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| 诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606643 | ||||||||
| 基金代码 | 000521 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 诺安瑞鑫定开发起式债券 场内简称 基金主代码 000521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017-12-28 报告期末基金份额总额 4,936,796,575.29 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 （1）固定收益资产配置策略 1）组合久期配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上，利率处于上行通道时，缩短目标久期；利率处于下降通道时，则延长目标久期。 2）期限结构配置策略 本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。 3）类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。 （2）固定收益类个券投资策略 1）利率品种投资策略 利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，首先根据对宏观经济变量、宏观经济政策、利率环境、债券市场资金供求状况的分析，预测收益率曲线变化的两个方面：变化方向及变化形态，从而确定利率品种组合的久期和期限配置结构。其次根据不同利率品种的收益风险特征、流动性因素等，决定投资品种及相应的权重，在控制风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。 2）信用品种投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。 （3）杠杆投资策略 本基金通过正回购，融资买入债券，通过杠杆作用，力争为投资者实现更高的投资收益和现金流收入。本基金将在谨慎投资的前提下运用融资杠杆，严格控制融资杠杆的风险。 （4）资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 2、开放期投资安排 在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019-04-01 至 2019-06-30） 本期已实现收益 46,445,654.87 本期利润 36,873,515.62 加权平均基金份额本期利润 0.0075 期末基金资产净值 5,012,870,897.71 期末基金份额净值 1.0154 注：注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.76 % 0.04 % -0.24 % 0.06 % 1.00 % -0.02 % 注：注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30） 其他指标 报告期（2019-06-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 潘飞 本基金基金经理 2017-12-28 - 9 硕士，毕业于上海财经大学金融学院，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。 注：注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内经济运行存在一定压力，央行完善“三档两优”存款准备金体系，下调部分农商行存款准备金率，释放长期资金约2800亿元，分三次操作。受事件因素冲击，市场风险下行，央行货币政策保持宽松，资金面整体平稳。 本基金在报告期内根据市场状况，以绝对收益为导向，适当套息操作，重点配置高等级信用债。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.0154元。本报告期基金份额净值增长率为0.76%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满三年，故报告期不存在需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 5,011,673,000.00 95.74 其中：债券 4,810,763,000.00 91.91 资产支持证券 200,910,000.00 3.84 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,249,026.67 0.06 7 其他资产 219,552,504.68 4.19 8 合计 5,234,474,531.35 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注： 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,483,411,000.00 49.54 其中：政策性金融债 1,462,771,000.00 29.18 4 企业债券 171,656,000.00 3.42 5 企业短期融资券 290,915,000.00 5.80 6 中期票据 1,573,981,000.00 31.40 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 290,800,000.00 5.80 9 其他 - - 10 合计 4,810,763,000.00 95.97 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110207 11国开07 10,000,000 985,400,000.00 19.66 2 1728015 17招商银行02 2,000,000 203,960,000.00 4.07 3 101801335 18浙交投MTN001 2,000,000 201,760,000.00 4.02 4 011900443 19国电SCP001 2,000,000 200,480,000.00 4.00 5 101653020 16京国资MTN001 2,000,000 199,980,000.00 3.99 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1889166 18建元12A1_bc 3,000,000 165,540,000.00 3.30 2 1889250 18惠益1A 1,500,000 35,370,000.00 0.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) 0.00 国债期货投资本期收益（元） 0.00 国债期货投资本期公允价值变动(元) 0.00 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 155,728,588.46 3 应收股利 - 4 应收利息 63,823,916.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 219,552,504.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 4,936,796,575.29 报告期期间基金总申购份额 减：报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 4,936,796,575.29 注：注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.20 % 10,000,000.00 0.20 % 三年 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 10,000,000.00 0.20 % 10,000,000.00 0.20 % 三年 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 2019.04.01-2019.06.28 4,926,796,575.29 4,926,796,575.29 99.80 % 个人 -% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人于2019年4月22日发布了《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告》，本基金实施了分红。 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件。 ②《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 ③《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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