最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安中证A100指数A(320010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 131103 | ||||||||
| 基金代码 | 320010 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安中证100指数证券投资基金2011年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安中证100指数 基金主代码 320010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月27日 报告期末基金份额总额 1,729,838,933.40份 投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年4月1日至2011年6月30日） 1.本期已实现收益 2,919,445.42 2.本期利润 -50,036,622.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0294 4.期末基金资产净值 1,409,850,503.15 5.期末基金份额净值 0.815 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.78% 0.99% -4.42% 1.02% 0.64% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准为:中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5% 。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王坚 本基金的基金经理 2009年10月27日 - 8 清华大学会计学专业,CFA,具有基金从业资格。曾任长城证券研究所研究员、太平资产管理公司投资经理;2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2009年10月起担任诺安中证100指数证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期为诺安中证100指数证券投资基金基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安中证100指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证100指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2011年2季度,A股市场整体呈下跌趋势。但大小盘不同风格指数的下跌幅度差异巨大,风格转换继续进行中。创业板回调幅度巨大,2季度下跌了约15.94%。蓝筹股指数下跌幅度相对较小,其中中证100指数下跌了5.53%。 我们的基金以跟踪中证100指数为目的,作为标准的被动型指数基金,在投资运作中尽量地减小跟踪误差。 宏观经济和宏观经济调控政策目前都步入胶着期。部分代表性行业的销售数据在下滑,货币总量指标增速下降;同时6月份通胀继续创出新高,但其中一半属于翘尾因素,随着基数的抬高,CPI应该在6-7月份形成高点,并逐步下滑。调控政策未来将转向稳定经济和稳定物价的双重导向,这也是温总理对下一步经济政策最新的表态。因此,随着紧缩政策的相对放松,我们有理由相信以中证100为代表的蓝筹指数在后面一段时间的绝对收益和相对收益表现。截至2011年6月30日,中证100指数在新的一年里相对创业板指数走强25.6%,相对中小板指数走强14.2%。风格转换在今年将是一个贯穿全年的主题。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.815元。本报告期基金份额净值增长率为-3.78%,同期业绩比较基准收益率为-4.42%,跟踪误差为0.64%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 1,239,707,713.04 87.77 其中：股票 1,239,707,713.04 87.77 2 固定收益类投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.83 其中：买断式回购的买入返售金融资产 40,000,000.00 2.83 5 银行存款和结算备付金合计 129,577,150.26 9.17 6 其他资产 3,212,457.45 0.23 7 合计 1,412,497,320.75 100.00 5.2期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 9,792,247.48 0.69 B 采掘业 175,361,258.27 12.44 C 制造业 314,181,236.26 22.28 C0 食品、饮料 69,637,960.82 4.94 C1 纺织、服装、皮毛 4,570,895.70 0.32 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,014,640.94 0.50 C5 电子 - - C6 金属、非金属 76,903,991.34 5.45 C7 机械、设备、仪表 153,847,432.30 10.91 C8 医药、生物制品 2,206,315.16 0.16 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,756,277.35 1.83 E 建筑业 38,494,496.09 2.73 F 交通运输、仓储业 50,323,627.67 3.57 G 信息技术业 29,824,394.18 2.12 H 批发和零售贸易 19,622,486.10 1.39 I 金融、保险业 508,905,969.94 36.10 J 房地产业 54,843,108.91 3.89 K 社会服务业 8,006,454.54 0.57 L 传播与文化产业 - - M 综合类 4,543,631.25 0.32 合计 1,239,655,188.04 87.93 5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 22,525.00 0.00 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 6,075.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 16,450.00 0.00 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 30,000.00 0.00 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 52,525.00 0.00 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 4,492,555 58,493,066.10 4.15 2 601318 中国平安 1,171,938 56,569,447.26 4.01 3 600016 民生银行 8,058,935 46,177,697.55 3.28 4 601328 交通银行 7,640,122 42,326,275.88 3.00 5 600000 浦发银行 3,979,157 39,154,904.88 2.78 6 601166 兴业银行 2,698,217 36,371,965.16 2.58 7 601088 中国神华 1,195,529 36,033,244.06 2.56 8 600030 中信证券 2,355,966 30,816,035.28 2.19 9 000002 万 科Ａ 3,572,110 30,184,329.50 2.14 10 601939 建设银行 5,993,347 29,607,134.18 2.10 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300240 飞力达 1,500 30,000.00 0.00 2 300216 千山药机 500 16,450.00 0.00 3 002596 海南瑞泽 500 6,075.00 0.00 注：本基金本报告期末积极投资仅持有上述股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 415,170.62 3 应收股利 2,207,395.51 4 应收利息 4,232.95 5 应收申购款 85,658.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,212,457.45 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资未持有流通受限股票。 5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300240 飞力达 30,000.00 0.00 新发流通受限 2 002596 海南瑞泽 6,075.00 0.00 新发流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,827,765,204.77 报告期期间基金总申购份额 108,382,439.95 减:报告期期间基金总赎回份额 206,308,711.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,729,838,933.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安中证100指数证券投资基金募集的文件。 ②《诺安中证100指数证券投资基金基金合同》。 ③《诺安中证100指数证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安中证100指数证券投资基金2011年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2011年7月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |