最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1606659 | ||||||||
| 基金代码 | 166402 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2019-07-16 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 浦银安盛沪港深基本面LOF 场内简称 沪港深F 基金主代码 166402 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017-04-27 报告期末基金份额总额 41,435,488.98 投资目标 本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以内。 投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。 业绩比较基准 中证锐联沪港深基本面100指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019-04-01 至 2019-06-30） 本期已实现收益 812,507.08 本期利润 -703,878.39 加权平均基金份额本期利润 -0.0161 期末基金资产净值 45,685,353.23 期末基金份额净值 1.1026 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83 % 0.86 % -0.81 % 0.83 % 1.64 % 0.03 % 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30） 其他指标 报告期（2019-06-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈士俊 公司指数及量化投资部总监，公司职工监事，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2017-04-27 - 18 陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任本公司指数及量化投资部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任本公司职工监事。2012年5月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起，兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月起，兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年第二季度，中国经济仍面临着较大的下行压力，6月份制造业PMI指数为49.4，落到荣枯线之下，固定资产投资和消费增速也明显放缓。年度财报数据表明，2018年港股和A股的上市企业盈利增速较2017年明显回落，使前期乐观的市场情绪降温。5月份，中美贸易冲突加剧，美对华加征新一轮关税，华为公司被美国政府列入出口管制的“实体清单”，受这些负面事件影响，人民币汇率下跌，投资者的避险情绪上升，港股和A股均出现大幅下跌。其后，国内监管部门释放诸多政策利好，市场趋于稳定。恒生指数下跌1.75%，沪深300指数下跌1.21%，沪港深 F100 指数下跌0.87%。沪港深 F100 指数成份股汇集沪、港、深三地股市中最具基本面投资价值的大盘蓝筹股，6月末该指数股息率约为 3.11%，估值合理，具有良好的长期投资价值。 本报告期内，本基金采取完全复制方法，密切跟踪标的指数的表现。期间根据指数成份股定期调整，对组合进行了相应的调整。由于成份股分红等因素，组合表现好于业绩比较基准。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1026元；本报告期基金份额净值增长率为0.83%，业绩比较基准收益率为-0.81%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万，未超过连续六十个工作日。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 43,212,099.49 92.20 其中：股票 43,212,099.49 92.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,365,237.87 7.18 7 其他资产 292,639.45 0.62 8 合计 46,869,976.81 100.00 注：注： 其中港股通股票投资（25,593,106.48元）占总资产比例56.02%。 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,216,244.10 2.66 C 制造业 3,013,538.00 6.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 668,798.00 1.46 E 建筑业 2,283,600.00 5.00 F 批发和零售业 262,144.00 0.57 G 交通运输、仓储和邮政业 269,359.00 0.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 346,368.96 0.76 J 金融业 8,510,429.45 18.63 K 房地产业 980,525.00 2.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,551,006.51 38.42 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 34,116.56 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 33,869.94 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 67,986.50 0.15 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 170,847.57 0.37 C 消费者常用品 376,951.91 0.83 D 能源 2,504,691.12 5.48 E 金融 14,457,836.66 31.65 F 医疗保健 - - G 工业 1,443,231.77 3.16 H 信息技术 812,841.03 1.78 I 电信服务 1,695,834.94 3.71 J 公用事业 908,424.88 1.99 K 房地产 3,222,446.60 7.05 合计 25,593,106.48 56.02 注：注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 H00005 汇丰控股 74,400 4,240,946.42 9.28 2 H00939 建设银行 519,000 3,072,538.02 6.73 3 H01398 工商银行 373,000 1,870,245.13 4.09 4 601318 中国平安 18,585 1,646,816.85 3.60 5 H00941 中国移动 23,000 1,439,519.61 3.15 6 H03988 中国银行 481,000 1,396,284.32 3.06 7 H00386 中国石油化工股份 210,000 980,908.87 2.15 8 601166 兴业银行 53,100 971,199.00 2.13 9 601668 中国建筑 161,440 928,280.00 2.03 10 600036 招商银行 21,800 784,364.00 1.72 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.07 2 603867 新化股份 940 24,261.40 0.05 3 603863 松炀资源 427 9,855.16 0.02 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,067.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 267,285.76 4 应收利息 1,385.04 5 应收申购款 2,912.47 6 其他应收款 1,989.09 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 292,639.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.07 新股锁定 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 33,688,630.56 报告期期间基金总申购份额 21,995,429.51 减：报告期期间基金总赎回份额 14,248,571.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 41,435,488.98 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金合同 3、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）招募说明书 4、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 存放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |