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| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440936 | ||||||||
| 基金代码 | 513100 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰纳斯达克 100（QDII-ETF） 基金主代码 513100 交易代码 513100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 25日 报告期末基金份额总额 264,622,120.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变 更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 3 公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人 无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基 金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误 差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差 不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与 本基金有相近的投资目标、投资策略、且以本基金 的标的指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本 基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务 以及投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪 误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代 跟踪标的指数的成份股，使基金的投资组合更紧密 地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用 作杠杆工具放大基金的投资。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富， 本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募 说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率（经汇率 调整后的总收益指数收益率）。本基金的标的指数 为纳斯达克 100指数（Nasdaq-100 Index）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 4 现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 本期金额 (2018年 10月 1日-2018年 12月 31日) 1.本期已实现收益 1,643,221.93 2.本期利润 -142,297,283.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4832 4.期末基金资产净值 602,633,555.62 5.期末基金份额净值 2.277 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 5 ③ 标准差 ④ 过去三个 月 -17.23% 2.17% -16.96% 2.18% -0.27% -0.01% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 4月 25日至 2018年 12月 31日) 注：（1）本基金的合同生效日为2013年4月25日。本基金在3个月建仓期结束时， 各项资产配置比例符合合同约定。 （2）同期业绩比较基准以人民币计价。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 6 吴向 军 本基 金的 基金 经理、 国泰 中国 企业 境外 高收 益债 （QDI I）、国 泰纳 斯达 克100 指数 (QDII )、国 泰全 球绝 对收 益 （QDI I-FOF ）、国 泰中 国企 业信 用精 选债 券 （QDI I）、国 泰大 宗商 品 (QDII -LOF) 、国泰 恒生 港股 通指 数 （LOF 2018-05-31 - 14年 硕士研究生。2004 年 6 月至 2007年 6月在美国 Avera Global Partners 工作，担任股票分析师； 2007年 6月至 2011年 4 月 美 国 Security Global Investors 工 作，担任高级分析师。 2011年 5月起加盟国泰 基金管理有限公司， 2013年 4月起任国泰中 国企业境外高收益债券 型证券投资基金的基金 经理，2013 年 8 月至 2017 年 12 月任国泰美 国房地产开发股票型证 券投资基金的基金经 理，2015年 7月起兼任 国泰纳斯达克 100 指数 证券投资基金和国泰大 宗商品配置证券投资基 金(LOF)的基金经理， 2015 年 12 月起兼任国 泰全球绝对收益型基金 优选证券投资基金的基 金经理，2017年 9月起 兼任国泰中国企业信用 精选债券型证券投资基 金（QDII）的基金经理， 2018年 5月起兼任纳斯 达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理，2018年 11月起 兼任国泰恒生港股通指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理。2015 年 8 月至 2016年 6月任国际 业务部副总监，2016 年 6月至 2018年 7月任国 际业务部副总监（主持 工作），2017年 7月起任 海外投资总监，2018 年 7 月起任国际业务部总 监。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 7 ）的基 金经 理、国 际业 务部 总监、 海外 投资 总监 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金 管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 8 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年四季度，美股剧烈震荡并大幅回调，科技股为主的美国纳斯达克指 数单季度下跌 17.5%，全年收跌 3.9%；其中市值排名前 100公司组成的纳斯达克 100指数单季度下跌 17%，全年收跌 1.0%。 美股由涨转跌的转折点发生在 10 月初，导火索是美联储主席鲍威尔的鹰派 讲话引发市场对货币政策过紧、阻碍经济增长的担忧。再加上部分龙头公司三季 报业绩及前瞻指引不及预期、中美贸易战持续升级，投资者的情绪受到明显压制， 美股遭到猛烈抛售。虽然 11月初美国中期选举、11月底中美 G20谈判、12月底 圣诞假期后美股有过间歇性反弹，但市场避险情绪仍然浓重。 在美股发生剧烈回调期间，美国经济基本面并无明显恶化迹象。四季度公布 的美国三季度实际 GDP 同比增速达到 3.4%，创三年来同期最佳，表明经济增长 动能仍在；美国 11月核心 PCE通胀 1.9%，稳定在美联储 2%的目标附近，表明通 胀压力温和可控；美国 11月失业率 3.7%，创近半个世纪新低，表明就业市场强 劲稳健；同时制造业 PMI等指标仍然稳中有升，表明经济仍在景气区间。因此， 美股四季度的剧烈回调更多是情绪面、交易面因素主导，而非基本面恶化导致。 接下来我们仍将密切关注美国经济、通胀的发展态势，美联储货币政策的微 调，以及科技公司收入和盈利增长、研发开支的变化。本基金为被动跟踪指数的 基金，为更好的跟踪指数的表现，本基金大部分时间维持在高仓位运作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在 2018年第四季度的净值增长率为-17.23%，同期业绩比较基准收益 率为-16.96%（注：同期业绩比较基准以人民币计价。）。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 9 展望 2019年，我们认为： 经济基本面上，美国经济已扩张到中后期，GDP增速缓慢下行是自然现象， 但惯性作用下立刻进入衰退的概率并不大。特朗普的减税效应或边际减弱，但低 油价一定程度上能够起到对冲效果。 货币政策上，2018年四季度美联储将 2019年加息指引从 3次调降到 2次， 紧缩态度有所软化，同时货币政策适应性有所提高，这将对经济减速将会起到一 定缓冲作用。 风险事件上，目前中美贸易摩擦进入为期 90 天的休战谈判期，虽然最终结 果要到 3月初才公布，但在此之前双方对峙升级的可能性很低，有利于呵护脆弱 的市场情绪。与此同时，油价已经高位回落，继续下行空间或有限，有利于避免 和美股悲观情绪的交叉传导。 经过长达十年的牛市，目前美股纳斯达克指数已经积累了相当涨幅，向上动 能可能不如前期那么强劲。我们维持纳斯达克 100指数震荡上行的判断，并将继 续利用国泰纳斯达克 100及 ETF基金，为投资者在二级市场交易创造便利。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 566,974,037.93 91.45 其中：普通股 559,154,505.91 90.19 存托凭证 7,819,532.02 1.26 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 156,714.31 0.03 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 10 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 49,258,563.44 7.95 8 其他各项资产 3,561,472.87 0.57 9 合计 619,950,788.55 100.00 注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2及5.3的合计项中不含可 退替代款估值增值。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 567,007,666.07 94.09 合计 567,007,666.07 94.09 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 244,943,263.58 40.65 电信服务 127,155,054.21 21.10 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 11 非必需消费品 92,535,502.98 15.36 保健 49,278,812.36 8.18 必需消费品 35,635,608.05 5.91 工业 13,900,972.36 2.31 公用事业 1,995,084.20 0.33 金融 1,563,368.33 0.26 能源 - - 材料 - - 地产 - - 合计 567,007,666.07 94.09 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资 明细 5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名 称（中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 MICROSOFT CORP 微软 —Τ MSFT US 纳 斯 达 克 美 国 84,50 0 58,904,546.4 3 9.77 2 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 美 国 54,20 0 58,676,983.3 1 9.74 3 AMAZON.CO M INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 美 国 5,400 55,664,930.7 2 9.24 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 12 4 ALPHABET INC-CL C Alphabe t公司 GOOG US 纳 斯 达 克 美 国 3,902 27,733,849.5 5 4.60 5 ALPHABET INC-CL A Alphabe t公司 GOOG L US 纳 斯 达 克 美 国 3,400 24,384,016.2 0 4.05 6 INC-CLASS A Faceboo k公司 FB US 纳 斯 达 克 美 国 27,10 0 24,381,785.6 6 4.05 7 INTEL CORP 英特尔 公司 INTC US 纳 斯 达 克 美 国 53,50 0 17,231,813.7 2 2.86 8 CISCO SYSTEMS INC 思科－ Ｔ CSCO US 纳 斯 达 克 美 国 52,90 0 15,731,531.9 2 2.61 9 PEPSICO INC 百事可 乐 PEP US 纳 斯 达 克 美 国 15,90 0 12,056,116.7 4 2.00 10 COMCAST CORP-CLAS S A 康卡斯 特 CMCS A US 纳 斯 达 克 美 国 51,00 0 11,918,289.9 6 1.98 5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证投资组合。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 13 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序 号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI MAR19 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中， 因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。本 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI MAR19 买入持仓量45手，合约市值人民币39,119,725.26元，公允价值变动人民币 -1,323,231.51元。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF 基金 开放 式 Invesco Ltd 105,871.72 0.02 2 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放 式 ProShares Trust 50,842.59 0.01 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 14 1 存出保证金 3,227,419.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 322,539.18 4 应收利息 11,513.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,561,472.87 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 330,622,120.00 报告期基金总申购份额 5,000,000.00 减：报告期基金总赎回份额 71,000,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 264,622,120.00 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末， 本基金管理人未持有本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、关于核准纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市 口大街 1号院 1号楼。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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