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| 东方鼎新灵活配置混合A(001196) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609683 | ||||||||
| 基金代码 | 001196 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 交易代码 001196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 报告期末基金份额总额 186,756,005.89份 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及主动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。 业绩比较基准 年化收益率8% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001196 002192 报告期末下属分级基金的份额总额 56,959,449.88份 129,796,556.01份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C 1．本期已实现收益 606,265.96 320,727.83 2．本期利润 749,849.60 2,607,235.83 3．加权平均基金份额本期利润 0.0173 0.0749 4．期末基金资产净值 71,320,425.71 164,334,565.60 5．期末基金份额净值 1.2521 1.2661 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方鼎新灵活配置混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.94% 0.26% 1.99% 0.00% 4.95% 0.26% 东方鼎新灵活配置混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.53% 0.25% 1.99% 0.00% 4.54% 0.25% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 盛泽（先生） 本基金基金经理、量化投资部总经理助理 2018年9月12日 - 3年 量化投资部总经理助理，华威大学经济与国际金融经济学硕士，4年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理，现任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年二季度，A股整体波动性上升。4月初由于一季度PPI、社融等数据超预期，叠加减税降费等政策利好，市场继续小幅冲高并高位运行。但随后由于A股自身估值扩张放缓，中美贸易摩擦再度升温，市场进一步恐慌性下跌，直至6月市场呈现缩量震荡的态势。通过行业板块分析，大消费版块中的食品饮料、家电、餐饮旅游，以及大金融板块中的银行、非银金融，都取得了正的绝对收益，市场呈现出较强的防御风格。在二季度市场的震荡调整当中，本基金通过阿尔法模型进行投资选股，依然较中证500指数取得正超额收益。后期渐入中报期，盈利消化是市场核心矛盾，前期TMT驱动的上涨行情开始出现风格切换的特征。预计市场终将重回基本面行情，在政策对冲与盈利消化间两相权衡，并有望逐渐步入估值修复通道，这均有利于提升我们以基本面选股为基础的量化投资策略有效性。 报告期内基金的业绩表现 2019年4月1日起至2019年6月30日，本基金A类净值增长率为6.94%，业绩比较基准收益率为1.99%，高于业绩比较基准4.95%；本基金C类净值增长率为6.53%，业绩比较基准收益率为1.99%，高于业绩比较基准4.54%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况，持续期间为2019年4月15日至2019年5月29日。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 70,305,512.57 29.61 其中：股票 70,305,512.57 29.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 21.06 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 116,987,621.51 49.27 8 其他资产 144,133.02 0.06 9 合计 237,437,267.10 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,307,784.00 1.83 C 制造业 20,011,548.00 8.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,557,540.00 1.51 F 批发和零售业 164,164.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 1,050,934.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,112,747.00 0.47 J 金融业 34,739,019.00 14.74 K 房地产业 3,451,546.57 1.46 L 租赁和商务服务业 1,485,498.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 424,732.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,305,512.57 29.83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 50,500 4,474,805.00 1.90 2 600036 招商银行 95,300 3,428,894.00 1.46 3 600519 贵州茅台 3,400 3,345,600.00 1.42 4 601939 建设银行 409,900 3,049,656.00 1.29 5 600030 中信证券 119,900 2,854,819.00 1.21 6 600887 伊利股份 84,700 2,829,827.00 1.20 7 600000 浦发银行 235,600 2,751,808.00 1.17 8 600276 恒瑞医药 40,800 2,692,800.00 1.14 9 601328 交通银行 370,000 2,264,400.00 0.96 10 601166 兴业银行 114,900 2,101,521.00 0.89 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的浦发银行（600000）于2018年09月30日公告，公司被罚款人民币25万元。主要违法违规事实:违规转让信贷资产。 浦发银行于2018年08月1日公告，公司被罚款170万元。主要违法违规事实:未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。 本基金所持有的招商银行（600036）于2019年6月收到中国银行业监督管理委员会广西监管局对公司旗下南宁分行公开处罚20万元，违规行为为授信调查不全面，未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019年5月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚80万元，违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资。2019年4月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚20万元，违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019年3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚50万元，违规行为为授信不审慎造成信用风险暴露。2019年2月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币20万元，违规行为为资产质量反映不真实；对滨州分行罚款人民币35万元，违规行为为贷款发放后，贷款资金直接用于归还借款人到期贷款；未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款；违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币35万元，违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款。对赣州分行罚款人民币20万元，违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于2018年5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚，处罚原因是未依法履行其他职责，对上市公司罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款;（十四）违规向关系人发放信用贷款。 本基金所持有的交通银行（601328）于2018年12月8日公告，公司被罚款人民币690万元。主要违法违规事实:(一)不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力. 交通银行于2018年12月7日公告，公司被罚款50万元。主要违法违规事实:并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位. 交通银行于2018年10月24日公告，公司被罚款34万元。主要违法违规事实:(一)欺骗投保人(二)向投保人隐瞒与合同有关的重要情况 交通银行于2018年8月1日公告，公司被罚款130万元。主要违法违规事实:未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 本基金所持有的兴业银行（601166）于2019年6月4日公告，公司被罚款人民币20万元。主要违法违规事实:授信调查不全面，未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。 兴业银行于2019年4月16日公告，公司被罚款20万元。主要违法违规事实:违规发放委托贷款，承担实质性风险。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金属于被动型指数复制基金，持仓比例依赖于所跟踪指数的成分股权重，若成分股属于禁投范围，则采用同行业相关股票进行替代。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,228.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,930.18 5 应收申购款 45,974.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 144,133.02 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 219,586,201.67 59,667.57 报告期期间基金总申购份额 60,682,000.55 140,081,127.72 减:报告期期间基金总赎回份额 223,308,752.34 10,344,239.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 56,959,449.88 129,796,556.01 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401 - 20190414 216,673,555.65 - 216,673,555.65 0.00 0.00% 2 20190628 - 20190630 - 39,919,361.27 - 39,919,361.27 21.38% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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