最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鑫元合享分级债券(000813) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1373626 | ||||||||
| 基金代码 | 000813 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 24日 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元合享分级债券 交易代码 000813 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2014年 10月 15日 报告期末基金份额总额 709,969,071.05份 投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过 合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投 资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资 者创造稳定的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏 观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及 组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低 估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较 高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）+1% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、 预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收 益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元合享分级债券 A 鑫元合享分级债券 B 下属分级基金的交易代码 000814 000815 报告期末下属分级基金的份额总额 411,172,869.25份 298,796,201.80份 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的风险收益特征 从投资者具体持有的基金份 额来看，由于基金收益分配 的安排，合享 A将表现出低 风险、收益稳定的明显特征， 其预期收益和预期风险要低 于普通的债券型基金份额。 从投资者具体持有的基金 份额来看，由于基金收益分 配的安排，合享 B则表现出 高风险、高收益的显著特 征，其预期收益和预期风险 要高于普通的债券型基金 份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 1,628,864.69 2.本期利润 10,908,035.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0154 4.期末基金资产净值 718,557,587.13 5.期末基金份额净值 1.0121 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.55% 0.15% 0.78% 0.01% 0.77% 0.14% 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的合同生效日为 2014年 10月 15日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为 6个月， 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 颜昕 鑫元安鑫 宝货币市 场基金、 鑫元货币 市 场 基 金、鑫元 合享分级 债券型证 券投资基 2016 年 3 月 2日 - 9年 学历：工商管理，硕士。相关业 务资格：证券投资基金从业资 格。从业经历：2009 年 8 月， 任职于南京银行股份有限公司， 担任交易员。2013 年 9 月加入 鑫元基金担任交易员，2014年 2 月至 8 月担任鑫元基金交易室 主管，2014 年 9 月担任鑫元货 币市场基金的基金经理助理， 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 金、鑫元 合丰纯债 债券型证 券投资基 金、鑫元 兴利定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、鑫 元汇利债 券型证券 投 资 基 金、鑫元 双债增强 债券型证 券投资基 金、鑫元 裕利债券 型证券投 资基金、 鑫元得利 债券型证 券投资基 金、鑫元 聚利债券 型证券投 资基金、 鑫元招利 债券型证 券投资基 金、鑫元 瑞利定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、鑫 元添利债 券型证券 投 资 基 金、鑫元 广利定期 开放债券 型发起式 2015年 6月 26日起担任鑫元安 鑫宝货币市场基金的基金经理， 2015年 7月 15日起担任鑫元货 币市场基金的基金经理，2016 年 1月 13日起担任鑫元兴利定 期开放债券型发起式证券投资 基金（原鑫元兴利债券型证券投 资基金）的基金经理，2016年 3 月 2 日起担任鑫元合享分级债 券型证券投资基金、鑫元合丰纯 债债券型证券投资基金（原鑫元 合丰分级债券型证券投资基金） 的基金经理，2016 年 3 月 9 日 起担任鑫元汇利债券型证券投 资基金的基金经理，2016 年 6 月 3 日起担任鑫元双债增强债 券型证券投资基金的基金经理， 2016年 7月 13日起担任鑫元裕 利债券型证券投资基金的基金 经理，2016年 8月 17日起担任 鑫元得利债券型证券投资基金 的基金经理，2016 年 10 月 27 日起担任鑫元聚利债券型证券 投资基金的基金经理，2016 年 12月 22日起担任鑫元招利债券 型证券投资基金的基金经理， 2017年 3月 13日起担任鑫元瑞 利定期开放债券型发起式证券 投资基金（原鑫元瑞利债券型证 券投资基金）的基金经理，2017 年 3月 17日起担任鑫元添利债 券型证券投资基金的基金经理， 2017 年 12 月 13 日起担任鑫元 广利定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理，2018 年 3月 22日起担任鑫元常利定 期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理，2018 年 4 月 19 日起担任鑫元合利定期开放 债券型发起式证券投资基金的 基金经理，2018年 5月 25日起 担任鑫元增利定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经 理，2018年 7月 11日起担任鑫 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 证券投资 基金、鑫 元常利定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金、 鑫元合利 定期开放 债券型发 起式证券 投 资 基 金、鑫元 增利定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、鑫 元淳利定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金的 基金经理 元淳利定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理。 郑文旭 鑫元恒鑫 收益增强 债券型证 券投资基 金、鑫元 稳利债券 型证券投 资基金、 鑫元合享 分级债券 型证券投 资基金、 鑫元鑫新 收益灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经理 2018 年 2 月 6日 - 10年 学历：金融工程硕士研究生。相 关业务资格：证券投资基金从业 资格。从业经历：2008 年 6 月 至 2010年 6月任万得资讯债券 产品经理。2010年 6月至 2013 年 7月任职于东海证券，先后担 任债券研究员和研究主管。2013 年 8 月加入鑫元基金担任信用 研究员，2014年 4月至 2018年 1月担任专户投资经理。2018年 2月 6日起担任鑫元恒鑫收益增 强债券型证券投资基金（原鑫元 一年定期开放债券型证券投资 基金）、鑫元稳利债券型证券投 资基金、鑫元合享分级债券型证 券投资基金、鑫元鑫新收益灵活 配置混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘 日期； 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理 有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫 元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检 查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在 7月中下旬理财新规细则落地、去杠杆转入稳杠杆、国常会基调转向宽信用后，债市前期 一路走牛的逻辑有所破坏，三季度整体走出震荡盘上行情。报告期内，本产品继续缩短久期，减 持部分流动性较弱信用债，置换成短久期资产，较好规避利率上行带来的损失。 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0121元；本报告期基金份额净值增长率为 1.55%，业绩 比较基准收益率为 0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 692,996,739.80 96.36 其中：债券 692,996,739.80 96.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,700,047.00 0.65 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,238,015.22 0.87 8 其他资产 15,237,136.78 2.12 9 合计 719,171,938.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 28,662,541.60 3.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,457,936.00 4.10 其中：政策性金融债 29,457,936.00 4.10 4 企业债券 191,753,262.20 26.69 5 企业短期融资券 302,436,000.00 42.09 6 中期票据 120,691,000.00 16.80 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,996,000.00 2.78 9 其他 - - 10 合计 692,996,739.80 96.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 136643 16华宇 02 400,000 39,636,000.00 5.52 2 1382280 13苏交通 MTN3 300,000 30,636,000.00 4.26 3 041760057 17西安高新 CP002 300,000 30,321,000.00 4.22 4 041758036 17张家经开 CP001 300,000 30,315,000.00 4.22 5 011800079 18邯郸交建 SCP001 300,000 30,264,000.00 4.21 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,487.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,225,649.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,237,136.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元合享分级债券 A 鑫元合享分级债券 B 报告期期初基金份额总额 411,172,869.25 298,796,201.80 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 411,172,869.25 298,796,201.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未 持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180701-20180930 149,849,150.85 0.00 0.00 149,849,150.85 21.11% 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 2 20180701-20180930 200,156,919.51 0.00 0.00 200,156,919.51 28.19% 3 20180701-20180930 204,918,091.92 0.00 0.00 204,918,091.92 28.86% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可 能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临 小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大 额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较 大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情况的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能 造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的存续情况产生实质性影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经基金管理人第二届董事会第八次通讯表决会议审议通过，自 2018年 7月 19日起，本基金 的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。 鑫元合享分级债券 2018年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元合享分级债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元合享分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2018年 10月 24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |