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| 国寿安保尊利增强回报债券C(002721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375765 | ||||||||
| 基金代码 | 002721 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊利增强回报债券 交易代码 002720 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月26日 报告期末基金份额总额 100,154,612.70份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产， 以及通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场 基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 下属分级基金的交易代码 002720 002721 报告期末下属分级基金的份额总额 99,066,543.34份 1,088,069.36份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 1．本期已实现收益 569,585.03 5,221.05 2．本期利润 -320,171.71 -3,848.59 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0032 -0.0037 4．期末基金资产净值 99,525,042.36 1,085,101.94 5．期末基金份额净值 1.005 0.997 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊利增强回报债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.30% 0.20% 0.57% 0.07% -0.87% 0.13% 国寿安保尊利增强回报债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.40% 0.19% 0.57% 0.07% -0.97% 0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2016年5月26日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 固定收益投资总监、投资管理部总经理、基金经理 2016年5月26日 - 21年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 李一鸣 基金经理 2016年5月26日 - 10年 曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、国寿安保安享纯债债券型证券投资基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资基金及国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。 李捷 基金经理 2016年6月29日 - 11年 李捷先生，硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师，中国国际金融有限公司分析员，财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金及国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度海外经济形势延续分化态势，美国经济增长势头良好，欧洲、日本以及新兴市场国家的经济下行压力进一步显现，中美贸易摩擦继续加剧。国内方面，受表外信用持续收缩影响，表内信用虽有扩张，但未能扭转社融增速持续回落的局面。叠加地方政府债务压力较大限制基建投资扩张，以及与汽车与房地产行业相关的耐用消费品增速明显下降，经济下行压力进一步加大。 在经济疲态明显的背景下，宏观政策适时微调，国务院常务会议推出多项稳增长政策，包括中西部铁路公路建设，完善出口退税政策等。此外年初以来央行分别在4月，7月和10月进行三次定向降准，维持银行间货币市场的合理充裕，纠正了前期偏紧的货币条件。总体而言，三季度宏观政策基调逐渐转向稳增长，但政策效果仍然有待观察。 受宏观政策微调影响，进入7月份后债券市场收益率显著下行；随后宽信用及通胀预期升温，且地方政府债大量供应，8月份中长期利率再度震荡上行。信用债市场继续呈分化态态势，高等级债券受益于资金成本降低及配置需求增强，收益率继续下行；而中低等级信用债在违约事件频发的背景下，流动性不佳，信用利差持续处于高位。 权益方面，三季度A股市场整体呈现震荡下行走势，指数分化较为显著，上证综指累计下跌约0.92%，深圳成指下跌约10.4%，创业板综下跌约11.8%。三季度跌幅居前的行业为家电、纺织服装、医药生物等；三季度表现较好的行业为银行、非银金融、国防军工等。综合来看，市场整体较为弱势，盈利能力较强和合理估值公司表现相对较好。 投资运作方面，本基金在报告期内积极调整债券持仓，波段操作利率债及高等级信用债以增加组合弹性。同时，本基金权益配置比例基本保持稳定，整体配置思路为盈利相对稳定且估值合理的优质公司，行业配置相对均衡，主要集中在电子、采掘、食品饮料、化工、机械设备等行业。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊利增强回报债券A基金份额净值为1.005元，本报告期基金份额净值增长率为-0.30%；截至本报告期末国寿安保尊利增强回报债券C基金份额净值为0.997元，本报告期基金份额净值增长率为-0.40%；同期业绩比较基准收益率为0.57%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,799,307.50 10.91 其中：股票 11,799,307.50 10.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 93,364,700.00 86.30 其中：债券 93,364,700.00 86.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,198,389.74 1.11 8 其他资产 1,818,953.25 1.68 9 合计 108,181,350.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,419,180.00 1.41 C 制造业 7,922,197.50 7.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 384,300.00 0.38 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 163,000.00 0.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 487,850.00 0.48 J 金融业 674,080.00 0.67 K 房地产业 748,700.00 0.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,799,307.50 11.73 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601088 中国神华 42,000 856,380.00 0.85 2 600031 三一重工 90,000 799,200.00 0.79 3 601699 潞安环能 70,000 562,800.00 0.56 4 600563 法拉电子 12,000 531,480.00 0.53 5 600048 保利地产 40,000 486,800.00 0.48 6 600887 伊利股份 18,000 462,240.00 0.46 7 600703 三安光电 26,000 425,360.00 0.42 8 601668 中国建筑 70,000 384,300.00 0.38 9 600030 中信证券 22,000 367,180.00 0.36 10 600507 方大特钢 30,000 325,800.00 0.32 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 56,760,700.00 56.42 其中：政策性金融债 56,760,700.00 56.42 4 企业债券 31,579,000.00 31.39 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,025,000.00 4.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 93,364,700.00 92.80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 130,000 13,078,000.00 13.00 2 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 10.23 3 180208 18国开08 100,000 10,103,000.00 10.04 4 180207 18国开07 100,000 10,024,000.00 9.96 5 180201 18国开01 80,000 8,035,200.00 7.99 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,644.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,814,308.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,818,953.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 报告期期初基金份额总额 99,276,803.16 1,047,434.83 报告期期间基金总申购份额 79.27 90,744.27 减:报告期期间基金总赎回份额 210,339.09 50,109.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 99,066,543.34 1,088,069.36 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701~20180930 79,072,940.01 0.00 0.00 79,072,940.01 78.95% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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