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| 国寿安保灵活优选混合(001932) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1201283 | ||||||||
| 基金代码 | 001932 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保保本混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年8月24日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国寿安保保本混合 基金主代码 001932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月6日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 177,813,357.26份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过运用恒定比例投资组合保险策略，配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在控制本金损失风险的前提下，为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion PortfolioInsurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人在定量分析的基础上，根据CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。 业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率（税后）+0.25% 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 王永民 联系电话 010-50850744 010-66594896 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95566 传真 010-50850776 010-66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 2,341,878.65 本期利润 2,954,202.22 加权平均基金份额本期利润 0.0152 本期基金份额净值增长率 1.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0434 期末基金资产净值 185,823,747.38 期末基金份额净值 1.045 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.00% 0.07% 0.25% 0.01% -0.25% 0.06% 过去三个月 0.38% 0.08% 0.75% 0.01% -0.37% 0.07% 过去六个月 1.46% 0.09% 1.49% 0.01% -0.03% 0.08% 过去一年 2.96% 0.07% 3.00% 0.01% -0.04% 0.06% 自基金合同生效起至今 4.50% 0.08% 6.70% 0.01% -2.20% 0.07% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2016年4月6日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2016年4月6日至2018年6月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2018年6月30日，公司共管理44只开放式基金及部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1,880.78亿元，其中公募基金管理规模为1,447.06亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 固定收益投资总监、投资管理部总经理、基金经理 2016年4月6日 - 21年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 李捷 基金经理 2016年4月15日 - 11年 李捷先生，硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师，中国国际金融有限公司分析员，财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金及国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 吴闻 基金经理 2016年4月15日 - 10年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保稳恒混合型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，美国经济稳健复苏，欧洲、日本的经济经济增长相对疲弱，在美元升值背景下，新兴市场国家货币贬值风险加大。中国经济在工业生产、房地产投资投资方面表现平稳，但基建投资增速出现超预期下滑，社会融资增速在金融监管加强、表外融资收缩的背景下大幅回落，叠加中美贸易摩擦深化的影响，市场对经济基本面的前景趋于谨慎。4月政治局会议重提“扩大内需”，货币政策基调出现微调，央行两次定向降准，货币市场资金面呈现中性偏宽松的格局，财政支出相比去年同期速度偏慢，后续存在微调的空间。 上半年国内债券市场表现分化，利率债和高等级信用债收益率自2月份以来震荡下行，中低等级信用债受表外融资收缩、信用违约陆续出现的影响走势疲弱，信用利差持续扩大。股票市场方面，年初美债利率上升带动全球股市共振下跌，此后国内融资需求回落和中美贸易摩擦推动A股进一步下行，除餐饮旅游、医药、食品饮料行业外，A股其余行业指数上半年均出现下跌。 投资运作方面，本基金注重安全性，稳健资产和风险资产的持仓比例满足监管要求，债券持仓以高等级、短久期债券为主，股票持仓以估值和业绩匹配的龙头公司为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.045元；本报告期基金份额净值增长率为1.46%，业绩比较基准收益率为1.49%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018 年下半年，美国经济预计将保持较强的增长态势，美联储大概率维持鹰派加息，，中美贸易摩擦对出口的影响也将逐渐显现。国内方面，鉴于外部环境和经济形势发生的变化，决策层适时对政策进行调整，预计下半年将维持中性偏宽松的资金面并着力疏通货币政策传导渠道，财政政策将在农村、轨交、环保等领域将更加积极，金融监管方面将调整节奏并有序化解表外融资风险，经济增速有望在基建托底的支撑下保持平稳，通胀水平相对温和。 债券市场方面，长期利率债受基建托底、融资需求可能回升等因素影响不确定性增大，中高等级、中短久期的信用债在相对宽松资金面的支撑下具有较好的配置价值，低等级信用债仍面临信用事件增加、信用利差扩大的风险。股市方面，中美贸易摩擦对市场风险偏好的影响依然存在，金融监管政策微调及积极财政政策的实施可能阶段性改善市场情绪，股市趋势性行情尚不明显，但部分估值较低、业绩稳定的龙头公司投资价值逐步显现。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国寿安保保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国寿安保保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 2,124,448.86 1,517,570.24 结算备付金 536,177.37 1,333,852.69 存出保证金 11,944.10 17,144.13 交易性金融资产 192,509,197.96 234,137,410.79 其中：股票投资 7,784,409.96 6,957,590.79 基金投资 - - 债券投资 184,724,788.00 227,179,820.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,000,000.00 应收利息 2,395,089.64 5,025,730.69 应收股利 - - 应收申购款 988.14 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 197,577,846.07 243,031,708.54 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 11,000,000.00 27,497,642.50 应付证券清算款 8,978.61 396,514.16 应付赎回款 255,710.16 1,726,887.49 应付管理人报酬 186,201.85 219,234.22 应付托管费 31,033.63 36,539.