财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
融通债券C(161693)  基金公开信息
流水号 150717
基金代码 161693
公告日期 2009-10-27
编号 1
标题 融通债券投资基金2009年第3季度报告
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2009年10月27日
§1 重要提示
报告期间开始日期：2009年07月01日
报告期间结束日期：2009年09月30日
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2009年第3季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
基金简称 融通债券
交易代码 161603
前端交易代码 161603
后端交易代码 161653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年09月30日
报告期末基金份额总额 458,960,418.05份
投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准 银行间债券综合指数
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2009年07月01日-2009年09月30日）
1.本期已实现收益 10,349,619.51
2.本期利润 976,213.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.0020
4.期末基金资产净值 511,865,103.44
5.期末基金份额净值 1.115
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.09% 0.16% 0.11% 0.04% -0.02% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
乔羽夫 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理 2008年03月31日 - 5 经济学硕士。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
3季度，国外各国经济仍处于缓慢复苏的态势，但经济回升并不稳固，美国失业率仍据高不下，信贷数据疲弱。我国经济在经历了上半年的快速回升后，为引导信贷规模的合理投放，央行通过公开市场操作、窗口指导等措施对货币政策进行微调。同时，银监会也通过严格执行二套房贷政策、强化资本充足率管理等措施加强银行系统监管以防范金融风险。由于货币政策的微调，3季度宏观经济环比增速趋缓，主要表现在新增信贷规模相比1、2季度出现明显回落，房屋成交量下降导致的房地产新开工面积不足，外贸形势依然严峻等几个方面。
债券市场，由于央行实现货币政策微调的主要措施是引导央行票据发行利率上行以及发行定向央票，而做为债券市场基准利率之一的央行票据利率的上行推动了整体债券收益率曲线的上升。另一方面，银监会加强商业银行资本充足率的管理导致了商业银行信用债配置需求的大幅减少，随着3季度公司债券大批获准发行，信用债供求严重失衡，推动了信用债利差的大幅上升。今年以来，受通涨预期和基准利率上调预期影响，债券市场一直处于调整期，始终没有出现适合波段操作的反弹行情，曾在2季度一度火爆的信用债市场也逐步丧失了流动性。
我们在密切关注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，本基金在3季度主要对可转债进行了波段操作，减少了对信用债的投资。利率产品方面，仍旧坚持短久期组合策略。
展望4季度，澳大利亚央行率先加息，强化了市场对世界各国宽松货币政策退出机制的预期。为应对经济危机，目前各国基准利率水平基本均处于历史较低水平。随着经济的缓慢复苏，利率水平也将向常态水平靠拢。因此，基准利率的趋势性回升预期将长期抑制债券收益率的回落。另外，4季度是消费价格指数（CPI）由负转正的时间窗口，将带动通涨预期的回升，也会对债券市场产生负面影响。基金配置方面，随着经济数据向好的提振，我们将继续重点关注可转债品种的投资机会。同时，我们也将关注信用债绝对利率水平达到历史较高水平而可能出现的投资机会。
我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 0.00 0.00
其中：股票 0.00 0.00
2 固定收益投资 465,584,994.70 87.13
其中：债券 445,603,995.35 83.39
资产支持证券 19,980,999.35 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,771,190.21 5.01
6 其他资产 42,014,380.35 7.86
7 合计 534,370,565.26 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金投资范围不包括股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金投资范围不包括股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 36,099,000.00 7.05
2 央行票据 81,327,000.00 15.89
3 金融债券 118,665,000.00 23.18
其中：政策性金融债 118,665,000.00 23.18
4 企业债券 171,519,902.00 33.51
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 37,993,093.35 7.42
7 其他 0.00 0.00
8 合计 445,603,995.35 87.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0801047 08央行票据47 500,000 51,840,000.00 10.13
2 090402 09农发02 500,000 49,675,000.00 9.70
3 080223 08国开23 500,000 49,260,000.00 9.62
4 126002 06中化债 443,080 40,413,326.80 7.90
5 010112 21国债⑿ 300,000 30,894,000.00 6.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 119004 澜 电 03 200,000 19,980,999.35 3.90
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 0.00
4 应收利息 6,687,534.93
5 应收申购款 35,076,845.42
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 42,014,380.35
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110003 新钢转债 20,457,421.20 4.00
2 125960 锡业转债 3,681,421.15 0.72
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 516,824,733.66
报告期期间基金总申购份额 1,135,162,142.35
报告期期间基金总赎回份额 -1,193,026,457.96
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00
报告期期末基金份额总额 458,960,418.05
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