最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海混改红利混合A(001574) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1489845 | ||||||||
| 基金代码 | 001574 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年3月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定，于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 中海混改红利混合 基金主代码 001574 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月11日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,450,567.96份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略和权证投资策略。 1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 本基金对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金对混合所有制改革主题类的个股选择将采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。 1）定性方式 本基金主要聚焦于中央国有企业及地方国有企业，重点关注已经实施混合所有制改革和具有混合所有制改革预期的个股，包括已实施或即将实施改制重组、资产证券化、员工持股计划、引入战略投资者、设立产业投资基金、重大项目导入等改革方式的个股。 2）定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的品种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 贺倩 联系电话 021-38429808 010-66060069 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95599 传真 021-68419525 010-68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -7,953,502.08 13,979,824.18 -22,929,818.58 本期利润 -10,890,567.20 20,251,577.51 -25,454,469.56 加权平均基金份额本期利润 -0.2161 0.2402 -0.2074 本期基金份额净值增长率 -22.84% 28.61% -21.62% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2230 0.0073 -0.2170 期末基金资产净值 44,638,776.44 51,634,740.99 77,448,239.89 期末基金份额净值 0.777 1.007 0.783 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.16% 2.17% -4.88% 0.82% -3.28% 1.35% 过去六个月 -10.79% 2.10% -5.08% 0.74% -5.71% 1.36% 过去一年 -22.84% 1.96% -9.32% 0.67% -13.52% 1.29% 过去三年 -22.22% 1.67% -4.27% 0.59% -17.95% 1.08% 自基金合同生效起至今 -22.30% 1.63% -4.46% 0.60% -17.84% 1.03% 注1：“自基金合同生效起至今”指2015年11月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的0-95%，对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此，我们选取市场认同度很高的沪深300指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资于股票资产的比例控制在95%以内，其他资产投资比例不低于5％。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择50%作为基准指数中股票资产所代表的长期平均权重，选择50%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照50%、50%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上图中2015年度是指2015年11月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日，相关数据未按自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未发生利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2018年12月31日，共管理证券投资基金33只。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱红丽 研究部副总经理、本基金基金经理、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理 2015年11月11日 - 8年 邱红丽女士，英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计，交通银行大连开发区分行会计主管，上海康时信息系统有限公司财务总监，尊龙实业（香港）有限公司财务总监。2009年4月进入我公司工作，历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监，现任研究部副总经理。2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理，2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。 投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除投资分管领导及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面：（1）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，公司立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合本报告期内日内、3日、5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司遵循《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析， （1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 （2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 （3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年初由于市场对全球经济复苏以及国内经济增长情况预期偏于乐观，加之对国内金融去杠杆力度估计不足，再叠加对中美贸易冲突预计和认知的不足，导致市场在年初的反弹以后，出现大幅度的下跌，之后市场到年底一直整体出现下跌的走势，期间几度市场出现恐慌情绪。在此期间政府出台了一系列的稳定经济增长和稳定市场的政策。监管层政策导向逐步变化，更多关注稳经济增长而不是去杠杆。美联储连续加息后，央行释放流动性以做应对，资产管理新规也暂缓实施。政府决策层推出系列政策，包括全民减税和对民营经济支持政策等。习近平同志在北京人民大会堂主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，提出正确认识当前民营经济发展遇到的困难和问题，要大力支持民营企业发展壮大。习近平同志还在首届中国国际进口博览会开幕式的主旨演讲中提出要加大经济开放力度，另外将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。另一方面中美贸易冲突在不断扩大和升级后在年底前出现缓和的迹象。 本基金在18年一直坚持蓝筹+成长配置的投资策略，全年配置了能够保持持续增长的蓝筹股和成长股。 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日, 本基金份额净值0.777元（累计净值0.777元）。报告期内本基金净值增长率为-22.84%，低于业绩比较基准13.52个百分点。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，经济预计继续在底部徘徊。物价水平将有所回升。政策方面，将继续关注财政政策稳增长和央行货币政策推动金融市场去杠杆的节奏和力度。另外经济结构调整与转型仍然是社会关注的主题。海外经济体特别是美国的经济增长情况，以及中美贸易摩擦的发展和变化情况将会对国内以及全球经济格局产生持续重要的影响。 对于2019年市场总体的判断是：不悲观。目前市场的位置不论是对经济增长情况、金融去杠杆情况还是对中美贸易摩擦情况的预期总体上已有所体现。虽然以上情况还存在一定的不确定性，但如果总体情况没有大的恶化，或者有新的超预期的不利于市场的情况发生，市场总体大幅下跌的可能性不大。而另一方面，货币政策持续相对宽松、政府对市场的呵护和资产配置荒的大背景下，以及政府的一系列稳经济的政策出台和落实的情况下，我们对2019年市场整体的表现不必悲观。 我们预计2019年经济结构转型仍然是贯穿全年的投资方向。2019年预计市场投资机会较大的行业还是在国家一直倡导和扶持的新兴产业中，和国家战略发展的规划布局中（如新经济、新能源、新消费、5G等等）。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2018年11月5日至12月31日,本基金曾出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 自2018年1月16日至9月30日，本基金曾出现超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,公司已向中国证券监督管理委员会上报相关后续运作方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第61372718_B24号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了后附的中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 徐艳 蔺育化 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2019年3月26日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,062,853.33 6,873,810.21 结算备付金 87,627.31 426,511.84 存出保证金 17,561.17 74,946.06 交易性金融资产 7.4.7.2 38,639,163.82 44,644,013.74 其中：股票投资 38,639,163.82 44,644,013.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 43,770.32 676,578.73 应收利息 7.4.7.5 1,259.83 1,745.95 应收股利 - - 应收申购款 14,473.92 11,672.55 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 44,866,709.70 52,709,279.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 756,081.99 应付赎回款 33,501.71 1,892.19 应付管理人报酬 57,455.02 66,453.60 应付托管费 9,575.83 11,075.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 42,380.90 194,031.58 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 85,019.80 45,003.11 负债合计 227,933.26 1,074,538.09 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 57,450,567.96 51,260,923.19 未分配利润 7.4.7.10 -12,811,791.52 373,817.80 所有者权益合计 44,638,776.44 51,634,740.99 负债和所有者权益总计 44,866,709.70 52,709,279.08 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.777元，基金份额总额57,450,567.96份。 利润表 会计主体：中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -9,462,380.08 22,673,648.62 1.利息收入 31,371.85 73,105.06 其中：存款利息收入 7.4.7.11 31,371.85 73,105.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,639,438.76 16,266,849.02 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,804,090.26 15,749,963.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 164,651.50 516,886.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -2,937,065.12 6,271,753.33 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 82,751.95 61,941.21 减：二、费用 1,428,187.12 2,422,071.11 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 669,160.44 1,110,992.48 2．托管费 7.4.10.2.2 111,526.64 185,165.46 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 501,701.48 969,341.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 145,798.56 156,571.93 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,890,567.20 20,251,577.51 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,890,567.20 20,251,577.51 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 51,260,923.19 373,817.80 51,634,740.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,890,567.20 -10,890,567.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 6,189,644.77 -2,295,042.12 3,894,602.65 其中：1.基金申购款 36,392,564.65 -3,887,559.15 32,505,005.50 2.基金赎回款 -30,202,919.88 1,592,517.03 -28,610,402.85 五、期末所有者权益（基金净值） 57,450,567.96 -12,811,791.52 44,638,776.44 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 98,913,833.49 -21,465,593.60 77,448,239.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 20,251,577.51 20,251,577.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -47,652,910.30 1,587,833.89 -46,065,076.41 其中：1.基金申购款 14,173,591.51 -1,358,156.38 12,815,435.13 2.基金赎回款 -61,826,501.81 2,945,990.27 -58,880,511.54 五、期末所有者权益（基金净值） 51,260,923.19 373,817.80 51,634,740.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1253号文《关于准予中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币275,283,796.39元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第1251号验资报告予以验证，《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015 年11 月11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为275,324,023.94份基金份额，其中认购资金利息折合40,227.55份基金份额。本基金的基金管理人为和注册登记机构均中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合的资产配置比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司(“法国洛希尔银行”) 基金管理人的股东 中海恒信资产管理（上海）有限公司（以下简称“中海恒信”） 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国联证券 13,832,899.42 3.90% 12,811,258.25 1.91% 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国联证券 12,882.35 4.37% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国联证券 11,931.12 2.13% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 669,160.44 1,110,992.48 其中：支付销售机构的客户维护费 247,970.39 490,939.75 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 111,526.64 185,165.46 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间内，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 6,062,853.33 27,867.63 6,873,810.21 67,114.38 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币2,451.77元(2017年度：人民币4,762.48元)，2018年末结算备付金余额为人民币87,627.31元(2017年末：人民币426,511.84元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币38,639,163.82元，无属于第二层次和第三层次的余额（于2017年12月31日，属于第一层次的余额为人民币44,644,013.74元，无属于第二层次和第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币44,638,776.44元，已连续超过40个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定，在定期报告中予以披露。 除此以外，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,639,163.82 86.12 其中：股票 38,639,163.82 86.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,150,480.64 13.71 8 其他各项资产 77,065.24 0.17 9 合计 44,866,709.70 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,896,640.72 35.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,711,924.15 19.52 J 金融业 - - K 房地产业 4,507,487.00 10.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,368,850.00 9.79 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,857,559.95 8.64 R 文化、体育和娱乐业 1,296,702.00 2.90 S 综合 - - 合计 38,639,163.82 86.56 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300012 华测检测 667,000 4,368,850.00 9.79 2 000063 中兴通讯 149,100 2,920,869.00 6.54 3 600498 烽火通信 99,500 2,832,765.00 6.35 4 002916 深南电路 24,216 1,941,396.72 4.35 5 002281 光迅科技 72,200 1,939,292.00 4.34 6 002463 沪电股份 255,600 1,832,652.00 4.11 7 300253 卫宁健康 146,100 1,820,406.00 4.08 8 600570 恒生电子 34,500 1,793,310.00 4.02 9 002841 视源股份 30,800 1,752,520.00 3.93 10 300451 创业软件 86,700 1,660,305.00 3.72 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601155 新城控股 4,463,901.00 8.65 2 600498 烽火通信 4,144,170.00 8.03 3 300012 华测检测 3,979,402.00 7.71 4 000063 中兴通讯 3,808,262.00 7.38 5 600048 保利地产 3,310,966.00 6.41 6 300339 润和软件 3,240,842.00 6.28 7 000002 万 科Ａ 3,211,715.80 6.22 8 300212 易华录 3,175,265.80 6.15 9 300015 爱尔眼科 2,941,240.26 5.70 10 600588 用友网络 2,758,199.39 5.34 11 002916 深南电路 2,501,065.00 4.84 12 002371 北方华创 2,361,865.00 4.57 13 002281 光迅科技 2,238,513.00 4.34 14 601939 建设银行 2,208,789.00 4.28 15 600136 当代明诚 2,185,067.00 4.23 16 002065 东华软件 2,179,939.00 4.22 17 300059 东方财富 2,140,298.00 4.15 18 603690 至纯科技 2,131,503.00 4.13 19 002304 洋河股份 2,081,787.00 4.03 20 002146 荣盛发展 2,054,683.00 3.98 21 300365 恒华科技 2,031,084.00 3.93 22 002368 太极股份 2,025,123.00 3.92 23 601877 正泰电器 2,004,948.80 3.88 24 600845 宝信软件 1,999,830.00 3.87 25 603986 兆易创新 1,982,384.00 3.84 26 300036 超图软件 1,970,635.00 3.82 27 300373 扬杰科技 1,944,378.00 3.77 28 300253 卫宁健康 1,936,883.76 3.75 29 600763 通策医疗 1,919,349.00 3.72 30 600570 恒生电子 1,903,044.00 3.69 31 600271 航天信息 1,894,856.00 3.67 32 002463 沪电股份 1,868,530.00 3.62 33 603019 中科曙光 1,844,344.00 3.57 34 300559 佳发教育 1,825,172.94 3.53 35 300604 长川科技 1,822,835.90 3.53 36 300451 创业慧康 1,806,128.05 3.50 37 000977 浪潮信息 1,798,344.00 3.48 38 002841 视源股份 1,767,591.00 3.42 39 300054 鼎龙股份 1,721,017.00 3.33 40 300760 迈瑞医疗 1,684,042.40 3.26 41 300346 南大光电 1,585,442.00 3.07 42 603939 益丰药房 1,583,510.00 3.07 43 000703 恒逸石化 1,574,113.00 3.05 44 600740 山西焦化 1,572,970.00 3.05 45 300687 赛意信息 1,565,423.00 3.03 46 300010 立思辰 1,562,861.00 3.03 47 000681 视觉中国 1,554,179.00 3.01 48 600536 中国软件 1,549,270.00 3.00 49 300348 长亮科技 1,530,012.00 2.96 50 300409 道氏技术 1,516,900.26 2.94 51 002696 百洋股份 1,490,255.00 2.89 52 002180 纳思达 1,482,956.00 2.87 53 002410 广联达 1,464,599.83 2.84 54 002023 海特高新 1,426,883.00 2.76 55 002383 合众思壮 1,420,662.00 2.75 56 600030 中信证券 1,417,768.00 2.75 57 000401 冀东水泥 1,395,779.00 2.70 58 002044 美年健康 1,393,801.00 2.70 59 000066 中国长城 1,385,431.00 2.68 60 600340 华夏幸福 1,375,764.00 2.66 61 300177 中海达 1,369,510.56 2.65 62 002739 万达电影 1,362,572.50 2.64 63 002624 完美世界 1,359,600.00 2.63 64 300170 汉得信息 1,296,542.00 2.51 65 300316 晶盛机电 1,280,280.00 2.48 66 002376 新北洋 1,266,700.00 2.45 67 300045 华力创通 1,255,334.00 2.43 68 000555 神州信息 1,227,285.00 2.38 69 603039 泛微网络 1,219,146.00 2.36 70 600515 海航基础 1,188,631.00 2.30 71 603160 汇顶科技 1,158,856.00 2.24 72 600856 中天能源 1,147,966.00 2.22 73 300081 恒信东方 1,142,373.97 2.21 74 002607 亚夏汽车 1,121,401.20 2.17 75 002439 启明星辰 1,102,334.00 2.13 76 002380 科远股份 1,100,890.00 2.13 77 300364 中文在线 1,088,012.00 2.11 78 300168 万达信息 1,087,950.00 2.11 79 600486 扬农化工 1,055,045.00 2.04 80 300166 东方国信 1,047,970.20 2.03 81 603799 华友钴业 1,045,305.00 2.02 82 600029 南方航空 1,039,538.00 2.01 83 601111 中国国航 1,037,803.00 2.01 84 600115 东方航空 1,034,013.00 2.00 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601939 建设银行 3,804,581.04 7.37 2 300212 易华录 3,046,114.00 5.90 3 300339 润和软件 2,919,280.00 5.65 4 601318 中国平安 2,744,551.00 5.32 5 000703 恒逸石化 2,569,476.06 4.98 6 000537 广宇发展 2,492,522.00 4.83 7 601155 新城控股 2,465,355.38 4.77 8 000063 中兴通讯 2,410,979.24 4.67 9 600588 用友网络 2,367,377.06 4.58 10 600763 通策医疗 2,281,933.00 4.42 11 600136 当代明诚 2,193,307.00 4.25 12 002320 海峡股份 2,120,657.00 4.11 13 002304 洋河股份 1,996,788.00 3.87 14 002456 欧菲科技 1,996,769.92 3.87 15 002146 荣盛发展 1,992,856.00 3.86 16 002714 牧原股份 1,955,297.57 3.79 17 601100 恒立液压 1,935,471.73 3.75 18 002065 东华软件 1,927,500.00 3.73 19 300059 东方财富 1,926,737.40 3.73 20 000001 平安银行 1,924,802.72 3.73 21 601888 中国国旅 1,921,888.11 3.72 22 300015 爱尔眼科 1,907,189.96 3.69 23 000735 罗 牛 山 1,906,555.00 3.69 24 002027 分众传媒 1,902,003.00 3.68 25 300036 超图软件 1,881,414.69 3.64 26 601233 桐昆股份 1,825,473.84 3.54 27 600887 伊利股份 1,803,798.00 3.49 28 002368 太极股份 1,783,299.00 3.45 29 300365 恒华科技 1,763,192.32 3.41 30 600740 山西焦化 1,744,677.00 3.38 31 002596 海南瑞泽 1,731,940.00 3.35 32 603690 至纯科技 1,714,801.00 3.32 33 000333 美的集团 1,700,696.56 3.29 34 000886 海南高速 1,700,612.63 3.29 35 601877 正泰电器 1,648,420.07 3.19 36 300373 扬杰科技 1,639,232.00 3.17 37 300054 鼎龙股份 1,637,485.00 3.17 38 601336 新华保险 1,616,208.69 3.13 39 600048 保利地产 1,597,599.00 3.09 40 600271 航天信息 1,595,304.42 3.09 41 603019 中科曙光 1,565,763.00 3.03 42 000002 万 科Ａ 1,554,080.40 3.01 43 603986 兆易创新 1,553,525.60 3.01 44 600515 海航基础 1,533,044.99 2.97 45 300604 长川科技 1,518,565.10 2.94 46 000681 视觉中国 1,516,266.00 2.94 47 300409 道氏技术 1,498,277.00 2.90 48 603939 益丰药房 1,488,062.00 2.88 49 000661 长春高新 1,485,381.12 2.88 50 600536 中国软件 1,476,100.00 2.86 51 000977 浪潮信息 1,470,433.00 2.85 52 002410 广联达 1,429,896.00 2.77 53 000401 冀东水泥 1,412,636.00 2.74 54 002023 海特高新 1,409,982.50 2.73 55 002157 正邦科技 1,409,801.00 2.73 56 002696 百洋股份 1,395,408.70 2.70 57 300177 中海达 1,379,119.00 2.67 58 600036 招商银行 1,372,728.00 2.66 59 002142 宁波银行 1,371,735.00 2.66 60 000066 中国长城 1,324,352.08 2.56 61 300687 赛意信息 1,315,791.60 2.55 62 002383 合众思壮 1,313,432.00 2.54 63 601398 工商银行 1,305,966.00 2.53 64 300168 万达信息 1,279,038.00 2.48 65 300348 长亮科技 1,256,460.00 2.43 66 600340 华夏幸福 1,247,820.00 2.42 67 600346 恒力股份 1,243,013.00 2.41 68 603039 泛微网络 1,237,702.20 2.40 69 300346 南大光电 1,237,085.50 2.40 70 300170 汉得信息 1,209,584.90 2.34 71 600498 烽火通信 1,208,549.00 2.34 72 002376 新北洋 1,194,311.00 2.31 73 300045 华力创通 1,194,233.00 2.31 74 002180 纳思达 1,184,897.60 2.29 75 600856 中天能源 1,184,366.00 2.29 76 300010 立思辰 1,174,553.00 2.27 77 300081 恒信东方 1,173,627.00 2.27 78 000555 神州信息 1,156,241.00 2.24 79 002493 荣盛石化 1,151,346.00 2.23 80 600030 中信证券 1,141,941.00 2.21 81 002380 科远股份 1,075,537.00 2.08 82 603799 华友钴业 1,052,588.00 2.04 83 601988 中国银行 1,044,499.00 2.02 84 600486 扬农化工 1,037,026.00 2.01 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 179,387,722.27 卖出股票收入（成交）总额 175,651,416.81 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,561.17 2 应收证券清算款 43,770.32 3 应收股利 - 4 应收利息 1,259.83 5 应收申购款 14,473.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,065.24 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,775 20,702.91 15,722,222.22 27.37% 41,728,345.74 72.63% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 162,675.41 0.2832% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年11月11日 ）基金份额总额 275,324,023.94 本报告期期初基金份额总额 51,260,923.19 本报告期期间基金总申购份额 36,392,564.65 减:本报告期期间基金总赎回份额 30,202,919.88 本报告期期末基金份额总额 57,450,567.96 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，免去杨皓鹏先生代理督察长职务，聘任黄乐军先生担任督察长职务。 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。本报告期内已预提审计费35,000.00元，截至2018年12月31日暂未支付，目前该会计师事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 1 73,476,887.74 20.72% 53,733.51 18.24% - 华创证券 1 61,356,502.78 17.30% 57,140.53 19.40% - 西南证券 1 49,489,461.59 13.95% 36,191.49 12.29% - 银河证券 2 34,473,946.86 9.72% 32,105.72 10.90% - 长江证券 1 27,875,606.04 7.86% 25,960.54 8.81% - 中金公司 2 25,902,252.31 7.30% 18,942.24 6.43% - 东北证券 1 20,187,608.00 5.69% 14,763.14 5.01% - 国联证券 1 13,832,899.42 3.90% 12,882.35 4.37% - 兴业证券 2 13,354,315.00 3.77% 11,325.62 3.84% - 招商证券 1 8,869,159.80 2.50% 8,259.82 2.80% - 国信证券 1 8,677,987.96 2.45% 8,081.79 2.74% - 东兴证券 1 8,522,559.16 2.40% 7,936.96 2.69% - 浙商证券 1 4,064,831.50 1.15% 2,972.63 1.01% - 中泰证券 1 3,065,427.00 0.86% 2,854.88 0.97% - 安信证券 1 786,950.00 0.22% 732.89 0.25% - 民生证券 2 749,197.00 0.21% 697.72 0.24% - 光大证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内新增了国盛证券的上海和深圳交易单元。退租了长城证券的深圳交易单元。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 渤海证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-5-8至2018-12-31 0.00 15,722,222.22 0.00 15,722,222.22 27.37% 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 中海基金管理有限公司 2019年3月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |