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| 泰信鑫利混合A(004227) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638571 | ||||||||
| 基金代码 | 004227 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信鑫利混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 24日 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 36 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信鑫利混合 基金主代码 004227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 25日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,331,869.43份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 下属分级基金的交易代码： 004227 004228 报告期末下属分级基金的份额总额 8,983,838.83份 23,348,030.60份 2.2 基金产品说明 投资目标 采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现长 期稳健增值。 投资策略 本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合，在宏观策略研究的基础上优 选特定经济周期阶段下的优势行业，在优势行业中发掘具备投资价值的优势个 股；在本基金的债券投资过程中，基金管理人将充分发挥在研究方面的专业化 优势，采取积极主动的投资管理，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期 的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的债券组合投资收益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期限 结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合，尽可能地控制风险、提高基金 投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 王永民 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 236,065.39 460,803.03 本期利润 328,804.44 649,498.94 加权平均基金份额本期利润 0.0321 0.0277 本期基金份额净值增长率 2.89% 2.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0475 0.0393 期末基金资产净值 9,521,865.45 24,552,521.98 期末基金份额净值 1.0599 1.0516 1、本基金合同生效日为 2017年 5月 25日。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.08% 0.09% 2.02% 0.34% -1.94% -0.25% 过去三个月 -0.26% 0.12% 0.23% 0.44% -0.49% -0.32% 过去六个月 2.89% 0.16% 9.34% 0.45% -6.45% -0.29% 过去一年 3.10% 0.14% 7.87% 0.45% -4.77% -0.31% 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页 自基金合同 生效起至今 5.99% 0.11% 13.22% 0.37% -7.23% -0.26% 泰信鑫利混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.05% 0.09% 2.02% 0.34% -1.97% -0.25% 过去三个月 -0.37% 0.12% 0.23% 0.44% -0.60% -0.32% 过去六个月 2.69% 0.16% 9.34% 0.45% -6.65% -0.29% 过去一年 3.06% 0.14% 7.87% 0.45% -4.81% -0.31% 自基金合同 生效起至今 5.16% 0.11% 13.22% 0.37% -8.06% -0.26% 沪深 300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 1、沪深 300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深 市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反 映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用 较为广泛。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页 1、本基金基金合同于 2017年 5月 25日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过 30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层 成立日期：2003年 5月 23日 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南 三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2019年 6月底，公司有正式员工 97人，多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2019年 6月 30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信 竞争优选共 21只开放式基金及 14个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春 女士 基金投 资部固 定收益 投资总 监、本基 金基金 经理兼 2017年 5月 25 日 - 23年 工商管理硕士，曾任职于 上海鸿安投资咨询有限公 司、齐鲁证券有限公司。 2002年 12月加入泰信基 金管理有限公司，先后担 任泰信天天收益基金交易 员、交易主管，泰信天天 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页 泰信天 天收益 货币基 金、泰信 双息双 利基金、 泰信增 强收益 基金、泰 信债券 周期回 报基金、 泰信鑫 益定期 开放债 券基金 经理 收益基金经理。自 2008 年 10月起担任泰信双息 双利债券基金基金经理； 自 2009年 7月起担任泰信 债券增强收益基金基金经 理；自 2012年 10月起担 任泰信债券周期回报基金 基金经理。自 2013年 7 月 17日起担任泰信鑫益 定期开放债券基金的基金 经理。自 2016年 10月 11 日起担任泰信天天收益货 币基金经理。现同时担任 投资部固定收益投资总 监。 1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资 运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同 日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可 疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整 体执行情况良好。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，宏观经济先上后下，中采 PMI一季度走暖，二季度转而下行，半年末中采制 造业 PMI及财新 PMI均收于 49.4。地产开发完成额、销售额上半年同比维持震荡，而百城住宅价 格指数同比持续下行。近年地方债提前发行，专项债补充项目资本金带来基建投资增速有所回暖。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页 减税降费实施后，居民消费有所改善，社会消费品零售总额同比二季度走暖。工业增加值震荡， 企业利润转负。伴随着石油价格波动及猪价、鲜果价格抬升，CPI增速上半年持续走高，PPI增速 先上后下。一季度经济走暖后，二季度政策有所收紧，货币宽松预期变化，去杠杆压力加大。上 半年 M2增速相对平稳，社融口径调整后上半年规模有所增长。年初以来中美贸易反复，海外经济 维持弱势，全球货币政策转向宽松。英国硬脱欧，中东地缘政治风险加剧。截止半年末，人民币 汇率指数下跌 0.71%，国际布油期价上涨 19.21%，wind商品指数上涨 9.29%，上证综指上涨 19.45%， 深圳成指上涨 26.78%，创业板指上涨 20.87%。1季度经济走暖，通胀回升，宽信用同时引发货币 政策收紧的担忧，债券市场呈现震荡调整， 4月下旬以来，经济走弱，贸易争端反复，海外货币 政策转向，推动国内债牛重启。上半年央行通过定向降准和公开市场投放维持了流动性充裕。包 商事件暴露市场分层问题，中小非银机构融资出现断层。截止半年末，中债总财富总值指数上涨 1.49%，中债金融债券总财富指数上涨 1.88%，中债信用债总值指数上涨 2.48%，中证转债指数上 涨 13.3%。1 年期国债及国开债分别收于 2.64%及 2.72%，较上年末上行 4 和下行 2 个基点。10 年期国债及国开债分别收于 3.22%及 3.61%，较上年末持平和下行 3个基点。信用债方面，上半年 新增违约主体 19家，违约债券共计 96只，涉及规模 694.59亿元。虽有违约但年初以来市场整体 表现良好，资金面宽松背景下收益率走低，短端表现优于中长端，低等级好于中高等级。城投、 高等级地产债表现良好，2季度末有所回调。上半年转债新发 60只，合计规模 1,542.46亿元。7 月初转债市场存量转债已达 188只，规模已超 4000亿元。转债二级市场伴随着规模及投资者多样 化提升，市场波动放大，个券表现也显著分化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫利混合 A基金份额净值为 1.0599元，本报告期基金份额净值增长率为 2.89%；截至本报告期末泰信鑫利混合 C基金份额净值为 1.0516元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.69%；同期业绩比较基准收益率为 9.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为虽然中美贸易战的磋商影响长远，但在大国自信下，宏观经济和市场 的主要矛盾仍主要来自于内部矛盾。虽然上半年经济表现出一定的韧性，但下半年经济下行压力 依然很大。目前金融体系控制内部杠杆已经取得了阶段性成效，预计未来工作重点将更多放在稳 经济的方向上，下半年财政政策有望更加积极，货币政策维持稳健宽松，在管住货币总闸门下维 持流动性的合理充裕。首届中国国际进口博览会也将于年底召开，推进改革开放也将成为未来的 工作重点之一。去杠杆取得阶段性成效后，金融监管压力有望边际放松，在央行信贷引导，非标 压力缓解下，企业融资环境光有望得到改善。汇率全年仍有贬值压力，但资本管制仍存，中美利 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页 差不会构成硬性约束。我们认为在此背景下，下半年市场流动性有望维持整体充裕，稳经济政策 见效仍需要时滞，通胀整体上行压力有限，债券市场面临的宏观基本面环境仍较好。监管边际放 松下，银行回表压力放缓，利率债在基本面和流动性宽裕背景下仍有望获得良好表现，但同时仍 需把握好波段机会。信用债下半年到期压力仍存，但信用收缩风险已获得监管层关注，未来政策 引导下，风险有望逐步得到缓解。信用债有望从高等级到低等级，短久期到长久期逐步改善。转 债跟随正股，防守反击价值良好，关注新债发行带来的供给冲击。 上半年，鑫利混合基金重点加强了组合流动性管理。1 季度减持了利率债仓位，增持了股票 持仓比例。2季度波段参与了权益投资机会，适度增加了可转债的配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年 6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 10%； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别 选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基 金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页 份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2019年 1月 2日至 2019年 6月 28日有连续六十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。本报告期本基金于 2019年 1月 31日至 2019年 6月 28日有连续六十个工作 日基金持有人数量不满二百人的情况。本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处 理方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信鑫利混合型证券投资基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 14,355,934.75 16,489,773.53 结算备付金 18,335.85 21,459.64 存出保证金 9,503.99 4,672.44 交易性金融资产 19,419,264.00 20,001,189.80 其中：股票投资 634,680.00 2,249,970.00 基金投资 - - 债券投资 18,784,584.00 17,751,219.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,380.00 应收利息 388,324.85 532,176.45 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 34,191,363.44 37,050,651.86 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 993.56 应付管理人报酬 33,589.35 38,116.32 应付托管费 5,598.23 6,352.74 应付销售服务费 8,059.79 8,213.61 应付交易费用 17,678.83 6,188.33 应交税费 14.87 6.82 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 52,034.94 80,000.00 负债合计 116,976.01 139,871.38 所有者权益： 实收基金 32,331,869.43 35,971,502.85 未分配利润 1,742,518.00 939,277.63 所有者权益合计 34,074,387.43 36,910,780.48 负债和所有者权益总计 34,191,363.44 37,050,651.86 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，泰信鑫利混合 A 基金份额净值 1.0599 元，基金份额总额 8,983,838.83份；泰信鑫利混合 C基金份额净值 1.0516元，基金份额总额 23,348,030.60份。 泰信鑫利混合份额总额合计为 32,331,869.43份。 6.2 利润表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 一、收入 1,431,686.10 977,483.75 1.利息收入 340,896.80 419,506.47 其中：存款利息收入 51,324.29 76,932.49 债券利息收入 289,572.51 342,573.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 808,881.63 -68,274.56 其中：股票投资收益 463,693.74 135,333.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 345,307.89 -208,108.51 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 -120.00 4,500.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 281,434.96 578,009.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 472.71 48,241.91 减：二、费用 453,382.72 439,133.58 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页 1．管理人报酬 210,076.02 235,320.60 2．托管费 35,012.68 39,220.13 3．销售服务费 48,646.66 31,228.78 4．交易费用 87,080.72 54,240.36 5．利息支出 - 17,642.01 其中：卖出回购金融资产支出 - 17,642.01 6．税金及附加 12.44 96.57 7．其他费用 72,554.20 61,385.13 三、利润总额 （亏损总额以“-”号 填列） 978,303.38 538,350.17 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 978,303.38 538,350.17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 35,971,502.85 939,277.63 36,910,780.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 978,303.38 978,303.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -3,639,633.42 -175,063.01 -3,814,696.43 其中：1.基金申购款 11,982.66 548.04 12,530.70 2.基金赎回款 -3,651,616.08 -175,611.05 -3,827,227.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 32,331,869.43 1,742,518.00 34,074,387.43 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 44,013,098.01 528,898.24 44,541,996.25 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 538,350.17 538,350.17 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -3,028,642.79 -103,586.43 -3,132,229.22 其中：1.基金申购款 32,985,846.61 678,241.99 33,664,088.60 2.基金赎回款 -36,014,489.40 -781,828.42 -36,796,317.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 40,984,455.22 963,661.98 41,948,117.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信鑫利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]第 3135号《关于准予泰信鑫利混合型证券投资基金基金注册的 批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混 合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 459,067,640.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 564 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信 鑫利混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页 总额为 459,187,784.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 120,144.48 份基金份额。本基金的 基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明 书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别：A类基金份额和 C类基金份额。投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费， 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；投资者认购/申购基金时 不收取认购费、申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。A 类基金份额和 C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金合同》的有关规 定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等金融工具，以及债券等金融工具 (包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易 可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超 过 30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩 比较基准为：沪深 300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信鑫利混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司(“泰信基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 210,076.02 235,320.60 其中：支付销售机构的客 户维护费 17,263.39 61,055.98 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 35,012.68 39,220.13 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 0.00 46,767.07 46,767.07 中国银行 0.00 19.83 19.83 合计 0.00 46,786.90 46,786.90 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 0.00 27,160.93 27,160.93 中国银行 0.00 21.03 21.03 合计 - 27,181.96 27,181.96 本基金 A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额 基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再 由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率 分别为 0.40%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 期初持有的基金份额 4,866,154.00 - 期间申购/买入总份额 0.00 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页 期末持有的基金份额 4,866,154.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 15.0500% - 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 期初持有的基金份额 0.00 - 期间申购/买入总份额 4,866,154.00 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - 期末持有的基金份额 4,866,154.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 11.8700% - 基金管理人泰信基金管理有限公司在上年度可比期间转换入本基金的交易委托管理人直销中心办 理，转换费用为在转出方基金收取申购补差费用人民币 1000元。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫利混合 C 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 托股份有限公 司 22,562,291.54 69.7800% 22,562,291.54 62.7200% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 14,355,934.75 50,762.31 29,208,171.72 75,692.70 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 634,680.00 1.86 其中：股票 634,680.00 1.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,784,584.00 54.94 其中：债券 18,784,584.00 54.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,374,270.60 42.04 8 其他各项资产 397,828.84 1.16 9 合计 34,191,363.44 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 311,280.00 0.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 323,400.00 0.95 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 634,680.00 1.86 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600996 贵广网络 30,000 323,400.00 0.95 2 603517 绝味食品 8,000 311,280.00 0.91 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600183 生益科技 990,600.00 2.68 2 002120 韵达股份 866,338.58 2.35 3 000039 中集集团 835,600.00 2.26 4 300059 东方财富 793,350.00 2.15 5 002677 浙江美大 717,605.00 1.94 6 300144 宋城演艺 710,400.00 1.92 7 000869 张裕 A 673,510.00 1.82 8 600567 山鹰纸业 669,000.00 1.81 9 603365 水星家纺 668,500.00 1.81 10 603659 璞泰来 622,660.00 1.69 11 603233 大参林 606,420.00 1.64 12 600438 通威股份 597,538.00 1.62 13 600315 上海家化 587,780.00 1.59 14 002422 科伦药业 582,260.00 1.58 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页 15 603517 绝味食品 577,900.00 1.57 16 603179 新泉股份 568,835.00 1.54 17 601233 桐昆股份 566,600.00 1.54 18 002051 中工国际 565,200.00 1.53 19 603587 地素时尚 553,262.00 1.50 20 601006 大秦铁路 532,196.00 1.44 本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600183 生益科技 986,400.00 2.67 2 000039 中集集团 883,272.00 2.39 3 002024 苏宁易购 880,600.00 2.39 4 002120 韵达股份 865,971.52 2.35 5 300059 东方财富 844,686.75 2.29 6 002677 浙江美大 760,349.00 2.06 7 601233 桐昆股份 712,587.00 1.93 8 603365 水星家纺 702,593.00 1.90 9 600567 山鹰纸业 686,000.00 1.86 10 300144 宋城演艺 674,250.00 1.83 11 000869 张裕 A 671,560.00 1.82 12 603659 璞泰来 668,778.00 1.81 13 002422 科伦药业 655,500.00 1.78 14 002051 中工国际 620,400.00 1.68 15 601669 中国电建 578,209.60 1.57 16 603179 新泉股份 571,026.00 1.55 17 600315 上海家化 570,955.40 1.55 18 600048 保利地产 562,065.58 1.52 19 603233 大参林 555,034.00 1.50 20 000895 双汇发展 541,220.00 1.47 本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 26,852,619.98 卖出股票收入（成交）总额 29,293,151.68 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页 本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 6,239,520.00 18.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,120,000.00 29.70 其中：政策性金融债 10,120,000.00 29.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,425,064.00 7.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,784,584.00 55.13 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180211 18国开 11 100,000 10,120,000.00 29.70 2 019534 16国债 06 63,000 6,239,520.00 18.31 3 113013 国君转债 5,000 566,200.00 1.66 4 113525 台华转债 4,800 511,344.00 1.50 5 113026 核能转债 4,000 415,880.00 1.22 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,503.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 388,324.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页 8 其他 - 9 合计 397,828.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113013 国君转债 566,200.00 1.66 2 113525 台华转债 511,344.00 1.50 3 110047 山鹰转债 325,830.00 0.96 4 128049 华源转债 308,010.00 0.90 5 128051 光华转债 98,120.00 0.29 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 泰信鑫利 混合 A 82 109,559.01 4,866,154.00 54.17% 4,117,684.83 45.83% 泰信鑫利 混合 C 54 432,370.94 22,562,291.54 96.63% 785,739.06 3.37% 合计 136 237,734.33 27,428,445.54 84.83% 4,903,423.89 15.17% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰信鑫利混合 A - - 泰信鑫利混合 C 57,985.70 0.2484% 合计 57,985.70 0.1793% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信鑫利混合 A 0 泰信鑫利混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信鑫利混合 A 0 泰信鑫利混合 C 0 合计 0 基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份（含）、10万份至 50万份（含）、50万份至 100万份 （含）、100万份以上。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 基金合同生效日（2017年 5月 25日）基金份 额总额 204,735,499.79 254,452,284.93 本报告期期初基金份额总额 12,317,846.08 23,653,656.77 本报告期期间基金总申购份额 5,276.03 6,706.63 减:本报告期期间基金总赎回份额 3,339,283.28 312,332.80 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 8,983,838.83 23,348,030.60 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 本报告期基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 36 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 25,669,532.21 45.72% 23,905.88 46.26% - 招商证券 1 17,524,102.70 31.21% 15,969.84 30.90% - 海通证券 2 12,952,136.75 23.07% 11,803.53 22.84% - 中金公司 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页 川财证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中国建银投 资证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有 基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司 的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成 果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是 否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金退租交易单元:中信证券 23690，无新租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 18,849,057.40 49.86% - - - - 招商证券 15,645,087.97 41.38% - - - - 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页 海通证券 3,312,864.15 8.76% - - - - 中金公司 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证 券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中国建银投 资证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 泰信鑫利混合 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101 - 20190630 22,562,291.54 0.00 0.00 22,562,291.54 69.78% 个人 - - - - - - - 品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经 采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人 提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波 动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 泰信基金管理有限公司 2019年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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