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| 民生加银精选混合(690003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 152574 | ||||||||
| 基金代码 | 690003 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银精选股票型证券投资基金2011年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年3月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银精选股票 基金主代码 690003 交易代码 690003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年02月03日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 993,981,609.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下的资产配置与行业配置以及自下而上的个股精选相结合的策略，进行积极主动资产管理。 本基金在个股选择上采取自下而上的股票精选策略，通过构建初选股票池、精选股票池，从基本面角度筛选出具有核心竞争力优势企业，并通过估值水平和流动性筛选个股，构建股票投资组合，最后通过风险评估优化股票投资组合。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张力 尹东 联系电话 0755-23999888 010-67595003 电子邮箱 zhangli@msjyfund.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年2月3日至2010年12月31日 本期已实现收益 -216,173,672.24 -48,976,340.18 本期利润 -321,281,319.44 22,337,353.92 加权平均基金份额本期利润 -0.3098 0.0117 本期基金份额净值增长率 -30.78% 0.70% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3025 0.0072 期末基金资产净值 693,260,112.86 1,090,188,946.05 期末基金份额净值 0.697 1.007 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一日，即12 月31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金合同于2010年2月3日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.07% 1.15% -7.05% 1.12% -0.02% 0.03% 过去六个月 -17.32% 1.14% -18.31% 1.09% 0.99% 0.05% 过去一年 -30.78% 1.16% -19.67% 1.04% -11.11% 0.12% 自基金合同生效起至今 -30.30% 1.18% -19.21% 1.16% -11.09% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 注：①本基金合同于2010年2月3日生效。2010年4月2日开始办理申购业务，2010年4月8日开始办理赎回业务。 ②根据民生加银精选股票型基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（九）投资限制的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的对比图 注：①本基金合同于2010年2月3日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2010年2月3日（基金合同生效日）至本报告期末未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称"公司"）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，注册资本2亿元人民币。 截至2011年12月31日，公司共管理六只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 江国华 基金经理 2011年12月20日 / 5年 2006年12月至2008年6月于招商基金管理有限公司担任分析师，从事数量化研究与风险管理；2008年7月加入民生加银基金管理有限公司，担任金融工程研究员，兼任煤炭、电力、汽车、电力设备行业研究员，任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金基金经理。 杨军 基金经理 2010年 6月11日 2011年 1月26日 10年 工商管理硕士。先后担任联合证券研究所电力设备、新能源行业分析师，以及大机械行业小组组长、行业部副经理。2009年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任研究部总监助理，本基金基金经理助理。 傅晓轩 基金经理 2011年 1月26日 2011年12月20日 15年 上海交通大学硕士。曾任大鹏证券综合研究所债券高级分析师，2004 年加盟中国民生银行，曾任金融市场部发债融资中心高级经理，金融市场部代客资产管理中心投资组合经理。2008年进入民生加银基金管理有限公司，负责固定收益投资及研究业务，曾任民生加银增强收益债券型基金基金经理，民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金基金经理。 注： ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2011年1月27日发布的《民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告》，聘任傅晓轩先生为本基金基金经理，杨军先生不再担任本基金基金经理。 ④根据本基金管理人于2011年12月21日发布的《民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告》，聘任江国华先生为本基金基金经理，傅晓轩先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，完成公平交易制度的制定工作，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中设置了公平交易模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。 4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年，市场整体下跌，并且幅度较深，上证指数全年下跌21.68%，深证综指下跌32.86%。市场全年呈现先涨后跌的态势。1-4月份，市场在建材和工程机械的带领下上涨，4月中旬以后，市场呈现快速下跌，中间有两次反弹。从各行业来看，行业间表现差异比较大。有色、电子元器件、软件、机械、电力设备等行业下跌幅度较大，而银行、食品饮料、房地产等行业下跌较少。 本基金根据价值性和成长性，以及市场整体的变化，适当进行了仓位控制，在市场不同阶段进行了行业间配置的调整，增加了银行等行业股票的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.697元，本报告期内份额净值增长率为-30.78%，同期业绩比较基准收益率为-19.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济仍处于震荡中，中国经济和通胀仍处在下行过程中，货币政策仍然偏紧，但是微调已经出现；欧债危机仍没有得到有效解决，但美国经济复苏较好。 2012年将会出现更多积极因素，货币增速的持续回落以及通胀的持续下行表明此轮紧缩政策调控取得了一定的成效。2011年12月中央经济工作会议定调是"稳增长、控物价、调结构"，稳增长代替控物价，成为未来一段时间宏观调控的首要任务。2011年12月初，央行降低存款准备率也表明了货币政策进一步收紧的可能性不大。 我们预计当2012年通胀压力确认消退后，政府将推出积极的政策，可能出现的措施包括：信贷投放加速，特别是对中小企业加大资金支持力度；财税政策对新兴产业的支持力度加大；扩大内需尤其是刺激消费政策的推出等。我们判断全年有望呈现通胀下行，经济筑底，政策环境趋暖。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经安永华明会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了安永华明（2012）审字第60950520_H04 "标准无保留意见的审计报告"，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：民生加银精选股票型证券投资基金 报告截止日：2011年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 129,869,226.66 123,811,484.44 结算备付金 5,297,513.74 3,019,322.53 存出保证金 286,045.67 1,503,501.75 交易性金融资产 7.4.7.2 562,042,412.21 963,004,536.79 其中：股票投资 561,989,447.41 956,626,980.77 基金投资 - - 债券投资 52,964.80 6,377,556.02 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 70,000,000.00 30,020,165.03 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 32,752.60 40,570.54 应收股利 - - 应收申购款 198.21 327,974.69 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 767,528,149.09 1,121,727,555.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 70,000,000.00 27,571,719.62 应付赎回款 75,399.98 481,415.14 应付管理人报酬 7.4.10.2 907,792.39 1,437,306.10 应付托管费 7.4.10.2 151,298.73 239,551.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,773,366.81 1,706,803.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 360,178.32 101,814.37 负债合计 74,268,036.23 31,538,609.72 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 993,981,609.05 1,082,347,287.48 未分配利润 7.4.7.10 -300,721,496.19 7,841,658.57 所有者权益合计 693,260,112.86 1,090,188,946.05 负债和所有者权益总计 767,528,149.09 1,121,727,555.77 注： 1.报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.697元，基金份额总额993,981,609.05份。 2. 比较财务报表的实际编制期间为2010年2月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：民生加银精选股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年2月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日 一、收入 -288,287,051.26 71,820,932.82 1.利息收入 2,826,664.62 5,018,685.01 其中：存款利息收入 7.4.7.11 833,116.77 3,238,511.24 债券利息收入 1,008,397.48 475,644.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 985,150.37 1,304,529.71 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -186,107,118.89 -6,328,338.97 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -195,726,150.40 -23,886,012.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,686,800.29 5,283,218.89 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 7,932,231.22 12,274,454.81 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 -105,107,647.20 71,313,694.10 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 101,050.21 1,816,892.68 减：二、费用 32,994,268.18 49,483,578.90 1．管理人报酬 7.4.10.2 13,245,713.63 25,514,008.29 2．托管费 7.4.10.2 2,207,618.90 4,252,334.75 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 17,141,355.13 19,300,078.58 5．利息支出 - 1,617.20 其中：卖出回购金融资产支出 - 1,617.20 6．其他费用 7.4.7.19 399,580.52 415,540.08 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -321,281,319.44 22,337,353.92 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -321,281,319.44 22,337,353.92 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银精选股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、年初所有者权益（基金净值） 1,082,347,287.48 7,841,658.57 1,090,188,946.05 二、本年经营活动产生的基金净值变动数（本年利润） - -321,281,319.44 -321,281,319.44 三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -88,365,678.43 12,718,164.68 -75,647,513.75 其中：1.基金申购款 48,069,595.06 -3,574,967.03 44,494,628.03 2.基金赎回款 -136,435,273.49 16,293,131.71 -120,142,141.78 四、本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、年末所有者权益（基金净值） 993,981,609.05 -300,721,496.19 693,260,112.86 项目 上年度可比期间 2010年2月3日(基金合同生效日) 至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、年初所有者权益（基金净值） 2,475,168,598.16 - 2,475,168,598.16 二、本年经营活动产生的基金净值变动数（本年利润） - 22,337,353.92 22,337,353.92 三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,392,821,310.68 -14,495,695.35 -1,407,317,006.03 其中：1.基金申购款 46,981,892.06 -801,230.02 46,180,662.04 2.基金赎回款 -1,439,803,202.74 -13,694,465.33 -1,453,497,668.07 四、本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、年末所有者权益（基金净值） 1,082,347,287.48 7,841,658.57 1,090,188,946.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列单位/负责人签署： 基金管理公司负责人：俞岱曦 主管会计工作负责人：朱晓光 会计机构负责人：洪锐珠 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银精选股票型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2009]1323号文《关于核准民生加银精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2010年2月3日正式生效，首次设立募集规模为2,475,168,598.16份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%；债券等固定收益类资产占基金资产的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行"） 基金托管人、基金代销机构 中国民生银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东 注：于2011年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年2月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期应支付的管理费 13,245,713.63 25,514,008.29 其中：支付销售机构的客户维护费 1,466,277.41 2,858,244.95 注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。 2) 基金管理费于2011年末尚未支付的金额为907,792.39元，于2010年末尚未支付的金额为1,437,306.10元。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年2月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期应支付的托管费 2,207,618.90 4,252,334.75 注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 2) 基金托管费于2011年末尚未支付的金额为151,298.73元，于2010年末尚未支付的金额为239,551.01元。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 加拿大皇家银行 25,852,119.96 2.60% - - 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年2月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 129,869,226.66 752,407.05 123,811,484.44 3,140,162.73 注:：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600315 上海家化 2011-12-30 重大事项未公告 34.09 2012-01-04 34.75 300,000 11,318,029.34 10,227,000.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.3财务报表的批准 本财务报表已于2012年3月23日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 561,989,447.41 73.22 其中：股票 561,989,447.41 73.22 2 固定收益投资 52,964.80 0.01 其中：债券 52,964.80 0.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 70,000,000.00 9.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 135,166,740.40 17.61 6 其他资产 318,996.48 0.04 7 合计 767,528,149.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,903,928.20 1.00 B 采掘业 54,168,432.21 7.81 C 制造业 311,294,153.68 44.90 C0 食品、饮料 30,479,957.30 4.40 C1 纺织、服装、皮毛 18,196,706.54 2.62 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,663,579.85 4.13 C5 电子 18,485,573.69 2.67 C6 金属、非金属 79,597,500.00 11.48 C7 机械、设备、仪表 99,639,449.30 14.37 C8 医药、生物制品 36,231,387.00 5.23 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,930,000.00 2.59 E 建筑业 19,150,000.00 2.76 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 32,257,337.36 4.65 H 批发和零售贸易 6,180,000.00 0.89 I 金融、保险业 105,361,595.96 15.20 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 8,744,000.00 1.26 M 综合类 - - 合计 561,989,447.41 81.06 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000538 云南白药 399,979 21,198,887.00 3.06 2 601288 农业银行 7,999,962 20,959,900.44 3.02 3 601166 兴业银行 1,600,000 20,032,000.00 2.89 4 601398 工商银行 4,500,000 19,080,000.00 2.75 5 600027 华电国际 5,500,000 17,930,000.00 2.59 6 601328 交通银行 3,999,959 17,919,816.32 2.58 7 600000 浦发银行 2,080,080 17,659,879.20 2.55 8 600104 上汽集团 1,200,000 16,968,000.00 2.45 9 601699 潞安环能 800,000 16,928,000.00 2.44 10 600600 青岛啤酒 500,000 16,740,000.00 2.41 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站(www.msjyfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000933 神火股份 147,105,868.36 13.49 2 600031 三一重工 137,139,611.29 12.58 3 601088 中国神华 113,428,665.36 10.40 4 600395 盘江股份 103,880,299.89 9.53 5 600150 中国船舶 84,330,207.22 7.74 6 600030 中信证券 79,345,373.32 7.28 7 601989 中国重工 77,962,511.39 7.15 8 000776 广发证券 68,826,935.60 6.31 9 002092 中泰化学 67,311,744.52 6.17 10 600036 招商银行 64,317,603.80 5.90 11 601699 潞安环能 64,289,625.59 5.90 12 000651 格力电器 63,760,654.88 5.85 13 601166 兴业银行 61,625,774.18 5.65 14 600000 浦发银行 60,173,593.52 5.52 15 002142 宁波银行 54,222,464.74 4.97 16 600499 科达机电 53,651,102.78 4.92 17 601377 兴业证券 53,586,622.08 4.92 18 000527 美的电器 51,885,967.02 4.76 19 600522 中天科技 50,731,906.60 4.65 20 000039 中集集团 49,587,371.30 4.55 21 000002 万 科Ａ 49,209,011.08 4.51 22 600029 南方航空 48,956,369.98 4.49 23 000880 潍柴重机 48,135,702.92 4.42 24 601857 中国石油 46,709,342.24 4.28 25 601288 农业银行 46,417,886.46 4.26 26 600600 青岛啤酒 45,912,163.53 4.21 27 000157 中联重科 45,393,467.72 4.16 28 601398 工商银行 45,331,158.82 4.16 29 601328 交通银行 44,834,905.03 4.11 30 601808 中海油服 44,811,421.35 4.11 31 600383 金地集团 43,203,051.00 3.96 32 002063 远光软件 43,160,685.25 3.96 33 002273 水晶光电 42,819,677.77 3.93 34 000878 云南铜业 41,898,501.96 3.84 35 002325 洪涛股份 41,197,085.63 3.78 36 000629 攀钢钒钛 40,614,723.25 3.73 37 002056 横店东磁 39,884,538.17 3.66 38 600248 延长化建 39,154,579.49 3.59 39 600815 厦工股份 38,696,196.05 3.55 40 000758 中色股份 37,691,204.36 3.46 41 600392 太工天成 37,298,107.99 3.42 42 600549 厦门钨业 37,105,237.14 3.40 43 002038 双鹭药业 37,086,843.55 3.40 44 000581 威孚高科 37,079,533.91 3.40 45 600585 海螺水泥 36,326,736.15 3.33 46 002123 荣信股份 35,071,623.06 3.22 47 300152 燃控科技 34,522,973.75 3.17 48 000069 华侨城Ａ 33,865,033.17 3.11 49 600118 中国卫星 33,580,879.76 3.08 50 000024 招商地产 33,576,391.65 3.08 51 600295 鄂尔多斯 33,479,282.64 3.07 52 000538 云南白药 33,215,031.11 3.05 53 600271 航天信息 32,282,989.95 2.96 54 600983 合肥三洋 31,697,288.71 2.91 55 000858 五 粮 液 31,257,903.75 2.87 56 002128 露天煤业 31,249,163.97 2.87 57 000960 锡业股份 30,875,866.21 2.83 58 600739 辽宁成大 30,722,040.67 2.82 59 002249 大洋电机 30,577,886.27 2.80 60 000877 天山股份 30,522,633.29 2.80 61 600761 安徽合力 30,464,531.84 2.79 62 600388 龙净环保 30,430,279.98 2.79 63 002008 大族激光 30,391,343.54 2.79 64 600519 贵州茅台 29,997,727.70 2.75 65 000528 柳 工 29,677,962.23 2.72 66 000680 山推股份 29,671,261.09 2.72 67 600375 星马汽车 29,559,920.79 2.71 68 002490 山东墨龙 29,473,525.78 2.70 69 000063 中兴通讯 29,360,669.17 2.69 70 000630 铜陵有色 29,130,573.30 2.67 71 600019 宝钢股份 29,119,064.50 2.67 72 600685 广船国际 29,083,464.31 2.67 73 000425 徐工机械 29,007,569.84 2.66 74 002401 中海科技 28,870,022.94 2.65 75 600151 航天机电 28,036,966.43 2.57 76 600660 福耀玻璃 27,894,207.56 2.56 77 600690 青岛海尔 27,526,394.12 2.52 78 000410 沈阳机床 27,114,653.14 2.49 79 600778 友好集团 26,951,151.16 2.47 80 600426 华鲁恒升 26,894,535.51 2.47 81 000860 顺鑫农业 26,138,976.57 2.40 82 600586 金晶科技 26,037,692.15 2.39 83 600309 烟台万华 25,657,712.48 2.35 84 002146 荣盛发展 25,479,115.95 2.34 85 601866 中海集运 25,393,801.96 2.33 86 601006 大秦铁路 25,108,643.28 2.30 87 000099 中信海直 24,927,237.37 2.29 88 601186 中国铁建 24,784,548.95 2.27 89 000951 中国重汽 24,456,406.30 2.24 90 601818 光大银行 24,110,000.00 2.21 91 000927 一汽夏利 24,019,834.87 2.20 92 600028 中国石化 23,976,948.31 2.20 93 601988 中国银行 23,665,337.83 2.17 94 600257 大湖股份 23,635,843.31 2.17 95 002007 华兰生物 23,569,671.51 2.16 96 300022 吉峰农机 23,062,010.12 2.12 97 300077 国民技术 22,935,988.74 2.10 98 600999 招商证券 22,677,311.76 2.08 99 000792 盐湖股份 22,554,556.86 2.07 100 600535 天士力 22,485,981.23 2.06 101 601668 中国建筑 22,463,000.00 2.06 102 600782 新钢股份 22,108,108.84 2.03 103 600516 方大炭素 21,967,491.50 2.02 104 600303 曙光股份 21,829,297.55 2.00 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000933 神火股份 164,319,901.28 15.07 2 600031 三一重工 150,741,999.98 13.83 3 601088 中国神华 99,444,556.14 9.12 4 600395 盘江股份 96,309,602.40 8.83 5 600150 中国船舶 85,417,814.04 7.84 6 601989 中国重工 77,770,457.00 7.13 7 000776 广发证券 72,279,931.59 6.63 8 002038 双鹭药业 70,825,371.98 6.50 9 601699 潞安环能 69,152,359.24 6.34 10 600030 中信证券 68,760,225.51 6.31 11 000858 五 粮 液 66,183,639.95 6.07 12 002092 中泰化学 64,128,983.61 5.88 13 600036 招商银行 63,974,955.05 5.87 14 002142 宁波银行 63,898,894.37 5.86 15 601166 兴业银行 60,916,429.33 5.59 16 600029 南方航空 58,276,475.30 5.35 17 601377 兴业证券 55,161,370.12 5.06 18 600066 宇通客车 52,764,023.29 4.84 19 002401 中海科技 52,369,968.45 4.80 20 000651 格力电器 50,102,569.45 4.60 21 000002 万 科Ａ 48,685,093.08 4.47 22 000039 中集集团 48,015,477.60 4.40 23 000568 泸州老窖 47,117,351.14 4.32 24 601808 中海油服 47,107,924.98 4.32 25 002063 远光软件 46,928,985.29 4.30 26 002056 横店东磁 45,639,998.17 4.19 27 601857 中国石油 44,839,768.75 4.11 28 002325 洪涛股份 44,658,066.65 4.10 29 600000 浦发银行 42,611,830.09 3.91 30 600383 金地集团 42,132,005.65 3.86 31 600522 中天科技 41,797,288.34 3.83 32 000880 潍柴重机 41,302,780.29 3.79 33 000527 美的电器 40,439,903.30 3.71 34 300080 新大新材 39,607,241.08 3.63 35 601318 中国平安 39,429,196.25 3.62 36 002123 荣信股份 39,310,015.92 3.61 37 000338 潍柴动力 39,197,270.87 3.60 38 601607 上海医药 39,059,779.95 3.58 39 600499 科达机电 38,721,081.52 3.55 40 000878 云南铜业 37,649,458.62 3.45 41 000983 西山煤电 37,633,891.64 3.45 42 300152 燃控科技 37,321,569.87 3.42 43 600295 鄂尔多斯 35,610,011.52 3.27 44 002273 水晶光电 35,569,729.52 3.26 45 600271 航天信息 34,694,250.08 3.18 46 000024 招商地产 33,863,257.42 3.11 47 002081 金 螳 螂 33,533,510.95 3.08 48 000069 华侨城Ａ 33,290,788.75 3.05 49 002007 华兰生物 32,826,093.92 3.01 50 002008 大族激光 32,300,744.38 2.96 51 000877 天山股份 31,971,410.69 2.93 52 000581 威孚高科 31,461,529.55 2.89 53 600388 龙净环保 31,197,369.68 2.86 54 600739 辽宁成大 30,968,482.45 2.84 55 002032 苏 泊 尔 30,782,849.40 2.82 56 600660 福耀玻璃 30,776,386.70 2.82 57 002128 露天煤业 30,250,776.78 2.77 58 600248 延长化建 29,465,216.86 2.70 59 600600 青岛啤酒 29,438,386.22 2.70 60 002249 大洋电机 29,435,625.62 2.70 61 000063 中兴通讯 29,397,661.44 2.70 62 000157 中联重科 29,231,027.51 2.68 63 600406 国电南瑞 28,769,163.46 2.64 64 600392 太工天成 28,042,221.89 2.57 65 600019 宝钢股份 27,560,300.00 2.53 66 600151 航天机电 27,454,173.62 2.52 67 000680 山推股份 27,005,625.62 2.48 68 601111 中国国航 26,883,801.50 2.47 69 600778 友好集团 26,290,747.37 2.41 70 000099 中信海直 26,282,524.53 2.41 71 601866 中海集运 26,266,994.81 2.41 72 600309 烟台万华 26,072,986.52 2.39 73 600348 阳泉煤业 25,489,378.03 2.34 74 600276 恒瑞医药 25,469,993.97 2.34 75 601006 大秦铁路 25,387,349.87 2.33 76 600761 安徽合力 25,206,615.20 2.31 77 600586 金晶科技 25,164,308.88 2.31 78 601398 工商银行 25,153,250.67 2.31 79 601328 交通银行 25,029,384.97 2.30 80 000528 柳 工 25,015,184.47 2.29 81 000410 沈阳机床 24,991,909.58 2.29 82 600815 厦工股份 24,946,796.35 2.29 83 002117 东港股份 24,832,280.41 2.28 84 600426 华鲁恒升 24,711,251.31 2.27 85 600375 星马汽车 24,573,072.21 2.25 86 000425 徐工机械 24,570,785.25 2.25 87 002146 荣盛发展 24,337,670.34 2.23 88 600028 中国石化 24,130,871.36 2.21 89 601288 农业银行 24,119,866.00 2.21 90 600257 大湖股份 24,117,071.09 2.21 91 600549 厦门钨业 24,050,962.40 2.21 92 601186 中国铁建 23,973,715.00 2.20 93 601818 光大银行 23,886,298.55 2.19 94 600983 合肥三洋 23,856,907.59 2.19 95 000758 中色股份 23,738,103.14 2.18 96 600875 东方电气 23,222,317.56 2.13 97 600685 广船国际 23,023,584.32 2.11 98 600999 招商证券 22,829,309.27 2.09 99 600118 中国卫星 22,711,951.39 2.08 100 002485 希努尔 22,659,215.43 2.08 101 600535 天士力 22,588,457.89 2.07 102 601668 中国建筑 22,217,896.00 2.04 103 600516 方大炭素 22,126,291.12 2.03 104 000402 金 融 街 21,922,207.21 2.01 105 600782 新钢股份 21,869,174.29 2.01 106 601988 中国银行 21,839,709.84 2.00 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,576,599,938.41 卖出股票收入（成交）总额 5,672,908,054.39 注："买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 52,964.80 0.01 8 其他 - - 9 合计 52,964.80 0.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 560 52,964.80 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其它各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 286,045.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,752.60 5 应收申购款 198.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 318,996.48 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 52,964.80 0.01 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,705 63,290.77 74,132,605.09 7.46% 919,849,003.96 92.54% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 285,050.49 0.03% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月3日）基金份额总额 2,475,168,598.16 本报告期期初基金份额总额 1,082,347,287.48 本报告期基金总申购份额 48,069,595.06 减:本报告期基金总赎回份额 136,435,273.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 993,981,609.05 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 1. 2011 年1月29日，本基金管理人公告原总经理张嘉宾先生因个人原因离任，由杨东先生代任总经理。 2. 2011年8月3日，本基金管理人公告原董事长杨东先生因工作调动离任，由万青元先生接任董事长。 3. 2012年2月2日，本基金管理人公告原督察长朱晓光先生担任本公司副总经理，张力女士接任督察长。 4. 2012年2月8日，本基金管理人公告俞岱曦先生担任本公司总经理。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 2. 本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 3. 本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 2011年9月29日，本基金管理人公告改聘安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，普华永道中天会计师事务所有限公司不再为本基金提供审计服务。 本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为60,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰联合证券有限责任公司 1 1,206,001,101.37 10.74% 1,025,098.43 10.96% - 长江证券股份有限公司 1 1,163,031,143.40 10.35% 944,968.08 10.11% - 国信证券股份有限公司 1 1,119,342,286.68 9.96% 909,474.94 9.73% - 安信证券股份有限公司 2 1,053,369,566.46 9.38% 855,872.98 9.15% - 海通证券股份有限公司 1 904,781,822.49 8.05% 769,057.75 8.22% - 申银万国证券股份有限公司 1 900,672,313.61 8.02% 765,573.42 8.19% - 中国国际金融有限公司 2 692,390,725.07 6.16% 569,792.83 6.09% - 银河证券股份有限公司 1 552,813,118.60 4.92% 469,890.96 5.03% - 广发证券股份有限公司 1 497,584,145.80 4.43% 422,946.86 4.52% - 国泰君安证券股份有限公司 1 493,258,400.51 4.39% 400,775.08 4.29% - 齐鲁证券有限责任公司 1 443,649,512.45 3.95% 377,096.04 4.03% - 中信证券股份有限公司 1 437,588,675.07 3.90% 371,950.75 3.98% - 招商证券股份有限公司 1 317,496,153.69 2.83% 257,967.21 2.76% - 金元证券股份有限公司 1 290,726,290.72 2.59% 236,217.36 2.53% - 国金证券股份有限公司 1 236,549,769.18 2.11% 201,066.69 2.15% - 中银国际证券有限责任公司 1 201,295,420.06 1.79% 171,100.79 1.83% 本报告期新增 兴业证券股份有限公司 1 188,477,724.87 1.68% 153,139.94 1.64% - 中国中投证券有限责任公司 1 139,129,339.70 1.24% 118,258.10 1.26% - 民生证券有限责任公司 1 132,375,543.16 1.18% 112,518.92 1.20% 本报告期新增 光大证券股份有限公司 1 96,971,086.88 0.86% 78,790.01 0.84% - 中信建投证券有限责任公司 1 80,757,959.86 0.72% 68,644.40 0.73% - 东海证券有限责任公司 1 36,310,474.72 0.32% 29,502.62 0.32% - 平安证券有限责任公司 1 26,960,169.54 0.24% 22,915.87 0.25% - 山西证券有限责任公司 1 21,950,508.91 0.20% 17,834.84 0.19% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰联合证券有限责任公司 - - 70,000,000.00 4.49% - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 5,716,130.12 10.22% - - - - 海通证券股份有限公司 54,152.00 0.10% 320,000,000.00 20.51% - - 申银万国证券股份有限公司 - - 370,000,000.00 23.72% - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 银河证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 50,148,000.00 89.68% 80,000,000.00 5.13% - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 齐鲁证券有限责任公司 - - 110,000,000.00 7.05% - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 金元证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - 150,000,000.00 9.62% - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 民生证券有限责任公司 - - 320,000,000.00 20.51% - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 东海证券有限责任公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - 140,000,000.00 8.97% - - 山西证券有限责任公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③根据以上标准，本报告期新增民生证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司的交易单元作为本基金交易单元。 §12 影响投资者决策的其它重要信息 12.1 2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（"本行"）董事会（"董事会"）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 12.2 2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 民生加银基金管理有限公司 2012年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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