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| 融通债券C(161693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 180753 | ||||||||
| 基金代码 | 161693 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012 年10 月24 日 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012 年第3 季度报告 第 1 页 共6 页 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100 指数证券投资基金和融通蓝 筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金 （以下简称“本基金”）2012 年第3 季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定， 于2012 年10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年7 月1 日起至2012 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通债券 基金主代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年9 月30 日 报告期末基金份额总额 786,013,091.42 份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定 价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现 的中短期投资机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通债券A/B 类 融通债券C 类 下属分级基金的交易代码 161603(前端) 161653(后端) 161693 报告期末下属两级基金的份额总额 213,639,585.38 份 572,373,506.04 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（ 2012 年7 月1 日 － 2012 年9 月30 日 ） 主要财务指标 融通债券A/B 类 融通债券C 类 1．本期已实现收益 1,064,149.35 3,274,632.58 2．本期利润 -413,460.34 -3,058,441.46 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0019 -0.0039 4．期末基金资产净值 221,442,232.63 592,511,315.37 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012 年第3 季度报告 第 2 页 共6 页 5．期末基金份额净值 1.037 1.035 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、 融通债券A/B 类 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.10% 0.05% 0.09% 0.04% -0.19% 0.01% 2、 融通债券C 类 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.29% 0.06% 0.09% 0.04% -0.38% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、融通债券A/B 类 -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 03-9-30 05-9-30 07-9-30 09-9-30 11-9-30 融通债券A/B类业绩比较基准 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009 年12 月31 日(含此日)之前采用“银行 间债券综合指数”，2010 年1 月1 日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 2、融通债券C 类 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012 年第3 季度报告 第 3 页 共6 页 -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 12-2-20 12-3-20 12-4-20 12-5-20 12-6-20 12-7-20 12-8-20 12-9-20 融通债券C类业绩比较基准 §4 管理人报告 4.1 基金经理小组简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张李陵 本基金的 基金经理 2012 年 8 月29 日 - 6 清华大学经济学硕士、理学学士， 具有证券从业资格。2006 年7 月至 2012 年7 月在招商银行总行工作， 主要从事债券投资和交易。2012 年 7 月加入融通基金管理有限公司。 乔羽夫 本基金的 基金经 理、融通 四季添利 债券基金 基金经理 2008 年 3 月31 日 2012 年 8 月31 日 8 经济学硕士,具有证券从业资格。 2000 年9 月至2001 年10 月，就职 于深圳远永盛投资有限责任公司， 从事证券交易工作；2004 年9 月至 今，就职于融通基金管理有限公 司，先后从事债券交易、债券研究 以及债券投资等工作。 注：任职日期和离任日期均指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从 事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利 系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资 组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012 年第3 季度报告 第 4 页 共6 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度宏观经济整体延续了下行的趋势，工业增加值、PMI、CPI 等指标均处于低位。由于市 场对此有了充分预期，宏观数据并未主导债券市场走势，反而央行货币投放模式的改变成为债券 市场调整的导火索。 七月份第二次降息开始，债券收益首先以小幅下行对此进行了回应，但是预期之中的降准却 迟迟不能兑现，收益开始逐步反弹。随着央行继续保持谨慎的货币政策，资金面未得到缓解，利 率债招标频频出现一级带动二级市场的情况。信用债方面则出现了明显的供过于求，市场出现了 较大的修正行情。9 月中旬，欧美市场再度祭起宽松大旗，此举加剧了通胀担忧，债券收益率随 后到达高点。9 月下旬，市场逐步消化了海外政策的影响，疲弱的经济再度成为市场关注的焦点， 债券收益开始企稳下行。 融通债券基金三季度增加了中短期信用债的配置，择机配置了少量中长期利率债。受债券收 益率调整的冲击，净值出现微幅下跌。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，融通债券A/B 类份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为0.09%。 融通债券C 类份额净值增长率为-0.29%，同期业绩比较基准收益率为0.09%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 902,363,483.60 96.91 其中：债券 902,363,483.60 96.91 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,475,685.00 0.37 6 其他资产 25,263,825.52 2.71 7 合计 931,102,994.12 100.00 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012 年第3 季度报告 第 5 页 共6 页 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 21,286,000.00 2.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,515,000.00 24.51 其中：政策性金融债 199,515,000.00 24.51 4 企业债券 344,855,934.00 42.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 322,708,000.00 39.65 7 可转债 13,998,549.60 1.72 8 其他 - - 9 合计 902,363,483.60 110.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 120218 12 国开18 1,300,000 130,091,000.00 15.98 2 1182386 11 宁发电MTN1 500,000 52,070,000.00 6.40 3 122153 12 京能01 500,000 49,890,000.00 6.13 4 120229 12 国开29 500,000 49,380,000.00 6.07 5 112094 11 中利债 500,000 48,789,500.00 5.99 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 5.6 投资组合报告附注 5.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.6.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 4,942,180.11 3 应收股利 - 4 应收利息 16,086,969.26 5 应收申购款 3,984,676.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,263,825.52 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012 年第3 季度报告 第 6 页 共6 页 5.6.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券A/B 类 融通债券C 类 本报告期期初基金份额总额 228,893,926.22 622,151,360.53 本报告期基金总申购份额 117,944,477.77 599,886,324.98 减:本报告期基金总赎回份额 133,198,818.61 649,664,179.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 213,639,585.38 572,373,506.04 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 二〇一二年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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