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| 宝盈安泰短债债券C(006388) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609631 | ||||||||
| 基金代码 | 006388 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈安泰短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 宝盈安泰短债债券 基金主代码 006387 交易代码 006387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月7日 报告期末基金份额总额 613,068,746.81份 投资目标 本基金重点投资短债主题证券，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采用的投资策略主要包括：债券资产配置策略、组合久期策略、行业配置策略、公司配置策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债投资策略等。 1、债券资产配置策略 本基金主要通过以下几个方面研究，确定组合杠杆率、存单及信用类债券的配置比例。 （1）宏观经济变量（包括但不限于宏观增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究； （2）银行存单及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究； （3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究； （4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2、组合久期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。 3、行业配置策略 基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。 4、公司配置策略 基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 业绩比较基准 中证短债指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈安泰短债债券A 宝盈安泰短债债券C 下属分级基金的交易代码 006387 006388 报告期末下属分级基金的份额总额 302,376,700.08份 310,692,046.73份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 宝盈安泰短债债券A 宝盈安泰短债债券C 1．本期已实现收益 2,044,689.38 2,780,970.35 2．本期利润 2,360,243.05 3,062,919.71 3．加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0098 4．期末基金资产净值 310,367,917.71 318,399,271.49 5．期末基金份额净值 1.0264 1.0248 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈安泰短债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.02% 0.59% 0.01% 0.46% 0.01% 宝盈安泰短债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.99% 0.02% 0.59% 0.01% 0.40% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2018年12月7日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高宇 本基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理；固定收益部副总经理 2018年12月7日 - 11年 高宇先生，厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部，担任研究员；2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所，担任固定收益分析师；2010年10月至2016年6月任职于博时基金，先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理等职位；2016年7月至2017年8月任职于天风证券，担任机构业务总部总经理助理。2017年8月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部，历任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 邓栋 本基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理；固定收益部总经理 2019年1月11日 - 9年 邓栋先生，清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所，担任审计师；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职，先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监；2017年8月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以短债主题资产为主要投资品种，在保证稳定收益的基础上尽量减少组合回撤，通过合理安排久期和杠杆操作维持组合的良好流动性。报告期内，本基金A类份额净值增长1.05%，C类份额净值增长0.99%。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈安泰短债债券A基金份额净值为1.0264元，本报告期基金份额净值增长率为1.05%；截至本报告期末宝盈安泰短债债券C基金份额净值为1.0248元，本报告期基金份额净值增长率为0.99%；同期业绩比较基准收益率为0.59%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 813,451,500.00 97.77 其中：债券 813,451,500.00 97.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,491,921.14 0.30 8 其他资产 16,064,585.95 1.93 9 合计 832,008,007.09 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,942,000.00 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,548,000.00 9.47 其中：政策性金融债 59,548,000.00 9.47 4 企业债券 104,945,000.00 16.69 5 企业短期融资券 517,318,500.00 82.28 6 中期票据 111,698,000.00 17.76 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 813,451,500.00 129.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041900057 19冀中能源CP003 400,000 39,992,000.00 6.36 2 101575001 15金融街MTN001 300,000 30,420,000.00 4.84 3 011802120 18湘高速SCP007 300,000 30,147,000.00 4.79 4 136830 16中信G1 300,000 30,030,000.00 4.78 5 101800742 18平安不动MTN001 200,000 20,706,000.00 3.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,590.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,900,486.23 5 应收申购款 2,143,508.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,064,585.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈安泰短债债券A 宝盈安泰短债债券C 报告期期初基金份额总额 134,316,156.42 363,055,254.98 报告期期间基金总申购份额 169,695,485.14 120,089,925.92 减:报告期期间基金总赎回份额 1,634,941.48 172,453,134.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 302,376,700.08 310,692,046.73 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190415-20190613 59,264,124.85 59,018,296.28 - 118,282,421.13 19.29% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准宝盈安泰短债债券型证券投资基金设立的文件。 《宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈安泰短债债券型证券投资基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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