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| 财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1166168 | ||||||||
| 基金代码 | 005731 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 07月 19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金主代码 005731 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年03月15日 报告期末基金份额总额 1,809,998,000.00份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追 求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采 取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态 配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略 对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的 基础上，获取长期稳定超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年04月01日 - 2018年06月30日） 1.本期已实现收益 21,812,520.35 2.本期利润 22,331,490.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 4.期末基金资产净值 1,835,602,277.66 5.期末基金份额净值 1.0141 注：1、本基金合同于 2018年 03月 15日生效，合同当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.23% 0.01% 1.01% 0.10% 0.22% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 3 注：1、本基金合同于2018年03月15日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本 基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管睿智6个月定期开放债券基金份额净值增长率为1.41%，同 期业绩比较基准收益率为1.44%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈希希 本基金基 金经理、 财通资管 鑫盛6个 月定期开 放混合型 证券投资 基金和财 通资管瑞 享12个月 2018-03- 15 - 9年 基金经理，金融学学士。2010 年10月至2012年9月担任日信 证券股份有限公司固定收益部 债券交易员，2012年10月至20 14年12月担任财通证券股份有 限公司资产管理部高级债券交 易员，2014年12月至2015年7 月担任财通证券资产管理有限 公司固定收益部高级债券交易 员，2015年7月至2017年7月期 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 4 定期开放 混合型证 券投资基 金基金经 理 间担任财通证券资产管理有限 公司固定收益部投资主办。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金 经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财 通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发 生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度以来，宏观经济数据有所回落，基本面对债市的影响有所缓解。物价方面， 4月CPI同比1.8%，通胀压力不大；4月PPI同比3.4%，原油等采掘工业和原材料价格上涨 导致的生产资料价格回升，叠加翘尾因素和基数效应是PPI上涨的主因。5月CPI同比 1.8%，其中猪肉、鲜菜鲜果等食品价格延续下滑拉低食品项，而原油价格上涨拉高交通 燃料等非食品项，对CPI仍有支撑；5月PPI同比4.1%，其中，采掘、原材料和加工工业 均有上涨导致的生产资料价格大涨是PPI上涨的主因。金融数据方面，4月新增社融1.56 万亿，同比增长1720亿，结构上，新增贷款小幅下滑，委托、信托贷款延续萎缩，而票 据融资和企业债券融资规模增幅较大。M2同比增速8.3%，较上月上涨0.1个百分点，维 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 5 持低位主因居民存款大幅下滑。5月新增社融7608亿，同比减少3022.89亿，结构上，除 新增人民币贷款小幅上涨以外，其余分项均有不同程度回落。M2同比增速8.3%，与上月 持平，维持低位主因财政存款和非金融企业存款持续下滑。进入6月，债市多空因素交 织，美联储加息，汇率贬值以及债券供给高峰遏制利率下行空间，但央行扩大MLF担保 品范围、公开市场放量以及定向降准以维稳资金面，而6月基本面整体下行，中美贸易 战风波再起，叠加股市大幅波动，市场避险情绪升温，债市上涨。短期来看，金融监管、 市场对基本面和流动性预期仍是左右债市的主因，而债市在一系列利好因素支撑下，收 益率震荡下行。中长期来看，在严监管、去杠杆背景下，社融持续回落，货币政策难收 紧，而内外需不强影响消费，基建、地产和制造业投资增速在"紧信用"背景下难超去年， 叠加中美贸易摩擦不确定性较大影响进出口，下半年经济下行压力较大，债市慢牛格局 仍在。信用方面，5月以来信用事件持续发酵，投资者风险偏好下行，中低评级信用主 体再融资难度加大，且今明两年债务回售、到期压力较大，信用债或延续弱势。 产品投资策略方面，目前配置银行存单为主并配以一定比例协议存款和回购资产， 适当维持一定杠杆。未来我们仍会计划进一步抓取市场机会配置信用债，在关键时点增 加回购资产的比例，在争取保证组合稳定健康的前提下力求积极贡献收益。杠杆方面， 货币政策已经有所转变，维持市场资金面的合理稳定转向为维持市场资金面的合理充 裕，争取通过维持适当杠杆以期增厚组合收益。 固收操作方面，本季度抓住市场机会，在关键节点增加回购资产比例，适当控制整 体杠杆及久期，力保在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管睿智6个月定期开放债券基金份额净值为1.0141元，本报告 期内，基金份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 234,448,000.00 12.70 其中：债券 234,448,000.00 12.70 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 6 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 873,420,742.06 47.31 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 720,810,109.26 39.04 8 其他资产 17,574,324.32 0.95 9 合计 1,846,253,175.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 234,448,000.00 12.77 9 其他 - - 10 合计 234,448,000.00 12.77 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111894229 18长春农村商业 银行CD042 800,000 78,152,000. 00 4.26 2 111894185 18广西北部湾银 行CD066 800,000 78,152,000. 00 4.26 3 111894182 18济宁银行CD01 2 800,000 78,144,000. 00 4.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中18济宁银行CD012（证券代码：111894182）、 18广西北部湾银行CD066（证券代码：111894185）及18长春农村商业银行CD042（证券 代码：111894229）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18济宁银行CD012（证券代码：111894182）的发 行主体于2018年5月2日收到处罚决定书（济银监罚决字〔2018〕6号），并处以人民币 135万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18广西北部湾银行CD066（证券代码：111894185） 的发行主体于2017年12月22日收到处罚决定书（桂银监罚决字〔2017〕18号），并处以 人民币80万元罚款。 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 8 报告期内本基金投资的前十名证券之一18长春农村商业银行CD042（证券代码： 111894229）的发行主体于2017年12月11日收到处罚决定书（吉银监罚决字〔2017〕5号）， 并处以人民币20万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投 资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选 择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行 主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债 券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该 债券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,574,324.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,574,324.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,809,998,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 9 报告期期末基金份额总额 1,809,998,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.55 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有 份额 占基 金总 份额 比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.55% 10,000,000.0 0 0.55% 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.55% 10,000,000.0 0 0.55% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 10 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过2 0%的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年04月01日- 2018年6月30日 1,799,998,000.0 0 - - 1,799,998,0 00.00 99.45% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资 者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将 在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动 性风险，保障持有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管睿智6个月定期开放债券发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管睿智6个月定期开放债券发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管睿智6个月定期开放债券发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管睿智6个月定期开放债券发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 11 2018年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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