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| 中银盛利定期开放债券(LOF)(163824) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1490089 | ||||||||
| 基金代码 | 163824 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF) 场内简称 中银盛利 基金主代码 163824 交易代码 163824 基金运作方式 契约型，上市开放式 基金合同生效日 2013年8月8日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,223,525,956.80份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年11月4日 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定不同类属债券类资产的配置比例，并进行定期或不定期调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期配置策略、期限结构配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。 业绩比较基准 1年期定期存款利率（税后）+0.6%。每个封闭期首日，1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 薛文成 郭明 联系电话 021-38834999 010-66105799 电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588 传真 021-68873488 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 170,331,949.36 162,537,039.95 205,453,993.55 本期利润 234,795,614.10 82,739,602.21 15,914,149.08 加权平均基金份额本期利润 0.0623 0.0140 0.0040 本期基金份额净值增长率 6.90% 1.16% 2.80% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0007 0.0001 0.0043 期末基金资产净值 2,315,431,194.98 4,487,665,586.62 6,872,927,150.79 期末基金份额净值 1.041 1.017 1.037 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.53% 0.07% 0.47% 0.01% 2.06% 0.06% 过去六个月 4.53% 0.08% 0.95% 0.01% 3.58% 0.07% 过去一年 6.90% 0.10% 1.90% 0.01% 5.00% 0.09% 过去三年 11.18% 0.09% 5.93% 0.01% 5.25% 0.08% 过去五年 42.94% 0.11% 12.59% 0.01% 30.35% 0.10% 自基金合同生效日起 42.51% 0.11% 14.23% 0.01% 28.28% 0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年8月8日至2018年12月31日) / 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 / 注：本基金合同于2013年8月8日生效。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018 0.450 129,891,706.21 2,956,391.62 132,848,097.83 - 2017 0.320 159,999,695.01 5,529,782.11 165,529,477.12 - 2016 0.800 508,220,902.01 20,370,444.37 528,591,346.38 - 合计 1.570 798,112,303.23 28,856,618.10 826,968,921.33 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。 截至2018年12月31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈玮 基金经理 2014-12-31 - 9 中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）,应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理，2014年12月至今任中银添利基金基金经理，2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理，2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 2018年，全球经济处于复苏末端，美国经济逐步见顶，欧洲经济景气度显著回落，总体仍呈现美强欧弱格局。具体情况来看，美国经济景气度大幅回落，制造业PMI指数从2017年末的59.3大幅下降至54.3水平，通胀预期随着油价下跌而显著回落，CPI走低至1.9%，就业市场整体稳健，失业率从4.1%略有下降至3.9%，货币政策持续收紧，美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力，经济景气度持续下滑，制造业PMI指数从2017年末的60.6大幅下降至51.4，CPI略有抬升至1.6%左右，但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期，制造业PMI指数从2017年末的54.0下降至52.6，工业产值回落，通胀未见起色，CPI大幅走低至0.3%的水平，就业出现改善，失业率从2.8%降至2.4%。 国内经济方面，金融严监管背景下融资需求持续下行，叠加贸易战背景下外需走弱，经济下行压力较大。2018年GDP实际同比增长6.6%，较2017年下降0.3个百分点。通胀总体处于低位，CPI同比增长1.9%，PPI从年初4.3%大幅回落到年末0.9%。从经济增长动力来看，制造业投资对经济增长贡献较多，房地产投资维持较高水平，而基建投资形成拖累，2018年制造业投资同比增长9.5%，房地产投资同比增长9.5%，而基建投资（不含电力）同比增长仅3.8%。政策方面，央行货币政策定调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”，增加“松紧适度”的提法，实际操作中性偏松，保持流动性合理充裕，但资管新规的出台对表外融资形成较大限制，全年M2同比增长8.1%，社会融资规模同比增长仅9.8%，新增人民币贷款16.2万亿元。 2. 市场回顾 2018年，债券收益率全年大幅下行，债券指数普遍上涨，全年中债总全价指数上涨6.17%，中债银行间国债全价指数上涨5.16%，中债企业债总全价指数上涨2.35%。具体来看，一季度资管新规迟迟未正式出台，金融防风险的重心转向抑制地方政府隐性债务等融资需求和非标等融资渠道，资金面也在定向降准等作用下转松，全球风险偏好下降助推债市转暖，10年期国债收益率下行14bp至3.74%，10年期国开债收益率下行17bp至4.65%。二季度央行两度宣布降准，信用违约潮出现，长端利率在货币政策宽松预期以及中美贸易摩擦升温的影响下进一步下行，10年期国债收益率下行26bp至3.48%，10年期国开债收益率下行40bp至4.25%，三季度理财新规下发，宽信用政策频出，地方债发行加速增加了利率债的供给压力，同时通胀预期升温加剧债券市场回调力度，10年期国债收益率上行13bp至3.61%，10年期国开债收益率下行5bp至4.20%。四季度央行未跟随美联储加息，并定向降准0.5个百分点，权益市场大跌引发风险偏好下降，社会融资规模增速不及预期，利率继续下行，10年期国债收益率下行38bp至3.23%，10年期国开债收益率下行55bp至3.65%。货币市场方面，在货币政策保持流动性合理充裕的背景下，资金利率表现较为平稳，全年利率中枢明显下降，银行间1天回购加权平均利率均值在2.53%，较上年均值下降19bp，7天回购加权平均利率均值在3.02%，较上年均值下降33bp。 可转债方面，相较股市，整体表现出了明显的抗跌性。其中上半年中证转债指数下跌2.17%，个券方面，太阳、东财、济川、崇达等个券表现较好，分别上涨21.31%、20.35%、15.21%及15.02%；下半年中证转债指数上涨1.03%，个券方面，常熟、蓝标、海印、小康等条款博弈型品种表现较好，分别上涨14.42%、9.85%、8.19%及7.65%，康泰、桐昆EB、星源、太阳等股性品种表现较弱，分别下跌35.00%，27.35%，23.00%及19.22%。 3. 运行分析 2018年股票市场大幅下跌，债券市场各品种显著上涨。策略上，我们不断优化配置结构，保持灵活的可转债仓位，维持较高的杠杆和适当的久期，重点配置利率债和高评级信用债，积极参与各类交易机会，借此提升基金的业绩表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为6.90%，同期业绩比较基准收益率为1.90%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，全球经济处于复苏末端，美国经济见顶回落，欧洲经济持续走弱，中美贸易有重新进入谈判可能，全球货币宽松预期再起。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，国内宏观政策保持相对定力，稳健的货币政策松紧适度，进一步强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定，完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，稳妥推进利率“两轨并一轨”，综合施策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费，同时要优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，较大幅度增加地方政府专项债券规模，积极防范化解地方政府债务风险。 综合上述分析，我们对2019年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。经济基本面下行压力仍然较大，固定资产投资增速低位震荡，出口增速中枢显著下降，消费维持低位。稳健的货币政策保持流动性合理充裕，强调改善货币政策传导机制，预计会更多采取结构性工具。金融监管节奏虽延续放缓，非标融资预计仍保持下降趋势，银行风险偏好总体仍低，社会融资规模增速回升但幅度有限。通胀压力较小，CPI同比增速预计继续小幅回落，PPI同比增速预计延续快速下行。海外方面，美联储暂停加息可能性进一步上升，预计全年加息不超过2次，在全球经济增长下调、通胀增速走低的背景下，全球货币宽松预期再起。考虑到国内通胀预期走低，资金价格有望维持低位，货币政策基调延续放松，预计全年债券收益率中枢可能呈区间震荡、小幅下行走势。信用债方面，受益于流动性改善和融资成本整体走低，中高等级信用债吸引力进一步增加，同时须对违约风险保持高度关注。 2019年，我们仍将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。具体操作上，在做好组合流动性管理的基础上，合理分配各类资产，坚持绝对收益目标，保持适度杠杆和久期，审慎精选信用债和可转债品种，积极把握各类资产投资交易机会，借此提升基金的业绩表现。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满3个月后，若基金在每年最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.3元（含），则基金须进行收益分配，并以该日为收益分配基准日，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。 2018年03月27日本基金进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.08元，分红总金额为35,295,801.91元，收益分配基准日2018年03月14日每份基金份额可供分配利润为0.0081元。 2018年06月26日本基金进行了第二次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.07元，分红总金额为30,889,427.62元，收益分配基准日2018年06月12日每份基金份额可供分配利润为0.0075元。 2018年09月20日本基金进行了第三次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.16元，分红总金额为35,554,651.20元，收益分配基准日2018年09月07日每份基金份额可供分配利润为0.0161元。 2018年12月25日本基金进行了第四次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.14元，分红总金额为31,108,217.10元，收益分配基准日2018年12月13日每份基金份额可供分配利润为0.0146元。 本年分红符合基金合同的相关规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的管理人——中银基金管理有限公司在中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）对基金份额持有人进行了4次利润分配，分配金额为132,848,097.83元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2019年3月27日 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈 露 徐 雯签字出具了安永华明（2019）审字第61062100_B30号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 665,076.30 3,195,432.66 结算备付金 24,343,402.65 18,823,031.19 存出保证金 106,740.06 80,183.47 交易性金融资产 4,058,301,176.88 5,104,079,264.29 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,008,221,382.36 5,104,079,264.29 资产支持证券投资 50,079,794.52 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,000,000.00 8,236,582.71 应收利息 60,358,438.62 77,170,804.58 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 1,958,400.00 - 资产总计 4,150,733,234.51 5,211,585,298.90 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,825,825,407.02 719,500,000.00 应付证券清算款 4,713,209.18 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,388,514.59 2,678,483.37 应付托管费 396,718.47 765,280.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 37,896.94 3,160.40 应交税费 363,716.45 13,191.00 应付利息 2,499,602.08 710,596.55 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 76,974.80 249,000.00 负债合计 1,835,302,039.53 723,919,712.28 所有者权益： - - 实收基金 2,223,525,956.80 4,411,975,363.38 未分配利润 91,905,238.18 75,690,223.24 所有者权益合计 2,315,431,194.98 4,487,665,586.62 负债和所有者权益总计 4,150,733,234.51 5,211,585,298.90 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.041元，基金份额总额2,223,525,956.80份。 7.2 利润表 会计主体：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 314,380,308.36 180,822,443.34 1.利息收入 226,018,519.91 313,440,895.58 其中：存款利息收入 559,343.29 29,141,019.94 债券利息收入 224,747,105.21 283,913,245.94 资产支持证券利息收入 311,211.74 - 买入返售金融资产收入 400,859.67 386,629.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,898,108.72 -52,821,014.50 其中：股票投资收益 -3,441,968.71 1,705,086.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 27,340,077.43 -54,711,581.64 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 185,480.64 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 64,463,664.74 -79,797,437.74 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 14.99 - 减：二、费用 79,584,694.26 98,082,841.13 1．管理人报酬 27,142,386.15 42,686,436.70 2．托管费 7,754,967.41 12,196,124.77 3．销售服务费 - - 4．交易费用 217,145.21 178,436.51 5．利息支出 43,466,554.94 42,580,308.95 其中：卖出回购金融资产支出 43,466,554.94 42,580,308.95 6．税金及附加 566,270.03 - 7．其他费用 437,370.52 441,534.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 234,795,614.10 82,739,602.21 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 234,795,614.10 82,739,602.21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,411,975,363.38 75,690,223.24 4,487,665,586.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 234,795,614.10 234,795,614.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,188,449,406.58 -85,732,501.33 -2,274,181,907.91 其中：1.基金申购款 2,878,947.03 79,686.39 2,958,633.42 2.基金赎回款 -2,191,328,353.61 -85,812,187.72 -2,277,140,541.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -132,848,097.83 -132,848,097.83 五、期末所有者权益（基金净值） 2,223,525,956.80 91,905,238.18 2,315,431,194.98 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,627,149,844.74 245,777,306.05 6,872,927,150.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 82,739,602.21 82,739,602.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,215,174,481.36 -87,297,207.90 -2,302,471,689.26 其中：1.基金申购款 6,280,656.80 190,204.94 6,470,861.74 2.基金赎回款 -2,221,455,138.16 -87,487,412.84 -2,308,942,551.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -165,529,477.12 -165,529,477.12 五、期末所有者权益（基金净值） 4,411,975,363.38 75,690,223.24 4,487,665,586.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]609号文《关于核准中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年8月8日正式生效，首次设立募集规模为3,206,594,712.74份基金份额。本基金为契约型，上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 本基金的业绩比较基准为：1年期定期存款利率（税后）+0.6%。每个封闭期首日，1 年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响、基金销售机构 贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 27,142,386.15 42,686,436.70 其中：支付销售机构的客户维护费 1,375,200.36 4,459,133.28 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,754,967.41 12,196,124.77 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 665,076.30 121,135.86 3,195,432.66 210,941.26 合计 665,076.30 121,135.86 3,195,432.66 210,941.26 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币436,748.32元（2017年度：人民币1,009,287.20元），2018年末结算备付金余额为人民币24,343,402.65元（2017年末：人民币18,823,031.19元）。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 113525 台华转债 2018-12-19 2019-01-11 新债未上市 100.00 100.00 19,800 1,980,000.00 1,980,000.00 - 110049 海尔转债 2018-12-20 2019-01-18 新债未上市 100.00 100.00 5,900 590,000.00 590,000.00 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币432,258,791.61元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011802407 18昆山创业SCP004 2019-01-04 100.13 400,000 40,052,000.00 180205 18国开05 2019-01-08 108.96 2,000,000 217,920,000.00 101660061 16光明地产MTN002 2019-01-04 99.85 660,000 65,901,000.00 101654080 16船重MTN001 2019-01-10 99.89 670,000 66,926,300.00 101654080 16船重MTN001 2019-01-03 99.89 760,000 75,916,400.00 合计 4,490,000.00 466,715,700.00 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币1,346,615,000.00元，其中人民币832,615,000.00元于2018年1月2日到期，人民币514,000,000.00元于2018年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币183,292,445.76元，属于第二层次的余额为人民币 3,875,008,731.12元，无划分为第三层次的余额（于2017年12月31日，属于第一层次的余额为人民币386,287,212.09元，属于第二层次的余额为人民币 4,717,792,052.20元，无划分为第三层次的余额） 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 本基金于2018年12月31日持有的债券“16申信01”因发行人违约而流通受限，账面价值为人民币18,336,000.00元。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 4,058,301,176.88 97.77 其中：债券 4,008,221,382.36 96.57 资产支持证券 50,079,794.52 1.21 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,008,478.95 0.60 7 其他各项资产 67,423,578.68 1.62 8 合计 4,150,733,234.51 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600031 三一重工 45,662,272.50 1.02 2 601128 常熟银行 21,120,000.00 0.47 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600031 三一重工 45,314,538.72 1.01 2 601128 常熟银行 18,520,125.00 0.41 3 601233 桐昆股份 10,855,655.50 0.24 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 78,132,287.93 卖出股票的收入（成交）总额 74,690,319.22 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 269,485,000.00 11.64 其中：政策性金融债 269,485,000.00 11.64 4 企业债券 2,099,286,636.60 90.67 5 企业短期融资券 210,056,000.00 9.07 6 中期票据 974,343,000.00 42.08 7 可转债（可交换债） 185,862,445.76 8.03 8 同业存单 194,720,000.00 8.41 9 其他 74,468,300.00 3.22 10 合计 4,008,221,382.36 173.11 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 180205 18国开05 2,000,000 217,920,000.00 9.41 2 111819493 18恒丰银行CD493 2,000,000 194,720,000.00 8.41 3 136721 16石化01 1,725,000 171,482,250.00 7.41 4 101654080 16船重MTN001 1,500,000 149,835,000.00 6.47 5 101651045 16华侨城MTN003 1,500,000 149,655,000.00 6.46 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 139040 中联优 500,000 50,079,794.52 2.16 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12018年，中国银行保险监督管理委员会多个地方监管局针对恒丰银行及其分支机构的违规行为进行了行政处罚。基金管理人通过对该发行人进一步了解分析后，认为该处分不会对相关证券的投资价值构成实质性影响。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 106,740.06 2 应收证券清算款 5,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 60,358,438.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 1,958,400.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,423,578.68 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132011 17浙报EB 45,860,178.00 1.98 2 132006 16皖新EB 24,944,003.70 1.08 3 113014 林洋转债 24,472,954.00 1.06 4 113018 常熟转债 22,382,033.40 0.97 5 128021 兄弟转债 11,584,739.06 0.50 6 132007 16凤凰EB 9,716,670.00 0.42 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,688 2,688 827,204.60 1,991,813,572.94 89.5791% 231,712,383.86 10.4209% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 刘颖 191,802.00 22.33% 2 高鸿雁 50,400.00 5.87% 3 甄湘军 50,100.00 5.83% 4 安瑜 50,000.00 5.82% 5 江文 50,000.00 5.82% 6 钟频 50,000.00 5.82% 7 侯风雷 43,208.00 5.03% 8 王红利 40,136.00 4.67% 9 戚秀莲 40,000.00 4.66% 10 杨瀚钧 30,000.00 3.49% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 102,307.37 0.0046% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013年8月8日)基金份额总额 3,206,594,712.74 本报告期期初基金份额总额 4,411,975,363.38 本报告期基金总申购份额 2,878,947.03 减：本报告期基金总赎回份额 2,191,328,353.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,223,525,956.80 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。 本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董事。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略没有发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为80,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为5年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中银证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国泰君安 2 74,690,318.58 100.00% 69,558.89 100.00% - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：退租国信证券、安信证券上海交易席位各一个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中金公司 6,568,212.30 0.21% 590,100,000.00 0.85% - - 中信证券 657,928,995.46 21.06% 4,995,691,000.00 7.23% - - 国泰君安 2,459,684,123.72 78.73% 63,471,000,000.00 91.91% - - 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-01-01至2018-12-31 3,740,016,078.32 0.00 1,800,000,000.00 1,940,016,078.32 87.2495% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 中银基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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