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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)  基金公开信息
流水号 1607575
基金代码 006621
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十七日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月9日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称
华夏养老2045三年持有混合（FOF）

基金主代码
006620

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2019年4月9日

报告期末基金份额总额
423,852,845.07份

投资目标
在控制风险的前提下，通过资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。

投资策略
本基金属于养老目标日期基金。本基金的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近，基金的投资风格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，权益类资产比例逐步下降，而非权益类资产比例逐步上升。本基金根据华夏目标日期型基金下滑曲线模型进行动态资产配置，下滑曲线模型运用随机动态规划技术，对跨生命周期的投资、消费进行了优化求解，并结合国内法规约束和投资工具范围作了本土化改进。随着本基金目标日期的临近，权益类资产投资比例逐渐下降。在下滑曲线模型的基础上，进行风险预算，控制基金相对回撤，精细挑选符合本基金投资目标的标的基金，构建投资组合。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：X×沪深300指数收益率＋(1-X）×上证国债指数收益率。目标日期2045年12月31日之前（含当日），X取值范围如下：2019年-2020年，X=50%；2021年-2025年，X=50%；2026年-2030年，X=50%；2031年-2035年，X=50%；2036年-2040年，X=45%；2041年-2045年，X=26%。

风险收益特征
本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标日期型基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于中等风险的品种。本基金的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，基金的投资风格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，权益类资产比例逐步下降。

基金管理人
华夏基金管理有限公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
华夏养老2045三年持有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码
006620
006621

报告期末下属分级基金的份额总额
397,194,994.36份
26,657,850.71份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年4月9日（基金合同生效日）-2019年6月30日)


华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
华夏养老2045三年持有混合（FOF）C

1.本期已实现收益
891,349.12
35,684.25

2.本期利润
1,314,964.64
64,132.63

3.加权平均基金份额本期利润
0.0033
0.0024

4.期末基金资产净值
398,514,303.29
26,722,385.85

5.期末基金份额净值
1.0033
1.0024

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金T日的基金份额净值在T+3日内公告。
④本基金合同于2019年4月9日生效。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏养老2045三年持有混合（FOF）A：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

自基金合同生效起至今
0.33%
0.11%
-2.37%
0.77%
2.70%
-0.66%

华夏养老2045三年持有混合（FOF）C：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

自基金合同生效起至今
0.24%
0.11%
-2.37%
0.77%
2.61%
-0.66%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年4月9日至2019年6月30日)
华夏养老2045三年持有混合（FOF）A：
/
华夏养老2045三年持有混合（FOF）C：
/
注：①本基金合同于2019年4月9日生效。
②根据华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



许利明
本基金的基金经理、资产配置部总监
2019-04-09
-
21年
经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理（2007年7月27日至2009年3月30日期间）等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理，华夏成长证券投资基金基金经理（2015年9月1日至2017年3月28日期间）、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年3月22日至2017年3月28日期间）、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2016年3月25日至2018年1月17日期间）等。

李铧汶
本基金的基金经理、资产配置部总监
2019-04-09
-
12年
管理学硕士。曾任易方达基金研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2015年2月9日至2016年3月29日期间）、华夏成长证券投资基金基金经理（2014年3月17日至2017年1月13日期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度，A股市场出现了明显回调。主要回调区间集中在4月中下旬和5月上旬。回调原因主要有两点，一是1季度的宏观经济数据不及预期，而货币政策未达市场预期的宽松；二是中美之间关于经贸关系的谈判突遇波折。具体到板块方面，以上证50指数为代表的大盘价值股表现强势，全季处于震荡格局中，整体上有小幅上涨。而1季度表现强势的中证500，创业板等中小市值风格指数出现明显下跌。
商品方面，黄金在2季度的走势强劲，成为表现最好的资产类别之一。这与美国货币周期逐步由加息周期向降息周期过渡，以及在中美贸易摩擦大背景下，全球经济增长的不确定性进一步提升有关。相比之下，原油表现较为震荡，“金油比”持续攀升，进一步表明了全球资本市场对经济前景的担忧以及风险偏好的下降。
外汇方面，随着中美贸易谈判的不确定性增加，人民币兑美元汇率从4月中旬至5月中旬，贬值了3.0%左右。在人民银行的逆周期调节措施下，从5月下旬开始，人民币兑美元汇率呈现双向波动格局，整体上保持平稳。
国际资本市场方面，以美国为代表的发达经济体和除中国以外的新兴经济体资本市场都出现了不同程度的震荡，但整体表现以上涨为主。
报告期内，本基金处于建仓初期，在综合考虑国内外诸多不确定性因素的情况下，本基金对权益类资产的投资较为保守，主要持仓以货币类和固定收益类资产为主。在季末中美贸易谈判出现转机的情况下，本基金以寻找投资方向为首要目标，曾参与权益类资产投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日，华夏养老2045三年持有混合（FOF）A基金份额净值为1.0033元，本报告期份额净值增长率为0.33%；华夏养老2045三年持有混合（FOF）C基金份额净值为1.0024元，本报告期份额净值增长率为0.24%，同期业绩比较基准增长率为-2.37%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中：股票
-
-

2
基金投资
198,425,043.86
38.32

3
固定收益投资
30,256,000.00
5.84


其中：债券
30,256,000.00
5.84


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
161,300,000.00
31.15


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
127,612,903.98
24.64

8
其他各项资产
272,395.29
0.05

9
合计
517,866,343.13
100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
30,256,000.00
7.12


其中：政策性金融债
30,256,000.00
7.12

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债（可交换债）
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
30,256,000.00
7.12

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）

1
150415
15农发15
200,000
20,164,000.00
4.74

2
170407
17农发07
100,000
10,092,000.00
2.37

3
-
-
-
-
-

4
-
-
-
-
-

5
-
-
-
-
-

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
5,229.59

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
1,150.70

4
应收利息
180,001.33

5
应收申购款
86,013.67

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
272,395.29

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金代码
基金名称
运作方式
持有份额（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1
006562
中欧短债债券C
契约型开放式
57,284,704.98
60,366,622.11
14.20
否

2
070009
嘉实超短债债券
契约型开放式
57,017,960.65
59,982,894.60
14.11
否

3
002865
广发安泽短债债券C
契约型开放式
55,526,216.52
58,979,947.19
13.87
否

4
004056
华夏惠利货币A
契约型开放式
19,095,579.96
19,095,579.96
4.49
是

5
-
-
-
-
-
-
-

6
-
-
-
-
-
-
-

7
-
-
-
-
-
-
-

8
-
-
-
-
-
-
-

9
-
-
-
-
-
-
-

10
-
-
-
-
-
-
-

6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目
本期费用
其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）
-
-

当期交易基金产生的赎回费（元）
-
-

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）
137,920.27
24,072.83

当期持有基金产生的应支付管理费（元）
379,512.54
16,852.34

当期持有基金产生的应支付托管费（元）
45,517.42
8,980.42

当期交易基金产生的交易费（元）
1,033.93
179.68

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
§7开放式基金份额变动
单位：份
项目
华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
华夏养老2045三年持有混合（FOF）C

基金合同生效日基金份额总额
394,584,761.00
26,225,845.11

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
2,610,233.36
432,005.60

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
-
-

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
397,194,994.36
26,657,850.71

注：本基金合同于2019年4月9日生效。
§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2019年4月10日发布华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告。
2019年4月25日发布华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、定期定额申购业务的公告。
2019年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账户对应关系维护业务的公告。
2019年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资料的特别提示公告。
2019年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告。
2019年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2019年6月30日数据），华夏移动互联混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中排序9/34；华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序8/27；华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非A类）”中排序8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序1/228；华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）”中排序7/19；华夏上证50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（A类）”中排序8/29；华夏上证50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非A类）”中排序4/11；华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序6/61；华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31；华夏沪深300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金（非A类）”中排序9/34。
2季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板ETF（159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。
在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元保险等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（3）开展“你的户口本更新了”、“点亮财富地图，留言送祝福”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证监会准予基金注册的文件；
10.1.2《华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
10.1.3《华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
10.1.4法律意见书；
10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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