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| 嘉实稳元纯债债券A(003461) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528850 | ||||||||
| 基金代码 | 003461 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 20日 嘉实稳元纯债债券 2019年第 1季度报告 第 2页 共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳元纯债债券 基金主代码 003461 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 9日 报告期末基金份额总额 501,164,992.46份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲 线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产 在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符 合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期 限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金， 低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实稳元纯债债券 2019年第 1季度报告 第 3页 共 9页 主要财务指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 7,093,416.97 2.本期利润 6,737,693.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 4.期末基金资产净值 516,779,181.00 5.期末基金份额净值 1.0312 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.33% 0.05% 0.15% 0.09% 1.18% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实稳元纯债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年 3月 9日至 2019年 3月 31日） 嘉实稳元纯债债券 2019年第 1季度报告 第 4页 共 9页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 曲扬 本基金、嘉实债券、嘉实稳 固收益债券、嘉实纯债债 券、嘉实中证中期企业债指 数(LOF)、嘉实中证中期国 债 ETF、嘉实中证金边中期 国债 ETF联接、嘉实丰益纯 债定期债券、嘉实丰益策略 定期债券、嘉实新财富混 合、嘉实新起航混合、嘉实 稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯 债债券、嘉实新优选混合、 嘉实新思路混合、嘉实稳鑫 纯债债券、嘉实安益混合、 嘉实稳泽纯债债券、嘉实策 略优选混合、嘉实新添瑞混 合、嘉实稳熙纯债债券、嘉 实稳怡债券、嘉实新添辉定 期混合基金经理 2017年 3月 9日 - 14年 曾任中信基金任 债券研究员和债 券交易员、光大 银行债券自营投 资业务副主管， 2010年 6月加入 嘉实基金管理有 限公司任基金经 理助理，现任职 于固定收益业务 体系全回报策略 组。硕士研究生， 具有基金从业资 格，中国国籍。 注：（1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 嘉实稳元纯债债券 2019年第 1季度报告 第 5页 共 9页 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度宏观经济平稳，流动性保持宽松，实体经济预期边际改善。基本面来看，经济向下趋 势尚未逆转，地产整体仍在下行，但政策逆周期调节更加具体。分领域看，地产方面，一二线城 市地产销量回升，活跃度明显改善；消费虽仍在下滑，但减税降费可能使消费早于 GDP触底；随 着地方债提前发行，基建仍在延续 2018年 4季度的向上修复。通胀方面，猪瘟疫情不断发酵，2 月下旬开始生猪价格大幅反弹，春节提前使得工业品价格整体较去年水平抬升，国际油价有所反 弹，通胀中枢较去年年末预期有所抬升。流动性方面，一季度实体经济和金融体系流动性都较为 宽松，1月信贷社融大幅改善，尽管 2-3月略有收缩，但总体带动融资水平边际企稳，M1、M2也 都呈现阶段性稳定。1-2月外资大幅流入国内金融市场，银行间利率整体宽松，金融市场流动性 改善。国际环境继续呈现出一定不确定性，欧美基本面有下行压力；贸易谈判边际好转，中方积 极推进，尽管过程中仍有波折，但仍在向着达成协议的方向努力。 在流动性宽松、实体融资环境改善的情况下，中短期品种收益率明显下行，1-3年利率债下 行 15-20bp，1-3年信用债下行 20-40bp，特别是中短久期低等级品种。长端品种收益率在基本面 预期改善的情况下小幅下行，利率曲线陡峭化。权益和转债市场强势反弹，修复去年信用收缩和 贸易战打来的持续悲观预期，外资流入带动 A股领先全球股市反弹，转债整体估值水平提升。 报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。调降组合久期，信用 债以中期高等级信用债为主，自下而上选取优质品种提高组合静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0312元；本报告期基金份额净值增长率为 1.33%，业绩 比较基准收益率为 0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 嘉实稳元纯债债券 2019年第 1季度报告 第 6页 共 9页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 639,075,282.10 95.79 其中：债券 639,075,282.10 95.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,471,474.63 2.17 8 其他资产 13,649,495.30 2.05 9 合计 667,196,252.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 161,772,102.10 31.30 其中：政策性金融债 36,159,602.10 7.00 4 企业债券 252,977,180.00 48.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 195,262,000.00 37.78 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,064,000.00 5.62 9 其他 - - 10 合计 639,075,282.10 123.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 嘉实稳元纯债债券 2019年第 1季度报告 第 7页 共 9页 1 143036 17国证债 300,000 30,252,000.00 5.85 2 122402 15城建 01 240,000 24,204,000.00 4.68 3 1780403 17襄阳房投债 200,000 21,064,000.00 4.08 4 101554043 15中煤 MTN001 200,000 20,808,000.00 4.03 5 101800100 18中海地产 MTN001 200,000 20,746,000.00 4.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,744.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,629,751.06 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 嘉实稳元纯债债券 2019年第 1季度报告 第 8页 共 9页 8 其他 - 9 合计 13,649,495.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 500,765,965.65 报告期期间基金总申购份额 900,955.34 减:报告期期间基金总赎回份额 501,928.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 501,164,992.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2019/01/01至 2019/03/31 500,111,500.00 - - 500,111,500.00 99.79 个人 - - - - - - - 产品特有风险 嘉实稳元纯债债券 2019年第 1季度报告 第 9页 共 9页 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实稳元纯债债券型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实稳元纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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