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| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139053 | ||||||||
| 基金代码 | 165510 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF)（场内简称：信诚四国） 基金主代码 165510 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年12月17日 报告期末基金份额总额 95,223,132.70份 投资目标 通过对"金砖四国"各地区间的积极配置,以及对"金砖四国"相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。 在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于ETF和股票等权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的60%。 同时,本基金将运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。 业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报) 风险收益特征 本基金主要投资于与"金砖四国"相关的权益类资产。从所投资市场看,"金砖四国"均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;同时,"金砖四国"经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 中文名称:Prudential Asset Management (Singapore) Limited 境外资产托管人 英文名称:中国银行(香港)有限公司 中文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日至2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -5,286,879.17 2.本期利润 -21,729,857.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2234 4.期末基金资产净值 72,574,015.27 5.期末基金份额净值 0.762 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年第3季度 -22.80% 1.37% -26.07% 1.77% 3.27% -0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘儒明 本基金基金经理、信诚基金管理有限公司海外投资副总监 2010年12月17日 - 17 曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Kelvin Blacklock 全球资产配置团队（GAA）的首席投资官 21 Kelvin Blacklock先生曾就职于施罗德投资管理公司长达11年之久。他曾在伦敦担任固定收益团队的基金经理，主要关注G10的债券市场及汇率市场；之后他分别在香港和新加坡相继负责组建施罗德亚洲的新兴市场债券团队。 Nick Ferres 全球资产配置团队投资总监 14 Nick Ferres先生曾在澳大利亚任Goldman Sachs JBWere资产管理公司的平衡型基金的策略师及组合经理，管理资产规模为12亿澳元。据晨星数据，他所管理的基金Goldman Sachs JBWere分散化成长基金五年业绩排名在前四分之一位。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年第三季国际股票市场动荡激烈,欧债美债危机和经济衰退的疑虑使投资人信心动摇,股市风险升高,本基金的基金净值承受了较大的下跌压力。由于新兴国家的通胀压力及货币紧缩,欧债CDS上升,美债违约危机升高等不确定风险因素,使得资金流出新兴国家,对风险敏感的金砖四国等新兴股市表现比发达国家股市弱。第三季美国及欧洲公布的经济数据开始有疲弱迹象,预计未来公布的经济数据也不尽理想,欧债问题短期内难以解决,此波国际经济动荡局面,估计要一段时间后较能平息安定,待情势明朗稳定后,金砖四国应会有不错的表现。在国际股票波动激烈的环境下,本基金以小心控制股票及ETF风险为基本投资原则,操作上灵活弹性,控制风险,逢高反弹时适度减码,有见底可能时则适度加码,以均衡稳健的投资策略来应对动荡环境。 本基金主要投资巴西、俄罗斯、印度和中国等四个国家。 巴西央行为抑制信贷过快增长并减轻通胀压力,在7月20日决定将基准利率上调25个基点至12.5%。这是巴西央行今年年内第5次加息。 但巴西央行随后在8月31日却超乎预期地宣布,将银行基准利率下调0.5个百分点,使其年利率降至12%,巴西央行在随后发布的一份公报中指出,由于世界经济增长乏力,并连累到巴西出现增长下降的情况,政府必须要审时度势,对以往政策作出适时调整。为了防止经济衰退,巴西已开始了降息循环。 俄罗斯方面,欧债危机和美国经济扩张速度放缓也侵蚀着俄罗斯商品出口的需求。预计俄罗斯2011年经济增速预期由此前的4.2%下调至4.1%。政府预计CPI同比将上扬6.5%-7%。在俄罗斯政治议题上,俄罗斯总统梅德韦杰夫在统一俄罗斯党代表大会上说,他提议由现任总理普京参加将于2012年3月举行的总统选举。普京则表示,如他当选总统,梅德韦杰夫将出任总理。梅德韦杰夫表示,未来几年俄国内生产总值年增长率必须提高到6%至7%。 印度央行7月26日上调基准利率50个基点,随后在9月16日再度将基准借贷利率--回购利率调升25个基点至8.25%,这是印度央行18个月来第12次提高利率,并表示仍将坚持抗通胀的政策立场,尽管这个亚洲第三大的经济体增长出现放缓。印度央行表示,现在放松抗通胀的政策立场还为时过早。它在声明中称:"过早改变政策立场可能激化通胀预期,从而抵消过去政策行为的部分效力。因此,我们必须坚持当前的抗通胀立场。" 印度8月份通胀率升至9.78%,为一年多来最高水平。在经过12次连续加息之后,印度央行仍将通胀预期上升视为首要风险。 中国人民银行7月6日宣布加息0.25% ,这是今年第3次加息,1年期存贷款基准利率将分别加至3.5% 及6.56% ,这次加息主要针对通胀控制。中国人民银行在8月份也下发通知,计划将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围,从9月5日起实行分批上缴。这意味着大量资金将被冻结,相当于未来上调两至三次存款准备金率。中国的货币政策依然将抑制通胀作为从紧政策的主要目标,但不会过度依赖提高准备金率、贷款控制等数量工具,会平衡运用利率等工具,利率灵活性会有所提高。国务院总理温家宝近日表示,当前一些推动价格上涨的因素虽得到一定程度的控制,但没有根本消除,稳定物价总水平仍是宏调的首要任务,政府正在采取措施平抑物价,随着政策的落实,物价会得到有效抑制。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,348,455.32 11.40 其中：普通股 8,348,455.32 11.40 优先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 47,245,676.93 64.52 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,936,137.16 23.13 8 其他资产 694,945.48 0.95 9 合计 73,225,214.89 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 中国香港 8,348,455.32 11.50 合计 8,348,455.32 11.50 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 必须消费品 4,686,168.63 6.46 工业 2,624,882.30 3.62 非必须消费品 1,037,404.39 1.43 合计 8,348,455.32 11.50 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 CAFE DE CORAL HOLDIN 大家乐集团 341 HK 香港证券交易所 中国香港 210,000 3,178,064.06 4.38 2 CHAOWEI POWER 超威动力 951 HK 香港证券交易所 中国香港 447,000 1,133,530.72 1.56 3 TIANNENG 天能动力 819 HK 香港证券交易所 中国香港 342,000 906,305.99 1.25 4 CHINA RES ENT 华润创业 291 HK 香港证券交易所 中国香港 40,000 854,528.72 1.18 5 BELLE INTERNATIO 百丽 1880 HK 香港证券交易所 中国香港 70,000 776,251.28 1.07 6 ZHONGSHENG GROUP 中升控股 881 HK 香港证券交易所 中国香港 72,500 731,853.29 1.01 7 CHANGSHA ZOOMLION 中联重科 1157 HK 香港证券交易所 中国香港 80,800 585,045.59 0.81 8 CHINA HAISHENG JUICE 中国海升果汁 359 HK 香港证券交易所 中国香港 356,000 182,875.67 0.25 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.4.1 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 CAFE DE CORAL HOLDIN 大家乐集团 341 HK 香港证券交易所 中国香港 210,000 3,178,064.06 4.38 2 CHAOWEI POWER 超威动力 951 HK 香港证券交易所 中国香港 447,000 1,133,530.72 1.56 3 TIANNENG 天能动力 819 HK 香港证券交易所 中国香港 342,000 906,305.99 1.25 4 CHINA RES ENT 华润创业 291 HK 香港证券交易所 中国香港 40,000 854,528.72 1.18 5 BELLE INTERNATIO 百丽 1880 HK 香港证券交易所 中国香港 70,000 776,251.28 1.07 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 1 TRACKER FUND HK ETF基金 契约型开放式 STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LT 12,698,223.39 17.50 2 ISHARES-BRAZIL ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 8,624,890.62 11.88 3 M VECTORS RUSSIA ETF基金 契约型开放式 VAN ECK ASSOCIATES CORP 7,305,796.40 10.07 4 HS H-SHARE ETF ETF基金 契约型开放式 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD 5,289,598.01 7.29 5 ISHARES-IBOXX IV ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 3,712,329.22 5.12 6 ISHARES-BRAZIL ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND L 3,545,710.97 4.89 7 DB X TR-M BRAZIL ETF基金 契约型开放式 db PLATINUM ADVISORS 3,327,433.81 4.58 8 ISHARES-INDIA ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 2,741,694.51 3.78 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 474,332.51 3 应收股利 180,731.36 4 应收利息 1,326.57 5 应收申购款 14,625.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 23,929.52 8 其他 - 9 合计 694,945.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况. §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 100,402,179.76 报告期期间基金总申购份额 944,017.56 减:报告期期间基金总赎回份额 6,123,064.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 95,223,132.70 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2011年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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