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| 融通债券C(161693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 150730 | ||||||||
| 基金代码 | 161693 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券 投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”） 2009 年第1 季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2009 年4 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通债券 交易代码 161603（前端收费模式） 161653（后端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年09 月30 日 报告期末基金份额总额 534,687,784.38 份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价 模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中 短期投资机会。 业绩比较基准 全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1.本期已实现收益 4,495,863.32 2.本期利润 -2,741,691.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0053 4.期末基金资产净值 595,323,144.58 5.期末基金份额净值 1.113 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009 年第1 季度报告 2 后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.31% 0.15% 0.59% 0.08% -0.90% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2003-9-30 2004-9-30 2005-9-30 2006-9-30 2007-9-30 2008-9-30 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6 个月为建仓期，至建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 乔羽夫 本基金的基金 经理、融通易 支付货币基金 经理 2008 年03 月 31 日 - 5 经济学硕士。2000 年9 月至 2001 年10 月，就职于深圳 远永盛投资有限责任公司， 从事证券交易工作；2004 年9 月至今，就职于融通基 金管理有限公司，先后从事 债券交易、债券研究以及债 券投资等工作。2005 年通过 基金从业人员资格考试， 2006 年获得全国银行间同 业拆借中心交易员资格、债 券托管结算业务资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009 年第1 季度报告 3 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资 基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易 执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年1 季度，虽然工业增加值、进出口等宏观数据仍在下滑，CPI、PPI 也同时出现同比负增长，表明 了宏观经济处于通缩的现实。但自08 年12 月以来商业银行信贷规模出现持续的暴发性增长、制造业采购经 理指数(PMI)连续4 个月反弹回升以及微观层面的房屋成交量、汽车销售量等数据回暖，也显示了宏观经济有 见底的迹象。 宏观经济先行指标的触底反弹，使得投资机构对于一季度经济前景的悲观预期发生了转变，以基金为主 的交易型机构大幅减持债券资产配置，致使债券市场在1 季度经历了快速和大幅的调整，其中主要以中长期 的金融债、国债品种调整最为剧烈，而短期品种和高收益的信用类品种收益率反而有所下降。我们在密切关 注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，我债券基金1 季度大幅减持了长久期品种，以回避 了利率风险；在经济出现反弹的背景下配置了部分可转债；一级市场积极申购高收益信用类品种。 展望2 季度，信贷规模的高增长是否具有可持续性以及促进国内消费和增大的政府投资能否抵消出口增 速的快速下滑等因素仍是宏观经济将要面临的严峻问题，2 季度经济走势出现反复的可能性也很大。而CPI、 PPI 的持续低位和经过1 季度债券市场的大幅调整，债券资产在经济出现反复的情况下也有可能会重新获得 投资者的青睐。我们也将紧密跟踪经济走势的变化，把握债券市场波动带来的投资机会。另一方面，在仔细 研究投资企业财务状况和发展前景的情况下，短期和中期的高收益类信用债仍旧是我们关注和主要配置的投 资品种。 我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 - 0.00 其中：股票 - 0.00 2 固定收益投资 548,302,681.05 86.08 其中：债券 528,321,681.70 82.94 资产支持证券 19,980,999.35 3.14 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 52,492,956.61 8.24 6 其他资产 36,206,263.07 5.68融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009 年第1 季度报告 4 7 合计 637,001,900.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金投资范围不包括股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金投资范围不包括股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 36,255,000.00 6.09 2 央行票据 130,046,000.00 21.84 3 金融债券 190,175,000.00 31.94 其中：政策性金融债 190,175,000.00 31.94 4 企业债券 141,696,537.80 23.80 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 30,149,143.90 5.06 7 其他 - - 8 合计 528,321,681.70 88.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 0801047 08 央行票据47 500,000 53,035,000.00 8.91% 2 080218 08 国开18 500,000 51,170,000.00 8.60% 3 090402 09 农发02 500,000 50,165,000.00 8.43% 4 080314 08 进出14 500,000 48,600,000.00 8.16% 5 0801049 08 央行票据49 500,000 48,175,000.00 8.09% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 119004 澜 电 03 200,000 19,980,999.35 3.36 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,760,737.34 5 应收申购款 28,195,525.73 6 其他应收款 -融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009 年第1 季度报告 5 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,206,263.07 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110002 南山转债 23,337,143.90 3.92 2 125528 柳工转债 6,812,000.00 1.14 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 577,940,765.35 报告期期间基金总申购份额 803,723,167.58 报告期期间基金总赎回份额 -846,976,148.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 534,687,784.38 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com 查 询。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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