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| 诺安中证100指数A(320010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1078126 | ||||||||
| 基金代码 | 320010 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-05-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》（以下简称“《流动性规定》” ）等法律法规，经与各基金托管人协商一致，诺安基 金管理有限公司（以下简称“本公司” ）对旗下部分基金的各基金《基金合同》和《托管协 议》的相关条款进行修订，并将本公告披露在《中国证券报》和公司网站。 具体修订内容详 看公告附件。 一、涉及本次修订的基金如下： 序号 基金名称 1 诺安中证100指数证券投资基金基金 2 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 二、重要提示 （一）此次修订是法律法规或中国证监会的相关规定发生变化需要对旗下部分基金的 合同进行变更的，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，与各 基金托管人协商一致并已报监管机构备案。 是符合相关法律法规及基金合同的规定，不需 要召开基金份额持有人大会。 （二）本公司旗下部分基金在此次根据《流动性规定》的修订，依据《流动性规定》等法 律法规，对赎回费率的内容进行了修改。 修订后的《基金合同》中“本基金对持续持有期少 于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 ” 的条款约 定将于2018年5月23日起正式实施，并自2018年5月23日起，对持续持有期少于7日的基金 份额持有人收取1.5%的赎回费。除豁免的基金和情形外，2018年5月22日15点以后的赎回申 请适用新的赎回费率，敬请投资者注意。 具体涉及的赎回费率修订的基金可阅读对照表，以及将据此次修订后到期更新的基金 招募说明书。 （三）投资者可阅读附件的修改对照表了解此次修订详情。 同时，投资者可访问本公司 网站查阅修订后的各基金的基金合同和托管协议全文。 （四）本公司将据此在到期更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。 （五） 投资者可通过本公司的网站 （www.lionfund.com.cn） 或客户服务热线 （400-888-8998）咨询相关情况。 （六）本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金 的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基 金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的 风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一八年五月十九日 附件： 一、诺安中证100指数证券投资基金 （一）《诺安中证100指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前言 和释义 前 言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当 事人的权利与义务，规范诺安中证100指数证券投 资基金（以下简称“本基金” 或“基金” ）运作，依 照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券 投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办 法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露办法》）、证券投资基金 信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容 与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、 充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的 原则基础上，特订立《诺安中证100指数证券投资 基金基金合同》（以下简称“本合同” 或“《基金合 同》” ）。 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的 权利与义务，规范诺安中证100指数证券投资基金（以下 简称“本基金”或“基金” ）运作，依照《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简 称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》” )、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办 法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露办法》）、 证券投资基金信息披露内容与格式 准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定， 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 人的合法权益的原则基础上，特订立《诺安中证100指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同” 或“《基 金合同》” ）。 第 二 部 分 前言 和释义 释 义 无 《流动性规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不 限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款）、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通 过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市 场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 第 五 部 分 基金 份 额 的 申 购 与 赎回 五、申购与赎回的数额限制 无 五、申购与赎回的数额限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持 有人的合法权益， 具体请参见相关公告。 六、申购费用和赎回费用 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由 基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招 募说明书》中列示。 基金管理人可以根据《基金合 同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人 最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少 一家指定媒体及基金管理人网站公告。 六、申购费用和赎回费用 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金 管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》 中列示， 其中对持续持有期少于 7+日的投资者收取不低 于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 基金管理人可以 根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金 管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至 少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 无 发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投 资者。 发生上述（1）到（4）项暂停申购情形时，基 金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人 网站刊登暂停申购公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 （2）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请的措施； （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 发生上述（1）到（5）项暂停申购情形且基金管理人 决定暂停申购时， 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒 绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 当发生上述第 （6）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对 该投资者的申购申请进行限制， 基金管理人有权拒绝该 等全部或者部分申购申请。 如果投资者的申购申请被拒 绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者，基金管理人及基 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 在暂停 申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理 方式 无 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立 即向中国证监会备案。 已接受的赎回申请，基金管 理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期 支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的 赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给 赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的 情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接 受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过20 个工作日，并在至少一家指定媒体及基金管理人网 站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 （2）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金 份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时， 基金 管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已确认的赎回 申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的， 可延期支付部分赎回款项， 按每个赎回申请人已被接受 的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回 申请人， 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定 相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（4）款的情形时，对已接受的赎 回申请可延期支付赎回款项，最长不超过20个工作日，并 在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 投资者在 申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人 的赎回申请超过上一开放日基金总份额的30%， 基金管 理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回 申请实施延期办理， 而对该单个基金份额持有人30%以 内（含30%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回 申请， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨 额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎 回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但 不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 第 六 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 第 十 一 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 …… 本基金投资于股票组合的比例为基金资产净 值的90%-95%， 其中投资于相关标的指数成份股 及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产 的80%。 基金持有现金以及到期日在1年以内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 二、投资范围 …… 本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的 90%-95%，其中投资于相关标的指数成份股及备选成份 股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。 基金持有 现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基 金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 六、投资限制 （二）投资组合限制 …… 无 3、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于 基金资产净值的5%； 无 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人 应在10个交易日内进行调整，以达到标准。 法律法 规另有规定的从其规定。 六、投资限制 （二）投资组合限制 …… 2、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公 司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票 的15%； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通 股票的30%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可 不受前述关于可流通股票比例的限制； 4、 现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等； 11、本基金主动投资于流动性受限资产（流动性受 限资产，是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期 日在 10+个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等）的市值合计不得 超过基金资产净值的15%； 12、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的， 可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 除上述第11、12项另有约定外， 由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内， 但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。 法律法规另有规定的从其规定。因证券市场波动、上市公 司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合上述第11项所规定比例限制的， 基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资。 第 十 三 部 分 基 金 资 产 估值 五、估值方法 无 五、估值方法 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以 采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 七、暂停估值的情形 无 七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应 当暂停基金估值； 第 十 七 部 分 基 金 的 信 息披露 五、公开披露的基金信息 （六）定期报告，包括基金年度报告、基金半年 度报告和基金季度报告 无 五、公开披露的基金信息 （六）定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 本基金运作期间， 如报告期内出现单一投资者持有 基金份额达到或超过基金总份额20%的情形， 为保障其 他投资者的权益， 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 化情况及产品的特有风险， 中国证监会认定的特殊情形 除外。 本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 （七）临时报告 无 （七）临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时； 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值。 第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 的 内 容摘要 同步更新 （二）《诺安中证100指数证券投资基金托管协议修改前后文对照表》 章节 原《托管协议》条款 新《托管协议》条款 内容 内容 一、托管 协议当 事人 （二）基金托管人（或简称“托管人” ） 法定代表人:+姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 （二）基金托管人（或简称“托管人” ） 法定代表人:易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 二、基金 托管协 议的依 据、目的 和原则 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基 金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作 管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券 投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露 办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《诺安中证100 指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合 同》）及其他有关规定。 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金 法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办 法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险 规定》” )、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内 容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《诺安 中证100指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金 合同》）及其他有关规定。 三、基金 托管人 对基金 管理人 的业务 监督和 核查 （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定， 本基金的投资资产配置比例为： 本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值 的90%-95%，其中投资于相关标的指数成份股及备 选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的5%。 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基 金的投资资产配置比例为： 本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的 90%-95%， 其中投资于相关标的指数成份股及备选成 份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。 基金持 有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于 基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本 基金投资组合遵循以下投资限制： 无 c、 现金和到期日不超过1年的政府债券不低于 基金资产净值的5% 无 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金 投资组合遵循以下投资限制： b、 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的15%； 本基金管理人管理 的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述关于可流通股票比例的限制； d、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等； k、本基金主动投资于流动性受限资产（流动性受限 资产，是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日 在 10+个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等）的市值合计不得 超过基金资产净值的15%； l、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上 述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 （3）法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第d、k、l项另有约定外，由于证券市场波 动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在10个交易日内进 行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规 另有规定的从其规定。 （3）法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第k、l项另有约定外， 由于证券市场波动、上 市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之 内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到 规定的投资比例限制要求。 法律法规另有规定的从其规 定。 八、基金 资产净 值计算 和会计 核算 （二）基金资产估值方法 2、估值方法 本基金的估值方法为： 无 （二）基金资产估值方法 2、估值方法 本基金的估值方法为： （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可 以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 二、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （一）《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修改前 后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前言 和释义 前 言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当 事人的权利与义务，规范诺安上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本 基金” 或“基金” ）运作，依照《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露办 法》）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在 平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关 当事人的合法权益的原则基础上，特订立《诺安上 证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金合同》（以下简称“本合同” 或“《基金合 同》” ）。 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的 权利与义务， 规范诺安上证新兴产业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（以下简称“本基金” 或“基 金” ）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券 投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 简称“《流动性风险规定》” )、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、证券投资基 金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格 式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基 金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上， 特订 立《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》（以下简称“本合同” 或“《基金合 同》” ）。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过 基金份额总数的50%， 但在基金运作过程中因基金份额 赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或 超过50%的除外。 第 二 部 分 前言 和释义 释 义 无 《流动性规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不 限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款）、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通 过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市 场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 第 五 部 分 基金 份 额 的 申 购 与 赎回 三、 申购与赎回的原则 无 三、 申购与赎回的原则 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理 人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 五、申购与赎回的数额限制 无 五、申购与赎回的数额限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持 有人的合法权益， 具体请参见相关公告。 六、申购费用和赎回费用 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由 基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招 募说明书》中列示。 基金管理人可以根据《基金合 同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人 最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日 在至少一家指定媒体公告。 六、申购费用和赎回费用 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金 管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》 中列示， 其中对持续持有期少于 7+日的投资者收取不低 于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 基金管理人可以 根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金 管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作 日在至少一家指定媒体公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 无 发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投 资者。 发生上述（1）到（7）项暂停申购情形时，基 金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购 公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 （2）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请的措施。 （9）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 发生上述（1）到（8）项暂停申购情形时，基金管理 人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公告。 当发生 上述第（9）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等 方式对该投资者的申购申请进行限制， 基金管理人有权 拒绝该等全部或者部分申购申请。 如果投资者的申购申 请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者，基金管理 人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理 方式 无 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立 即向中国证监会备案。 已接受的赎回申请，基金管 理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期 支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的 赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给 赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的 情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接 受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过20 个工作日，并在至少一家指定媒体及基金管理人网 站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 （2） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 时， 基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项； 当前一估值日基金资产净值50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确 认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接 受基金赎回申请的措施。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金 份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时， 基金 管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已确认的赎回 申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的， 可延期支付部分赎回款项， 按每个赎回申请人已被接受 的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回 申请人， 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定 相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（4）款的情形时，对已接受的赎 回申请可延期支付赎回款项，最长不超过20个工作日，并 在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 投资者在 申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人 的赎回申请超过上一开放日基金总份额的30%， 基金管 理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回 申请实施延期办理， 而对该单个基金份额持有人30%以 内（含30%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回 申请， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨 额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎 回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但 不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 第 六 部 分 基金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 第 十 一 部分 基 金 的 投 资 二、投资范围 …… 本基金以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指 数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资 于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产 净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%； 同时为更好地实现 投资目标，本基金也可以少量投资于新股（首次发 行或增发等） 以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值 的5%。 二、投资范围 …… 本基金以上证新兴产业ETF、 上证新兴产业指数成 份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于上证新兴 产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%； 现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可以少 量投资于新股（首次发行或增发等）以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基 金资产净值的5%。 九、投资限制 （二）投资组合限制 …… 无 3、 现金和到期日不超过1+年的政府债券不低 于5%； 无 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月 内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关 约定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金管理人之外的原因导致的投资组合 不符合上述规定比例的，基金管理人应在10个交易 日内进行调整。 九、投资限制 （二）投资组合限制 …… 2、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公 司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票 的15%； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通 股票的30%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可 不受前述关于可流通股票比例的限制； 4、 现金和到期日不超过1+年的政府债券不低于5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 10、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资。 11、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的， 可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使 基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。 除上 述第10、11项另有约定外，由于证券市场波动、上市公司 合并或基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成 份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合 上述规定比例的， 基金管理人应在10个交易日内进行调 整。 第 十 三 部分 基 金 资 产 估值 五、估值方法 无 五、估值方法 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以 采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 七、暂停估值的情形 无 七、暂停估值的情形 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应 当暂停基金估值； 第 十 七 部分 基 金 的 信 息披露 五、公开披露的基金信息 （六）定期报告，包括基金年度报告、基金半年 度报告和基金季度报告 无 五、公开披露的基金信息 （六）定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 本基金运作期间， 如报告期内出现单一投资者持有 基金份额达到或超过基金总份额20%的情形， 为保障其 他投资者的权益， 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 化情况及产品的特有风险， 中国证监会认定的特殊情形 除外。 本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 （七）临时报告 无 （七）临时报告 29、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时； 30、基金管理人采用摆动定价机制进行估值。 第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 的 内 容摘要 同步更新 （二）《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议修改前 后文对照表》 章节 原《托管协议》条款 新《托管协议》条款 内容 内容 一、托管 协议当 事人 （二）基金托管人（或简称“托管人” ） 法定代表人:+姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 （二）基金托管人（或简称“托管人” ） 法定代表人:易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 二、基金 托管协 议的依 据、目的 和原则 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资 基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金 运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办 法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披 露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格 式〉》、《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金合同》（以下简称《基金 合同》）及其他有关规定。 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规 定》” )、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售 办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《诺安上证新兴 产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （以下简称《基金合同》）及其他有关规定。 三、基金 托管人 对基金 管理人 的业务 监督和 核查 （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使 监督权 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进行 监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约 定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金以上证新兴产业ETF、 上证新兴产业 指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投 资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资 产净值的90%； 现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%； 同时为更好地 实现投资目标，本基金也可以少量投资于新股（首 次发行或增发等） 以及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资 产净值的5%。 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基 金的投资资产配置比例为： 本基金以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份 股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于上证新兴产 业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可以少量投 资于新股（首次发行或增发等）以及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净 值的5%。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定， 本基金投资组合遵循以下投资限制： 无 c、 现金和到期日不超过1+年的政府债券不低 于5%； 无 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金 投资组合遵循以下投资限制： b. +本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过 该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由 本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放 式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 关于可流通股票比例的限制； d、现金和到期日不超过1+年的政府债券不低于5%，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； i.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的15%； j.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （3）法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规 模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金管理人之外的原因导致的投资组合 不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管 理人应在10个交易日内进行调整， 以达到规定的 投资比例限制要求。 法律法规另有规定的从其规 定。 （3）法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第i、j项另有约定外，由于证券市场波动、上市 公司合并或基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指 数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10个交易日内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要 求。 法律法规另有规定的从其规定。 八、基金 资产净 值计算 和会计 核算 （二）基金资产估值方法 2、估值方法 本基金的估值方法为： 无 （二）基金资产估值方法 2、估值方法 本基金的估值方法为： （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以 采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 三、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （一）《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修改前后文对 照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 国合同法》(以下简称“《合同法》” )、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金 法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》” )、《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》” )和其他有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 法》(以下简称“《合同法》” )、《中华人民共和国证券投资 基金法》(以下简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险规定》” )、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》” )、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》” )和其他有关法律法 规。 第 二 部 分 释义 无 13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同 年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订” 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但 不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存 款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市 场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 五、申购和赎回的数量限制 无 五、申购和赎回的数量限制 4、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人 的合法权益，具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回 金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招 募说明书中列示。 赎回金额为按实际确认的有效 赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费 用，赎回金额单位为元。上述计算结果均保留到小 数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计 算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。 本基金的赎回 费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 其中对 持续持有期少于 7O日的投资者收取不低于1.5%的赎回费 并全额计入基金财产。 赎回金额为按实际确认的有效赎回 份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额 单位为元。 上述计算结果均保留到小数点后2位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 七、拒绝或暂停申购的情形 5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情 况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 无 发生上述暂停申购情形之一（第6项除外） 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上 刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒 绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基 金管理人可暂停接收投资人的申购申请；当前一估值日基 金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支 付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 8、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导 致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或 者变相规避50%集中度的情形时。 发生上述第1、2、3、4、5、7、9项暂停申购情形且基金管 理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指 定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒 绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 当发生上述第8项 情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者 的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者 部分申购申请。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应 及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 无 在发生暂停申购或赎回的情形之一时， 本基 金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之 一且基金管理人决定暂停基金份额持有人的赎回 申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申 请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支 付部分可延期支付， 并以后续开放日的基金份额 净值为依据计算赎回金额。 若连续两个或两个以 上开放日发生巨额赎回， 延期支付最长不得超过 20+个工作日，并在指定媒体上公告。 投资人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应 及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 2、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购 和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一且基金管理人决 定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎 回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接 受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额 支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续 开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20+个工作日，并在指定媒体上公告。 投资人在申请赎回时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎 回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 并予以公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回。 无 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当 时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎 回或部分延期赎回。 （2） ……部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。 （3） 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人 的赎回申请超过上一开放日基金总份额的30%，基金管理 人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回申 请实施延期办理， 而对该单个基金份额持有人30%以内 （含30%） 的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申 请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额 赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 所有延 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。 具体见相关公告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人：田国立 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人：陈四清 第 十 二 部分 基 金 的 投 资 二、投资范围 本基金以目标ETF+基金份额、标的指数成份 股及备选成份股为主要投资对象。 本基金投资于 目标ETF+的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的5%。 此外， 为更 好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非 成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准发行的股票）、 一级市场新股或增发的股 票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资 券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固 定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 二、投资范围 本基金以目标ETF+基金份额、标的指数成份股及备选 成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF+的资产比 例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此 外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非 成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发 行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权 证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期 票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款 等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规 定）。 六、投资限制 1、组合限制 …… 无 （2） 保持不低于基金资产净值5％的现金或 者到期日在一年以内的政府债券； 无 除上述第（3）、（13）、（17）、（18）项另有约 定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动 性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易 停牌、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整。 六、投资限制 1、组合限制 …… （2）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放 式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 关于可流通股票比例的限制； （3）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日 在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比 例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资。 （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 除上述第（3）、（13）、（17）、（18）项另有约定外，因 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成 份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申 购、赎回或二级市场交易停牌、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整。 第 十 四 部分 基 金 资 产 估值 三、估值方法 无 三、估值方法 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采 用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 六、暂停估值的情形 无 六、暂停估值的情形 3、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的； 第 十 八 部分 基 金 的 信 息披露 五、公开披露的基金信息 （六）定期报告，包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 无 五、公开披露的基金信息 （六）定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告 和基金季度报告 本基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基 金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投 资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （七）临时报告 无 （七）临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时； 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值。 第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 的 内 容摘要 同步更新 （二）《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议修改前后文对 照表》 章节 原《托管协议》条款 新《托管协议》条款 内容 内容 一、托管 协议当 事人 （二）基金托管人（或简称“托管人” ） 法定代表人:+李礼辉 注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒 佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 （二）基金托管人（或简称“托管人” ） 法定代表人:+陈四清 注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖 万壹仟贰佰肆拾壹元整 二、托管 协议的 依据、目 的、原则 和解释 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》” ）、《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》” ）及其他有关法律法规与《诺安中证500交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》（以下简称“《基金合同》” ）订立。 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》” ）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》” ）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性管理规定》” )、《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）及 其他有关法律法规与《诺安中证500交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》” ）订立。 三、基金 托管人 对基金 管理人 的业务 监督和 核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管 理人的投资运作进行监督。 主要包括以下方面： 2、对基金投融资比例进行监督； 无 （一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运 作进行监督。 主要包括以下方面： 2、对基金投融资比例进行监督； 基金托管人根据《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》对投资组合的比例做如下监督： 1） 本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部开 放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上 市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且在本托管 人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及 中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述关于可流通 股票比例的限制； 2） 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值5％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资。 4） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品 的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可 接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保 持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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