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| 华泰紫金天天金货币ETFA(511670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1480176 | ||||||||
| 基金代码 | 511670 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年03月25日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 1.2 目录 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 2.4 信息披露方式 2.5 其他相关资料 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润分配情况 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 6.2 审计报告的基本内容 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 7.2 利润表 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 7.4.2 会计报表的编制基础 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 7.4.4.2 记账本位币 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 7.4.4.7 实收基金 7.4.4.8 损益平准金 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 7.4.4.10 费用的确认和计量 7.4.4.11 基金的收益分配政策 7.4.4.12 分部报告 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 7.4.5.2 会计估计变更的说明 7.4.5.3 差错更正的说明 7.4.6 税项 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 7.4.7.2 交易性金融资产 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 7.4.7.5 应收利息 7.4.7.6 其他资产 7.4.7.7 应付交易费用 7.4.7.8 其他负债 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.11 存款利息收入 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 7.4.7.16 股利收益 7.4.7.17 公允价值变动收益 7.4.7.18 其他收入 7.4.7.19 交易费用 7.4.7.20 其他费用 7.4.7.21 分部报告 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 7.4.8.2 资产负债表日后事项 7.4.9 关联方关系 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 7.4.10.1.2 债券交易 7.4.10.1.3 债券回购交易 7.4.10.1.4 权证交易 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 7.4.10.2.2 基金托管费 7.4.10.2.3 销售服务费 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.11 利润分配情况 7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 7.4.13.2 信用风险 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 7.4.13.4 市场风险 7.4.13.4.1 利率风险 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 7.4.13.4.2 外汇风险 7.4.13.4.3 其他价格风险 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 8.2 债券回购融资情况 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 8.9.3 期末其他各项资产构成 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 9.2 期末上市基金前十名持有人 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 §10开放式基金份额变动 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 11.4 基金投资策略的改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 11.9 其他重大事件 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.2 存放地点 13.3 查阅方式 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华泰紫金天天金货币ETF 场内简称 华泰天金 基金主代码 511670 基金运作方式 契约型开放（ETF） 基金合同生效日 2017年8月11日 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,623,526,765.89份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年8月28日 下属分级基金的基金简称 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 下属分级基金的交易代码 511670 004749 报告期末下属分级基金的份额总额 192,518,343.87份 2,431,008,422.02份 注:本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETFA”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。 2.2基金产品说明 投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。 本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行配置；自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析，对优质债券进行重点配置。 1、利率预期策略 利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测，并以此为基础进行债券类属配置并调整债券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率走势，主要考虑：GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行量等因素。 2、债券选择策略 对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。根据对债券组合久期的安排，结合单只债券流动性与信用风险特征，对单只债券的久期进行选择。其它特征相似时，选取凸性较大的债券，这是因为其它因素相同时，凸性较大的债券在利率上升时贬值较少，而在利率下降时增值较大。 3、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱鸣 田青 联系电话 021-68984388 (010)67595096 电子邮箱 mingzhu@htsc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008895597 010-67595096 传真 021-28972120 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 htamc.htsc.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人住所 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年8月11日（基金合同生效日）-2017年12月31日 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 本期已实现收益 12,141,761.55 39,739,347.00 32,931,319.29 21,324,920.00 本期利润 12,141,761.55 39,739,347.00 32,931,319.29 21,324,920.00 本期净值收益率 3.3876% 3.4127% 1.5234% 1.5077% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末基金资产净值 192,518,343.87 2,431,008,422.02 1,655,883,691.88 3,214,559,512.46 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.000 1.000 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETFA”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额净值已折算为1.00元。 3、本基金收益分配按日结转为份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金天天金货币ETF A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7640% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.4237% 0.0026% 过去六个月 1.5627% 0.0037% 0.6805% 0.0000% 0.8822% 0.0037% 过去一年 3.3876% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.0376% 0.0029% 自基金合同生效起至今 4.9626% 0.0030% 1.8789% 0.0000% 3.0837% 0.0030% 华泰紫金天天金货币ETF B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7725% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.4322% 0.0026% 过去六个月 1.5797% 0.0037% 0.6805% 0.0000% 0.8992% 0.0037% 过去一年 3.4127% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.0627% 0.0029% 自基金合同生效起至今 4.9718% 0.0029% 1.8789% 0.0000% 3.0929% 0.0029% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。2、本基金的基金合同生效日期为2017年8月11日。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。2、本基金的基金合同生效日期为2017年8月11日。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：元 华泰紫金天天金货币ETF A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 13,156,244.55 - -1,014,483.00 12,141,761.55 - 2017年 31,833,568.59 - 1,097,750.70 32,931,319.29 - 2016年 - - - - - 合计 44,989,813.14 - 83,267.70 45,073,080.84 - 华泰紫金天天金货币ETF B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 40,653,242.14 159,717.99 -1,073,613.13 39,739,347.00 - 2017年 18,980,817.65 210,737.88 2,133,364.47 21,324,920.00 - 2016年 - - - - - 合计 59,634,059.79 370,455.87 1,059,751.34 61,064,267.00 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。2016年7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。截至2018年12月31日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金五只证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩克 本基金基金经理 2017年8月11日 2018年8月24日 7年 韩克先生，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、固定收益部研究员。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资研究工作。2017年8月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。 陈利 本基金基金经理 2018年5月22日 - 7年 陈利女士，历任德邦证券股份有限公司研究所研究员，德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。2017年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。 注:1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，债券市场各期限收益率普遍大幅下行，债券市场走出波澜壮阔的牛市行情，债券市场走牛主要源于经济基本面、宽松的流动性环境等多方面利好因素叠加。经济基本面方面，2018年全年GDP增速为6.6%，分季度来看，一至四季度分别为6.8%、6.7%、6.5%、6.4%，季度增速不断下滑。2018年12月份工业增加值同比增长5.7%，单月数据略好于前值，但单月增速仍然是全年次低，工业生产较弱。2018年全年固定资产投资增速5.9%，持平于前11个月的值，其中，基建投资反弹提供支撑，制造业投资增速持平，而房地产投资继续回落。12月社会消费品零售总额同比增长8.2%，为全年次低水平，汽车消费增速跌幅为-8.5%，仍然形成较大的拖累。流动性及政策方面，由于经济在全年面临的下滑风险加大，叠加中美贸易争端影响，央行货币政策在维持稳健中性的基调上，适度进行了对冲，进行了降准操作，保证了金融体系内的流动性和对实体经济发展的支持，资金面总体较为宽松。 报告期内，本基金严格遵循相关法律法规，勤勉尽责，稳健操作，针对市场流动性环境的变化，在季末等关键配置时点，适度拉长了组合期限，提高组合杠杆，灵活把握投资机会，为持有人提高收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为3.3876%，B级基金净值收益率为3.4127%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，我们认为，经济增长将延续放缓的趋势，两会政府工作报告将2019年经济增长目标区间定为6%-6.5%，基本面对债市形成一定支撑。同时，为了应对经济下行，财政政策将更加积极，赤字率从去年2.6%上升到2.8%，财政赤字规模为2.76万亿，2019年减税降费规模目标超过2万亿元，比2018年实际值高7000亿元，比2018年目标值高9000亿元，再次体现了政府激发市场活力、进行逆周期调控的决心。因此，需时刻关注积极的财政政策对经济的拉动作用。 投资上，我们将继续严格遵守相关法律法规，稳健投资，严格把控组合的流动性风险、信用风险和偏离风险，运用专业知识，灵活使用久期策略、杠杆策略，在合法合规、风险可控的前提下，努力为投资者赚取收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部、运营部、交易部、合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金A类份额在本年度累计分配收益12,141,761.55元，其中以红利再投资方式结转入13,156,244.55元，计入应付利润科目-1,014,483.00元。B类份额在本年度累计分配收益39,739,347.00元，其中以红利再投资方式结转入40,653,242.14元，直接通过应付赎回款转出金额159,717.99元，计入应付利润科目-1,073,613.13元。 4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金向A类份额持有人分配利润12,141,,761.55元，向B类份额持有人分配利润39,739,347.00元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 309,594,440.44 1,500,491,507.89 结算备付金 24,046.20 6,960,522.17 存出保证金 1,251.21 11,846.46 交易性金融资产 1,492,931,171.32 459,052,614.93 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,363,000,011.15 459,052,614.93 资产支持证券投资 129,931,160.17 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 811,559,217.34 2,889,892,714.85 应收证券清算款 - - 应收利息 11,704,898.89 18,643,091.43 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,625,815,025.40 4,875,052,297.73 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 302,496.95 453,960.28 应付托管费 136,123.62 204,282.08 应付销售服务费 378,121.18 567,450.32 应付交易费用 37,797.45 14,785.54 应交税费 81,401.27 - 应付利息 - - 应付利润 1,143,019.04 3,231,115.17 递延所得税负债 - - 其他负债 209,300.00 137,500.00 负债合计 2,288,259.51 4,609,093.39 所有者权益： 实收基金 2,623,526,765.89 4,870,443,204.34 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,623,526,765.89 4,870,443,204.34 负债和所有者权益总计 2,625,815,025.40 4,875,052,297.73 注:报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额2,623,526,765.89份，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，其中A级基金份额总额192,518,343.87份,B级基金份额总额2,431,008,422.02份。 7.2利润表 会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 62,044,733.15 62,787,030.34 1.利息收入 61,414,825.11 60,536,130.18 其中：存款利息收入 18,958,874.34 42,064,924.25 债券利息收入 25,709,916.60 2,985,819.97 资产支持证券利息收入 811,185.91 - 买入返售金融资产收入 15,934,848.26 15,485,385.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 629,708.04 -27,861.98 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 629,708.04 -27,861.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 200.00 2,278,762.14 减：二、费用 10,163,624.60 8,530,791.05 1．管理人报酬 3,040,496.97 3,018,837.69 2．托管费 1,368,223.73 1,358,476.85 3．销售服务费 3,800,621.20 3,773,547.08 4．交易费用 - - 5．利息支出 1,534,262.22 162,532.77 其中：卖出回购金融资产支出 1,534,262.22 162,532.77 6．税金及附加 19,281.35 - 7．其他费用 400,739.13 217,396.66 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 51,881,108.55 54,256,239.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,881,108.55 54,256,239.29 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,870,443,204.34 - 4,870,443,204.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 51,881,108.55 51,881,108.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,246,916,438.45 - -2,246,916,438.45 其中：1.基金申购款 6,517,718,963.13 - 6,517,718,963.13 2.基金赎回款 -8,764,635,401.58 - -8,764,635,401.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -51,881,108.55 -51,881,108.55 五、期末所有者权益（基金净值） 2,623,526,765.89 - 2,623,526,765.89 项目 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 15,230,602,195.07 - 15,230,602,195.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 54,256,239.29 54,256,239.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -10,360,158,990.73 - -10,360,158,990.73 其中：1.基金申购款 4,952,636,083.20 - 4,952,636,083.20 2.基金赎回款 -15,312,795,073.93 - -15,312,795,073.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -54,256,239.29 -54,256,239.29 五、期末所有者权益（基金净值） 4,870,443,204.34 - 4,870,443,204.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署： 朱前 刘玉生 朱鸣 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.0.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.0.