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| 上投摩根分红添利债券A(370021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637044 | ||||||||
| 基金代码 | 370021 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十四日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 上投摩根分红添利债券 基金主代码 370021 交易代码 370021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月25日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,230,287.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 下属分级基金的交易代码 370021 370022 报告期末下属分级基金的份额总额 28,332,154.82份 3,898,132.55份 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资，获取稳定的投资收益；在此基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，在严格控制基金资产运作风险的基础上，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 王永民 联系电话 021-38794888 010-66594896 电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95566 传真 021-20628400 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 本期已实现收益 591,644.12 207,621.62 本期利润 369,998.20 84,664.38 加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0081 本期基金份额净值增长率 1.20% 0.93% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 期末可供分配基金份额利润 0.0267 0.0224 期末基金资产净值 31,012,602.26 4,248,447.54 期末基金份额净值 1.095 1.090 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根分红添利债券A类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.37% 0.04% 0.52% 0.03% -0.15% 0.01% 过去三个月 0.55% 0.03% 0.64% 0.06% -0.09% -0.03% 过去六个月 1.20% 0.03% 2.00% 0.06% -0.80% -0.03% 过去一年 2.71% 0.05% 6.00% 0.06% -3.29% -0.01% 过去三年 6.30% 0.08% 11.18% 0.07% -4.88% 0.01% 自基金合同生效起至今 45.72% 0.20% 35.13% 0.08% 10.59% 0.12% 上投摩根分红添利债券B类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.28% 0.05% 0.52% 0.03% -0.24% 0.02% 过去三个月 0.46% 0.04% 0.64% 0.06% -0.18% -0.02% 过去六个月 0.93% 0.04% 2.00% 0.06% -1.07% -0.02% 过去一年 2.15% 0.05% 6.00% 0.06% -3.85% -0.01% 过去三年 4.85% 0.08% 11.18% 0.07% -6.33% 0.01% 自基金合同生效起至今 41.38% 0.20% 35.13% 0.08% 6.25% 0.12% 注：本基金的业绩比较基准于2015年10月10由原“中信标普全债指数”变更为：“中证综合债券指数收益率”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年6月25日至2019年6月30日） 上投摩根分红添利债券A类 / 注：本基金合同生效日为2012年6月25日，图示时间段为2012年6月25日至2019年6月30日。本基金建仓期自2012年6月25日至2012年12月24日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。 上投摩根分红添利债券B类 / 注：本基金合同生效日为2012年6月25日，图示时间段为2012年6月25日至2019年6月30日。本基金建仓期自2012年6月25日至2012年12月24日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2019年6月底，公司旗下运作的基金共有六十四只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐瑭 本基金基金经理 2016-06-03 - 11年 唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、基金经理，自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理，自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年4月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金和上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为一次，发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，货币政策保持中性偏宽松的节奏，债券市场以震荡为主，中短期债券票息吸引力明显增加。一季度，TMLF和降准组合拳的使用，使得市场流动性较为宽松，全社会融资成本有所下降。对小微企业和民企的政策倾斜力度使得信用扩张边际呈改善趋势，信用扩张有见底回升的迹象。债券市场步入震荡行情，10年期国开债收益率围绕开年3.65%的中枢，在3.55-3.75%的区间运行；短端收益率受益与宽松流动性，1、2月份整体维持低位，3月份随着资金面略有趋紧，收益率小幅回升。二季度，宏观基本面环境较为复杂。一方面，在中性偏宽松的货币政策的作用下，信用扩张有企稳回升的迹象，全社会融资成本改善明显，经济在金融数据改善影响下也出现了积极的变化。另一方面，中美贸易谈判进程反复，使得市场对于经济增长恢复的预期有所疑虑，而包商银行事件影响使得银行间信用环境出现明显分化。资本市场整体波动也有所增大。债券市场受到社融数据和信贷数据大幅回暖影响，4月初收益率明显上行，以10年期国开债为代表的收益率一度上行20bp。随后随着经济基本面和金融数据的底部反复，债券收益率又持续下行至季度末。整体来看，二季度债券市场收益率基本走平。货币政策保持较为宽松的资金投放以应对复杂的宏观经济环境，短期利率将在较长期限面临稳定的资金环境。本基金在报告期以杠杆策略为主，精选高等级信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根分红添利债券A份额净值增长率为:1.20%，同期业绩比较基准收益率为:2.00%, 上投摩根分红添利债券B份额净值增长率为:0.93%，同期业绩比较基准收益率为:2.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度及下半年，信用和经济的恢复进程将有所反复，但趋势延续概率较大。财政政策、货币政策等政策工具的组合拳，对经济托底和供给侧结构性改革的效果将更加有效而精准。市场分化将有所加大，优质公司的债权将面临较好的投资机会。整体来看，债券票息收益更加确定，本基金将优选中短久期高等级信用债，力争为组合提供稳健的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金实际运作情况，本基金以2018年12月31日为收益分配基准日，于2019年01月17日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派发红利0.08元，B类份额每10份基金份额派发红利0.06元，合计发放红利273,908.88元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2019年01月15日至2019年03月28日;2019年05月14日至2019年06月30日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上投摩根分红添利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，上投摩根分红添利债券型证券投资基金进行利润分配共273,908.88元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根分红添利债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 564,020.92 371,263.07 结算备付金 432,709.39 235,044.91 存出保证金 5,986.03 1,457.95 交易性金融资产 6.4.7.2 46,495,663.90 61,880,710.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 46,495,663.90 61,880,710.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 5,000,000.00 应收证券清算款 - 665,264.65 应收利息 6.4.7.5 998,489.87 1,286,643.52 应收股利 - - 应收申购款 2,342.18 22,346.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 48,499,212.29 69,462,730.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 13,000,000.00 7,000,000.00 应付证券清算款 2,510.98 - 应付赎回款 - 30,617.69 应付管理人报酬 8,695.38 31,580.80 应付托管费 2,898.47 9,023.09 应付销售服务费 1,396.34 6,586.64 应付交易费用 6.4.7.7 4,820.61 22,302.95 应交税费 193,045.52 191,159.10 应付利息 - -1,068.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 24,795.19 90,000.14 负债合计 13,238,162.49 7,380,201.78 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 32,230,287.37 57,047,202.35 未分配利润 6.4.7.10 3,030,762.43 5,035,326.72 所有者权益合计 35,261,049.80 62,082,529.07 负债和所有者权益总计 48,499,212.29 69,462,730.85 注：报告截止日2019年06月30日,基金份额总额32,230,287.37份,其中: A类,基金份额净值1.095元,基金份额28,332,154.82份, B类,基金份额净值1.090元,基金份额3,898,132.55份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根分红添利债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 785,493.42 1,889,343.80 1.利息收入 1,079,770.00 1,001,392.53 其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,925.22 10,064.48 债券利息收入 1,049,992.13 931,711.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 17,852.65 59,616.56 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 48,962.95 99,980.81 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 48,962.95 99,980.81 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -344,603.16 781,920.03 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,363.63 6,050.43 减：二、费用 330,830.84 359,716.06 1．管理人报酬 74,688.91 179,833.61 2．托管费 24,063.04 51,381.01 3．销售服务费 22,699.51 11,369.91 4．交易费用 6.4.7.18 20,339.75 29,002.52 5．利息支出 99,520.21 17,576.62 其中：卖出回购金融资产支出 99,520.21 17,576.62 6.税金及附加 2,743.74 2,667.04 7．其他费用 6.4.7.19 86,775.68 67,885.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 454,662.58 1,529,627.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 454,662.58 1,529,627.74 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根分红添利债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 57,047,202.35 5,035,326.72 62,082,529.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 454,662.58 454,662.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -24,816,914.98 -2,185,317.99 -27,002,232.97 其中：1.基金申购款 21,238,501.69 1,810,830.74 23,049,332.43 2.基金赎回款 -46,055,416.67 -3,996,148.73 -50,051,565.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -273,908.88 -273,908.88 五、期末所有者权益（基金净值） 32,230,287.37 3,030,762.43 35,261,049.80 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 52,016,332.39 2,547,759.96 54,564,092.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,529,627.74 1,529,627.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 7,037,195.49 570,238.36 7,607,433.85 其中：1.基金申购款 23,999,506.64 1,726,460.03 25,725,966.67 2.基金赎回款 -16,962,311.15 -1,156,221.67 -18,118,532.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 59,053,527.88 4,647,626.06 63,701,153.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根分红添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第441号《关于核准上投摩根分红添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,235,699,845.49元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第230号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,236,266,287.91份，其中认购资金利息折合566,442.42份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金A类、B类两种种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场新股申购或股票增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数”。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2019年8月23日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 74,688.91 179,833.61 其中：支付销售机构的客户维护费 25,632.25 70,832.86 注：1. 2019年1月17日以前，支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 2. 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2019年1月17日起，支付上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.3%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 24,063.04 51,381.01 注：1. 2019年1月17日以前，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 2. 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2019年1月17日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 合计 中国银行 - 3,277.96 3,277.96 上投摩根基金管理有限公司 - 15,374.20 15,374.20 浦发银行 - 529.60 529.60 合计 - 19,181.76 19,181.76 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 合计 上投摩根基金管理有限公司 - 4,105.21 4,105.21 中国银行 - 3,624.94 3,624.94 浦发银行 - 517.95 517.95 合计 - 8,248.10 8,248.10 注：支付销售机构的B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率计提，每日计提，按月支付。由基金管理人上投摩根基金管理有限公司与基金托管人中国银行核对一致后，由中国银行从基金财产中一次性支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日B类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 564,020.92 6,486.89 108,271.59 7,073.99 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.9期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额13,000,000.00元，于2019年07月01日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,495,663.90 95.87 其中：债券 46,495,663.90 95.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 996,730.31 2.06 8 其他各项资产 1,006,818.08 2.08 9 合计 48,499,212.29 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 399,680.00 1.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,515,150.00 4.30 其中：政策性金融债 1,515,150.00 4.30 4 企业债券 44,580,833.90 126.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,495,663.90 131.86 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 136702 16华润02 19,500 1,950,000.00 5.53 2 108602 国开1704 15,000 1,515,150.00 4.30 3 112034 11陕气债 14,000 1,402,240.00 3.98 4 143452 18国都G1 13,000 1,307,280.00 3.71 5 136865 16新燃01 13,000 1,300,910.00 3.69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,986.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 998,489.87 5 应收申购款 2,342.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,006,818.08 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 上投摩根分红添利债券A类 756 37,476.40 943.53 0.00% 28,331,211.29 100.00% 上投摩根分红添利债券B类 397 9,818.97 0.00 0.00% 3,898,132.55 100.00% 合计 1,153 27,953.41 943.53 0.00% 32,229,343.84 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 上投摩根分红添利债券A类 0 上投摩根分红添利债券B类 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 上投摩根分红添利债券A类 0 上投摩根分红添利债券B类 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 基金合同生效日（2012年6月25日）基金份额总额 1,379,756,512.82 856,509,775.09 本报告期期初基金份额总额 30,979,544.01 26,067,658.34 本报告期基金总申购份额 2,392,751.51 18,845,750.18 减：本报告期基金总赎回份额 5,040,140.70 41,015,275.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 28,332,154.82 3,898,132.55 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 基金管理人于2019年1月17日公告，基金份额持有人大会2019年 1月 15日表决通过了《关于修改上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 基金管理人于2019年5月31日公告，自2019年5月31日起，王大智先生担任公司总经理，章硕麟先生不再担任公司总经理。 基金托管人： 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 高华证券 1 - - 1,410.14 7.02% - 上海证券 1 - - 18,676.44 92.98% - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 本基金本期无新增席位、注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 高华证券 7,712,341.35 7.76% - - - - 上海证券 91,623,623.80 92.24% 697,300,000.00 100.00% - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190327-20190327 0.00 9,216,589.86 9,216,589.86 0.00 0.00% 2 20190109-20190114 11,049,723.76 0.00 11,049,723.76 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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