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| 华泰紫金天天金货币ETFA(511670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379707 | ||||||||
| 基金代码 | 511670 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF 场内简称 华泰天金 基金主代码 511670 基金运作方式 契约型开放式（ETF） 基金合同生效日 2017年 08月 11日 报告期末基金份额总额 1,281,871,231.44份 投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比 较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与 固定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组 合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 3页 共 14页 金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的 基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 下属分级基金的 场内简称 华泰天金 下属分级基金的 交易代码 511670 004749 报告期末下属分 级基金的份额总 额 190,496,059.44份 1,091,375,172.00份 注：本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净值为 100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00元，场外基金份额（B类基金份额）简称“华 泰紫金天天金 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年 07月 01日 - 2018年 09月 30日) 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 1.本期已实现收益 1,576,962.11 4,871,805.88 2.本期利润 1,576,962.11 4,871,805.88 3.期末基金资产净值 190,496,059.44 1,091,375,172.00 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 4页 共 14页 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转为份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金天天金货币 ETF A 阶 段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.7927% 0.0046% 0.3403% 0.0000% 0.4524% 0.0046% 华泰紫金天天金货币 ETF B 阶 段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.8010% 0.0046% 0.3403% 0.0000% 0.4607% 0.0046% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注：1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同生效日期为 2017年 8月 11日，截至本报告期期末，本基金已完成建仓，建仓期 结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 韩克 本基金基 金经理 2017-08-11 2018-08-24 7年 韩克先生， 曾任南方基 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 6页 共 14页 金管理有限 公司交易管 理部交易员、 固定收益部 研究员。 2015 年加 入华泰证券 （上海）资 产管理有限 公司从事固 定收益产品 投资研究工 作。 2017 年 8 月起任 华泰紫金天 天金交易型 货币市场基 金基金经理。 陈利 本基金基 金经理 2018-05-22 - 7年 陈利女士， 历任德邦证 券股份有限 公司研究所 研究员，德 邦基金管理 有限公司投 资研究部研 究员、基金 经理助理、 基金经理。 2017年 1月 加入华泰证 券（上海） 资产管理有 限 公司， 2017年 8月 起任华泰证 券（上海） 资产管理有 限公司基金 经理助理。 注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 7页 共 14页 同的生效日期。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国 证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立 并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策 体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公 平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织 结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组 合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该 证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年三季度，整体经济数据呈现出走弱的迹象，由于地产和基建走弱，固定资产投资疲 软。工业生产方面，上游企业仍保持一定的增长韧性，而下游企业则出现走弱。消费持续弱势， 8月份，社会消费品零售总额同比增长 9.0%,虽然高于前值，但并不意味着消费开始走强。中国 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 8页 共 14页 9月 CPI同比上涨 2.5%，预期 2.5%，前值 2.3%；9月 PPI同比增 3.6%，预期 3.5%，前值 4.1%。 CPI上涨，但总体来说通胀短期还不足构成宽松政策的制约，受国际能源价格的上涨,PPI回落虽 然低于预期，由于环保限产放松及基数效应，PPI仍然在下降通道。政策方面，7月 23日国务院 常务会议以来，宽信用、稳增长的政策密集出台，2018年以来 3次降低存款准备金率，超量续 作 MLF，银行间短端资金利率较年初大幅下行，在三季度更是急速下行。债券市场方面，从今年 3月份以来，随着中美贸易战的持续发酵升级，投资者对国内经济的担心聚集，宽松的政策陆续 出台，6月份，利率债债券市场收益率快速下行，由于汇率因素及美国 9月份加息影响，随后进 入盘整阶段。 报告期内，本基金严格遵守货币基金相关法律法规，在满足流动性安全的前提下，根据短端资 金利率及资产价格的变化，择机适时配置，充分利用符合规定的杠杆、久期策略，优化资产配置， 为投资人创造了符合其风险偏好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 0.7927%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；B级基金 净值收益率为 0.8010%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 584,052,755.50 42.23 其中：债券 584,052,755.50 42.23 资产支持 证券 - - 2 买入返售金融资 产 486,371,009.56 35.17 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算 备付金合计 306,743,223.23 22.18 - - - - - 其他资产 5,735,491.91 0.41 - 合计 1,382,902,480.20 100.00 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 9页 共 14页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券 回购融资余额 - 2.60 其中：买断式 回购融资 - - 2 报告期末债券 回购融资余额 99,975,450.04 7.80 其中：买断式 回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简 单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 45.66 7.80 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.04 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 12.43 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 10页 共 14页 397天的浮动利率债 5 120天（含）—397天 （含） 36.30 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 107.43 7.80 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,252,892.68 0.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 57,082,434.62 4.45 其中：政策性金融债 57,082,434.62 4.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 160,172,280.74 12.50 6 中期票据 20,034,703.32 1.56 7 同业存单 336,510,444.14 26.25 8 其他 - - 9 合计 584,052,755.50 45.56 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111821289 18渤海银行 CD289 1,000,000 98,569,685.88 7.69 2 011801464 18大同煤业 SCP002 500,000 50,005,153.40 3.90 3 111818240 18华夏银行 CD240 500,000 49,759,196.71 3.88 4 111820169 18广发银行 CD169 500,000 49,759,196.71 3.88 5 111821285 18渤海银行 CD285 500,000 49,747,191.40 3.88 6 111886156 18徽商银行 CD145 500,000 49,172,774.09 3.84 7 111884219 18哈尔滨银行 CD146 300,000 29,551,944.70 2.31 8 011801805 18大同煤矿 SCP013 250,000 25,000,140.79 1.95 9 011800169 18华强 SCP001 200,000 20,093,161.98 1.57 10 180404 18农发 04 200,000 20,065,927.81 1.57 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）- 0 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 11页 共 14页 0.5%间的次数 报告期内偏离度的最高值 0.1709% 报告期内偏离度的最低值 0.0289% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 单平均值 0.0862% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投 资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 1,503.46 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,733,988.45 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - - - - - 其他 - - 合计 5,735,491.91 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 12页 共 14页 报告期期初基金份额总额 199,649,098.12 376,571,142.28 报告期期间基金总申购份 额 121,648,113.78 1,315,875,851.45 报告期期间基金总赎回份 额 130,801,152.46 601,071,821.73 报告期期末基金份额总额 190,496,059.44 1,091,375,172.00 注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换 转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 2、本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净值为 100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华 泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 买入 2018-07-11 10,000.00 999,990.00 0.00% 2 卖出 2018-07-11 -40,000.00 -3,999,980.00 0.00% 3 买入 2018-07-12 70,800.00 7,079,866.01 0.00% 4 卖出 2018-07-12 -70,000.00 -6,999,950.00 0.00% 5 买入 2018-07-16 40,000.00 3,999,980.00 0.00% 6 卖出 2018-07-16 -18,000.00 -1,799,982.00 0.00% 7 买入 2018-08-23 20,000.00 1,999,930.00 0.00% 8 卖出 2018-08-23 -6,198.00 -619,781.41 0.00% 9 卖出 2018-09-19 -40,000.00 -3,999,370.00 0.00% 10 卖出 2018-09-25 -9,000.00 -899,910.00 0.00% 11 买入 2018-09-26 5,000.00 499,910.00 0.00% 12 场内份额红利 再投资 2,053.00 - 0.00% 13 场外份额红利 再投资 426,769.40 426,769.40 0.00% 合计 391,424.40 -3,312,528.00 注：场内份额每份对应 100元，场外份额每份 1元；合计 391424.40份中，其中场内份额-35345份， 场外份额 426769.40份；交易日期为确认日期；场内、场外红利再投资统计区间为 2018年 7月 1日 至 2018年 9月 30日。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 13页 共 14页 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 2018-7-1至 2018-8-20 224,110, 624.33 116,012, 795.79 148,023, 943.57 192,09 9,476. 55 14.9900 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可 能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能 使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出 现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时， 在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请， 投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资 者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基 金资产净值低于 5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合 同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基 金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2018年 7月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司官网上刊 登了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，任命刘玉生先生为 公司副总经理，不再担任公司合规总监、首席风险官、督察长职务，任职日期为 2018年 7月 5日。 2、本基金管理人于 2018年 7月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司官网上刊登 了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，任命席晓峰先生为公 司合规总监、首席风险官、督察长，不再担任公司副总经理职务，任职日期为 2018年 7月 5日。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 14页 共 14页 3、本基金管理人于 2018年 8月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所指 定网站及本公司官网上刊登了《关于华泰紫金天天金交易型货币市场基金变更基金经理公告》， 自 2018年 8月 24日起，韩克先生不再任职本基金基金经理，由陈利女士一人管理本基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》； 3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》； 4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》； 5、报告期内披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话 （4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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