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| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606295 | ||||||||
| 基金代码 | 160131 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方聚利1年定期开放债券（LOF） 场内简称 南方聚利 基金主代码 160131 交易代码 160131 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月28日 报告期末基金份额总额 120,285,249.39份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方聚利A 南方聚利C 下属分级基金的场内简称 南方聚利 下属分级基金的交易代码 160131 160134 报告期末下属分级基金的份额总额 103,925,272.31份 16,359,977.08份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方聚利”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 南方聚利A 南方聚利C 1.本期已实现收益 998,756.57 139,210.66 2.本期利润 848,290.55 115,425.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 0.0071 4.期末基金资产净值 110,040,791.86 17,191,284.00 5.期末基金份额净值 1.059 1.051 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方聚利A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.77% 0.06% 0.58% 0.01% 0.19% 0.05% 南方聚利C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.68% 0.06% 0.60% 0.01% 0.08% 0.05% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 注：本基金自2014年12月1日起增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李慧鹏 本基金基金经理 2019年2月26日 - 12年 首都经济贸易大学产业经济学硕士，具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司，历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月，任泰达宏利收益增强基金经理；2015年7月至2018年10月，任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理；2016年1月至2017年8月，任民生加银新收益基金经理；2016年4月至2017年9月，任民生加银家盈理财基金经理；2016年6月至2017年8月，任民生加银鑫瑞基金经理；2016年7月至2018年4月，任民生加银鑫盈基金经理；2016年9月至2017年11月，任民生加银鑫安基金经理；2016年10月至2018年10月，任民生加银鑫享基金经理；2016年12月至2018年3月，任民生加银岁岁增利基金经理；2017年3月至2018年8月，任民生加银鑫益基金经理；2017年4月至2018年10月，任民生加银汇鑫基金经理；2017年6月至2018年10月，任民生加银鑫元基金经理；2017年7月至2017年12月，任民生加银鑫兴、民生加银鑫成、民生加银鑫智、民生加银鑫华基金经理；2017年8月至2017年12月，任民生加银鑫信基金经理。2018年10月加入南方基金；2019年2月至今，任南方聚利、南方交元基金经理；2019年6月至今，任南方国利基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度经济再次回落，1-5月工业增加值同比增长6.0%，较前值有所回落，1-5月固定资产投资同比增长5.6%，其中，房地产投资同比增长11.2%，制造业投资同比增长2.7%，基建投资同比增长2.6%，地产投资依然保持了较大的韧性，制造业投资继续回落，基建投资基本稳定。房地产销售面积同比下滑1.6%，新开工面积同比增长10.5%，土地购置面积同比下滑33.2%，二季度拿地依然较为低迷，开工相对活跃。4、5月CPI分别同比增长2.5%和2.7%，受到基数下行和猪肉价格上涨的影响，CPI有所上行，4、5月PPI分别同比增长0.9%、0.6%，二季度进入开工旺季，工业品价格有所上涨。5月末M2同比增长8.5%，在一季度信贷、社融显著放量后，二季度信贷和社融投放有所回落。 美联储6月议息会议维持利率不变，联储17位委员中有8位支持年内降息，其中7位支持降息2次，市场对7月降息的预期升至高位。欧央行6月维持利率水平不变，预计将维持当前利率水平至少到2020年上半年。国内方面，央行二季度未进行降准降息操作，4月一度对流动性有所收紧，但随着5月贸易纠纷升级，以及月末突发的包商银行事件，央行再次加大了流动性投放，季末资金面整体较为宽松。二季度美元指数下跌1.05%，人民币对美元汇率中间价贬值1412个基点。 市场层面，2019年二季度利率债收益率波动较大，整体有所上行，曲线呈现扁平化，信用债整体表现好于同期限国开债。 投资运作上，本基金二季度进入新一封闭运作周期，我们仍看好未来一段时期内的债券表现，计划在控制久期的前提下，通过杠杆提升尽可能地获取套息回报。 展望三季度，利率债方面，考虑到当前内外部经济形势均存在较大的不确定性，流动性风险也依然没有完全消除，货币政策或继续维持较为宽松的状态，无风险利率上行的风险较低。信用债方面，包商银行事件影响颇为深远，信用修复的难度较大，目前中低等级信用债的信用利差还很难说已经调整到位。下半年需要谨慎对待低资质信用债，精细择券，严防信用风险再次提升。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为1.059元，报告期内，份额净值增长率为0.77%，同期业绩基准增长率为0.58%；本基金C份额净值为1.051元，报告期内，份额净值增长率为0.68%，同期业绩基准增长率为0.60%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 173,424,079.04 96.57 其中：债券 173,424,079.04 96.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,347,579.51 1.86 8 其他资产 2,811,656.71 1.57 9 合计 179,583,315.26 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,537,140.40 3.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,633,990.00 13.07 其中：政策性金融债 9,936,000.00 7.81 4 企业债券 132,284,948.64 103.97 5 企业短期融资券 10,018,000.00 7.87 6 中期票据 9,950,000.00 7.82 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 173,424,079.04 136.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011900822 19港华燃气SCP001 100,000 10,018,000.00 7.87 2 101900328 19沪港务MTN001 100,000 9,950,000.00 7.82 3 190203 19国开03 100,000 9,936,000.00 7.81 4 136140 16富力01 79,000 8,120,410.00 6.38 5 136236 16复药01 73,000 7,352,560.00 5.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,706.03 2 应收证券清算款 87,636.41 3 应收股利 - 4 应收利息 2,706,314.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,811,656.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方聚利A 南方聚利C 报告期期初基金份额总额 74,909,720.47 13,018,035.61 报告期期间基金总申购份额 29,015,551.84 3,341,941.47 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 103,925,272.31 16,359,977.08 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个人 1 20190401 18,743,205.25 0.00 0.00 18,743,205.25 15.58% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 2、《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 3、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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