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| 国投瑞银品牌优势混合(005899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610678 | ||||||||
| 基金代码 | 005899 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银品牌优势混合 基金主代码 005899 交易代码 005899 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月2日 报告期末基金份额总额 47,672,735.25份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选品牌优势主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 （二）股票投资管理 1、本基金坚持价值投资的思路，采用自上而下和自下而上相结合的方式精选具有品牌优势的个股。具体而言，本基金重点关注具有品牌优势的企业，该类企业具有同业公司较难突破的核心竞争力或较高的市场进入壁垒。 2、在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 （三）权证投资管理 1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 （四）债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 （五）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。 （六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40% +恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 537,191.31 2.本期利润 254,126.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 4.期末基金资产净值 51,642,292.35 5.期末基金份额净值 1.0833 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.73% 1.31% -0.26% 0.74% 0.99% 0.57% 注：1、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市公司股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数、恒生指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年11月2日至2019年6月30日) / 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为2018年11月2日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙文龙 本基金基金经理，基金投资部副总经理 2018-11-02 - 9 中国籍，硕士，具有基金从业资格，2010年7月加入国投瑞银研究部。曾任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。现任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银创新动力混合型证券投资基金、国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年2季度，社融增速逐步企稳，经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行，企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行，下半年预计维持下行趋势。 A股市场在1季度大幅上涨之后，2季度有所回撤，沪深300、中证1000分别下跌1.21%、9.98%，主要受经济增长预期、中美贸易谈判进程等影响。风格上看，小盘股跑输大盘股；分行业看，食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融等涨幅居前。 本基金2季度维持中性偏高仓位，主要配置了医药、电子、新能源车、农业、保险、食品、商贸零售等行业，下半年关注新能源车、电子行业拐点的机会。 本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气的思路，持有具备竞争优势的细分行业龙头，分享公司业绩成长，来获取绝对收益和相对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0833元，本报告期份额净值增长率0.73%，同期业绩比较基准收益率为-0.26%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 43,463,608.06 83.65 其中：股票 43,463,608.06 83.65 2 固定收益投资 297,874.50 0.57 其中：债券 297,874.50 0.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,035,171.48 15.46 7 其他各项资产 163,740.16 0.32 8 合计 51,960,394.20 100.00 注：截止本报告期末，基金资产通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1,026,211.36元，占基金总资产比例1.99%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,320,142.00 4.49 B 采矿业 28,094.70 0.05 C 制造业 21,696,348.56 42.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,598,099.60 10.84 G 交通运输、仓储和邮政业 1,095,160.00 2.12 H 住宿和餐饮业 267,902.00 0.52 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,266,932.30 4.39 J 金融业 7,404,655.94 14.34 K 房地产业 1,341,642.00 2.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 418,419.60 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,437,396.70 82.18 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 1,026,211.36 1.99 合计 1,026,211.36 1.99 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 603517 绝味食品 97,440.00 3,791,390.40 7.34 2 601336 新华保险 68,300.00 3,758,549.00 7.28 3 300232 洲明科技 366,423.00 3,546,974.64 6.87 4 603228 景旺电子 77,240.00 3,090,372.40 5.98 5 002511 中顺洁柔 196,400.00 2,411,792.00 4.67 6 300498 温氏股份 64,700.00 2,320,142.00 4.49 7 601318 中国平安 25,300.00 2,241,833.00 4.34 8 603368 柳药股份 64,200.00 2,110,896.00 4.09 9 603708 家家悦 83,330.00 1,901,590.60 3.68 10 601933 永辉超市 155,300.00 1,585,613.00 3.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 297,874.50 0.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 297,874.50 0.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 113529 绝味转债 2,310 297,874.50 0.58 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“新华保险”市值3,758,549元，占基金资产净值7.28%。根据中国保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监保罚决字〔2018〕1号），新华保险股份有限公司因欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为，被中国保险监督管理委员会分别罚款30万元、罚款50万元、罚款30万元。基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,051.47 2 应收证券清算款 128,449.75 3 应收股利 - 4 应收利息 2,238.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 163,740.16 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 49,504,598.99 报告期基金总申购份额 9,075,518.63 减：报告期基金总赎回份额 10,907,382.37 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 47,672,735.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影响。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金2019年劳动节期间非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务进行公告，指定媒体公告时间2019年4月27日。 2、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2019年5月17日。 3、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2019年5月17日。 4、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2019年6月6日。 5、报告期内基金管理人对本基金可投资于科创板股票进行公告，指定媒体公告时间为2019年6月21日。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于准予国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]624号） 《关于国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2018]2537号） 《国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告原文 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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