最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1217868 | ||||||||
| 基金代码 | 001641 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0一八年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2018 年 08 月 29 日 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事 长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日止。 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金主代码 001641 交易代码 001641 基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封 闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 基金合同生效日 2015年 09月 17日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,122,972.70 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上，利用股指期货等金融工具对冲市 场波动风险，力争为投资人实现较高的投资收益。 投资策略 本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略， 在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金 资产的保值增值。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后） +3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调 整) 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲 市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期 风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资 结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基 准的绝对收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 4 点 上海国金中心二期 16-17层 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大 街 1号院 1 号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 本期已实现收益 11,726,320.12 本期利润 4,141,197.09 加权平均基金份额本期利润 0.0330 本期基金份额净值增长率 3.63% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年 06月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0844 期末基金资产净值 257,134,613.82 期末基金份额净值 1.084 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.46% 0.28% 0.37% 0.01% 0.09% 0.27% 过去三个月 1.88% 0.24% 1.12% 0.01% 0.76% 0.23% 过去六个月 3.63% 0.26% 2.23% 0.01% 1.40% 0.25% 过去一年 5.04% 0.24% 4.50% 0.01% 0.54% 0.23% 自基金合同生 效日起至今 8.40% 0.18% 12.58% 0.01% -4.18% 0.17% 注：本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利 率（税后）+3%。 5 一个封闭期内如果中国人民银行调整一年期银行定期存款基准利率,则按利率执 行的时间进行加权平均。计算方法为： r=r1×N1÷360+ r2×N2÷360+ r3×N3÷360+...... r：加权平均后的一年期银行定期存款基准利率； r1、r2、r3：一年期银行定期存款利率； N1、N2、N3：执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。 本基金是定期开放式基金产品,采用“多空对冲”等绝对收益投资策略,以一年 期银行定期存款基准利率(税后)+3%作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金 投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表 现。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt） 按下列公式计算： benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） /360+3%/360； 其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日； 期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T 日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2018年 6月 30 日。 2、本基金于 2015 年 9 月 17 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 9 月 17 日起至 2016年 3月 16 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018年 6月 30日， 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国 全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富 国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球科技互联网股票型证券投资基金 （QDII）、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500指数增强型证券投 资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型 证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报 定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富 国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收 益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富 国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基 金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富 国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资 基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券 投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期 纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国 中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投 资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基 金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资 基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分 级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定 7 期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中 证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起 式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国 混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混 合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、 富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、 富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资 基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力 灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国 鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基 金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混 合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥 利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基 金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合 型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配 置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富 国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置 定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基 金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵 活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新 趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证 券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型 证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机 遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富 国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型证券投资基 金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 于鹏 本 基 金 基 金经理 2015-11-26 － 10 博士，自 2007年 3月至 2010年 8 月在 HSBC BANK PLC（汇丰银行） 任固定收益证券策略分析师；自 2011年 8月至 2012年 2月在中国 国际金融（香港）有限公司任高 级固定收益证券策略分析师；自 2012 年 2 月至 2012 年 12 月在 Millennium Capital Partners LLP 任固定收益策略分析师；自 2013 年 4 月加入富国基金管理有 限公司，2013 年 4 月至 2015 年 10 月任投资经理，2015 年 11 月 8 起任富国绝对收益多策略定期开 放混合型发起式证券投资基金基 金经理，2017年 11月起任富国研 究量化精选混合型证券投资基金 基金经理，2018 年 3 月起任富国 价值驱动灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。具有基金从业 资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决 定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作富国绝对收益多策略定期开放混合型发 起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中 华人民共和国证券法》、《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资 基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋 求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 9 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，股指期货市场的流动性小幅改善，但成交量和持仓量依旧维持低 位。自去年四季度以来，部分期货合约出现了升水的状态，股票对冲策略的机会 进一步显现，二季度末由于市场波动，导致股指期货合约再度迈入贴水区间。在 当前市场环境下，本基金保持一定的股票现货仓位积极进行对冲策略操作，并根 据基差状态进行动态调整。 本报告期内净值曲线出现了小幅回升。主要原因有两方面，一是股指期货升 贴水状态有所改善，有利于股票对冲策略的操作；二是由于打新带来部分绝对收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 6月 30日，本基金份额净值为 1.084元；份额累计净值为 1.084 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 3.63%，同期业绩比较基准收益率为 2.23% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从未来展望看，我们对 2018年的市场持谨慎乐观判断。整体 2018年不确定 性因素较多，宏观经济增长率、货币政策、贸易战、金融去杠杆进程等若干因素 缠杂在一起，使得确定性因素较为凸显；同时，市场开始对明年的经济预期悲观， 尤其是地产产业链的盈利预期开始下修。 在这种情况下，我们认为在经济运行中阿尔法特性显著的龙头公司的估值会 得到较好修复。同时，我们也会在行业选择中寻找景气度有明确变化、市场预期 相对较小的行业。但是，我们并不认可市场在行业选择中过度去选择经济后周期 的判断。我们认为，如果整体经济过度下滑，依靠财政拨款的后周期行业的风险 也会逐渐暴露。 从 2018年考虑，我们认为 2018 年市场风险已经得到一定释放。但是结构性 行情会依然是后续市场主要特征。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 10 值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况， 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对 本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2018 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2018年 06月 30日） 上年度末 （2017年 12月 31日） 资 产： 银行存款 18,069,761.36 524,696.04 11 结算备付金 15,264,405.69 11,497,073.93 存出保证金 22,166,129.94 14,968,908.67 交易性金融资产 150,291,289.27 102,926,376.53 其中：股票投资 150,289,833.69 102,888,978.64 基金投资 － － 债券投资 1,455.58 37,397.89 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 42,042,303.07 － 应收证券清算款 10,068,760.11 4,445,669.54 应收利息 66,981.25 9,582.81 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 257,969,630.69 134,372,307.52 负债和所有者权益 本期末 （2018年 06月 30日） 上年度末 （2017年 12月 31日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 2,559,185.94 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 242,675.08 124,991.43 应付托管费 31,724.75 31,247.87 应付销售服务费 － － 应付交易费用 305,513.01 212,739.29 应交税费 180,718.46 － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 74,385.57 170,000.00 负债合计 835,016.87 3,098,164.53 所有者权益： 实收基金 237,122,972.70 125,441,216.11 未分配利润 20,011,641.12 5,832,926.88 所有者权益合计 257,134,613.82 131,274,142.99 负债和所有者权益总计 257,969,630.69 134,372,307.52 注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.084 元，基金份额总额 12 237,122,972.70 份。 6.2 利润表 会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018 年 01月 01日至 2018 年 06月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 （2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日） 上年度可比期间 (2017年 01月 01 日至 2017年 06月 30 日) 一、收入 6,401,239.43 6,099,113.44 1.利息收入 399,704.55 823,439.25 其中：存款利息收入 217,144.04 255,864.41 债券利息收入 50,519.22 352,738.02 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 132,041.29 214,836.82 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,586,521.28 1,943,315.15 其中：股票投资收益 1,341,757.23 965,777.94 基金投资收益 － － 债券投资收益 233,779.32 -548,585.16 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具投资收益 11,056,765.96 397,087.13 股利收益 954,218.77 1,129,035.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,585,123.03 3,286,603.50 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 136.63 45,755.54 减：二、费用 2,260,042.34 3,197,110.07 1．管理人报酬 911,330.42 1,044,699.72 2．托管费 164,392.18 220,195.72 3．销售服务费 － － 4．交易费用 1,050,259.14 1,770,131.75 5．利息支出 － 73,565.47 其中：卖出回购金融资产支出 － 73,565.47 6．税金及附加 39,090.88 － 7．其他费用 94,969.72 88,517.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,141,197.09 2,902,003.37 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,141,197.09 2,902,003.37 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 13 本报告期：2018 年 01月 01日至 2018 年 06月 30日 单位：人民币元 项目 本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 125,441,216.11 5,832,926.88 131,274,142.99 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） － 4,141,197.09 4,141,197.09 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） 111,681,756.59 10,037,517.15 121,719,273.74 其中：1.基金申购款 125,924,580.72 11,044,684.83 136,969,265.55 2.基金赎回款 -14,242,824.13 -1,007,167.68 -15,249,991.81 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以 “-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 237,122,972.70 20,011,641.12 257,134,613.82 项目 上年度可比期间 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 148,321,380.42 2,428,127.26 150,749,507.68 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） － 2,902,003.37 2,902,003.37 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） 18,388,548.63 12,453.30 18,401,001.93 其中：1.基金申购款 71,991,098.73 1,443,860.04 73,434,958.77 2.基金赎回款 -53,602,550.10 -1,431,406.74 -55,033,956.84 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以 “-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 166,709,929.05 5,342,583.93 172,052,512.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署； 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 14 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本 基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2015]425号文《关于准予富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资 基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行 募集，基金合同于 2015年 9月 17日生效，首次设立募集规模为 465,664,314.43 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注 册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公 司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、 权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交 易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募 债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多 头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指 融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空 头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股 指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期 货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价 证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭 期内，本基金不受上述 5%的限制。 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准 利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会 计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 的相关规定。 15 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6月 30日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起， 调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起， 调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税 率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过 程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运 营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分 别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 16 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确 定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入 为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基 金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一 个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌 前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数 有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计 算销售额。 3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资 基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续 免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征 收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限 在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 17 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 上年度可比期间（2017年01月01日至 2017年06月30日） 成交金额 占当期股票成交 总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交 总额的比例（%） 海通证券 42,980,312.19 6.26 6,458,103.32 0.56 申万宏源 44,308,833.81 6.45 35,429,125.36 3.09 6.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 上年度可比期间（2017年01月01日至 2017年06月30日） 成交金额 占当期债券成交 总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交 总额的比例（%） 海通证券 1,951,108.54 3.87 － － 申万宏源 18,434,128.60 36.54 － － 6.4.8.1.4 回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 上年度可比期间（2017年01月01日至 2017年06月30日） 成交金额 占当期回购成交 总额的比例（%） 成交金额 占当期回购成交总 额的比例（%） 18 海通证券 8,000,000.00 3.50 － － 申万宏源 50,500,000.00 22.10 96,000,000.00 12.79 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2018年01月01日至2018年06月30日） 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例（%） 海通证券 39,180.88 6.24 36,109.89 11.83 申万宏源 40,780.56 6.50 36,529.98 11.97 关联方名称 上年度可比期间（2017年01月01日至2017年06月30日） 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例（%） 海通证券 5,885.26 0.56 5,267.55 0.71 申万宏源 32,996.41 3.14 8,904.60 1.19 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期（2018 年 01月 01日至 2018年 06月 30日） 上年度可比期间（2017 年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 当期发生的基金应支付的管理费 911,330.42 1,044,699.72 其中：支付销售机构的客户维护费 138,789.35 377,870.53 注：基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费 之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计 提标准和支付方式如下： （1）本基金的基本管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计 算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 （2）附加管理费是在每一提取评价日（提取评价日为每次基金封闭期的最后一 个工作日）计算并计提。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 上年度可比期间（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日） 19 当期发生的基金应支付的托管费 164,392.18 220,195.72 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 （含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期（2018年01月01日至2018 年 06 月 30 日） 上年度可比期间（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日） 基金合同生效日(2015 年 09 月 17 日)持有的基金份 额 10,007,200.72 10,007,200.72 期初持有的基金份额 10,007,200.72 10,007,200.72 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 10,007,200.72 10,007,200.72 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 4.22% 6.00% 注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 上年度可比期间（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 18,069,761.36 30,963.70 8,335,894.39 57,463.99 20 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末（2018 年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 603105 芯能科技 2018-06-29 2018-07-09 新股认购 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 － 603693 江苏新能 2018-06-25 2018-07-03 新股认购 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 － 603706 东方环宇 2018-06-29 2018-07-09 新股认购 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 － 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002051 中工国际 2018-04-09 重大事项停牌 15.27 － － 17 339.77 259.59 － 002431 棕榈股份 2018-05-30 重大事项停牌 6.71 － － 64 640.98 429.44 － 600221 海航控股 2018-01-10 重大事项停牌 3.23 2018- 07-20 2.91 75 247.01 242.25 － 600485 信威集团 2016-12-26 重大事项停牌 14.59 － － 12,222 203,754.27 178,318.98 － 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2018年 06 月 30日止，本基金无因从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 21 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 150,024,008.86 元，属于第二层次的余 额为人民币 267,280.41 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 150,289,833.69 58.26 其中：股票 150,289,833.69 58.26 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,455.58 － 其中：债券 1,455.58 － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 42,042,303.07 16.30 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 － － 22 7 银行存款和结算备付金合计 33,334,167.05 12.92 8 其他各项资产 32,301,871.30 12.52 9 合计 257,969,630.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 2,684,316.09 1.04 C 制造业 70,866,083.89 27.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,979,765.74 0.77 E 建筑业 3,300,971.13 1.28 F 批发和零售业 4,992,180.69 1.94 G 交通运输、仓储和邮政业 3,196,099.67 1.24 H 住宿和餐饮业 1,116,192.00 0.43 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,822,204.16 0.71 J 金融业 51,619,237.66 20.07 K 房地产业 4,299,672.60 1.67 L 租赁和商务服务业 1,954,217.05 0.76 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 407,456.87 0.16 R 文化、体育和娱乐业 1,970,210.00 0.77 S 综合 － － 合计 150,289,833.69 58.45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 233,971 13,706,021.18 5.33 2 600036 招商银行 281,761 7,449,760.84 2.90 3 601288 农业银行 2,127,601 7,318,947.44 2.85 4 600519 贵州茅台 8,761 6,408,321.06 2.49 5 600887 伊利股份 211,001 5,886,927.90 2.29 6 601398 工商银行 1,049,658 5,584,180.56 2.17 23 7 601229 上海银行 323,300 5,095,208.00 1.98 8 601688 华泰证券 277,324 4,151,540.28 1.61 9 600276 恒瑞医药 45,342 3,435,109.92 1.34 10 600030 中信证券 192,800 3,194,696.00 1.24 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 20,931,659.93 15.94 2 600036 招商银行 11,381,329.85 8.67 3 601288 农业银行 9,566,002.00 7.29 4 601688 华泰证券 9,487,597.14 7.23 5 600887 伊利股份 9,294,894.29 7.08 6 600519 贵州茅台 8,224,246.87 6.26 7 601601 中国太保 6,455,103.83 4.92 8 601398 工商银行 6,106,837.00 4.65 9 600030 中信证券 6,057,134.00 4.61 10 601166 兴业银行 5,977,364.00 4.55 11 601229 上海银行 5,074,868.50 3.87 12 600048 保利地产 4,973,436.00 3.79 13 000418 小天鹅Ａ 4,724,332.84 3.60 14 601668 中国建筑 4,281,561.00 3.26 15 601169 北京银行 4,077,988.22 3.11 16 600104 上汽集团 3,963,644.00 3.02 17 002142 宁波银行 3,823,273.16 2.91 18 600276 恒瑞医药 3,579,065.44 2.73 19 000333 美的集团 3,356,213.30 2.56 20 600016 民生银行 3,249,020.00 2.47 21 603883 老百姓 3,238,420.45 2.47 22 600309 万华化学 3,234,161.40 2.46 23 600690 青岛海尔 3,056,163.90 2.33 24 600585 海螺水泥 2,944,964.36 2.24 25 603589 口子窖 2,896,702.28 2.21 26 600201 生物股份 2,880,026.33 2.19 27 600028 中国石化 2,829,892.00 2.16 28 600525 长园集团 2,736,837.40 2.08 24 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 15,826,645.48 12.06 2 601166 兴业银行 10,374,576.00 7.90 3 601688 华泰证券 8,436,671.02 6.43 4 600036 招商银行 8,059,946.00 6.14 5 601169 北京银行 7,880,406.46 6.00 6 601601 中国太保 6,973,454.54 5.31 7 600016 民生银行 6,666,777.19 5.08 8 600887 伊利股份 6,649,258.84 5.07 9 600519 贵州茅台 5,555,609.26 4.23 10 601288 农业银行 5,505,376.35 4.19 11 600030 中信证券 5,487,004.06 4.18 12 601668 中国建筑 4,547,244.02 3.46 13 600048 保利地产 3,851,578.00 2.93 14 600566 济川药业 3,734,113.88 2.84 15 002311 海大集团 3,594,788.92 2.74 16 600104 上汽集团 3,516,236.46 2.68 17 000418 小天鹅Ａ 3,506,667.85 2.67 18 600201 生物股份 3,468,789.40 2.64 19 603883 老百姓 3,239,991.30 2.47 20 601800 中国交建 3,182,891.24 2.42 21 600028 中国石化 3,011,655.61 2.29 22 603589 口子窖 2,828,660.20 2.15 23 600525 长园集团 2,749,383.14 2.09 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 372,887,473.02 卖出股票收入（成交）总额 315,151,622.87 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 25 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 1,455.58 0.00 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,455.58 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 128028 赣锋转债 14 1,455.58 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IH1808 IH1808 -49.00 -36,076,7 40.00 1,633,221.82 － IH1809 IH1809 -41.00 -30,176,8 20.00 956,964.63 － IC1807 IC1807 -22.00 -22,827,2 00.00 7,485.77 － IF1807 IF1807 -19.00 -19,834,8 60.00 868,602.42 － IF1808 IF1808 -15.00 -15,567,3 00.00 587,760.00 － IC1809 IC1809 -10.00 -10,225,2 00.00 -49,400.00 － IC1808 IC1808 -1.00 -1,028,44 0.00 33,920.00 － 公允价值变动总额合计(元) 4,038,554.6 4 26 股指期货投资本期收益(元) 11,382,498. 39 股指期货投资本期公允价值变动(元) 4,091,571.6 1 注：上述金额未扣除本基金投资股指期货产生的金融商品转让增值税。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股 指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利 于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股 份有限公司（以下简称“公司”）由于内控管理严重违反审慎经营规则、违规批 量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信 用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转 回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产 企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严 格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用 证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向 典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实，中国银监会于 27 2018 年 2 月 12 日对公司处以罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没 合计 6573.024 万元的行政处罚。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,166,129.94 2 应收证券清算款 10,068,760.11 3 应收股利 － 4 应收利息 66,981.25 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 32,301,871.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128028 赣锋转债 1,455.58 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 28 额比例 （%） 额比例 （%） 1,009 235,007.90 194,926,521.31 82.20 42,196,451.39 17.80 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 268,839.96 0.1134 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数（份） 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数（份） 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,007,200.72 4.22 10,007,200.72 4.22 3年 基金管理人高级管理人员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 基金管理人股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 10,007,200.72 4.22 10,007,200.72 4.22 3年 注：本公司运用固有资金认购富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投 资基金份额 10007200.72 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年 09月 17日)基金份额总额 465,664,314.43 报告期期初基金份额总额 125,441,216.11 本报告期基金总申购份额 125,924,580.72 减：本报告期基金总赎回份额 14,242,824.13 本报告期基金拆分变动份额 － 29 本报告期期末基金份额总额 237,122,972.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 30 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例（%） 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 （%） 安信证券 2 66,953,459.42 9.75 100,259.59 0.20 － － － － 61,644.00 9.82 － 渤海证券 2 88,428.88 0.01 － － － － － － 80.55 0.01 － 长城证券 1 － － － － － － － － － － － 长江证券 2 151,385,155.85 22.04 3,071,872.51 6.09 53,000,000.00 23.19 － － 137,958.71 21.98 － 东北证券 2 32,973,046.25 4.80 － － 14,000,000.00 6.13 － － 30,048.40 4.79 － 东财证券 2 54,205,149.84 7.89 512,613.50 1.02 37,000,000.00 16.19 － － 49,396.65 7.87 － 高华证券 1 － － － － － － － － － － － 光大证券 2 15,858,756.98 2.31 399,503.00 0.79 － － － － 14,452.25 2.30 － 广发证券 2 25,342,256.10 3.69 1,840,939.43 3.65 18,000,000.00 7.88 － － 23,094.03 3.68 － 国海证券 2 － － － － － － － － － － － 国泰君安 2 1,413,644.00 0.21 － － － － － － 1,316.61 0.21 － 国信证券 1 56,290,583.01 8.20 2,803,861.90 5.56 － － － － 51,298.00 8.17 － 海通证券 2 42,980,312.19 6.26 1,951,108.54 3.87 8,000,000.00 3.50 － － 39,180.88 6.24 － 华泰证券 1 1,800,344.40 0.26 131,850.00 0.26 － － － － 1,640.64 0.26 － 华信证券 2 82,139,191.68 11.96 12,691,216.48 25.16 40,000,000.00 17.51 － － 74,853.57 11.93 － 31 平安证券 2 20,700,555.54 3.01 － － － － － － 18,866.80 3.01 － 瑞银证券 2 － － － － － － － － － － － 上海证券 1 14,831,418.76 2.16 － － － － － － 13,812.98 2.20 － 申万宏源 1 44,308,833.81 6.45 18,434,128.60 36.54 50,500,000.00 22.10 － － 40,780.56 6.50 － 太平洋证券 2 12,842,615.96 1.87 1,421,219.31 2.82 － － － － 11,703.51 1.86 － 天风证券 2 1,111,830.43 0.16 232,000.00 0.46 － － － － 1,013.20 0.16 － 西南证券 2 － － － － － － － － － － － 湘财证券 1 － － － － － － － － － － － 信达证券 2 2,099,454.00 0.31 － － － － － － 1,913.13 0.30 － 兴业证券 1 31,518,611.34 4.59 4,978,100.00 9.87 8,000,000.00 3.50 － － 29,057.04 4.63 － 招商证券 1 22,332,355.68 3.25 － － － － － － 20,351.38 3.24 － 中金公司 2 － － － － － － － － － － － 中泰证券 2 1,881,837.00 0.27 502,681.80 1.00 － － － － 1,714.95 0.27 － 中信建投 2 － － － － － － － － － － － 中信证券 1 3,778,597.00 0.55 1,379,914.67 2.74 － － － － 3,519.02 0.56 － 中银国际 1 － － － － － － － － － － － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：中信山 东（37831、002919) 。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018-01-01至 2018-06-30 78,632 ,690.9 2 - - 78,632,690. 92 33.16% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经 采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |