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| 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489679 | ||||||||
| 基金代码 | 163813 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十八日 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 2页共 28页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 3页共 28页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 中银全球策略（QDII-FOF） 基金主代码 163813 交易代码 163813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 3日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 86,296,189.91份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，运用“核 心-卫星”投资策略，力争实现投资组合的收益最大化，严格遵守投资纪律， 追求基金长期资产增值。 投资策略 坚持理性投资、价值投资和长期投资，通过对全球宏观经济、各主要经济 体及行业基本面的深入分析，在全球范围有效配置基金资产，应用“核心- 卫星”投资策略，构建多元化的投资组合，降低基金资产非系统性风险， 提高投资组合风险调整后的收益。此外，本基金通过精选基金、股票和债 券，进一步为投资者实现资本稳健、长期增值的目标。 业绩比较基准 60%×MSCI 所有国家世界指数（MSCI All Country World Index）+40%×美 国 3月政府债券（US 3-Month T-Bills）收益率 风险收益特征 本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基 金，低于全球股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 田青 联系电话 021-38834999 010-67595096 电子邮箱 clientservice@bocim.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 010-67595096 传真 021-68873488 010-66275853 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Bank of New York Mellon 中文 - 纽约梅隆银行 注册地址 - 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 - 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 - - 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 4页共 28页 注：本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据 法律法规和《基金合同》的有关规定公告。 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -302,755.95 1,940,377.82 -9,418,924.02 本期利润 -2,288,866.28 1,641,368.82 -9,428,945.79 加权平均基金份额本期 利润 -0.0262 0.0168 -0.1394 本期基金份额净值增长 率 -4.38% 2.77% -13.08% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额 利润 -0.4318 -0.4062 -0.4225 期末基金资产净值 49,033,556.87 53,718,845.13 59,144,142.46 期末基金份额净值 0.568 0.594 0.578 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.02% 1.12% -5.32% 0.73% -7.70% 0.39% 过去六个月 -7.04% 0.88% 2.37% 0.60% -9.41% 0.28% 过去一年 -4.38% 0.88% 1.73% 0.53% -6.11% 0.35% 过去三年 -14.59% 0.72% 18.88% 0.43% -33.47% 0.29% 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 5页共 28页 过去五年 -33.95% 1.14% 17.65% 0.44% -51.60% 0.70% 自基金合同生效 日起 -43.20% 1.03% 32.00% 0.51% -75.20% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银全球策略证券投资基金（FOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年 3月 3日至 2018年 12月 31日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银全球策略证券投资基金（FOF） 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 6页共 28页 注：本基金合同于 2011年 3月 3日生效。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基 准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配的情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的 发展，努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2018年 12月 31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百 零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈学林 基金经理 2013-07-18 - 16 中银基金管理有限公司助 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 7页共 28页 理副总裁（AVP），工商管 理硕士。曾任统一期货股 份有限公司交易员，凯基 证券投资信托股份有限公 司基金经理。2010年加入 中银基金管理有限公司， 曾担任中银全球策略 （QDII-FOF）基金基金经 理助理。2013年 3月至今 任中银标普全球资源等权 重指数（QDII）基金基金 经理，2013年 7月至今任 中银全球策略（QDII-FOF） 基金基金经理。具有 16年 证券从业年限。具备基金 从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律 法规和《基金合同》的有关规定公告。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基 金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价 申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环 节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 8页共 28页 司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证 各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有 公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程 和结果的有效监督。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 国外经济方面，全球经济处于复苏末端，美国经济有见顶态势，四季度美欧经济景气度均回落。 从领先指标来看，美国经济景气度大幅回落，四季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从三季度末的 59.8 下行至 54.1，创两年以来新低，美国 12 月非农就业再度不及预期，失业率维持 3.7%，美国通胀预 期随着油价下跌而显著回落，美债主要收益率曲线相继逼平，美元指数趋势性转弱。欧元区经济景 气度继续下滑，四季度制造业 PMI 指数从 53.2 进一步下行至 51.4，欧央行实际上处于“松紧两难” 的境地，确认 12月底结束扩表，但核心通胀距离央行目标也仍有距离。日本经济复苏不及预期，四 季度制造业 PMI 指数从 52.5小幅回落至 52.4，工业产值回落，核心通胀未见起色。综合来看，美国 经济有所回落，2019 年美联储预期加息次数显著下降，美元预计见顶，美债收益率预计继续下降； 欧洲经济复苏前景一般，贸易战以及英国退欧等因素均存在负面影响；日本经济延续缓慢复苏。 国内经济方面，融资需求继续下行，地方债务监管未见宽松迹象，叠加贸易战背景下外需走弱， 经济下行压力增加。具体来看，四季度领先指标中采制造业 PMI 显著下行 1.4个百分点至 49.4，同 步指标工业增加值 1-11月同比增长 6.3%，较三季度末回落 0.1个百分点。从经济增长动力来看，出 口受贸易战影响逐步体现，消费持续走低，投资低位震荡：11月美元计价出口增速较三季度末回落 至 5.4%左右，11 月消费增速较三季度末大幅下行至 8.1%；制造业投资维持强势，房地产投资高位 回落，基建投资触底反弹，1-11月固定资产投资增速较三季度末小幅回升至 5.9%的水平。通胀方面， 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 9页共 28页 CPI 冲高回落，11月同比增速 2.2%，PPI 在大宗商品价格走低及高基数背景下加速回落，11月同比 增速较三季度末回落至 2.7%。 四季度全球风险性资产遭遇少见的风暴，美股因为估值偏高、联储局鹰派的加息态度以及中美 贸易战拖沓的影响下，遭受大幅度的获利了结卖压，特别以 FAAG为首的美国纳斯达克股票更是成 为卖压的重心。随后因为因为高盛卷入马来西亚 1MB基金的丑闻也带领道琼斯指数进一步下跌。能 源股业受累于油价大幅下跌，OPEC 在美国压力下提高了产量，高油价也鼓励了美国页岩油产量创 下今年新高，这一切都使得风险性遭到抛售，但是另一方面，避险的资金涌入了避险债券及黄金， 美国从 1个月期国债到 10年期国债的利率几乎一样，可以看出市场已经处于短期恐慌阶段，黄金也 借此突破长期的价格的压制上涨。 我们在 2018年基本根据当时的宏观经济及股市的相对的估值，重点配置了美国科技相关股票以 及美国其他板块的股票，并且减少了债券的配置，知道第四季因为全球风险性资产的下跌，调整了 投资组合增加了债券及货币基金的权重。 截至 2018年 12月 31日为止，本基金的单位净值为元，本基金的累计单位净值为元。年内本基 金净值增长率为%，同期业绩基准增长率为%。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-4.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.73%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，我们认为整体的波动行情将会加大。联储局的利率的前景将是左右未来风险性资 产最大的变数。如果联储局执意继续加息，我们可能不止面临股市的下跌，美国经济也终将抵挡不 住利率高涨的压力进入衰退。如果联储局能够暂缓加息甚至开始减小缩表规模，提供流动性降低金 融紧缩的情况，我们认为股市仍将比债券的表现要好。以各个国家资产来看，我们看好短期新兴市 场的表现将优于发达国家，因为历经 2018年的大幅下跌，美元不再强势的大的宏观背景之下，新兴 市场将迎来相对宽松的环境，此外，黄金将易涨难跌。中国 A股市场跟港股可能全年度表现超越其 他新兴市场的股市。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准， 公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 10页共 28页 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信 息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值 方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金 收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%。 本报告期期末可供分配利润为-37,262,633.04元。根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与 分配相关约定，无相关收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 11页共 28页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈 露 徐雯签字出具了安永华明（2019）审字第 61062100_B13号标准无保留意见的审计报告。投资者 可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF） 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： - - 银行存款 8,900,571.79 4,986,428.99 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 43,339,314.63 50,822,813.09 其中：股票投资 1,219,916.64 715,753.00 基金投资 42,119,397.99 50,107,060.09 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 670.54 579.74 应收股利 35,592.49 44,665.90 应收申购款 4,132.98 41,084.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 52,280,282.43 55,895,572.06 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 12页共 28页 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,561,758.03 1,759,963.25 应付赎回款 550,757.17 207,550.62 应付管理人报酬 77,367.64 82,919.75 应付托管费 15,043.71 16,123.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 41,799.01 110,170.00 负债合计 3,246,725.56 2,176,726.93 所有者权益： - - 实收基金 86,296,189.91 90,461,850.46 未分配利润 -37,262,633.04 -36,743,005.33 所有者权益合计 49,033,556.87 53,718,845.13 负债和所有者权益总计 52,280,282.43 55,895,572.06 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.568元，基金份额总额 86,296,189.91 份。 7.2 利润表 会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF） 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -664,138.23 3,650,601.16 1.利息收入 33,716.28 23,278.52 其中：存款利息收入 33,716.28 23,278.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,113,380.21 4,151,246.81 其中：股票投资收益 -854,775.33 1,174,159.44 基金投资收益 1,224,590.85 1,718,539.66 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 743,564.69 1,258,547.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -1,986,110.33 -299,009.00 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 13页共 28页 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 160,237.90 -228,138.02 5.其他收入（损失以“-”号填列） 14,637.71 3,222.85 减：二、费用 1,624,728.05 2,009,232.34 1．管理人报酬 951,479.70 1,034,592.63 2．托管费 185,009.91 201,170.74 3．销售服务费 - - 4．交易费用 336,464.81 608,569.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 188.35 - 7．其他费用 151,585.28 164,899.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -2,288,866.28 1,641,368.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,288,866.28 1,641,368.82 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF） 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 90,461,850.46 -36,743,005.33 53,718,845.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -2,288,866.28 -2,288,866.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -4,165,660.55 1,769,238.57 -2,396,421.98 其中：1.基金申购款 17,843,390.44 -6,907,199.36 10,936,191.08 2.基金赎回款 -22,009,050.99 8,676,437.93 -13,332,613.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 86,296,189.91 -37,262,633.04 49,033,556.87 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 14页共 28页 一、期初所有者权益（基 金净值） 102,405,773.84 -43,261,631.38 59,144,142.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 1,641,368.82 1,641,368.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -11,943,923.38 4,877,257.23 -7,066,666.15 其中：1.基金申购款 4,683,929.58 -1,919,828.39 2,764,101.19 2.基金赎回款 -16,627,852.96 6,797,085.62 -9,830,767.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 90,461,850.46 -36,743,005.33 53,718,845.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银全球策略证券投资基金（FOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2010]1134号文《关于核准中银全球策略证券投资基金(FOF)募集的批 复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011年 3月 3 日正式生效，首次设立募集规模为 1,059,555,414.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限 不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金境外托管人为纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)。 本基金投资于全球证券市场中具有良好流通性的金融工具，包括在已与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金（包括 ETF），在已与中国证 监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票，以及债券、 现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基 金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI 所有国家世界指数（MSCI All Country World Index） 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 15页共 28页 +40%×美国 3 月政府债券（US 3-Month T-Bills）收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准 则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计 核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财务 状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 16页共 28页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费 附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业 税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教 育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包 括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日 收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额 净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法 律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 17页共 28页 律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行（“纽约梅隆”） 基金境外托管人 中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响、基金销售机构 贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 951,479.70 1,034,592.63 其中：支付销售机构的客户维护费 342,162.17 371,089.60 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.80%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×1.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 185,009.91 201,170.74 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.35%的年费率 计提。计算方法如下： 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 18页共 28页 H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 2,795,582.44 19,105.55 2,360,648.50 21,214.91 纽约梅隆 6,104,989.35 14,601.85 2,625,780.49 2,042.91 合计 8,900,571.79 33,707.40 4,986,428.99 23,257.82 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 19页共 28页 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收申购款、应收利息以及其他金融 负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于 第一层次的余额为人民币 43,339,314.63元，无划分为第二层次以及第三层次的余额（于 2017年 12 月 31日，属于第一层次的余额为人民币 50,822,813.09元，无划分为第二层次以及第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于公开募集的证券投资基金及证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间不将相关基金份额、股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关基金份额、股票和可转换债券公允价 值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可 比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2019年 3月 27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,219,916.64 2.33 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 20页共 28页 其中：普通股 1,219,916.64 2.33 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 42,119,397.99 80.56 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,900,571.79 17.02 8 其他各项资产 40,396.01 0.08 9 合计 52,280,282.43 100.00 8.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF 基金 契约型开 放式 SSgA Funds Management Inc 4,631,136.37 9.44 2 SPDR BBG BARC 1-3 MONTH TBIL ETF 基金 契约型开 放式 SSgA Funds Management Inc 4,519,499.56 9.22 3 PIMCO ENHANCE D SHORT MATURIT ETF 基金 契约型开 放式 Pacific Investment Management Co LLC 4,503,460.26 9.18 4 SPDR GOLD TRUST ETF 基金 契约型开 放式 World Gold Trust Services LLC 4,160,815.00 8.49 5 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 基金 契约型开 放式 SSgA Funds Management Inc 2,418,503.83 4.93 6 SPDR ETF 基金 契约型开 SSgA Funds 2,300,887.80 4.69 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 21页共 28页 BLACKST ONE/GSO SEN LOAN 放式 Management Inc 7 HIGHLAN D/IBOXX SENIOR LOAN E ETF 基金 契约型开 放式 Highland Capital Management Fund Advisors LP 2,240,285.74 4.57 8 VANGUAR D SHORT-TE RM BOND ETF ETF 基金 契约型开 放式 Vanguard Group Inc/The 2,156,966.50 4.40 9 PIMCO ACTIVE BOND EXCHANG E-T ETF 基金 契约型开 放式 Pacific Investment Management Co LLC 2,115,993.19 4.32 10 FIRST TRUST TECHNOL OGY ALPHA ETF 基金 契约型开 放式 First Trust Advisors LP 1,983,636.38 4.05 8.3 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 1,219,916.64 2.49 合计 1,219,916.64 2.49 8.4 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 1,219,916.64 2.49 合计 1,219,916.64 2.49 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 MICROS OFT 微软 MSFT US 纽约证 券交易 美国 1,750 1,219,916.64 2.49 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 22页共 28页 CORP 所 8.6 报告期内权益投资组合的重大变动 8.6.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 APPLE INC AAPL US 2,868,195.41 5.34 2 SONY CORP 6758 JP 2,854,239.49 5.31 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 2,790,374.35 5.19 4 MICROSOFT CORP MSFT US 2,756,230.79 5.13 5 NETFLIX INC NFLX US 2,630,722.99 4.90 6 AMAZON.COM INC AMZN US 2,489,607.11 4.63 7 FERRARI NV RACE US 2,391,472.25 4.45 8 MSCI INC MSCI US 2,162,116.82 4.02 9 FACEBOOK INC-A FB US 2,044,309.96 3.81 10 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 2,000,065.14 3.72 11 BOEING CO/THE BA US 1,867,681.74 3.48 12 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC FP 1,738,342.81 3.24 13 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 1,692,268.51 3.15 14 MASTERCARD INC - A MA US 1,559,008.55 2.90 15 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,501,780.78 2.80 16 CONOCOPHILLIPS COP US 1,497,975.30 2.79 17 WHITING PETROLEUM CORP WLL US 1,392,805.72 2.59 18 NVIDIA CORP NVDA US 1,392,662.74 2.59 19 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 1,082,733.98 2.02 20 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 1,011,695.85 1.88 注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.6.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 23页共 28页 1 SONY CORP 6758 JP 2,838,986.10 5.28 2 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 2,713,564.57 5.05 3 NETFLIX INC NFLX US 2,572,687.72 4.79 4 AMAZON.COM INC AMZN US 2,566,375.53 4.78 5 APPLE INC AAPL US 2,483,206.06 4.62 6 FERRARI NV RACE US 2,110,504.29 3.93 7 MSCI INC MSCI US 2,032,789.04 3.78 8 FACEBOOK INC-A FB US 1,986,099.20 3.70 9 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 1,977,946.83 3.68 10 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 1,907,332.96 3.55 11 BOEING CO/THE BA US 1,830,661.83 3.41 12 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC FP 1,621,320.08 3.02 13 CONOCOPHILLIPS COP US 1,592,452.82 2.96 14 MICROSOFT CORP MSFT US 1,537,150.19 2.86 15 MASTERCARD INC - A MA US 1,470,820.18 2.74 16 NVIDIA CORP NVDA US 1,401,905.92 2.61 17 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,395,650.89 2.60 18 WHITING PETROLEUM CORP WLL US 1,310,666.59 2.44 19 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 1,098,310.73 2.04 20 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 1,028,997.97 1.92 注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.6.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 59,136,206.21 卖出收入（成交）总额 57,689,338.68 8.7 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 HEALTH ETF 基金 契约型 SSgA Funds 4,631,136.37 9.44 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 24页共 28页 CARE SELECT SECTOR 开放式 Management Inc 2 SPDR BBG BARC 1-3 MONTH TBIL ETF 基金 契约型 开放式 SSgA Funds Management Inc 4,519,499.56 9.22 3 PIMCO ENHANC ED SHORT MATURIT ETF 基金 契约型 开放式 Pacific Investment Management Co LLC 4,503,460.26 9.18 4 SPDR GOLD TRUST ETF 基金 契约型 开放式 World Gold Trust Services LLC 4,160,815.00 8.49 5 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 基金 契约型 开放式 SSgA Funds Management Inc 2,418,503.83 4.93 6 SPDR BLACKST ONE/GSO SEN LOAN ETF 基金 契约型 开放式 SSgA Funds Management Inc 2,300,887.80 4.69 7 HIGHLAN D/IBOXX SENIOR LOAN E ETF 基金 契约型 开放式 Highland Capital Management Fund Advisors LP 2,240,285.74 4.57 8 VANGUA RD SHORT-TE RM BOND ETF ETF 基金 契约型 开放式 Vanguard Group Inc/The 2,156,966.50 4.40 9 PIMCO ACTIVE BOND EXCHAN GE-T ETF 基金 契约型 开放式 Pacific Investment Management Co LLC 2,115,993.19 4.32 10 FIRST TRUST TECHNOL OGY ALPHA ETF 基金 契约型 开放式 First Trust Advisors LP 1,983,636.38 4.05 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 25页共 28页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 35,592.49 4 应收利息 670.54 5 应收申购款 4,132.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,396.01 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 4,712 18,314.13 4,626,230.76 5.3609% 81,669,959.15 94.6391% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 12,846.43 0.0149% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理本期末未持有本基金。 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 26页共 28页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年 3月 3日)基金份额总额 1,059,555,414.92 本报告期期初基金份额总额 90,461,850.46 本报告期基金总申购份额 17,843,390.44 减：本报告期基金总赎回份额 22,009,050.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 86,296,189.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。 本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会 书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董 事。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略没有发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的 报酬为 40,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 6年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 27页共 28页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Goldman Sachs Asia LLC - 52,623,800.47 45.04% 123,720.77 42.41% - Credit Suisse (Hong Kong) Ltd - 35,493,704.51 30.38% 100,711.06 34.52% - Bloomberg Tradebook LLC - 12,362,909.39 10.58% 26,402.82 9.05% - Morgan Stanley - 3,304,836.91 2.83% 6,623.85 2.27% - 中金公司 - 12,649,754.62 10.83% 30,666.06 10.51% - Guosen Securities - 390,539.05 0.33% 3,596.92 1.23% - 注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作，本报告期 内没有新增券商。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以 取得有益于基金持有人利益的最佳执行； 2、根据相关法规与基金管理人的制度，基金管理人 QDII 业务团队按照以下标准，对 QDII 投 资交易单元进行选择：（一）交易执行能力。主要指境外券商是否对交易指令进行了有效的执行以 及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：下单及成交回报的准确性和及 时性、券款划拨的准确性和及时性、交易保密能力等；（二）研究团队的实力和水平。衡量境外券 商的研究能力的指标主要有：宏观经济研究、行业研究、市场走向分析、专题研究报告的水平，以 及推荐投资工具的有效性等；（三）服务水平。主要指是否与基金管理人有较强的长期合作意愿并 积极提供个性化服务；（四）交易成本。主要指费用是否总体可控，交易佣金相较于交易执行水平 以及投研支持服务而言是否合理、优惠。符合上述条件的境外券商是 QDII 业务团队考虑长期合作的 对象，可成为备选券商，经 QDII 投资决策委员会审核批准，由交易部相关人员与其开设证券账户; 3、本基金本报告年度无新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金 额 占当期基 金成交总 额的比例 Goldman Sachs Asia LLC - - - - - - 144,92 9,979.2 3 42.87% 中银全球策略证券投资基金（FOF）2018年年度报告摘要 第 28页共 28页 Credit Suisse (Hong Kong) Ltd - - - - - - 101,76 1,416.4 1 30.10% Bloomberg Tradebook LLC - - - - - - 52,753, 016.96 15.60% Morgan Stanley - - - - - - 27,645, 781.07 8.18% 中金公司 - - - - - - 7,794,2 53.94 2.31% Guosen Securities - - - - - - 3,206,3 85.61 0.95% 中银基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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