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中银主题策略混合(163822)  基金公开信息
流水号 1490087
基金代码 163822
公告日期 2019-03-28
编号 2
标题 中银主题策略混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十八日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
中银主题策略混合

基金主代码
163822

交易代码
163822

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2012年7月25日

基金管理人
中银基金管理有限公司

基金托管人
广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
115,148,215.97份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的主题性投资机会,并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。其次,基于自上而下的投资主题框架,综合运用定量和定性的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,精选与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
中银基金管理有限公司
广发银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
薛文成
戴辉


联系电话
021-38834999
010-65169958


电子邮箱
clientservice@bocim.com
daihui@cgbchina.com.cn

客户服务电话
021-38834788 400-888-5566
95508

传真
021-68873488
010-65169555

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.bocim.com

基金年度报告备置地点
上海市银城中路200号中银大厦26层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年

本期已实现收益
-53,868,996.64
5,197,808.18
-57,700,487.43

本期利润
-96,422,825.65
45,761,959.46
-121,347,965.95

加权平均基金份额本期利润
-0.8229
0.2794
-0.6413

本期基金份额净值增长率
-39.10%
15.68%
-31.12%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末可供分配基金份额利润
-0.4223
0.0405
-0.0108

期末基金资产净值
147,935,465.69
274,765,102.10
342,462,128.95

期末基金份额净值
1.285
2.110
1.824

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-9.06%
1.32%
-9.65%
1.31%
0.59%
0.01%

过去六个月
-11.62%
1.24%
-10.90%
1.20%
-0.72%
0.04%

过去一年
-39.10%
1.35%
-19.66%
1.07%
-19.44%
0.28%

过去三年
-51.47%
1.61%
-13.44%
0.94%
-38.03%
0.67%

过去五年
12.16%
2.01%
30.72%
1.23%
-18.56%
0.78%

自基金合同生效日起
33.35%
1.84%
30.39%
1.20%
2.96%
0.64%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银主题策略混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年7月25日至2018年12月31日)
/
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银主题策略混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金合同于2012年7月25日生效,合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2016
-
-
-
-
-

2017
-
-
-
-
-

2018
-
-
-
-
-

合计
-
-
-
-
-

注:本基金本报告期未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。
截至2018年12月31日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百零二只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陈军
副执行总裁,基金经理
2018-06-12
-
20
中银基金管理有限公司副执行总裁,金融学硕士。曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2006年10月至今任中银收益基金基金经理,2009年9月至2013年10月任中银中证100指数基金基金经理,2013年6月至2016年1月任中银美丽中国基金基金经理,2013年8月至今任中银中国基金基金经理,2018年2月至今任中银优秀企业基金基金经理,2018年2月至今任中银移动互联基金基金经理,2018年6月至今任中银主题基金基金经理,2018年6月至今任中银新经济基金基金经理。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。具有20年证券从业年限。具备基金从业资格。

史彬
基金经理
2012-07-25
2018-06-12
11
中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等职。2012年7月至2018年6月任中银主题基金基金经理,2014年9月至2018年6月任中银新经济基金基金经理,2015年2月至2018年5月任中银新动力基金基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;3、2019年3月13日,黄珺增聘中银主题策略混合型证券投资基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
2018年,全球经济处于复苏末端,美国经济逐步见顶,欧洲经济景气度显著回落,总体仍呈现美强欧弱格局。具体情况来看,美国经济景气度大幅回落,制造业PMI指数从2017年末的59.3大幅下降至54.3水平,通胀预期随着油价下跌而显著回落,CPI走低至1.9%,就业市场整体稳健,失业率从4.1%略有下降至3.9%,货币政策持续收紧,美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力,经济景气度持续下滑,制造业PMI指数从2017年末的60.6大幅下降至51.4,CPI略有抬升至1.6%左右,但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期,制造业PMI指数从2017年末的54.0下降至52.6,工业产值回落,通胀未见起色,CPI大幅走低至0.3%的水平,就业出现改善,失业率从2.8%降至2.4%。
国内经济方面,金融严监管背景下融资需求持续下行,叠加贸易战背景下外需走弱,经济下行压力较大。2018年GDP实际同比增长6.6%,较2017年下降0.3个百分点。通胀总体处于低位,CPI同比增长1.9%,PPI从年初4.3%大幅回落到年末0.9%。从经济增长动力来看,制造业投资对经济增长贡献较多,房地产投资维持较高水平,而基建投资形成拖累,2018年制造业投资同比增长9.5%,房地产投资同比增长9.5%,而基建投资(不含电力)同比增长仅3.8%。政策方面,央行货币政策定调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”,增加“松紧适度”的提法,实际操作中性偏松,保持流动性合理充裕,但资管新规的出台对表外融资形成较大限制,全年M2同比增长8.1%,社会融资规模同比增长仅9.8%,新增人民币贷款16.2万亿元。
2. 市场回顾
2018年,伴随经济的回落和外部环境的动荡,股票市场呈现单边下跌的走势:上证综指下跌24.59%,沪深300指数下跌25.31%,中小板指数下跌37.75%,创业板指数下跌28.65%。其中,餐饮旅游、银行、石油石化、食品饮料、农林牧渔等行业跌幅较小,基础化工、机械、传媒、有色、电子等行业跌幅靠前。
3. 运行分析
2018年主题策略基金上半年仓位偏高导致回撤较大,在下半年仓位控制在中等偏低水平,持仓结构以消费医药成长为主,金融板块的银行也有一定比例配置。虽然经济基本面仍然有下行的压力,企业盈利短期承压,但所幸市场整体估值处于历史低位,我们继续优选金融行业与消费成长领域的优质公司。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-39.1%,同期业绩比较基准收益率为-19.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,全球经济处于复苏末端,美国经济见顶回落,欧洲经济持续走弱,中美贸易有重新进入谈判可能,全球货币宽松预期再起。鉴于对当前经济和通胀增速的判断,国内宏观政策保持相对定力,稳健的货币政策松紧适度,进一步强化逆周期调节,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定,完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,稳妥推进利率“两轨并一轨”,综合施策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效,实施更大规模的减税降费,同时要优化财政支出结构,加强地方政府债务管理,较大幅度增加地方政府专项债券规模,积极防范化解地方政府债务风险。
综合上述分析,我们认为2019年股票市场整体处于震荡筑底阶段,将会呈现更多的阶段性和结构性机会。一方面,宏观经济继续缓慢回落筑底,预计A股上市公司整体的盈利也随之波动,给市场带来压力;与此同时,我们也将能看到各领域的持续的政策对冲,包括货币政策、产业政策、财政政策等领域。2019年股票市场会出现较为清晰的经济回落,但流动性放松的组合。
投资策略方面,基金将选择对经济敏感度不高的早周期与相对弱周期的行业,优选金融、消费与科技成长领域的好公司。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。
本报告期期末可供分配利润为-48,629,981.06元,不符合基金分红条件。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对中银主题策略混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 陈露 印艳萍签字出具了安永华明(2019)审字第61062100_B19号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资产:
-
-

银行存款
42,120,372.24
23,279,271.69

结算备付金
193,039.42
147,870.10

存出保证金
219,618.52
397,028.20

交易性金融资产
103,750,263.82
252,048,817.83

其中:股票投资
94,281,663.82
251,398,617.83

基金投资
-
-

债券投资
9,468,600.00
650,200.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
3,210,892.58
-

应收利息
260,603.58
4,356.50

应收股利
-
-

应收申购款
51,813.72
163,634.82

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
149,806,603.88
276,040,979.14

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
1,471,117.40
-

应付赎回款
26,821.05
312,327.83

应付管理人报酬
192,686.67
351,982.40

应付托管费
32,114.41
58,663.70

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
108,382.57
392,515.62

应交税费
2.74
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
40,013.35
160,387.49

负债合计
1,871,138.19
1,275,877.04

所有者权益:
-
-

实收基金
115,148,215.97
130,203,141.10

未分配利润
32,787,249.72
144,561,961.00

所有者权益合计
147,935,465.69
274,765,102.10

负债和所有者权益总计
149,806,603.88
276,040,979.14

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.285元,基金份额总额115,148,215.97份。
7.2 利润表
会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入
-90,367,786.01
54,925,707.30

1.利息收入
492,557.26
452,701.25

其中:存款利息收入
312,877.54
319,345.17

债券利息收入
176,531.77
272.06

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
3,147.95
133,084.02

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-48,346,460.46
13,777,206.58

