最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 131292 | ||||||||
| 基金代码 | 377016 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根亚太优势股票(QDII) 基金主代码 377016 交易代码 377016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月22日 报告期末基金份额总额 22,092,786,836.17份 投资目标 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 投资策略 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。 风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JF Asset Management Limited 境外投资顾问中文名称 JF资产管理有限公司 境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon Company 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 471,457,155.21 2.本期利润 -448,651,162.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0201 4.期末基金资产净值 14,790,391,182.14 5.期末基金份额净值 0.669 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.04% 0.97% -2.26% 1.04% -0.78% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年10月22日至2011年6月30日） 注：本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至2011年6月30日。 本基金建仓期自2007 年10 月22 日至2008 年4 月21 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨逸枫 本基金基金经理，投资副总监 2007-10-22 - 17年 台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学EMBA财管组硕士。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理，负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资；1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司，先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理；2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资副总监。2007年10月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 张军 本基金基金经理 2008-3-8 - 6年（金融领域从业经验17年） 毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日； 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 郑惪升 JF基金区域投资经理 17年 男，美国印第安纳大学学士学位，主修财务 王浩 JF基金区域投资经理兼大中华投资总监 16年 男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主修经济 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度，公司已组织相关业务部门及外部专业机构共同审阅了前述公司投资组合投资风格分类办法，并认为现阶段该方法仍旧适当，无需进一步修订。公司沿用前述分类办法，组织相关业务部门及外部专业机构共同开展了2011年度投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 由于受到疲软的经济数据和希腊债务危机的影响，MSCI亚太区除日本外的股指在第二季度略微跑输MSCI全球指数约0.4%。 亚太区内的主要市场对抗通胀的努力在本季度开始显现效果，中国公布的6月PMI指数下滑到50.9；印度6月的制造业PMI也从5月的57.5下滑到55.3；韩国的信贷增长率放缓至4.5%。尽管经济仍在增长，但增速的放缓已经确认。 穆迪评级公司（Moody''s）认为希腊、葡萄牙难免债务违约的救赎，股市下跌反应与去年上半年的表现如此似曾相识。不过希腊国会在本季度末，还是最终通过了财政紧缩措施，明确了消减开支和降低赤字的目标，一些主要债权银行也表示接受债务延期的安排，这些消息在一定程度上缓和的投资人的担忧情绪，至少在短期内是这样。 美联储6000亿美元的量化宽松政策如期于6月底结束，并没有第三轮的流动性注入，但美联储表示仍然会维持现有的资产负债表规模不变。因市场已有充分时间和预期，6月底股市反而触底反弹。 本基金在报告期内的大多数时间维持股票仓位稳定在90%以下，但由于配置比较多的市场如中国、香港、澳大利亚和印度跌幅大于业绩基准的跌幅，是造成基金跑输的主要原因。尽管印尼和马来西亚股市都有正的收益，基金在这两个市场的组合涨幅更大，但因绝对配置比例较小，所以实际正贡献有限。我们倾向于内需驱动的行业或公司，比如在台湾的组合中就减少了电子类股，增加了内需消费和两岸ECFA受益股。 基金经理在6月中下旬开始主动加仓，因为我们分析前期困扰股市上涨的因素基本被消化了，可以加高持股等待下半年的反弹行情。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金份额净值为0.669元，累计基金份额净值为0.669元。本报告期份额净值增长率为-3.04%，同期业绩比较基准收益率为-2.26%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,855,027,611.26 85.99 其中：普通股 12,292,935,680.44 82.23 存托凭证 562,091,930.82 3.76 2 基金投资 929,958,785.68 6.22 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,060,955,022.51 7.10 8 其他各项资产 103,557,785.45 0.69 9 合计 14,949,499,204.90 100.00 注：截至2011年6月30日，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为14,790,391,182.14元，基金份额净值为0.669元，累计基金份额净值为0.669元。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 4,015,034,022.61 27.15 韩国 2,464,660,710.73 16.66 澳大利亚 2,250,652,303.58 15.22 印度 1,158,663,957.69 7.83 中国台湾 774,665,717.12 5.24 英国 555,541,045.46 3.76 新加坡 456,569,713.35 3.09 印度尼西亚 435,411,005.70 2.94 泰国 389,156,696.56 2.63 马来西亚 354,672,438.46 2.40 合计 12,855,027,611.26 86.91 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 商业银行业 2,254,480,824.74 15.24 金属及采矿业 1,105,547,512.25 7.47 化工业 1,023,384,499.34 6.92 石油，天然气及消耗燃料业 959,594,707.88 6.49 半导体及半导体设备业 712,270,851.03 4.82 机械业 700,143,393.42 4.73 房地产管理及开发业 692,301,358.43 4.68 建筑材料业 657,816,473.24 4.45 产业融合业 628,005,593.58 4.25 建筑及工程业 430,687,262.31 2.91 烟草业 408,520,431.82 2.76 商业服务及供应业 380,409,114.90 2.57 多线零售业 319,582,376.60 2.16 保险业 314,574,699.41 2.13 食品零售业 300,639,883.72 2.03 运输业 272,081,997.18 1.84 汽车业 255,794,959.55 1.73 储蓄及抵押贷款 245,403,245.78 1.66 网络软件及服务业 195,186,669.43 1.32 新闻传播业 172,935,234.26 1.17 多元化金融服务业 170,944,919.90 1.16 航空业 165,729,599.50 1.12 电子设备及元件业 151,310,642.59 1.02 酒店业 116,212,574.69 0.79 医疗保健设备与用品业 104,311,011.38 0.71 能源设备及服务业 78,264,279.10 0.53 海洋业 38,893,495.23 0.26 合计 12,855,027,611.26 86.91 注：行业分类标准：MSCI 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 证券代码 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 005930 KS Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 韩国证券交易所 韩国 118,806 594,841,395.09 4.02 2 939 HK China Construction Bank CORP 中国建设银行股份有限公司 香港证券交易所 中国香港 84,541,150 453,474,417.01 3.07 3 009540 KS Hyundai Heavy Industries Co Ltd 现代重工集团 韩国证券交易所 韩国 156,857 421,677,366.36 2.85 4 105560 KS KB Financial Group Inc KB金融集团 韩国证券交易所 韩国 1,196,337 366,207,871.32 2.48 5 PCHEM MK Petronas Chemicals Group Bhd - 马来西亚证券交易所 马来西亚 23,340,200 354,672,438.46 2.40 6 1288 HK Agricultural Bank of China Ltd 中国农业银行股份有限公司 香港证券交易所 中国香港 103,080,000 350,608,663.47 2.37 7 KEP SP Keppel Corp Ltd 吉宝企业有限公司 新加坡证券交易所 新加坡 5,731,300 334,770,891.52 2.26 8 RIO LN Rio Tinto plc 力拓有限公司 伦敦证券交易所 英国 600,000 280,169,479.75 1.89 9 UNTR IJ PT United Tractors Tbk - 印度尼西亚证券交易所 印度尼西亚 14,819,060 278,466,027.06 1.88 10 BLT LN BHP Billiton plc 必和必拓有限公司 伦敦证券交易所 英国 1,080,000 275,371,565.71 1.86 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 iShares MSCI Taiwan Webs Index Units ETF ETF I shares Inc. 929,958,785.68 6.29 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 25,733,287.32 3 应收股利 48,513,836.96 4 应收利息 82,216.03 5 应收申购款 856,431.33 6 其他应收款 15,586,918.78 7 待摊费用 - 8 应收未起息外汇交易 12,785,095.03 9 其他 - 10 合计 103,557,785.45 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 22,826,036,550.97 本报告期基金总申购份额 77,545,018.62 减：本报告期基金总赎回份额 810,794,733.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 22,092,786,836.17 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一一年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |