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| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131380 | ||||||||
| 基金代码 | 165510 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2011年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 基金主代码 165510 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年12月17日 报告期末基金份额总额 100,402,179.76份 投资目标 通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。 在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于ETF和股票等权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的60%。 同时,本基金将运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。 业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报) 风险收益特征 本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:Prudential Asset Management (Singapore) Limited 中文名称:英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 境外资产托管人 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称:中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日) 1.本期已实现收益 2,624,456.31 2.本期利润 -4,911,392.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0449 4.期末基金资产净值 99,077,730.53 5.期末基金份额净值 0.987 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年第2季度 -4.73% 0.80% -4.02% 0.89% -0.71% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘儒明 本基金基金经理、信诚基金管理有限公司海外投资副总监 2010年12月17日 - 16 曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据公司作出决定的任免日期填写。 2.证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Kelvin Blacklock 全球资产配置团队（GAA）的首席投资官 19 Kelvin Blacklock先生曾就职于施罗德投资管理公司长达11年之久。他曾在伦敦担任固定收益团队的基金经理，主要关注G10的债券市场及汇率市场；之后他分别在香港和新加坡相继负责组建施罗德亚洲的新兴市场债券团队。 Nick Ferres 全球资产配置团队投资总监 13 Nick Ferres先生曾在澳大利亚任Goldman Sachs JBWere资产管理公司的平衡型基金的策略师及组合经理，管理资产规模为12亿澳元。据晨星数据，他所管理的基金Goldman Sachs JBWere分散化成长基金五年业绩排名在前四分之一位。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金以稳健布局为投资策略主轴,重点投资于巴西、俄罗斯、印度和中国的相关ETF,并部分投资于中国香港的上市公司。第二季全球股市与第一季一样呈现震荡格局,属于新兴国家的金砖四国股市也是震荡激烈,这主要是由于投资人担心新兴国家的通胀压力及货币紧缩政策,此外,国际大宗商品价格大幅震荡、欧债危机、美债提高上限问题、美国房价走势和全球经济指标放缓等也是投资人在第二季中所关注的焦点。本基金以宏观格局来分析衡量震荡的时间和幅度,尽可能地掌握了投资节拍,以达成稳健的投资策略。 本基金主要投资巴西、俄罗斯、印度和中国等四个国家。巴西央行在第一季加息了两次,第二季又加息了两次,但第二季加息幅度比第一季小,今年以来巴西央行共加息了四次,基准利率由2010年底的10.75%调到了12.25%。尽管全球经济前景充满不确定性,但巴西央行货币政策调整周期可能还将持续一段时间,以使通胀率能在2012年底前回落至目标区间内,巴西五月份通膨率升至6.55%,超过巴西央行的目标区间上限6.50%。从实体经济的运行来看,巴西的整体情况还算不错,未来要观察抑制通膨的成效,信用评级机构穆迪第二季宣布上调巴西主权信用评级,评级前景为“积极”。 俄罗斯央行在第一季加息了一次,第二季又加息了两次,今年以来俄罗斯央行共加息了三次,存款利率上调到了3.5%。5月俄罗斯的货币供应增速有所下降,这将导致未来通胀下降。国际货币基金组织(IMF)6月14日发布的最新报告预测,2011年俄罗斯通胀率将达到8%的水平,俄罗斯经济仍在复苏轨道上,俄罗斯目前还是金砖四国中而且是全世界中估值最低的市场之一,俄罗斯的行业主要集中在矿业、材料和能源,因此,全球商品及能源价格,对俄罗斯的国内经济和股市表现影响较大。 印度央行第二季加息两次,将回购利率和反向回购利率分别提高至7.50%和6.50%。若自2010年3月份以来计算,则印度央行共加息了10次。目前印度的通胀水平在新兴市场国家中排名靠前,因此印度央行在紧缩政策上步伐较快,印度中长期来看,将大幅扩充内需建设,长期成长展望仍佳,上市公司的股东权益报酬率比其他国家为高。然而有三点值得衡量,1)估值较高 2)通胀较高。印度国内经济成长很快,但遇到基础建设不足的瓶颈,同时也面临接近两位数通胀的情况 3)依赖外来资本。和中国相比,印度更加依外来资本。 中国人民银行2011年以来,累计6次上调存款准备金率共3个百分点,累计2次上调存贷款基准利率共0.5个百分点,有效控制了通货膨胀,中国人民银行在货币政策上妥善地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期,预计中国经济将会成功完成调结构任务,中长期而言依然展望乐观。 在地区配置方面,重点关注受惠于中国经济成长的香港市场以及估值较低且受惠于能源价格的俄罗斯。在行业方面,重点关注香港股市中前期回调幅度较大但业绩增长确定的周期性行业和内需消费性行业。 4.6 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为0.987元,累计净值增长率为-4.73%,同期比较基准的累计收益率为-4.02%,基金净值落后比较基准0.71%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 17,782,630.25 17.07 其中：普通股 17,782,630.25 17.07 优先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 69,396,307.31 66.61 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,817,202.26 16.14 8 其他资产 192,517.37 0.18 9 合计 104,188,657.19 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 中国香港 17,782,630.25 17.95 合计 17,782,630.25 17.95 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 必须消费品 10,555,553.07 10.65 工业 3,375,212.93 3.41 材料 2,182,769.65 2.20 电信服务 1,669,094.60 1.68 合计 17,782,630.25 17.95 注：1、本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 2、因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 CAFE DE CORAL HOLDIN 大家乐集团（香港） 341 HK 香港证券交易所 中国香港 512,000 8,081,483.57 8.16 2 ANHUI CONCH CEMENT 海螺水泥（香港） 914 HK 香港证券交易所 中国香港 111,500 3,375,212.93 3.41 3 ZHONGSHENG GROUP 中升控股（香港） 881 HK 香港证券交易所 中国香港 175,000 2,474,069.50 2.50 4 CHINA NATL BLDG-H 中国建材（香港） 3323 HK 香港证券交易所 中国香港 172,000 2,182,769.65 2.20 5 CHINA UNICOM HON 中国联通（香港） 762 HK 香港证券交易所 中国香港 128,000 1,669,094.60 1.68 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 1 M VECTORS RUSSIA ETF基金 契约型开放式 VAN ECK ASSOCIATES CORP 17,484,922.29 17.65 2 TRACKER FUND HK ETF基金 契约型开放式 STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LT 14,992,985.91 15.13 3 ISHARES-BRAZIL ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 14,563,546.27 14.70 4 ISHARES-INDIA ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 8,535,910.97 8.62 5 HS H-SHARE ETF ETF基金 契约型开放式 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD 6,017,436.00 6.07 6 DB X TR-M BRAZIL ETF基金 契约型开放式 db PLATINUM ADVISORS 4,690,296.02 4.73 7 ISHARES-BRAZIL ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND L 3,111,209.85 3.14 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 135,292.88 4 应收利息 745.62 5 应收申购款 8,618.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 47,860.56 8 其他 - 9 合计 192,517.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况. §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 150,329,278.40 报告期期间基金总申购份额 1,100,592.48 减：报告期期间基金总赎回份额 51,027,691.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 100,402,179.76 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2011年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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