最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信利众债券(LOF)A(163007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1530831 | ||||||||
| 基金代码 | 163007 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利众债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 22日 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2019年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利众债券(LOF) 基金主代码 163005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 5日 报告期末基金份额总额 280,404,101.52份 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追 求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资 者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及 各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综 合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类 资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风 险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资 基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信利众债券（LOF）A 长信利众债券（LOF） C 下属分级基金的场内简称 - 长信利众 下属分级基金的交易代码 163007 163005 报告期末下属分级基金的份额总额 203,679.98份 280,200,421.54份 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 注：表中的合同生效日为基金转型起始日，本基金的合同生效日为 2013年 2月 4日。长信利众分 级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效后 3年分级运作期届满进 行转换，本基金转换基准日为 2016年 2月 4日，转换日日终，长信利众分级债 A、长信利众分级 债 B按照各自的基金份额净值转换成长信利众（LOF）份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 长信利众债券（LOF）A 长信利众债券（LOF）C 1．本期已实现收益 2,485.32 3,025,448.88 2．本期利润 3,116.16 4,696,176.43 3．加权平均基金份额本期利润 0.0152 0.0181 4．期末基金资产净值 176,989.48 246,748,288.05 5．期末基金份额净值 0.8690 0.8806 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信利众债券（LOF）A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.21% 0.08% 0.47% 0.05% 1.74% 0.03% 长信利众债券（LOF）C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.10% 0.08% 0.47% 0.05% 1.63% 0.03% 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、自 2016年 6月 24日起对长信利众债券型证券投资基金（LOF）进行份额分类，原有基金 份额为 C类份额，增设 A类份额。 2、本基金转型起始日为 2016年 2月 5日，长信利众债券（LOF）A图示日期为 2016年 6月 24日（份额增加日）至 2019年 3月 31日，长信利众债券（LOF）C图示日期为 2016年 2月 5日 至 2019年 3月 31日。 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，本基金基金合同生效日为 2013年 2月 4日，转型起始日为 2016年 2月 5日，转型后的投资范围及投资比例与转型前一致， 转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡琼予 长 信 纯债 一 年 定期 开 放 债券 型 证 券投 资基金、长 信 金 葵纯 债 一 年定 期 开 放债 券 型 证券 投资基金、 长 信 富安 纯 债 一年 定 期 开放 债 券 型证 券 投 资基 金、长信利 众 债 券型 证 券 投资 基金（LOF） 和 长 信稳 裕 三 个月 定 期 开放 债 券 型发 起 式 证券 投 资 基金 的 基 金经 理 2018年 6月 4 日 - 7年 经济学硕士，具有基金从业 资格。2013年加入长信基金 管理有限责任公司，曾任高 级债券交易员、投资经理助 理和基金经理助理，现任职 于固定收益部并担任长信 纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、长信金葵纯 债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信富安纯债 一年定期开放债券型证券 投资基金、长信利众债券型 证券投资基金（LOF）和长 信稳裕三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准； 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，利率债走势反复震荡，十年国开在 3.5~3.8区间来回波动。多空因素交织， 主要由以下几方面影响：利空方面 - 1）中美贸易战趋于缓和；2）社融、PMI、工业品指数等数 据向好，经济企稳预期升温；3）股市春季躁动迅速抬升风险偏好；4）猪周期引发通胀超预期；5） 更大规模的减税降费政策出台。利多方面- 1）全球经济下行；2）美联储停止加息预期；3）理财 资产荒仍存等。信用债方面，宽信用仍较难渗透至民企，反映在市场在追寻价值洼地时更偏好国 企和城投。在现阶段债市盘整行情胶着而流动性充裕的背景下，更多机构选择中短久期高息票策 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 略。本基金在报告期内，不断优化持仓信用结构，并积极参与了长端利率债的波段操作。 4.4.2 2019年二季度市场展望和投资策略 展望后市，我们认为市场风险偏好快速回升是偏短期的因素，在降低社会融资成本的政策背 景下，无风险利率不具备大幅上行的条件，但波动的幅度和频率会加大。利率债需要更灵活的操 作，关注交易机会的同时注意风险控制；信用债需要更精细化的操作，在流动性和套息收益之间 寻找平衡。如何挖掘信用风险可控，尚存价值洼地的品种将持续考验管理人的能力。我们将继续 坚持审慎原则，积极寻找确定性高的优质资产，为投资者获取长期、稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长信利众债券（LOF）A基金份额净值为 0.8690元，累计份额净值为 1.1290 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.21%；截至本报告期末长信利众债券（LOF）C基金份额净 值为 0.8806元，累计份额净值为 1.0906元，本报告期基金份额净值增长率为 2.10%，同期业绩 比较基准收益率为 0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 276,780,233.36 92.82 其中：债券 276,780,233.36 92.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,742,262.18 4.94 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 8 其他资产 6,672,480.59 2.24 9 合计 298,194,976.13 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,558,000.00 4.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,201,000.00 28.84 其中：政策性金融债 51,227,000.00 20.75 4 企业债券 93,843,095.10 38.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 75,949,000.00 30.76 7 可转债（可交换债） 25,229,138.26 10.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 276,780,233.36 112.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180408 18农发 08 200,000 20,690,000.00 8.38 2 101800469 18渝水投 MTN001 200,000 20,640,000.00 8.36 3 180210 18国开 10 200,000 20,520,000.00 8.31 4 101752030 17远东租赁 MTN001 200,000 20,510,000.00 8.31 5 1922001 19工银租赁债 01 200,000 19,974,000.00 8.09 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,600.16 2 应收证券清算款 918,110.47 3 应收股利 - 4 应收利息 5,752,765.96 5 应收申购款 4.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,672,480.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113013 国君转债 2,039,020.20 0.83 2 113509 新泉转债 1,102,022.60 0.45 3 128042 凯中转债 1,031,024.06 0.42 4 113009 广汽转债 781,743.40 0.32 5 128024 宁行转债 736,980.00 0.30 6 113018 常熟转债 389,910.00 0.16 7 128021 兄弟转债 368,993.00 0.15 8 110033 国贸转债 344,820.00 0.14 9 123007 道氏转债 315,919.50 0.13 10 113504 艾华转债 193,766.00 0.08 11 110042 航电转债 123,050.00 0.05 12 128045 机电转债 117,420.00 0.05 13 110043 无锡转债 109,800.00 0.04 14 127006 敖东转债 107,990.00 0.04 15 113017 吉视转债 11,111.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信利众债券（LOF）A 长信利众债券（LOF）C 报告期期初基金份额总额 157,279.95 257,280,546.20 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金总申购份额 170,442.82 24,260,174.83 减:报告期期间基金总赎回份额 124,042.79 1,340,299.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 203,679.98 280,200,421.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 1月 1 日至 2019年 3 月 31日 249,321,175.12 0.00 0.00 249,321,175.12 88.91% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成 本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。 长信利众债券(LOF)2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资 时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利众债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长信利众债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《长信利众债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |