 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行、定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件 《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》 《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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