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| 人保鑫泽纯债C(006855) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605506 | ||||||||
| 基金代码 | 006855 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月16日 目录 §1 重要提示 2 §2 基金产品概况 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3 3.1 主要财务指标 3 3.2 基金净值表现 3 §4 管理人报告 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 6 4.3 公平交易专项说明 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 7 §5 投资组合报告 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10 5.11 投资组合报告附注 10 §6 开放式基金份额变动 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 12 §9 备查文件目录 12 9.1 备查文件目录 12 9.2 存放地点 12 9.3 查阅方式 12 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月3日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保鑫泽纯债 基金主代码 006854 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年04月03日 报告期末基金份额总额 112,388,114.38份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换公司债券投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保鑫泽纯债A 人保鑫泽纯债C 下属分级基金的交易代码 006854 006855 报告期末下属分级基金的份额总额 66,296,951.99份 46,091,162.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月03日 - 2019年06月30日) 人保鑫泽纯债A 人保鑫泽纯债C 1.本期已实现收益 558,608.55 692,859.34 2.本期利润 421,270.92 448,612.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0047 4.期末基金资产净值 66,713,190.71 46,369,397.96 5.期末基金份额净值 1.0063 1.0060 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保鑫泽纯债A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.63% 0.03% -0.03% 0.05% 0.66% -0.02% 人保鑫泽纯债C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.60% 0.03% -0.03% 0.05% 0.63% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2019年4月3日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金尚处于建仓期内。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁婷 基金经理 2019-04-03 - 19年 中国社会科学院经济学博士。曾任长盛基金管理有限公司社保基金投资经理、社保业务管理部副总监、安邦资产管理有限公司固定收益事业部总经理、组合管理部总经理。2017年11月加入人保资产公募基金事业部，任投资总监，自2018年8月9日起任人保鑫利回报债券型证券投资基金基金经理，自2018年11月13日起任人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金经理，自2018年12月25日起任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理，自2019年4月3日起任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理，自2019年4月16日起任人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 魏瑄 基金经理 2019-04-03 - 9年 CFA，中国准精算师，中国人民大学硕士。2010年6月加入中国人保资产管理有限公司，曾任研究员、高级研究员。2017年4月至今，任职于人保资产公募基金事业部，自2017年8月11日起任人保货币市场基金基金经理，自2017年12月4日起任人保双利优选混合型证券投资基金基金经理，自2018年12月5日起任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2019年4月3日起担任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内我国经济呈现健康发展，经济增长保持韧性，增长动力加快转换。稳健的货币政策体现了逆周期调节的要求，宏观杠杆率高速增长势头得到初步遏制，但国际经济金融形势出现变化，外部不确定不稳定因素增多。 我们认为下半年中国经济不确定性或被低估。一是高杠杆对微观行为造成压制，在此背景下稳增长政策可能不走老路，更具定力。二是金融供给侧改革和包商银行事件将对社融进一步企稳构成扰动。三是财政政策效果持续性有待观察，外需走弱和地产融资收缩将逐步显现。 报告期内本基金逐步建仓，主要兼顾流动性和收益性的平衡，保持了相对积极的杠杆策略和相对中性的久期策略，并利用市场调整窗口适时参与了利率债的交易性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保鑫泽纯债A基金份额净值为1.0063元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为-0.03%；截至报告期末人保鑫泽纯债C基金份额净值为1.0060元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为-0.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 124,864,611.64 85.35 其中：债券 120,829,450.00 82.59 资产支持证券 4,035,161.64 2.76 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,800,000.00 3.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,205,850.25 0.82 8 其他资产 14,430,834.80 9.86 9 合计 146,301,296.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,749,800.00 2.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,070,700.00 6.25 其中：政策性金融债 7,070,700.00 6.25 4 企业债券 49,989,350.00 44.21 5 企业短期融资券 31,096,600.00 27.50 6 中期票据 20,235,000.00 17.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,688,000.00 8.57 9 其他 - - 10 合计 120,829,450.00 106.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 143025 17辽能01 100,000 10,203,000.00 9.02 2 101553035 15冀中MTN002 100,000 10,155,000.00 8.98 3 143556 18特变01 100,000 10,108,000.00 8.94 4 101751013 17大连万达MTN003 100,000 10,080,000.00 8.91 5 111815570 18民生银行CD570 100,000 9,688,000.00 8.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139463 方碧46优 40,000 4,035,161.64 3.57 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 18民生银行CD570(代码：111815570.IB)为人保鑫泽基金的前十大持仓证券。2018年11月9日，民生银行受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款3160万元。主要原因为公司内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等原因。 本基金投资18民生银行CD570的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18民生银行CD570外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,263.72 2 应收证券清算款 12,132,394.56 3 应收股利 - 4 应收利息 2,278,176.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,430,834.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保鑫泽纯债A 人保鑫泽纯债C 基金合同生效日的基金份额总额 67,997,350.02 167,514,740.24 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 47,927.11 331,381.99 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,748,325.14 121,754,959.84 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 66,296,951.99 46,091,162.39 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190403-20190630 60,000,200.00 - - 60,000,200.00 53.39% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保鑫泽纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保鑫泽纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保鑫泽纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2019年07月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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