最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1437255 | ||||||||
| 基金代码 | 005731 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 01 月 19 日 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 01 月 17 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管睿智 6个月定期开放债券 基金主代码 005731 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018 年 03 月 15 日 报告期末基金份额总额 1,809,998,000.00 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采 取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态 配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略 对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的 基础上，获取长期稳定超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018 年 10 月 01 日 - 2018 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 18,391,316.91 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页3 2.本期利润 31,618,319.11 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0175 4.期末基金资产净值 1,888,357,972.70 5.期末基金份额净值 1.0433 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.71% 0.07% 1.99% 0.05% -0.28% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页4 注：1、本基金合同于 2018 年 03 月 15 日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管睿智 6个月定期开放债券基金份额净值增长 率为 4.33%，同期业绩比较基准收益率为 4.05%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈希希 本基金基 金经理、 财通资管 鑫盛6个 月定期开 放混合型 证券投资 基金、财 通资管鸿 睿12个月 定期开放 债券型证 券投资基 金和财通 资管瑞享 12个月定 期开放混 合型证券 投资基金 基金经理 2018-03- 15 - 9 金融学学士，2010年10月至20 12年9月担任日信证券股份有 限公司固定收益部债券交易 员，2012年10月至2014年12月 担任财通证券股份有限公司资 产管理部高级债券交易员，20 14年12月至2015年7月担任财 通证券资产管理有限公司固定 收益部高级债券交易员，2015 年7月至2017年7月期间担任财 通证券资产管理有限公司固定 收益部投资主办。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财 通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发 生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易 价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018 年 4 季度中国经济增速仍在边际放缓，净出口持续负增长，投资贡献低位企稳， 消费挑大梁。10 月底召开的中共中央政治局会议为我们未来一段时间经济工作重点和操 作思路定下了总基调，年底召开的 2019 年中央经济工作会议又将内容进一度夯实和明 确，总的来说：当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，要实施好积极的财政 政策和稳健的货币政策。中长期来看，虽然财政发力可期，但明年减税、土地出让节奏 以及工业品价格下滑导致表内财政收入制约基建托底作用，而地产销售偏弱，房企拿地 放缓，虽然部分地区地产调控政策有所松动，但整体难言放松，地产或持续下行周期； 表内信贷难以弥补资管新规等引起的非标萎缩的融资缺口，投融资需求缩紧；当前地方 政府、企业和居民杠杆依旧偏高，消费偏弱；虽然中美贸易摩擦出现缓和迹象，但不确 定性依然较大。 产品投资策略方面，本季度优先配置短久期利率品种作为底仓配置，同时在市场并 未明朗的情况下关键时点增加回购资产的比例，在争取保证组合稳定健康的前提下力求 积极贡献收益。另本基金抓住机会降低买入返售资产比例，大幅提高利率品种的仓位， 拉长组合久期。杠杆方面，货币政策已经有所转变，维持市场资金面的合理稳定转向为 维持市场资金面的合理充裕，争取通过维持适当杠杆以期增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管睿智 6个月定期开放债券基金份额净值为 1.0433 元，本报告 期内，基金份额净值增长率为 1.71%，同期业绩比较基准收益率为 1.99%。 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,990,222,683.20 84.91 其中：债券 1,990,222,683.20 84.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 226,973,780.46 9.68 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,555,980.60 3.48 8 其他资产 45,282,928.66 1.93 9 合计 2,344,035,372.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页7 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,990,222,683.20 105.39 其中：政策性金融债 1,990,222,683.20 105.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,990,222,683.20 105.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180210 18国开10 4,300,000 443,459,000.00 23.48 2 170205 17国开05 2,800,000 282,856,000.00 14.98 3 180208 18国开08 2,600,000 264,758,000.00 14.02 4 180212 18国开12 2,500,000 252,750,000.00 13.38 5 170209 17国开09 1,800,000 182,790,000.00 9.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页8 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,106.12 2 应收证券清算款 498,135.24 3 应收股利 - 4 应收利息 44,781,687.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 45,282,928.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,809,998,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页9 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,809,998,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.55 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,0 00.00 0.55% 10,000,000. 00 0.55% 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.55% 10,000,000. 00 0.55% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 10页10 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018 年 10 月 01日-2 018 年 12 月 31 日 1,799,998,000. 00 - - 1,799,998,000.00 99.45% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金 造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对 申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管睿智 6个月定期开放债券发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管睿智 6个月定期开放债券发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管睿智 6个月定期开放债券发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管睿智 6个月定期开放债券发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际大厦 28 楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年01月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |