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| 海富通中证A100指数(LOF)A(162307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 113176 | ||||||||
| 基金代码 | 162307 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2010年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十一日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通中证100 指数（LOF） 基金主代码 162307 交易代码 162307 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月30日 报告期末基金份额总额 2,180,894,434.94份 投资目标 采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 -51,386,286.98 2.本期利润 33,201,559.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 4.期末基金资产净值 1,827,642,588.13 5.期末基金份额净值 0.838 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.75% 1.68% 5.28% 1.69% -0.53% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中证100 指数证券投资基金（LOF） 份额累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年10月30日至2010年12月31日） 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 牟永宁 本基金的基金经理;海富通收益增长混合基金基金经理 2009-10-30 - 15年 中国国籍，硕士，CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。2009年1月起任海富通收益增长混合基金基金经理；2009年10月起任海富通中证100指数（LOF）基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 A股市场10月份在美国货币新一轮量化宽松的货币政策刺激下，周期类股票带领指数出现一波放量普涨。但在之后的两个月内，伴随着央行准备金上调和加息，对宏观紧缩的担忧给市场造成了一定影响，股指出现了明显的回落。行业方面，采掘、电子、有色金属涨幅靠前，金融、房地产、商业贸易表现不佳。 作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制策略和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为4.75%，同期基金业绩比较基准收益率为5.28%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.0085%，年化跟踪误差为1.36%，在合同规定的目标控制范围之内。本基金在本季度内遭遇了比较激烈的申赎变动，对基金净值造成了一定的负面影响。 4.4.3 市场展望和投资策略 展望未来，我们认为经济周期面临的波动比较剧烈，欧债危机、美国通胀预期加强以及全球库存周期等都对中国经济产生较大的影响。而我国的经济转型能否成功也取决于政策能否进一步发挥强有力的作用。从政府看重的GDP季调环比指标来看，我国经济已经出现偏热的现象。从资金面来看，公募基金、阳光私募和券商集合理财的资产规模变化并不大，而市场已经迎来了全流通时代。我们认为一季度股市面临的政策面依然趋于严厉。 本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整和基金申赎等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争将基金跟踪误差控制在更低的水平。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,735,209,086.89 94.72 其中：股票 1,735,209,086.89 94.72 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 95,934,674.04 5.24 6 其他各项资产 840,602.49 0.05 7 合计 1,831,984,363.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 260,454,028.27 14.25 C 制造业 418,626,076.04 22.91 C0 食品、饮料 89,220,053.50 4.88 C1 纺织、服装、皮毛 6,172,213.32 0.34 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,741,434.21 1.57 C5 电子 - - C6 金属、非金属 104,249,105.19 5.70 C7 机械、设备、仪表 190,243,269.82 10.41 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,715,555.43 2.88 E 建筑业 52,981,032.38 2.90 F 交通运输、仓储业 76,037,385.02 4.16 G 信息技术业 45,562,203.40 2.49 H 批发和零售贸易 27,750,607.70 1.52 I 金融、保险业 715,258,145.81 39.14 J 房地产业 69,360,635.90 3.80 K 社会服务业 9,578,452.50 0.52 L 传播与文化产业 - - M 综合类 6,884,964.44 0.38 合计 1,735,209,086.89 94.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,737,868 97,598,666.88 5.34 2 600036 招商银行 6,795,847 87,054,800.07 4.76 3 601166 兴业银行 2,426,600 58,359,730.00 3.19 4 600016 民生银行 11,611,489 58,289,674.78 3.19 5 601328 交通银行 10,569,928 57,923,205.44 3.17 6 600000 浦发银行 3,681,444 45,613,091.16 2.50 7 600030 中信证券 3,596,666 45,282,024.94 2.48 8 601088 中国神华 1,681,934 41,560,589.14 2.27 9 000002 万科A 4,984,545 40,972,959.90 2.24 10 601601 中国太保 1,643,706 37,640,867.40 2.06 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 10,887.06 3 应收股利 - 4 应收利息 19,709.22 5 应收申购款 60,006.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 840,602.49 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,089,454,394.96 本报告期基金总申购份额 1,018,817,810.21 减：本报告期基金总赎回份额 927,377,770.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,180,894,434.94 §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了15只开放式基金。截至2010年末，海富通管理的公募基金资产规模近472亿元人民币。 作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2010年末，海富通为50多家企业超过136亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2010年末，海富通旗下专户理财管理资产规模超过25亿元。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2010年末，投资咨询业务规模近240亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。 2010年11月25日，海富通全资香港子公司--海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为6000万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的文件 (二)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同 (三)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书 (四)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通中证100指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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