其中:股票投资收益
-49,149,151.61
9,784,313.45

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-30,990.42
1,673.15

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
833,681.57
3,991,219.98

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-42,553,829.01
40,564,151.28

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
39,946.20
131,648.19

减:二、费用
6,055,039.64
9,163,747.84

1.管理人报酬
2,820,719.06
4,732,668.61

2.托管费
470,119.86
788,778.00

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
2,624,196.29
3,482,301.23

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
4.43
-

7.其他费用
140,000.00
160,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-96,422,825.65
45,761,959.46

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-96,422,825.65
45,761,959.46

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
130,203,141.10
144,561,961.00
274,765,102.10

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-96,422,825.65
-96,422,825.65

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-15,054,925.13
-15,351,885.63
-30,406,810.76

其中:1.基金申购款
23,957,406.48
15,178,883.96
39,136,290.44

2.基金赎回款
-39,012,331.61
-30,530,769.59
-69,543,101.20

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
115,148,215.97
32,787,249.72
147,935,465.69

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
187,776,824.16
154,685,304.79
342,462,128.95

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
45,761,959.46
45,761,959.46

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-57,573,683.06
-55,885,303.25
-113,458,986.31

其中:1.基金申购款
28,537,536.44
27,203,357.03
55,740,893.47

2.基金赎回款
-86,111,219.50
-83,088,660.28
-169,199,879.78

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
130,203,141.10
144,561,961.00
274,765,102.10

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:王圣明,会计机构负责人:乐妮
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
中银主题策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原中银主题策略股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]805号文《关于核准中银主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2012年7月25日正式生效,首次设立募集规模为895,045,013.12 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致,中银基金管理有限公司决定自2015年8月7日起将本基金变更为混合基金,并相应修改本基金的《基金合同》。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。





7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

中银基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构

广发银行股份有限公司 (“广发银行”)
基金托管人、基金销售机构

贝莱德投资管理(英国)有限公司
基金管理人的股东

中银资产管理有限公司
基金管理人的全资子公司

中国银行股份有限公司
基金管理人的控股股东、基金销售机构

中银国际证券股份有限公司
受中国银行重大影响、基金销售机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
2,820,719.06
4,732,668.61

其中:支付销售机构的客户维护费
1,034,613.17
1,742,951.66

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
470,119.86
788,778.00

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

广发银行股份有限公司
42,120,372.24
292,738.33
23,279,271.69
286,807.79

合计
42,120,372.24
292,738.33
23,279,271.69
286,807.79

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年度获得的利息收入为人民币12,151.46元(2017年度:人民币23,776.31元),2018年末结算备付金余额为人民币193,039.42元(2017年末:人民币147,870.10元)。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金未持有认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申购款、应收利息、应收证券清算款以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币94,710,663.82 元,属于第二层次的余额为人民币9,039,600.00 元,无划分为第三层次的余额。(于2017年12月31日,属于第一层次的余额为人民币251,250,109.63元,属于第二层次的余额为人民币798,708.20元,无划分为第三层次的余额)
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次 。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
94,281,663.82
62.94


其中:股票
94,281,663.82
62.94

2
固定收益投资
9,468,600.00
6.32


其中:债券
9,468,600.00
6.32


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
42,313,411.66
28.25

7
其他各项资产
3,742,928.40
2.50

8
合计
149,806,603.88
100.00


8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
57,217,859.78
38.68

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
2,823,235.00
1.91

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
12,596,109.20
8.51

J
金融业
9,164,290.00
6.19

K
房地产业
2,933,352.00
1.98

L
租赁和商务服务业
1,556,691.84
1.05

M
科学研究和技术服务业
1,615,230.00
1.09

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
6,374,896.00
4.31

S
综合
-
-


合计
94,281,663.82
63.73

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600600
青岛啤酒
203,100
7,080,066.00
4.79

2
600305
恒顺醋业
492,900
5,126,160.00
3.47

3
603345
安井食品
132,607
4,879,937.60
3.30

4
601398
工商银行
893,400
4,726,086.00
3.19

5
603019
中科曙光
125,136
4,489,879.68
3.04

6
601211
国泰君安
289,700
4,438,204.00
3.00

7
603605
珀莱雅
96,900
4,270,383.00
2.89

8
300253
卫宁健康
309,570
3,857,242.20
2.61

9
002371
北方华创
92,584
3,495,971.84
2.36

10
603096
新经典
55,000
3,394,600.00
2.29

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600028
中国石化
19,646,637.00
7.15

2
600030
中信证券
18,919,357.06
6.89

3
601398
工商银行
17,796,339.00
6.48

4
601939
建设银行
17,555,536.56
6.39

5
002371
北方华创
14,323,264.05
5.21

6
601857
中国石油
12,743,982.00
4.64

7
300059
东方财富
12,505,497.62
4.55

8
601899
紫金矿业
12,503,417.00
4.55

9
601818
光大银行
12,471,797.55
4.54

10
601688
华泰证券
12,433,626.00
4.53

11
601288
农业银行
12,216,651.00
4.45

12
300253
卫宁健康
11,924,999.38
4.34

13
600000
浦发银行
11,831,181.26
4.31

14
600688
上海石化
11,684,101.00
4.25

15
600115
东方航空
11,545,070.00
4.20

16
600029
南方航空
11,261,780.03
4.10

17
601111
中国国航
11,066,855.24
4.03

18
600498
烽火通信
10,910,842.00
3.97

19
000063
中兴通讯
10,680,297.33
3.89

20
600887
伊利股份
10,561,250.00
3.84

21
600489
中金黄金
10,308,686.00
3.75

22
600547
山东黄金
10,304,985.68
3.75

23
603986
兆易创新
10,113,562.07
3.68

24
300166
东方国信
9,459,177.81
3.44

25
002281
光迅科技
8,664,099.00
3.15

26
000938
紫光股份
8,641,993.05
3.15

27
300364
中文在线
8,539,273.98
3.11

28
603799
华友钴业
8,298,445.40
3.02

29
002439
启明星辰
8,171,791.86
2.97

30
300316
晶盛机电
7,765,984.60
2.83

31
601808
中海油服
7,644,685.06
2.78

32
601009
南京银行
7,551,871.32
2.75

33
600760
中航沈飞
7,424,319.50
2.70

34
603019
中科曙光
7,139,031.99
2.60

35
601998
中信银行
7,072,467.35
2.57

36
600600
青岛啤酒
6,948,215.00
2.53

37
002343
慈文传媒
6,715,027.80
2.44

38
000975
银泰资源
6,699,069.16
2.44

39
300302
同有科技
6,618,649.13
2.41

40
000066
中国长城
6,477,872.71
2.36

41
600988
赤峰黄金
6,464,437.00
2.35

42
300336
新文化
6,353,348.80
2.31

43
000977
浪潮信息
6,331,192.00
2.30

44
300451
创业慧康
6,281,416.00
2.29

45
002237
恒邦股份
6,251,405.16
2.28

46
300352
北信源
6,244,381.00
2.27

47
300078
思创医惠
6,104,012.93
2.22

48
002829
星网宇达
6,078,904.00
2.21

49
300170
汉得信息
6,017,300.00
2.19

50
300369
绿盟科技
5,928,259.12
2.16

51
603345
安井食品
5,887,045.00
2.14

52
300113
顺网科技
5,718,639.00
2.08

53
002129
中环股份
5,715,122.00
2.08

54
300604
长川科技
5,696,539.00
2.07

55
600172
黄河旋风
5,643,241.00
2.05

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
29,296,415.40
10.66

2
000858
五粮液
25,989,075.94
9.46

3
600030
中信证券
19,681,783.56
7.16

4
601601
中国太保
18,965,882.53
6.90

5
601336
新华保险
18,420,593.61
6.70

6
000063
中兴通讯
17,867,251.36
6.50

7
000568
泸州老窖
17,769,502.01
6.47

8
600028
中国石化
17,557,989.80
6.39

9
600519
贵州茅台
15,296,196.40
5.57

10
601939
建设银行
14,250,196.00
5.19

11
601899
紫金矿业
13,355,371.61
4.86

12
002202
金风科技
12,787,095.82
4.65

13
600388
龙净环保
12,679,301.93
4.61

14
300059
东方财富
12,519,651.16
4.56

15
002384
东山精密
12,387,261.83
4.51

16
002281
光迅科技
12,271,500.74
4.47

17
601688
华泰证券
12,237,917.60
4.45

18
600487
亨通光电
11,541,131.44
4.20

19
601857
中国石油
11,497,511.00
4.18

20
601288
农业银行
11,333,471.59
4.12

21
600000
浦发银行
11,047,194.92
4.02

22
600688
上海石化
11,044,076.35
4.02

23
300433
蓝思科技
10,830,911.36
3.94

24
601818
光大银行
10,613,547.95
3.86

25
600115
东方航空
10,079,049.49
3.67

26
600498
烽火通信
10,001,895.39
3.64

27
600887
伊利股份
9,922,107.01
3.61

28
601398
工商银行
9,851,383.25
3.59

29
300408
三环集团
9,719,007.54
3.54

30
600029
南方航空
9,459,459.38
3.44

31
002573
清新环境
9,264,236.69
3.37

32
300166
东方国信
9,136,970.28
3.33

33
601111
中国国航
9,105,795.75
3.31

34
600547
山东黄金
9,024,403.01
3.28

35
002635
安洁科技
8,917,221.98
3.25

36
603799
华友钴业
8,634,627.00
3.14

37
002371
北方华创
8,611,125.08
3.13

38
600489
中金黄金
8,469,294.25
3.08

39
300253
卫宁健康
8,449,069.78
3.08

40
002439
启明星辰
7,959,662.34
2.90

41
000938
紫光股份
7,855,975.00
2.86

42
002273
水晶光电
7,178,437.32
2.61

43
300364
中文在线
7,091,995.90
2.58

44
600760
中航沈飞
6,966,700.52
2.54

45
603986
兆易创新
6,885,653.00
2.51

46
601998
中信银行
6,689,157.80
2.43

47
601009
南京银行
6,663,627.04
2.43

48
601808
中海油服
6,662,142.00
2.42

49
000977
浪潮信息
6,347,473.25
2.31

50
002343
慈文传媒
6,149,847.58
2.24

51
000066
中国长城
6,146,343.48
2.24

52
300170
汉得信息
6,009,091.00
2.19

53
300336
新文化
5,952,988.00
2.17

54
002237
恒邦股份
5,913,519.24
2.15

55
000975
银泰资源
5,875,056.12
2.14

56
002829
星网宇达
5,732,491.00
2.09

57
300316
晶盛机电
5,611,203.00
2.04

58
600782
新钢股份
5,540,469.00
2.02

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
825,589,617.76

卖出股票的收入(成交)总额
890,947,937.35

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
9,039,600.00
6.11


其中:政策性金融债
9,039,600.00
6.11

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
429,000.00
0.29

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
9,468,600.00
6.40

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
018005
国开1701
90,000
9,039,600.00
6.11

2
113513
安井转债
4,000
429,000.00
0.29

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
219,618.52

2
应收证券清算款
3,210,892.58

3
应收股利
-

4
应收利息
260,603.58

5
应收申购款
51,813.72

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
3,742,928.40

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金前十名股票未存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

9,807
9,807
11,741.43
1,760,062.98
1.5285%
113,388,152.99
98.4715%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
8,069.94
0.0070%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2012年7月25日)基金份额总额
895,045,013.12

本报告期期初基金份额总额
130,203,141.10

本报告期基金总申购份额
23,957,406.48

减:本报告期基金总赎回份额
39,012,331.61

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
115,148,215.97


注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁,详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。
本报告期内,经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事;经基金管理人股东会书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事,王超先生不再担任本公司董事,韩温先生担任本公司董事。
本报告期内,蒋柯先生,2018年7月,经中国证监会核准资格,任基金托管人资产托管部总经理;梁冰女士, 2018年6月,经中国证监会核准资格,任基金托管人资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为40,000.00元,目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


西南证券
2
1,349,938,179.72
78.73%
1,245,702.36
78.79%
-

申万宏源
1
204,512,022.57
11.93%
186,371.95
11.79%
-

东方证券
1
148,711,395.06
8.67%
138,495.66
8.76%
-

国信证券
2
11,427,226.94
0.67%
10,542.13
0.67%
-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

西南证券
9,633,147.65
100.00%
30,000,000.00
100.00%
-
-


中银基金管理有限公司
二〇一九年三月二十八日

基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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