最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金鹰鑫瑞混合C(003503) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1608191 | ||||||||
| 基金代码 | 003503 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰鑫瑞混合 基金主代码 003502 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月6日 报告期末基金份额总额 719,194,905.84份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选股票、债券等投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合;以经济基本面变化趋势分析为基础，结合货币、财政宏观政策，以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，判断利率和债券市场走势；运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金鹰鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合C 下属分级基金的交易代码 003502 003503 报告期末下属分级基金的份额总额 469,080,504.23份 250,114,401.61份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 金鹰鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合C 1.本期已实现收益 7,234,935.54 3,671,852.52 2.本期利润 4,952,988.14 2,722,458.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0092 4.期末基金资产净值 531,458,207.71 319,804,582.41 5.期末基金份额净值 1.1330 1.2786 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰鑫瑞混合A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.03% 0.07% 0.60% 0.81% -0.57% 2、金鹰鑫瑞混合C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 0.03% 0.07% 0.60% 0.78% -0.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年12月6日至2019年6月30日) 1．金鹰鑫瑞混合A： / 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 （2）本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60% 2．金鹰鑫瑞混合C： / 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定； （2）本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 龙悦芳 本基金的基金经理，公司固定收益部副总监 2018-06-14 - 9 龙悦芳女士，曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。 汪伟 本基金的基金经理 2018-04-10 2019-05-09 6 汪伟先生，2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务，2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管，2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务，2017年7月加入金鹰基金管理有限公司。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度，4月份陆续公布的一季度的经济、金融数据亮眼，市场对经济好转预期升温，同时央行辟谣降准、重要会议表态均传递出货币政策边际收紧的信息，受此影响债市迎来一波下跌，10年国债、10年国开收益率较3月末分别上行 36bp、28BP。4月份后，在逆周期调控政策减速的背景下，经济走势再度趋弱，制造业PMI、工业增速、投资数据明显回落，市场对经济的乐观预期迅速调整。贸易摩擦由原先持续缓和转为突然升级，包商银行被接管等事件降低市场风险偏好。央行大额净投放呵护中小行系统流动性，债市情绪转暖，截至二季度末，10年国债和10年国开债自4月高点以来收益率分别下行20BP和26BP。二季度资金价格震荡走低，流动性呈现整体充裕而结构性紧张的特点，中高等级信用利差维持低位震荡，中低等级信用利差在年初以来持续收敛，包商事件发酵后显著拉升，各期限品种期限利差在4月份后都呈逐步走低的态势。 本基金在二季度降低存单和存款配置，增加了利率债及高等级信用债的配置。特别是在包商银行被接管事件造成市场流动性冲击时段，加大了对高流动性资产的配置比例，配置资产仍以债券类资产为主，净值相对平稳。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，A类基金份额净值为1.1330元，本报告期份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准增长率为0.07%；C类基金份额净值为1.2786元，本报告份额期净值增长率0.85% ，同期业绩比较基准增长率为0.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，经济仍然面临一定的下行的压力，全球经济放缓，美联储暂停加息和缩表，甚至在年内开启降息周期，国内货币政策面临的外部约束弱化，支撑债市的基本面因素仍在。但逆周期调控政策视经济状况相机抉择，为经济平稳运行提供了政策支持，经济并不会失速下行。短期内, 房地产投资从高位开始回落，出口和消费仍然乏力，基建投资支撑加大，但短期内也难以快速回升，同时由于包商事件引发同业信用收缩，后续可能对实体经济信用投放产生负面影响，加之中美贸易冲突升级，经济下行压力显现，通胀压力阶段性缓和。财政政策加力提效，货币政策松紧适度预计会维持相对中性偏宽松的状态，整体对债券市场依然是偏有利的环境，因此我们认为长端利率存在一定的下行空间，短端利率受益于理财新规下短端资产的需求支撑，预计继续维持平稳，违约事件频发与金融破刚兑事件将加剧信用分化，评级利差面临走阔的压力。 基于以上判断，本基金在三季度将适时增配中高评级资产，结合市场情况调整组合各类资产的比例和久期，在保证组合流动性和安全性的同时，为持有人创造稳定的收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,067,652,425.30 95.65 其中：债券 1,067,652,425.30 95.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,612,292.55 1.85 7 其他各项资产 27,933,479.01 2.50 8 合计 1,116,198,196.86 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 868,499,000.00 102.02 其中：政策性金融债 464,031,000.00 54.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,613,425.30 0.66 8 同业存单 193,540,000.00 22.74 9 其他 - - 10 合计 1,067,652,425.30 125.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111886564 18杭州银行CD068 1,500,000.00 145,125,000.00 17.05 2 170205 17国开05 1,000,000.00 100,880,000.00 11.85 3 170212 17国开12 800,000.00 82,760,000.00 9.72 4 1822022 18浦银租赁债 700,000.00 71,694,000.00 8.42 5 190205 19国开05 700,000.00 68,565,000.00 8.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 99.21 2 应收证券清算款 7,586,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 19,558,077.52 5 应收申购款 789,302.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,933,479.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 3,465,548.00 0.41 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合C 本报告期期初基金份额总额 1,008,234,420.16 430,262,401.00 报告期基金总申购份额 8,706,124.44 68,783,954.82 减：报告期基金总赎回份额 547,860,040.37 248,931,954.21 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 469,080,504.23 250,114,401.61 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |