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| 融通债券C(161693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 150747 | ||||||||
| 基金代码 | 161693 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 第二节 基金产品概况 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 550,742,198.31份 融通深证100指数基金 7,867,147,412.13份 融通蓝筹成长基金 2,999,569,459.50份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 2、 融通深证100指数基金 投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略：以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 3、 融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标: 单位：人民币元 项目 2008年7月1日至2008年9月30日 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 1.本期利润 15,248,782.86 -1,747,537,206.72 -388,235,363.83 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -543,338.20 12,801,952.31 -303,281,597.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0292 -0.2259 -0.1265 4.期末基金资产净值 640,173,651.77 6,922,458,671.51 3,004,427,172.94 5.期末基金份额净值 1.162 0.880 1.002 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 融通债券基金 阶段 净值增长 率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去3个月 2.47% 0.09% 1.50% 0.04% 0.97% 0.05% 融通深证100指数基金 阶段 净值增长 率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去3个月 -20.07% 2.71% -20.44% 2.76% 0.37% -0.05% 融通蓝筹成长基金 阶段 净 值 增长 率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去3个月 -11.17% 1.48% -14.82% 2.21% 3.65% -0.73% （三）基金合同生效以来累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较: 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 第四节 基金管理人报告 （一）本系列基金经理简介 乔羽夫先生，融通债券基金基金经理，南开大学经济学硕士学位。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。具有四年债券投资研究经历，2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。现同时担任融通易支付货币市场基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，工商管理硕士，13年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数基金基金经理。 陈晓生先生，融通蓝筹成长基金基金经理，经济学硕士，13年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任公司总经理助理、同时任融通动力先锋基金基金经理和日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。 严菲女士，融通蓝筹成长基金基金经理，经济学硕士，5年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 （1）本系列基金管理人旗下没有与融通债券基金投资风格相似的基金。 （2）本系列基金管理人旗下没有与融通深证100指数基金投资风格相似的基金。 （3）融通蓝筹成长基金 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通蓝筹成长证券投资基金 -11.17% 融通新蓝筹证券投资基金 -12.58% （四）基金运作报告 1、融通债券基金运作报告 三季度，受到美国次贷危机逐步升级的影响，世界各主要经济体均进入了经济减速或衰退时期。在此背景下，我国经济也难以独善其身，而放松信贷政策和降低利率也将是相机抉择的宏观调控政策大的趋势所在。基准利率下降的预期和通涨的缓和为债券市场的整体向好奠定了基础。 9月份央行贷款利率和存款准备金率的双降以及其后1年期央票发行利率的逐步下滑印证了市场对利率下降的预期，债券收益率曲线更加"平坦化"甚至出现"倒挂"。我们在把握债券投资机会的同时，这里更愿意分析一下债券市场上涨行情中可能会遇到的阶段性风险：第一，由于前期债券市场收益下滑速度过快，一定程度上透支了降息预期，短期内也存在调整的可能。第二，投资者对一级央票市场的过度投标以及随之带来的资金面紧张，将是近期内债券市场面临的主要风险。第三，近期管理层频出对股票市场的救市措施，如果未来股票市场出现持续的反弹，那么部分资金可能从债市撤出回流入股票市场，也将短期影响债券市场的走势。第四，经济减速虽然给债券市场带来了良机，但我们也应时刻关注信用类债券品种在经济不景气期间出现违约的风险。 三季度，由于债券市场基本面逐步转好，债券市场出现了较大上涨。本基金减持了可转债，积极参与了债券一级市场的申购，并逐步在二级市场加长组合久期，对政策性金融债、可分离债等收益较高的品种做了重点配置。四季度，我们将继续关注宏观经济政策的走向，把握利率变化带来的投资机会，提高基金收益。 我们将继续本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。 2、融通深证100指数基金运作报告 2008年第三季度市场指数继续大幅度下调，上证综合指数第三季度下跌16.17%,沪深300指数下跌19.63%。 从行业类指数的表现来看：采掘、有色金属等行业在第三季度下跌幅度超过30%；农林牧渔、信息设备、综合、餐饮旅游等行业下跌幅度在25%以上。从风格类指数的表现来看：中盘股、小盘股、中市盈率股票指数下跌超过25%。由于深证100指数中采掘，有色等行业占比较高以及中小盘股票占比较高的特点，深证100指数在2008年第三季度下跌21.51%,较跨市场指数及大盘指数表现稍差,同期深证100指数基金净值下跌20.07%。 美国次级债问题带来的金融危机席卷了全球金融市场，在过去的一年以来，全球的投资者对于次级债问题的认识也越来越深刻，目前对于次级债问题的忧虑不仅仅是次级债本身，全球经济在未来的一至两年内将会出现衰退已经是投资者越来越广泛的共识。短期内，全球金融市场的稳定取决于金融机构能否恢复放贷的信心，让货币能有效流转从而恢复流动性；中长期内，金融市场的趋势变化取决于经济全球化新平衡的形成。在全球金融及经济形式并不乐观的背景下，我们对于中国经济及证券市场仍然保持谨慎乐观的态度，主要基于以下的两个理由：其一，中国由于资本市场相对封闭，在此次全球金融危机中所受的直接影响并不大，同时政府税收及财政宽裕，促进经济增长的手段较多；其二，本次金融危机之后的经济衰退将使原来靠出口拉动经济增长的模式不可持续，政府将不得不引导经济增长转向以内需拉动为主的模式，更多的关注于国内的社会保障、教育医疗、环境保护等方面。在当前全球金融市场处于恐慌状态下，各国政府必将采取各种措施稳定投资者的预期，重建投资者对于政府的信心。短期内的投资机会来源于恐慌出现时为了保持资产组合资金安全而被廉价抛售的长期收益较为稳定的资产；中长期的机会存在于国内经济转型过程中较为受益的行业和企业。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。 3、融通蓝筹成长基金运作报告 （1）市场和基金运作回顾 本季度市场延续调整态势，沪综指一度跌至1800点左右，季间最大跌幅高达34%，季度末由于政府出台单边征收印花税、鼓励大股东入市增持、汇金增持三大行等救市政策促使市场出现急促反弹，至季度末沪综指跌幅收窄至16%。 出于对国际环境的担忧以及国内宏观经济尚未明朗的判断，再加上投资者对于上市公司盈利能力的悲观预期仍在加剧以及股票市场自身的运行规则未有突破，我们认为市场的基本面和供求在本季度内未有大的改观，市场延续调整态势是一种必然的选择。本季初管理人降低了组合的仓位，进一步加大对风险的关注力度，本季组合净值增长率为-11.17%。 （2）四季度展望 国际环境影响下国内经济发展状况以及中国股票市场自身的运行机制变革是左右中国股票市场中、长期趋势的重要因素，通过剖析这两大要素，我们对于中国股票市场的中、短期走势仍然保持谨慎态度，同时也一如既往坚持对市场中、长期趋势的乐观判断。 尽管美国最终通过了7000亿美元的救市方案，但我们对于这一方案能否最终解决美国面临的困难存在疑虑。我们认为美国"次贷危机"引发的这一波"金融海啸"不仅仅是金融市场的信心问题抑或是信用问题，其根基是美国从个人、家庭到各级政府已经习以为常的过度消费在金融过度创新的推助下达到了极致而不可避免地出现了崩溃的局面。至2007年底，美国家庭部门的负债率达到可支配收入的133%，过度的消费不仅仅存在于家庭，各级政府也是如此。过去几年，在金融创新的帮助下一部分不具备买房能力的美国家庭拥有了住房，与此同时，金融投行将运作杠杆从二十多倍提高到六十倍之巨，结果在利率急剧波动、违约率上升的情况下暴发了"次贷风暴"。表面上看次贷只是金融部门的问题，所以美国政府更多的采用多种方式提供流动性希望恢复市场的信心，但我们认为这次危机不仅仅是信心问题，更重要的是美国经济增长模式很可能要从不可持续的"基于资产增值的消费增长模式"逐步回归到"基于收入和适度储蓄的消费增长模式"。这一转变意味着美国经济将面临较长的调整和恢复期，过度消费难以为继。 随着美国对于过度消费的纠偏，作为出口大国的中国也将面临巨大的调整压力，中国在经济层面所面临的最大压力就是各行业已经或即将出现的大量的"产能过剩"。当出口急剧下降时，大量的产能过剩将体现出来，因此，中国必须改变经济增长方式，改变出口导向型的增长方式。不少经济学家和投资者都认为中国必须进行产业升级，但我们认为目前中国很难进行真正意义上的产业升级，重化工业化的阶段性特征将在较长的时期内一直存在，产业升级不是中国走出困境的康庄大道。我们欣喜地看到，政府已经敏锐地找到了解决问题的合理途径--真正启动中国农村市场。将经济增长方式逐步改变为内需导向型，这里的内需导向不是指靠国内居民的消费增长，而是指国内大力发展农村经济带来的新增需求。要发展农村经济，期望通过提高农产品价格来实现是不现实的，加大农村土地的可流转、可交易，加大对农村的政策倾斜力度，让农民拥有资产或许是不错的开始。当前选择大力发展农村经济，具有多重战略意义：一是保障了中国的粮食安全；二是逐步缩小以至最后消灭城乡差别，缓和社会矛盾；三是获得巨大的内需市场，逐步消化因出口受阻带来的各行业大量的过剩产能；四是提高中国制造业在未来的定价能力。我们认为这是一个战略性选择，它将决定未来十年以至二十年中国的发展命运。 从股票市场自身的运行机制来看，我们认为目前市场仍然未形成全流通条件下由实业资本与金融资本互动给出定价的成熟模式。尽管大股东增持在短期内可能改变股票的供求关系，但这不是问题的本质，全流通带来的不仅仅是非流通股流通所造成的供给压力，更重要的是完全改变了市场的定价模式，金融资本难以再充当主要的定价者，而成为主要决定力量的实业资本尚不具备成熟的定价能力。另一方面，大股东的增持并不改变公司的经营业绩，反而给将来某一时期带来更大的抛售压力，因此，当前的政策难以改变市场的运行趋势。 展望第四季度，我们认为市场仍然处于反复寻底过程之中，十七届三中全会很可能为未来中国经济发展方向作出战略性选择，真正启动农村经济将成为中国经济走出困境的新的希望。对此我们持乐观判断，这也许最终会成为中国股票市场在未来可能走出独立行情的关键要素。 第四季度基金管理人仍然会贯彻风险控制原则，在控制风险的前提下逐步布局中国经济战略性转型中未来可能获益的蓝筹股和成长股。 第五节 投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 14,802,618.11 2.25% 债券投资市值 568,297,226.18 86.36% 资产支持证券市值 19,980,999.35 3.04% 权证投资市值 2,561,665.92 0.39% 其他资产 52,416,862.59 7.97% 资产合计 658,059,372.15 100% 2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 48,276,485.50 7.54% 可转债 34,954,257.10 5.46% 企业债 160,708,483.58 25.10% 金融债 30,153,000.00 4.71% 央行票据 223,813,000.00 34.96% 企业短期融资券 70,392,000.00 11.00% 合计 568,297,226.18 88.77% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 19,980,999.35 3.12% 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据16 96,210,000.00 15.03% 08央行票据47 50,645,000.00 7.91% 08央行票据04 48,110,000.00 7.52% 21国债(15) 42,992,485.50 6.72% 08南玻CP01 40,188,000.00 6.28% 5、本报告期末基金投资前十名资产支持证券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 19,980,999.35 3.12% 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）其他资产的构成： 项目 金 额（元） 应收交易保证金 250,000.00 应收利息 8,302,655.62 应收申购款 26,371,415.83 应收证券清算款 17,492,791.14 合计 52,416,862.59 （3）本报告期末处于转股期的可转换债券明细： 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 110368 五洲转债 21,994,228.80 3.44% （4）报告期内本基金权证投资情况： 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别 葛州坝CWB1 325,717.00 385,902.78 投资可分离债获配 江铜CWB1 1,567,727.00 2,304,218.08 投资可分离债获配 （二）融通深证100指数基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 43,083,417.63 0.62% 股票投资市值 6,513,027,893.72 93.36% 债券投资市值 384,850,000.00 5.52% 其他资产 35,096,567.58 0.50% 资产合计 6,976,057,878.93 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 285,797,040.46 4.13% C 制造业 3,560,476,757.14 51.43% C0 食品、饮料 679,390,119.38 9.81% C1 纺织、服装、皮毛 49,316,935.75 0.71% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 53,632,302.16 0.77% C4 石油、化学、塑胶、塑料 413,788,791.08 5.98% C5 电子 113,857,076.02 1.64% C6 金属、非金属 1,081,542,578.56 15.62% C7 机械、设备、仪表 797,846,934.92 11.53% C8 医药、生物制品 339,786,766.77 4.91% C99 其他制造业 31,315,252.50 0.45% D 电力、煤气及水的生产和供应业 188,991,649.40 2.73% E 建筑业 28,650,315.24 0.41% F 交通运输、仓储业 175,065,706.61 2.53% G 信息技术业 306,658,237.45 4.43% H 批发和零售贸易 387,935,243.76 5.60% I 金融、保险业 386,694,573.06 5.59% J 房地产业 873,353,319.88 12.62% K 社会服务业 200,950,392.97 2.90% L 传播与文化产业 44,946,503.91 0.65% M 综合类 73,508,153.84 1.06% 合计 6,513,027,893.72 94.09% （2）积极投资部分 无。 3、本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000002 万 科Ａ 78,340,039 511,560,454.67 7.39% 002024 苏宁电器 19,895,455 346,180,917.00 5.00% 000858 五 粮 液 18,324,023 306,011,184.10 4.42% 000001 深发展Ａ 15,235,337 228,377,701.63 3.30% 000792 盐湖钾肥 3,329,978 224,940,013.90 3.25% （2）积极投资部分 无。 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 央行票据 384,850,000.00 5.56% 合计 384,850,000.00 5.56% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据16 288,630,000.00 4.17% 08央行票据13 96,220,000.00 1.39% 6、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）报告期末其他资产的构成： 项目 金 额（元） 应收交易保证金 3,412,569.42 应收利息 9,948,796.26 应收申购款 21,735,201.90 合计 35,096,567.58 （4）本报告期末无处于转股期的可转换债券； （5）报告期内本基金权证投资情况： 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别 阿胶EJC1 900,836 -- 老股东获配 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （三）融通蓝筹成长基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 352,324,303.26 11.33% 股票投资市值 1,370,057,122.98 44.06% 债券投资市值 1,361,503,148.80 43.78% 其他资产 25,707,280.33 0.83% 资产合计 3,109,591,855.37 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 35,739,490.70 1.19% C 制造业 634,705,857.51 21.13% C0 食品、饮料 203,845,780.00 6.78% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 36,926,117.70 1.23% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 57,123,550.77 1.90% C7 机械、设备、仪表 204,171,151.76 6.80% C8 医药、生物制品 132,639,257.28 4.41% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,000,000.00 0.27% E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 -- -- G 信息技术业 119,699,770.20 3.98% H 批发和零售贸易 183,382,390.00 6.10% I 金融、保险业 195,069,000.00 6.49% J 房地产业 123,750,045.49 4.12% K 社会服务业 60,065,569.08 2.00% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 9,645,000.00 0.32% 合计 1,370,057,122.98 45.60% 3、本报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600519 贵州茅台 1,000,000 131,890,000.00 4.39% 002024 苏宁电器 7,048,250 122,639,550.00 4.08% 000001 深发展Ａ 6,500,000 97,435,000.00 3.24% 000002 万 科Ａ 13,498,939 88,148,071.67 2.93% 600036 招商银行 4,300,000 75,766,000.00 2.52% 600690 青岛海尔 8,000,000 72,880,000.00 2.43% 000568 泸州老窖 2,767,530 71,955,780.00 2.39% 600050 中国联通 12,052,676 65,928,137.72 2.19% 000069 华侨城Ａ 6,276,444 60,065,569.08 2.00% 000061 农 产 品 3,600,000 60,048,000.00 2.00% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 158,082,148.80 5.26% 可转债 31,539,000.00 1.05% 央行票据 1,171,882,000.00 39.01% 合计 1,361,503,148.80 45.32% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据10 394,502,000.00 13.13% 08央行票据98 192,320,000.00 6.40% 08央行票据55 192,300,000.00 6.40% 21国债(10) 113,059,648.80 3.76% 08央行票据17 101,210,000.00 3.37% 6、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）报告期末其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 1,248,104.22 应收利息 23,277,699.20 应收申购款 1,181,476.91 合计 25,707,280.33 （4）报告期末处于转股期的可转换债券明细： 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 125960 锡业转债 31,539,000.00 1.05% （5）报告期内本基金权证投资情况： 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别 阿胶EJC1 450,000 -- 老股东获配 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 期初基金份额 553,915,408.75 7,459,659,197.78 3,126,963,587.30 本期总申购份额 474,363,089.12 1,494,608,202.47 55,077,803.42 本期总赎回份额 477,536,299.56 1,087,119,988.12 182,471,931.22 期末基金份额 550,742,198.31 7,867,147,412.13 2,999,569,459.50 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2008年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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