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| 国投瑞银核心企业混合(121003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 113653 | ||||||||
| 基金代码 | 121003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年01月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银核心企业股票 交易代码 121003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月19日 报告期末基金份额总额 6,571,033,428.04 投资目标 追求基金资产长期稳定增值 投资策略 借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 （一）借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法，并加以本土化，投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。 （二）战略资产配置遵循原则： （1）股票组合投资比例：60～95%。 （2）债券组合投资比例：0～40%。 （3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 （三）股票投资管理 以自下而上的公司基本面分析为主，自上而下的研究为辅。 筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是：确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整。 （四）债券投资管理 借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 业绩比较基准 业绩比较基准＝5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年10月01日-2010年12月31日） 1.本期已实现收益 394,785,377.94 2.本期利润 317,107,753.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0468 4.期末基金资产净值 6,397,571,373.91 5.期末基金份额净值 0.9736 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.61% 1.50% 6.33% 1.65% -1.72% -0.15% 注：1、本基金业绩比较基准中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔（Standard & Poor''s）共同开发的中国A 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述A 股市场的总体趋势。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例81.86%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例3.87%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例18.9%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 康晓云 本基金基金经理 2006年04月19日 － 10 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾在昆仑证券、国海证券从事证券投资与研究工作。2004年加入国投瑞银。现兼任国投瑞银瑞福分级基金基金经理。 綦缚鹏 本基金基金经理 2010年04月23日 － 8 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银成长优选基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年四季度，中国经济回稳，美、日央行进一步扩大了量化宽松货币政策规模，大宗商品价格明显反弹，再加上部分农产品供给冲击，4季度通胀压力急剧上升。11月份CPI同比上升5.1%，达到两年多来的高点，大幅超出预期。在通胀压力急剧上升的背景下，央行的货币政策进一步收紧，先后加息两次，并三次上调商业银行存款准备金率。 四季度A股市场波动巨大。季初，受外围市场造好及流动性泛滥预期的推动，A股市场一举扭转前期颓势，煤炭、有色、金融、交通运输、钢铁等低估值周期性行业快速上涨，出现了估值修复行情。但由于10月下旬央行公布加息，明确展示了对通胀预期及资产价格过快上涨的担心，特别是市场大大加强了对中央经济工作会议将调整2011年货币政策转向稳健的预期，A股市场快速回落。待市场已经确认货币政策收紧，加之年末资金面异常紧张，对中小盘股业绩低于预期的疑虑加剧等多重因素的共同作用下，A股市场出现了第二波快速下跌。 纵观四季度，上证综指、沪深300指数和中证500指数分别上涨5.74%、6.56%和5.92%，煤炭、有色金属、机械设备、建筑建材等行业涨幅领先，商贸零售、餐饮旅游、房地产、汽车等行业表现较差，周期股与消费行业为代表的非周期股呈现明显的跷跷板效应。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.9736元，本报告期份额净值增长率为4.61%，同期业绩比较基准收益率为6.33%，基金净值增长率低于业绩基准，主要原因在于报告期内基金股票仓位低于基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度，站在当前时点上，我们对A股近期走势审慎乐观，而对中长期持中性态度。年初，资金紧张的程度有望缓和，产业资本的增持行为有助于稳定股市，供求关系的好转将有助于股市在1月份延续震荡反弹的格局。随着年报披露期的来临，业绩和估值的综合优势成为引导股市结构性行情的主线。但上半年通胀压力仍十分巨大，紧缩调控政策将频密出台，若上季度延续到现在的资金供给偏紧局面，不能得到显著地缓解，则将给市场带来较大的负面影响。 市场波动期间，可能存在的投资机会在于：部分严重低估的周期性蓝筹股；部分优质的成长股在市场风格转换的过程中可能被错杀，进而提供良好的买入机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,237,180,441.67 81.10 其中：股票 5,237,180,441.67 81.10 2 固定收益投资 247,871,000.00 3.84 其中：债券 247,871,000.00 3.84 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 961,433,665.27 14.89 6 其他资产 11,447,276.50 0.18 7 合计 6,457,932,383.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 35,940.00 － B 采掘业 456,108,325.48 7.13 C 制造业 2,816,367,619.50 44.02 C0 食品、饮料 859,304,434.29 13.43 C1 纺织、服装、皮毛 143,064,797.80 2.24 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 133,145,127.57 2.08 C5 电子 － － C6 金属、非金属 265,678,922.61 4.15 C7 机械、设备、仪表 706,854,011.21 11.05 C8 医药、生物制品 645,760,326.02 10.09 C99 其他制造业 62,560,000.00 0.98 D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 177,959,193.17 2.78 F 交通运输、仓储业 19,740,000.00 0.31 G 信息技术业 342,743,360.11 5.36 H 批发和零售贸易 228,297,287.83 3.57 I 金融、保险业 721,049,917.48 11.27 J 房地产业 301,466,293.62 4.71 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 173,412,504.48 2.71 合计 5,237,180,441.67 81.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002028 思源电气 9,332,563 245,166,430.01 3.83 2 000513 丽珠集团 5,579,211 244,481,026.02 3.82 3 600887 伊利股份 5,788,374 221,463,189.24 3.46 4 000858 五 粮 液 6,009,869 208,121,763.47 3.25 5 601601 中国太保 8,773,164 200,905,455.60 3.14 6 601318 中国平安 3,503,083 196,733,141.28 3.08 7 600395 盘江股份 6,009,835 195,620,129.25 3.06 8 600036 招商银行 14,000,000 179,340,000.00 2.80 9 600415 小商品城 4,948,987 173,412,504.48 2.71 10 000039 中集集团 7,000,000 160,930,000.00 2.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 247,871,000.00 3.87 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 247,871,000.00 3.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1001021 10央行票据21 1,100,000 107,591,000.00 1.68 2 0801032 08央行票据32 800,000 80,208,000.00 1.25 3 0801017 08央行票据17 600,000 60,072,000.00 0.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,268,707.28 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 7,048,172.80 5 应收申购款 130,396.42 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 11,447,276.50 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,144,032,608.82 报告期期间基金总申购份额 24,280,759.84 报告期期间基金总赎回份额 597,279,940.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 6,571,033,428.04 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无其他重大事项。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》（证监基金[2006]38号） 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年第四季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 2011-01-24 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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