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| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614077 | ||||||||
| 基金代码 | 165510 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 场内简称 信诚四国 基金主代码 165510 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年12月17日 报告期末基金份额总额 12,614,320.85份 投资目标 通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。 在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于ETF和股票等权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的60%。同时,本基金将运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。 业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报) 风险收益特征 本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 - 境外投资顾问中文名称 - 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日） 1.本期已实现收益 11,848.30 2.本期利润 91,663.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 4.期末基金资产净值 9,528,906.99 5.期末基金份额净值 0.755 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.94% 0.84% 2.69% 0.63% -1.75% 0.21% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李舒禾 本基金基金经理。 2019年01月22日 2019年04月26日 14 商学硕士。曾任职于台湾证券投资信托股份有限公司,历任宝来全球ETF稳健组合证券投资信托基金经理、宝来黄金期货信托基金经理。2011年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金经理,于2019年4月离任上述职务。 顾凡丁 本基金基金经理,兼任信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理。 2019年04月18日 - 4 金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司，担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金重点投资于巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴国家的权益资产。 2019年第二季度，新兴市场权益资产走势分化：中国和香港板块受中美双边关系的扰动，整体分别下跌3.3%和0.1%；印度板块在政府换届选情的带动下，先跌后涨，二季度最终微涨0.2%；巴西和俄罗斯股市则表现相对强劲，分别上涨8.1%、18.2%，并创出年内新高。汇率方面：人民币贬值2.3%、港币升值0.5%、印度卢比升值0.2%、巴西雷亚尔升值1.8%、俄罗斯卢布升值3.8%，同期美元指数下跌1.1%。 美国经济和股票市场在2018年的表现独立于全球其它国家和地区，但同时，在新兴市场释放风险的过程中美国市场的风险则在不断累积。当前在美国经济滞后于全球进入衰退期边缘的宏观环境下，美联储鸽派转向有望再次开启新一轮全球货币宽松周期。新兴市场有望受益，基金也在二季度保持了较高的整体仓位，同时均衡了在各个国家板块的配置以分散国家风险。 本报告期内，本基金份额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为2.69%，基金落后业绩比较基准1.75%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自2015年7月1日起至2019年6月28日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 8,732,608.31 88.77 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 821,890.64 8.36 8 其他资产 282,391.67 2.87 9 合计 9,836,890.62 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资股票明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 积极期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 SPDR S&P CHINA ETF ETF基金 契约型开放式 - 1,475,964.68 15.49 2 ISHARES MSCI HONG KONG ETF ETF基金 契约型开放式 - 1,464,614.69 15.37 3 ISHARES CORE MSCI CH IND ETF ETF基金 契约型开放式 - 1,321,178.95 13.87 4 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF基金 契约型开放式 - 1,098,588.06 11.53 5 ISHARES MSCI INDIA ETF ETF基金 契约型开放式 - 918,046.75 9.63 6 ISHARES MSCI BRAZIL ETF ETF基金 契约型开放式 - 790,778.32 8.30 7 WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF基金 契约型开放式 - 452,903.04 4.75 8 iShares MSCI Russia ETF ETF基金 契约型开放式 - 377,566.43 3.96 9 DRX DLY CHINA ASHR BULL 2X ETF基金 契约型开放式 - 249,957.42 2.62 10 VANECK VECTORS RUSSIA ETF ETF基金 契约型开放式 - 196,888.38 2.07 投资组合报告附注 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 269,646.70 3 应收股利 12,691.95 4 应收利息 43.04 5 应收申购款 9.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 282,391.67 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 13,048,070.29 报告期期间基金总申购份额 101,604.80 减:报告期期间基金总赎回份额 535,354.24 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以”-”填列) - 报告期期末基金份额总额 12,614,320.85 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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