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| 海富通中证A100指数(LOF)A(162307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104678 | ||||||||
| 基金代码 | 162307 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2010年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通中证100 指数（LOF） 基金主代码 162307 交易代码 162307 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月30日 报告期末基金份额总额 2,089,454,394.96份 投资目标 采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 业绩比较基准 中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日) 1.本期已实现收益 -42,720,291.83 2.本期利润 148,601,507.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0691 4.期末基金资产净值 1,672,601,134.85 5.期末基金份额净值 0.800 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 9.44% 1.25% 9.26% 1.20% 0.18% 0.05% 3 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中证100 指数证券投资基金（LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年10月30日至2010年9月30日） 注：1、本基金合同于2009年10月30日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 牟永宁 本基金的基金经理; 2009-10-30 - 14年 中国国籍，硕士，CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析 4 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 海富通收益增长混合基金基金经理 师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。2009年1月起任海富通收益增长混合基金基金经理；2009年10月起任海富通中证100指数（LOF）基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年第三季度，A股市场经过前期大幅下跌后，七月份在周期类板块的带动下，大盘 5 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 走出了一波估值修复的反弹行情，股市的成交量也伴随着投资者信心恢复而出现明显的放大。在之后的两个月内，受到通胀压力及房地产调控政策等因素困挠，股市整体呈现窄幅波动的态势，而中小市值股票表现优于大盘股，中小板指数在9月中旬创出了历史新高。行业方面，三季度食品饮料、医药、商贸等涨幅居前，而金融板块走势相对落后。 作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制策略和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为9.44%，同期基金业绩比较基准收益率为9.26%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.0031%，年化跟踪误差为1.20%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.4.3 市场展望和投资策略 展望未来，我们认为在经济上依然面临两个大概率的事件：一个大概率事件是全球货币的泛滥，美元的下跌和日本的降息等使得我们预期四季度全球货币的供应量偏多，我们对黄金、有色和原油等大宗商品的价格偏于乐观；另一个大概率事件是我国继续对经济发展的结构进行调整，一方面，从政策上看，房地产价格居高不下使得整个行业面临高压，另一方面，节能减排的进度还没有达到原先的计划，这给予相关行业更大的机遇。 本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整和基金申赎等因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力控制好基金跟踪误差，争取在未来获得更好的投资回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,588,967,599.79 94.83 其中：股票 1,588,967,599.79 94.83 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 6 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 84,673,430.23 5.05 6 其他各项资产 2,020,630.96 0.12 7 合计 1,675,661,660.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 217,369,986.76 13.00 C 制造业 355,576,585.80 21.26 C0 食品、饮料 78,596,156.44 4.70 C1 纺织、服装、皮毛 6,624,442.38 0.40 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,749,226.96 1.54 C5 电子 - - C6 金属、非金属 87,517,921.48 5.23 C7 机械、设备、仪表 157,088,838.54 9.39 C8 医药、生物制品 - - 7 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,920,751.52 3.16 E 建筑业 55,182,622.66 3.30 F 交通运输、仓储业 62,140,587.58 3.72 G 信息技术业 40,229,695.59 2.41 H 批发和零售贸易 33,073,582.54 1.98 I 金融、保险业 683,301,763.01 40.85 J 房地产业 71,446,250.85 4.27 K 社会服务业 10,184,841.72 0.61 L 传播与文化产业 - - M 综合类 7,540,931.76 0.45 合计 1,588,967,599.79 95.00 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 6,749,431 87,405,131.45 5.23 2 601318 中国平安 1,596,520 84,439,942.80 5.05 3 601328 交通银行 10,354,241 60,054,597.80 3.59 4 600016 民生银行 11,578,790 59,051,829.00 3.53 5 601166 兴业银行 2,349,048 54,309,989.76 3.25 6 600000 浦发银行 3,561,137 46,152,335.52 2.76 7 601398 工商银行 10,934,632 44,175,913.28 2.64 8 000002 万 科Ａ 5,117,103 42,983,665.20 2.57 8 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 9 600030 中信证券 3,805,628 40,491,881.92 2.42 10 601088 中国神华 1,618,250 38,206,882.50 2.28 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 - 9 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 3 应收股利 1,208,041.04 4 应收利息 15,310.51 5 应收申购款 31,861.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,418.40 8 其他 - 9 合计 2,020,630.96 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票,不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,132,706,752.72 本报告期基金总申购份额 158,915,307.56 减：本报告期基金总赎回份额 202,167,665.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,089,454,394.96 §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了14只开放式基金。截至2010年三季度末， 10 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 海富通管理的公募基金资产规模达420亿元人民币。 作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2010年三季度末，海富通为50多家企业超过130亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2010年三季度末，海富通旗下专户理财管理资产规模超过20亿元。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2010年三季度末，投资咨询业务规模超过230亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的文件 (二)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同 (三)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书 (四)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通中证100指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 11 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 3 季度报告 海富通基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十七日 12 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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