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,776.76 8,887.55 应交税费 16,934.83 - 应付利息 -2,992.87 24,752.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 254,455.72 463,664.23 负债合计 11,754,098.69 30,374,121.50 所有者权益： 实收基金 177,813,357.26 206,392,403.00 未分配利润 8,010,390.12 6,265,184.04 所有者权益合计 185,823,747.38 212,657,587.04 负债和所有者权益总计 197,577,846.07 243,031,708.54 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.045元，基金份额总额177,813,357.26份。 利润表 会计主体：国寿安保保本混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 5,056,067.30 7,583,421.46 1.利息收入 5,235,774.38 10,614,234.58 其中：存款利息收入 16,345.53 312,277.28 债券利息收入 5,191,205.09 7,920,827.93 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,223.76 2,381,129.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -879,960.07 -4,838,946.89 其中：股票投资收益 75,204.78 -434,748.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,087,564.85 -4,407,552.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 132,400.00 3,354.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 612,323.57 1,495,533.89 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 87,929.42 312,599.88 减：二、费用 2,101,865.08 4,702,384.48 1．管理人报酬 1,201,017.11 2,345,232.13 2．托管费 200,169.47 390,872.06 3．销售服务费 - - 4．交易费用 9,454.02 19,740.13 5．利息支出 467,269.97 1,734,580.39 其中：卖出回购金融资产支出 467,269.97 1,734,580.39 6．税金及附加 17,863.30 - 7．其他费用 206,091.21 211,959.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,954,202.22 2,881,036.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,954,202.22 2,881,036.98 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保保本混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 206,392,403.00 6,265,184.04 212,657,587.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,954,202.22 2,954,202.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -28,579,045.74 -1,208,996.14 -29,788,041.88 其中：1.基金申购款 99,882.81 3,935.65 103,818.46 2.基金赎回款 -28,678,928.55 -1,212,931.79 -29,891,860.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 177,813,357.26 8,010,390.12 185,823,747.38 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 416,663,224.38 3,322,390.43 419,985,614.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,881,036.98 2,881,036.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -78,015,050.53 -1,053,471.29 -79,068,521.82 其中：1.基金申购款 360,294.84 4,591.50 364,886.34 2.基金赎回款 -78,375,345.37 -1,058,062.79 -79,433,408.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 338,648,173.85 5,149,956.12 343,798,129.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保保本混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2015]2250号文《关于准予国寿安保保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2016年3月1日至2016年3月31日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2016)验字第61090605_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年4月6日正式生效，首次设立募集规模为621,158,608.70份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金的基金资产包括固定收益类资产和风险资产，固定收益类资产包括国内依法上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等。风险资产为股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等。 基金的投资组合比例为：固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%；风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估值变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 基金托管人、销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,201,017.11 2,345,232.13 其中：支付销售机构的客户维护费 263,032.62 420,401.55 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 200,169.47 390,872.06 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,124,448.86 9,795.50 1,517,570.24 34,736.58 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 利润分配情况 本基金于本报告期间未进行利润分配。 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,784,409.96 3.94 其中：股票 7,784,409.96 3.94 2 固定收益投资 184,724,788.00 93.49 其中：债券 184,724,788.00 93.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,660,626.23 1.35 7 其他各项资产 2,408,021.88 1.22 8 合计 197,577,846.07 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 638,757.96 0.34 C 制造业 5,962,302.00 3.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 267,200.00 0.14 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 222,250.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 693,900.00 0.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,784,409.96 4.19 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601088 中国神华 32,034 638,757.96 0.34 2 600031 三一重工 70,000 627,900.00 0.34 3 600563 法拉电子 12,000 593,880.00 0.32 4 002456 欧菲科技 30,000 483,900.00 0.26 5 300408 三环集团 20,000 470,000.00 0.25 6 600066 宇通客车 22,000 422,180.00 0.23 7 000910 大亚圣象 24,000 405,600.00 0.22 8 002206 海 利 得 80,000 399,200.00 0.21 9 600703 三安光电 20,000 384,400.00 0.21 10 601877 正泰电器 17,000 379,440.00 0.20 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600366 宁波韵升 605,845.00 0.28 2 601877 正泰电器 456,000.00 0.21 3 600030 中信证券 386,650.00 0.18 4 601111 中国国航 300,400.00 0.14 5 600066 宇通客车 297,830.00 0.14 6 601688 华泰证券 291,074.00 0.14 7 000830 鲁西化工 270,750.00 0.13 8 601398 工商银行 266,600.00 0.13 9 002475 立讯精密 231,100.00 0.11 10 600019 宝钢股份 194,400.00 0.09 11 600585 海螺水泥 163,500.00 0.08 12 601318 中国平安 137,276.00 0.06 13 601636 旗滨集团 136,438.00 0.06 14 300408 三环集团 99,000.00 0.05 15 600563 法拉电子 98,100.00 0.05 16 601088 中国神华 87,400.00 0.04 17 601138 工业富联 27,540.00 0.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600366 宁波韵升 593,372.00 0.28 2 600315 上海家化 354,491.76 0.17 3 600703 三安光电 207,520.00 0.10 4 000910 大亚圣象 177,645.00 0.08 5 600507 方大特钢 163,700.00 0.08 6 601318 中国平安 123,000.00 0.06 7 300408 三环集团 104,950.00 0.05 8 601688 华泰证券 60,005.00 0.03 9 601138 工业富联 52,240.00 0.02 10 601877 正泰电器 25,180.00 0.01 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,049,903.00 卖出股票收入（成交）总额 1,862,103.76 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,045,200.00 7.56 其中：政策性金融债 14,045,200.00 7.56 4 企业债券 30,097,588.00 16.20 5 企业短期融资券 90,174,000.00 48.53 6 中期票据 50,408,000.00 27.13 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 184,724,788.00 99.41 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 136025 15黔路01 122,230 12,143,550.50 6.53 2 101459021 14云投MTN001 100,000 10,151,000.00 5.46 3 101452008 14华电股MTN001 100,000 10,140,000.00 5.46 4 1282349 12中煤MTN1 100,000 10,120,000.00 5.45 5 101464018 14湘高速MTN001 100,000 10,105,000.00 5.44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,944.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,395,089.64 5 应收申购款 988.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,408,021.88 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 825 215,531.34 119,135,767.72 67.00% 58,677,589.54 33.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 31,035.46 0.0175% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年4月6日 ）基金份额总额 621,158,608.70 本报告期期初基金份额总额 206,392,403.00 本报告期基金总申购份额 99,882.81 减:本报告期基金总赎回份额 28,678,928.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 177,813,357.26 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： （1）2018年2月10日，本基金管理人发布公告，王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理； （2）2018年3月3日，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监； （3）2018年3月10日，本基金管理人发布公告，张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监； （4）2018年5月12日，本基金管理人发布公告，王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，公司将及时向监管部门报告整改报告。 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 5,884,466.76 100.00% 3,714.88 100.00% - 东兴证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 12,800,901.14 42.40% 685,200,000.00 100.00% - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 17,389,540.21 57.60% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101~20180630 50,008,000.00 - - 50,008,000.00 28.12% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保基金管理有限公司 2018年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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