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| 财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611433 | ||||||||
| 基金代码 | 005731 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月18日 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第2 页，共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称财通资管睿智6个月定期开放债券 基金主代码005731 基金运作方式契约型、定期开放式 基金合同生效日2018年03月15日 报告期末基金份额总额1,809,998,000.00份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追 求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采 取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态 配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略 对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的 基础上，获取长期稳定超额收益。 业绩比较基准中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 基金管理人财通证券资产管理有限公司 基金托管人浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第3 页，共12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2019年04月01日- 2019年06月30日） 1.本期已实现收益16,338,208.38 2.本期利润16,630,143.23 3.加权平均基金份额本期利润0.0092 4.期末基金资产净值1,866,131,950.80 5.期末基金份额净值1.0310 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月0.90% 0.06% -0.24% 0.06% 1.14% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第4 页，共12 页 注：1、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同的有关约定。本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资产配 置比例符合基金合同约定。2、自基金合同生效至报告期末，财通资管睿智6个月定期开 放债券基金份额净值增长率为6.14%，同期业绩比较基准收益率为4.30%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈希 希 本基金基金经理、财通资 管鑫盛6个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管瑞享12个月定期开放 混合型证券投资基金和财 通资管鸿睿12个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理 2018- 03-15 - 9 金融学学士，2010年10月 至2012年9月担任日信证 券股份有限公司固定收益 部债券交易员，2012年10 月至2014年12月担任财通 证券股份有限公司资产管 理部高级债券交易员，20 14年12月至2015年7月担 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第5 页，共12 页 任财通证券资产管理有限 公司固定收益部高级债券 交易员，2015年7月至201 7年7月期间担任财通证券 资产管理有限公司固定收 益部投资主办。 李杰 本基金基金经理、财通资 管鸿益中短债债券型证券 投资基金、财通资管鸿运 中短债债券型证券投资基 金和财通资管鸿利中短债 债券型证券投资基金基金 经理 2019- 03-27 - 12 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司，历任金元顺安丰利债 券型基金、金元顺安保本 混合型基金、金元惠理惠 利保本混合型基金、金元 顺安丰祥债券型基金、金 元顺安金元宝货币市场基 金、金元顺安优质精选灵 活配置型基金、金元顺安 沣楹债券型基金的基金经 理；固定收益与量化部执 行总监；2018年4月加入财 通证券资产管理有限公 司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财 通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发 生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第6 页，共12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度国内外形势比较复杂。从外部来看，受贸易摩擦及英国脱欧等因素影 响，全球各大经济体都受到不同程度的下行压力，并呈现衰退迹象。国内方面，贸易摩 擦拖累出口增速；但在积极财政政策的支持下，基建投资低位有所企稳；房地产投资增 速仍然处于较高水平，消费对经济增长的贡献度稳步提升，显示我国经济增长的韧性较 强，增长的动力也在转换。物价方面，二季度受猪肉和其他食品影响，CPI明显反弹； 而PPI继续下行趋势。政策方面，央行重提"货币总闸门"，在保持松紧适度的基调上有 所收紧；财政方面通过加大降税减费力度，降低实体企业成本。五月决策层对包商银行 实施托管，打破市场刚兑意识，深入推进金融供给侧结构性改革。在内外部因素影响下， 二季度人民币汇率波动加大，出现较大幅度的贬值，当前已经企稳并有所回升。股市和 债市双双出现大幅波动，整体呈震荡走势。其中10年期国债上行10bp，高等级信用债先 上后下整体表现平稳，而低资质信用债利差明显走阔，分化明显。货币市场则受包商事 件和季末效应的影响，呈现明显的"分层"现象。 本基金主要以持有政策性金融债为主，分散投资，维持适当久期，并抓住交易机会 进行部分利率债和高流动性银行金融债的波段操作，力争在保证安全性和流动性的前提 下增厚整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管睿智6个月定期开放债券基金份额净值为1.0310元，本报告 期内，基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第7 页，共12 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资- - 其中：股票- - 2 基金投资- - 3 固定收益投资2,143,970,200.00 89.65 其中：债券2,143,970,200.00 89.65 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产119,237,338.87 4.99 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 84,279,316.19 3.52 8 其他资产44,117,796.26 1.84 9 合计2,391,604,651.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券2,143,970,200.00 114.89 其中：政策性金融债1,809,525,200.00 96.97 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第8 页，共12 页 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 中期票据- - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单- - 9 其他- - 10 合计2,143,970,200.00 114.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180212 18国开1 2 3,500,000 353,920,000. 00 18.97 2 190203 19国开0 3 2,700,000 268,272,000. 00 14.38 3 180211 18国开1 1 2,400,000 242,880,000. 00 13.02 4 170209 17国开0 9 1,800,000 182,520,000. 00 9.78 5 190202 19国开0 2 1,800,000 179,406,000. 00 9.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第9 页，共12 页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中18民生银行01（证券代码：1828016）的发 行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其 他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚 的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18民生银行01（证券代码：1828016）的发 行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日收到处罚决定书（银保监银罚决字 〔2018〕5号)，并处以人民币200万元罚款，于2018年11月9日收到处罚决定书（银保监 银罚决字〔2018〕8号)，并处以人民币3160万元罚款，于2019年4月2日收到处罚决定书 （大银保监罚决字〔2019〕76号、大银保监罚决字〔2019〕78号、大银保监罚决字〔2019〕 80号)，并分别处以人民币100万元、50万元、100万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发 行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响，经过分析认为此事件 对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响 对该债券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金1,700.98 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息44,116,095.28 5 应收申购款- 6 其他应收款- 7 其他- 8 合计44,117,796.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第10页，共12 页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额1,809,998,000.00 报告期期间基金总申购份额- 减：报告期期间基金总赎回份额- 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额1,809,998,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额- 报告期期间卖出/赎回总份额- 报告期期末管理人持有的本基金份额10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.55 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 0.55% 10,000,00 0.00 0.55% 3年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东0.00 0.00% 0.00 0.00% - 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第11页，共12 页 其他0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,00 0.00 0.55% 10,000,00 0.00 0.55% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 机 构 1 2019 年04 月01 日-2 019 年06 月30 日 1,799,998,000.00 - - 1,799,998,000. 00 99.45% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金 造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对 申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。本基金不向个人投资者销售。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第2 季度报告 第12页，共12 页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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