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.0.3差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.1税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (d)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.2关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰期货有限公司 基金管理人的股东控股公司、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东控股公司 华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙） 基金管理人的股东控股公司 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） 基金管理人的股东控股公司 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东控股公司 华泰资管沪港通1号定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰资管价值新盈1号定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰资管价值新盈2号定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰资管价值新盈37号定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰远见6号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰紫金南大基金会1期定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰资管平安1号定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰资管鑫沅定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰资管华富10号定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1股票交易 注:本基金报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.3.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 华泰证券 144,131,373.73 100.00 238,146,600.00 100.00 7.4.3.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） - - - - - 华泰证券 1,979,800,000.00 100.00 9,437,400,000.00 100.00 7.4.3.1.4权证交易 注:本基金报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.3.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券 - - - - 注:本基金报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.3.2关联方报酬 7.4.3.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,040,496.97 3,018,837.69 其中：支付销售机构的客户维护费 916,039.23 1,154,438.11 注:支付基金管理人华泰证券资管的基金管理费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 7.4.3.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,368,223.73 1,358,476.85 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.09%/当年天数 7.4.3.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 合计 华泰证券 627,012.49 1,040,253.16 1,667,265.65 华泰证券资管 3,610.97 1,616,344.06 1,619,955.03 华泰期货 - 5.84 5.84 合计 630,623.46 2,656,603.06 3,287,226.52 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 合计 华泰证券 2,124,235.96 266,295.74 2,390,531.70 华泰证券资管 70,779.08 1,244,139.81 1,314,918.89 - - - - 合计 2,195,015.04 1,510,435.55 3,705,450.59 注:支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.3.4各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 基金合同生效日（ 2017年8月11日）持有的基金份额 - 100,009,000.00 报告期初持有的基金份额 20,560,300.00 101,449,389.58 报告期间申购/买入总份额 957,768,400.00 2,696,066.76 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 955,234,500.00 50,000,000.00 报告期末持有的基金份额 23,094,200.00 54,145,456.34 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 11.9958% 2.2273% 项目 上年度可比期间 2017年08月11日至2017年12月31日 上年度可比期间 2017年08月11日至2017年12月31日 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 基金合同生效日（ 2017年8月11日）持有的基金份额 - 100,009,000.00 报告期初持有的基金份额 - 100,009,000.00 报告期间申购/买入总份额 564,974,000.00 1,440,389.58 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 544,413,700.00 - 报告期末持有的基金份额 20,560,300.00 101,449,389.48 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.2417% 3.1559% 注:1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2.基金管理人在本年度申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为0%。 3.本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETFA”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。 7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华泰紫金天天金货币ETF A 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 华泰价值新盈1号定向资产管理计划 - - 1,826,200.00 0.11 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 362,300.00 0.1884 350,300.00 0.02 华泰价值新盈37号定向资产管理计划 155,300.00 0.0807 150,100.00 0.0091 华泰资管沪港通定向资产管理计划1号 100.00 0.0001 100.00 0.0000 华泰紫金天天金货币ETFB 关联方名称 本期末 - 上年度末 - 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 华泰联合证券有限责任公司 - - 1,000,200.38 0.03 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） 401,203,792.42 12.48 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙） 186,020,342.45 7.6520 华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙） 150,773,685.67 6.2021 华泰资管平安1号定向资产管理计划 50,304,757.69 2.0693 鑫沅定向资产管理计划 50,377,933.14 2.0723 华泰资管华富10号定向资产管理计划 50,481,720.37 2.0766 华泰紫金南大基金会1期定向资产管理计划 40,700,000.00 1.2661 华泰远见6号集合资产管理计划 98,677,318.03 3.0697 注:关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 1,594,440.44 54,691.58 3,491,507.89 817,968.51 注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年12月31日的相关余额为人民币24,046.2元。（2017年12月31日：人民币6,960,522.17元） 7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.3.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.4期末本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.4.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,492,931,171.32元，无属于第一层次或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次459,052,614.93元，无属于第一层次或第三层次的余额）。 (ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日：无)。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,492,931,171.32 56.86 其中：债券 1,363,000,011.15 51.91 资产支持证券 129,931,160.17 4.95 2 买入返售金融资产 811,559,217.34 30.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 309,618,486.64 11.79 4 其他各项资产 11,706,150.10 0.45 5 合计 2,625,815,025.40 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2018-06-26 23.89 巨额赎回 3个工作日 2 2018-06-27 28.32 巨额赎回 3个工作日 3 2018-06-28 28.97 巨额赎回 3个工作日 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 36.36 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 7.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 28.34 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 12.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 14.93 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.64 - 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,996,635.42 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 126,187,367.55 4.81 其中：政策性金融债 126,187,367.55 4.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 170,983,449.41 6.52 6 中期票据 59,403,166.83 2.26 7 同业存单 982,429,391.94 37.45 8 其他 - - 9 合计 1,363,000,011.15 51.95 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111821289 18渤海银行CD289 1,000,000 99,410,710.64 3.79 2 180404 18农发04 900,000 90,188,175.21 3.44 3 111880377 18天津银行CD187 500,000 49,986,696.35 1.91 4 111816332 18上海银行CD332 500,000 49,901,245.31 1.90 5 111820221 18广发银行CD221 500,000 49,781,285.43 1.90 6 111821355 18渤海银行CD355 500,000 49,752,503.50 1.90 7 111809388 18浦发银行CD388 500,000 49,747,744.38 1.90 8 111892627 18江西银行CD026 500,000 49,707,121.81 1.89 9 111804095 18中国银行CD095 500,000 49,691,345.66 1.89 10 111819102 18恒丰银行CD102 500,000 49,648,090.40 1.89 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1709% 报告期内偏离度的最低值 -0.0091% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0482% 注:以上数据按工作日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度达到0.5%的情况。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 116936 信融02优 500,000 50,049,854.49 1.91 2 139211 信融03优 500,000 49,881,305.68 1.90 3 139282 龙光05A 300,000 30,000,000.00 1.14 8.9投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,251.21 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,704,898.89 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,706,150.10 8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 华泰紫金天天金货币ETF A 491 392,094.39 133,269,641.28 69.22 59,248,702.59 30.78 华泰紫金天天金货币ETF B 10,084 241,075.81 2,360,450,576.23 97.10 70,557,845.79 2.90 合计 10,575 248,087.64 2,493,720,217.51 95.05 129,806,548.38 4.95 注:本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETFA”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。 9.2期末上市基金前十名持有人 华泰紫金天天金货币ETF A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 中信信托有限责任公司－中信信托锐天增强1期金融投资集合资金信托计划 39,124,600.00 20.34 2 海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）－拾贝衍富私募证券投资基金 33,412,300.00 17.37 3 华泰证券(上海)资产管理有限公司 23,094,200.00 12.01 4 李志鹤 10,160,000.00 5.28 5 中信信托有限责任公司－中信信托锐天增强2期金融投资集合资金信托计划 10,003,000.00 5.20 6 董博文 9,257,500.00 4.81 7 洪涛 5,450,000.00 2.83 8 中信信托有限责任公司－双盈8号 4,945,900.00 2.57 9 方正证券股份有限公司 4,703,400.00 2.45 10 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 4,133,700.00 2.15 注:本基金场内份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETFA”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。本基金B类份额为场外份额。 9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 产品 200,042,373.21 7.62 2 机构 186,020,342.45 7.09 3 机构 150,659,300.24 5.74 4 产品 100,617,131.09 3.84 5 机构 100,588,182.73 3.83 6 机构 100,030,646.65 3.81 7 机构 77,239,709.92 2.94 8 产品 62,192,925.61 2.37 9 产品 60,299,796.51 2.30 10 产品 60,210,475.63 2.30 注:1.本基金场内份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETFA”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。 2.为保持场内场外份额统计口径一致,持有份额都加了未付收益。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 华泰紫金天天金货币ETF A 746,200.00 0.3879 华泰紫金天天金货币ETF B 12,785.70 0.0005 合计 758,985.70 0.0289 注:分级基金从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华泰紫金天天金货币ETF A 50~100 华泰紫金天天金货币ETF B 0~10 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 华泰紫金天天金货币ETF A 0 华泰紫金天天金货币ETF B 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 基金合同生效日（2017年8月11日）基金份额总额 7,431,034,000.00 7,799,568,195.07 本报告期期初基金份额总额 1,655,883,691.88 3,214,559,512.46 本报告期基金总申购份额 546,448,844.55 5,971,270,118.58 减：本报告期基金总赎回份额 2,009,814,192.56 6,754,821,209.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 192,518,343.87 2,431,008,422.02 注:1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 2、本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETFA”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETFB”，基金份额净值为1.00元。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 - 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：2018年2月27日正式任命甘华先生、席晓峰先生为公司副总经理；2018年7月5日，刘玉生先生职务由督察长调整为副总经理、席晓峰先生职务由副总经理调整为督察长。 - 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人公募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 - 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 - 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为60,000.00元人民币。 目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2017年8月11日）起至本报告期末。 - 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年2月23日，本基金管理人收到上海证监局针对2017年常规检查结果出具的《关于对华泰证券（上海）资产管理有限公司出具采取警示函监管措施的决定》（沪证监决【2018】15号），认为本基金管理人在业务开展中存在以下问题：“一是投资者适当性管理落实不到位，存在风险测评问券填写不完整、部分客户信息填写前后矛盾等问题；二是投资、交易制度不健全，存在交易对手管理薄弱、债券信用评级管理未全面覆盖、询价管理不规范、异常交易管理不到位等问题”。对此，本基金管理人高度重视，立即组织公司相关部门对上述问题进行了深刻剖析，逐项制定了整改方案并完成了整改落实工作，责成相关部门及时采取措施，严格落实监管要求，并上报了整改报告。截止目前，上海证监局在检查意见中所提出问题均已整改完毕。 除上述事件外，报告期内，未出现本基金管理人、托管人及其高级管理人员接受稽查或被监管处罚。 - 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 144,131,373.73 100.00% 1,979,800,000.00 100.00% - - 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2018-2-5至2018-6-15 401,203,792.42 7,065,315.44 408,269,107.86 0 0 2 2018-5-25至2018-6-25 4.37 1,297,192,605.83 1,297,170,558.98 22,051.22 0.00 3 2018-6-21至2018-8-20 263,742,324.08 159,704,431.55 194,524,588.43 228,922,167.20 8.73 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2018年3月30日，在《中国证券报》等报刊和本公司官网上刊登了“华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下2只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告”，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》规定对本基金《基金合同》和《托管协议》进行了修改，并从2018年3月31日起生效，具体可见登载于本公司网站的修改后的《基金合同》、《托管协议》文本，敬请投资者阅读。 2、本基金管理人于2018年3月1日在《中国证券报》等报刊和本公司官网上刊登了“华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告，分别任命甘华先生、席晓峰先生为公司副总经理，上述任命自2018年2月27日起正式生效。 3、根据本基金管理人于2018年5月22日刊登的《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理的公告》，自2018年5月22日起，增聘陈利女士为本基金基金经理，与韩克先生共同管理本基金。 4本基金管理人于2018年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司官网上刊登了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，任命刘玉生先生为公司副总经理，不再担任公司合规总监、首席风险官、督察长职务，任职日期为2018年7月5日。 5、本基金管理人于2018年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司官网上刊登了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，任命席晓峰先生为公司合规总监、首席风险官、督察长，不再担任公司副总经理职务，任职日期为2018年7月5日。 6、本基金管理人于2018年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所指定网站及本公司官网上刊登了《关于华泰紫金天天金交易型货币市场基金变更基金经理公告》，自2018年8月24日起，韩克先生不再任职本基金基金经理，由陈利女士一人管理本基金。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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