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| 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131346 | ||||||||
| 基金代码 | 163813 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银全球策略证券投资基金(FOF)2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银全球策略（QDII-FOF） 基金主代码 163813 交易代码 163813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月3日 报告期末基金份额总额 632,154,472.19份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，运用“核心-卫星”投资策略，力争实现投资组合的收益最大化，严格遵守投资纪律，追求基金长期资产增值。 投资策略 坚持理性投资、价值投资和长期投资，通过对全球宏观经济、各主要经济体及行业基本面的深入分析，在全球范围有效配置基金资产，应用“核心-卫星”投资策略，构建多元化的投资组合，降低基金资产非系统性风险，提高投资组合风险调整后的收益。此外，本基金通过精选基金、股票和债券，进一步为投资者实现资本稳健、长期增值的目标。 业绩比较基准 60%×MSCI所有国家世界指数（MSCI All Country World Index）+40%×美国3月政府债券（US 3-Month T-Bills）收益率 风险收益特征 本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于全球股票型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of New York Mellon 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 74,898.01 2.本期利润 3,952,848.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 4.期末基金资产净值 636,037,195.54 5.期末基金份额净值 1.006 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.08% -0.26% 0.54% 0.96% -0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银全球策略证券投资基金（FOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年3月3日至2011年6月30日） 注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期，目前，本基金尚在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐华 中银全球策略基金经理 2011-3-3 - 13 中银基金管理有限公司QDII业务主管、副总裁(VP)，金融学学士。曾任美联证券公司金融投资顾问，保德信证券公司注册投资经理，瑞士银行金融策略顾问。2008年加入中银基金管理有限公司，现任QDII业务主管。2011年3月至今任中银全球策略基金经理。具有13年证券从业年限，11年境外证券投资研究管理从业经验。具有美国综合证券注册投资代表资格（Series 7）从业资格、统一投资顾问（Series 65）从业资格、美国保德信证券集团注册投资组合经理（Certified Portfolio Manager）资格。具备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为公司公告之日，基金经理的“离任日期”均为公司公告之日； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无投资风格相似基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1、宏观经济分析 2011年二季度，全球经济扩张步伐放慢。美国经济形势不容乐观：制造业不振，工业增加值和耐用品订单数放缓明显；就业市场依旧疲软，加上油价上涨，对消费需求的负面影响已经开始显现。各州地方政府新的财政年度从7 月开始，缩减财政开支的计划也即将开始实施。联邦政府也可能在今年10 月即2012 财政年度开始之时大幅削减财政支出。财政政策从刺激进入紧缩意味着货币政策会继续保持宽松。反观新兴市场，政府接近一年的通胀调控措施将初见成效，物价指数预计在年中见顶回落。 2、行情回顾 二季度，摩根士丹利所有国家世界指数下跌了1.11%；美国标准普尔指数下跌了0.88%；新兴国家受通胀困扰，代表性的金砖四国指数下跌了5.89%。美元指数呈震荡向下格局，使得商品市场受到支撑，并未如股市一样，受到经济前景黯淡的影响而下跌。 3、基金运作分析 不温不火的全球经济令大宗商品和发达国家股市承压，并出现阶段性调整。而随着新兴市场通胀压力逐渐缓和，实体经济基本面相对强劲，市场对于新兴国家的关注从通胀转为经济增长上。延续以上逻辑，中银全球策略组合在前期受通胀压力大的新兴市场、发达市场的防御性行业以及部分大宗商品上建立了头寸。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日为止，本基金的单位净值为1.006元，本基金的累计单位净值为 1.006元。季度内本基金净值增长率为0.70%，同期业绩基准增长率为 -0.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年第三季度，我们认为之前备受通胀问题困扰的新兴市场的表现值得期待。在中国带头确认通胀压力逐渐舒缓的情况下，通胀基期效应开始发挥作用，如果中国的通胀确实在往后月份稳定下来，流动性紧缩得到缓解，A股的上涨会进一步带动亚洲股市，而人民币的持续升值推动亚币的升值，也使得不论投资亚股或亚债都存在双重收益，全球资金将改变去年下半年以来的趋势，回流亚洲。 但是分析目前宏观的数据，下半年全球经济增长仍不容乐观。因此，我们将密切关注实体经济的真实变化和市场预期之间的差异，随时做好组合的动态调整；并等待进一步的数据，以更精确判断股市何时可以开展另一段真正的上涨牛市。 由于2012年东西方都将迎来大选或领导阶层更替，包括美国，德国，中国，俄罗斯，马来西亚，台湾等，所以我们仍看好第四季到明年第一季的股市行情。 作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,394,099.17 2.90 其中：普通股 19,394,099.17 2.90 存托凭证 - - 2 基金投资 171,134,128.58 25.59 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 240,000,000.00 35.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 110,000,000.00 16.45 7 银行存款和结算备付金合计 109,267,720.21 16.34 8 其他各项资产 18,956,205.92 2.83 9 合计 668,752,153.88 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 10,252,770.02 1.61 美国 9,141,329.15 1.44 合计 19,394,099.17 3.05 注：国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定，此处股票包括普通股和优先股。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 3,300,516.00 0.52 工业 4,242,133.80 0.67 医疗保健 1,598,679.35 0.25 金融 10,252,770.02 1.61 合计 19,394,099.17 3.05 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 证券代码 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 5 HK HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 HongKong Exchange HK 160,000 10,252,770.02 1.61 2 CSX US CSX CORP 美国CSX运输公司 The United States Market US 25,000 4,242,133.80 0.67 3 HAL US HALLIBURTON CO 哈里伯顿公司 The United States Market US 10,000 3,300,516.00 0.52 4 MRK US MERCK & CO. INC. 默克集团 The United States Market US 7,000 1,598,679.35 0.25 5 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 7 - - - - - - - - 8 - - - - - - - - 9 - - - - - - - - 10 - - - - - - - - 注：本基金本报告期末未持有存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 IPATH DJ-UBS GRAINS SUBINDEX ETN基金 契约型开放式 Barclays Capital Inc 17,285,242.36 2.72 2 HANG SENG H-SHARE INDEX ETF ETF基金 契约型开放式 Hang Seng Investment Management Ltd 14,728,792.75 2.32 3 SPDR S&P EMERGING LATIN AMER ETF基金 契约型开放式 SSGA Funds Management Inc 13,365,087.23 2.10 4 MARKET VECTORS BRAZIL SM-CAP ETF基金 契约型开放式 Van Eck Associates Corp 12,851,950.44 2.02 5 TRACKER FUND OF HONG KONG ETF基金 契约型开放式 State Street Global Advisors Asia Ltd 11,782,202.53 1.85 6 MARKET VECTORS INDIA S/C ETF基金 契约型开放式 Van Eck Associates Corp 11,441,659.37 1.80 7 WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF基金 契约型开放式 WisdomTree Asset Management Inc 10,256,372.88 1.61 8 MORGAN STANLEY CHINA A SHARE 股票基金 契约型封闭式 Morgan Stanley Investment Inc 10,070,456.76 1.58 9 MARKET VECTORS COAL ETF ETF基金 契约型开放式 Van Eck Associates Corp 9,212,322.60 1.45 10 SELECTOR IVY ASSET STRGY-C5 股票基金 契约型开放式 Lemanik Asset Management Luxembourg 6,510,494.32 1.02 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 18,092,593.17 3 应收股利 155,937.25 4 应收利息 597,913.63 5 应收申购款 109,761.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,956,205.92 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,059,555,414.92 本报告期基金总申购份额 1,738,266.33 减：本报告期基金总赎回份额 429,139,209.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 632,154,472.19 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《中银全球策略证券投资基金（FOF）基金合同》 2、《中银全球策略证券投资基金（FOF）招募说明书》 3、《中银全球策略证券投资基金（FOF）托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 7.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bocim.com 查阅。 中银基金管理有限公司 二〇一一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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